Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,636
- Thread cover
- data/threadprofilecover/4855.png
Được truyền cảm hứng từ StockTwits của Peter L. Brandt, bài viết dưới đây tổng kết quan điểm của Trader Moritz từ tradeciety.com. Mình thấy bài này rất sâu sắc, nên share lại cho anh em cùng đọc. Sự hoàn hảo là cái mà Trader nào cũng muốn hướng đến nhưng ngộ nhận về sự hoàn hảo là chính là lý do khiến Trader thất bại.
Không có chiến lược giao dịch hoàn hảo. Và thua lỗ chắc chắn là điều bạn phải đối mặt. Dù biết rằng có những Trader HFT (High Frequency Trading) có thể chiến thắng liên tục trong suốt 5 năm, nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết điều bí mật này: bạn không phải là HFT. Thêm nữa, các HFT vào hàng triệu lệnh mỗi ngày, và nó có khả năng thích ứng thị trường với tốc độ nhanh hơn bạn cả ngàn lần.
Vì vậy, Trader hãy ngừng kỳ vọng, và bạn hãy bắt đầu chấp nhận thực tế là bạn sẽ đối mặt với việc thua lỗ. Một phương pháp hoàn hảo là một phương pháp giúp bạn kiếm tiền trong thời gian dài, không phải phương pháp giúp bạn kiếm tiền trong mỗi lệnh trade - đó là điều không tưởng. Và bạn chỉ bắt đầu kiếm ra tiền khi bạn chấp nhận rằng bạn sẽ có khả năng mất tiền. Sâu trong bộ não thằn lằn của bạn, bạn vẫn nghĩ rằng bạn thông minh hơn thị trường và bạn vẫn đang tìm kiếm một chiến lược nào đó mang lại cho bạn tỷ lệ thắng 100%, đó là lý do vì sao bạn vẫn đang thất bại trên thị trường.
Và thậm chí dù hệ thống giao dịch của bạn đã được chứng minh là có lợi nhuận từ backtest, bạn vẫn phải rất cẩn thận. Một hệ thống giao dịch là một cấu trúc tinh tế mà chỉ cần bạn thay đổi bất cứ tham số nào trong cách mà bạn vào lệnh hay thoát lệnh cũng sẽ có tác động lớn đến kết quả mà bạn muốn đạt được.
Bạn có còn nhớ về Curve Fitting - nguyên nhân khiến Backtest sai lầm?
Những thay đổi đối với hệ thống giao dịch cần phải thật tinh tế và được thực hiện chậm rãi từng bước, dựa trên việc phân tích các số liệu thống kê. Nếu bạn cố gắng liên tục để tinh chỉnh tính hiệu quả của hệ thống giao dịch, bạn sẽ rơi vào trường hợp được gọi là curve fitting - đường cong hoàn hảo.
Bạn có thể đã có một hệ thống giao dịch có lợi nhuận trong tầm tay, bạn chỉ không biết điều đó bởi vì sau mỗi lần bạn thua lỗ bạn lại muốn tiếp tục điều chỉnh hệ thống của mình chỉ để lần sau bạn sẽ không mắc phải sai lầm đó nữa. Tuy nhiên, điều này lại khiến bạn gia tăng thêm cơ hội để đón nhận những lỗi sai mới.
Tại một thời điểm nào đó sau một thời gian "kinh nghiệm" về thị trường, bạn chỉ cần đơn giản chấp nhận hệ thống giao dịch của bạn sẽ thua lỗ, đó là bản chất của Trading.
"Hầu hết các Trader đều có một hệ thống tốt và hủy diệt nó bằng cách cố gắng làm cho nó trở thành một hệ thống hoàn hảo." - Robert Prechter
Đừng kết luận quá sớm rằng hệ thống mà bạn đang giao dịch đã thất bại dù nó đang khiến bạn thua lỗ liên tục. Bởi vì có thể bạn chưa trade nó đủ nhiều, hoặc bạn chỉ sử dụng nó trên một loại thị trường nhất định. Tầm nhìn bó hẹp có thể khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm.
Hãy back test hệ thống của bạn thường xuyên và ghi lại vào nhật ký giao dịch. Việc này sẽ giúp bạn duy trì kỷ luật và tạo ra thói quen tốt hơn khi trade.
Bạn đừng tham lam và cũng đừng quá cầu toàn. Một khi bạn ngừng kỳ vọng và chấp nhận bạn có thể thua, bạn sẽ thành công.
Hy vọng bài viết giúp ích cho anh em. Rất mong được mọi người chia sẻ thêm.
Sự hoàn hảo không tồn tại trong trading
Vì vậy, Trader hãy ngừng kỳ vọng, và bạn hãy bắt đầu chấp nhận thực tế là bạn sẽ đối mặt với việc thua lỗ. Một phương pháp hoàn hảo là một phương pháp giúp bạn kiếm tiền trong thời gian dài, không phải phương pháp giúp bạn kiếm tiền trong mỗi lệnh trade - đó là điều không tưởng. Và bạn chỉ bắt đầu kiếm ra tiền khi bạn chấp nhận rằng bạn sẽ có khả năng mất tiền. Sâu trong bộ não thằn lằn của bạn, bạn vẫn nghĩ rằng bạn thông minh hơn thị trường và bạn vẫn đang tìm kiếm một chiến lược nào đó mang lại cho bạn tỷ lệ thắng 100%, đó là lý do vì sao bạn vẫn đang thất bại trên thị trường.
[URL='http://traderviet.org/threads/huong-dan-day-du-ve-backtest-cho-nguoi-moi-trade-phan-1.1855/']Curve Fitting chính là nguyên nhân[/URL] của mọi khủng hoảng
Và thậm chí dù hệ thống giao dịch của bạn đã được chứng minh là có lợi nhuận từ backtest, bạn vẫn phải rất cẩn thận. Một hệ thống giao dịch là một cấu trúc tinh tế mà chỉ cần bạn thay đổi bất cứ tham số nào trong cách mà bạn vào lệnh hay thoát lệnh cũng sẽ có tác động lớn đến kết quả mà bạn muốn đạt được.
Bạn có còn nhớ về Curve Fitting - nguyên nhân khiến Backtest sai lầm?
Những thay đổi đối với hệ thống giao dịch cần phải thật tinh tế và được thực hiện chậm rãi từng bước, dựa trên việc phân tích các số liệu thống kê. Nếu bạn cố gắng liên tục để tinh chỉnh tính hiệu quả của hệ thống giao dịch, bạn sẽ rơi vào trường hợp được gọi là curve fitting - đường cong hoàn hảo.
Thời điểm bạn phải quyết định liệu bạn có thể trở thành Trader?
Bạn có thể đã có một hệ thống giao dịch có lợi nhuận trong tầm tay, bạn chỉ không biết điều đó bởi vì sau mỗi lần bạn thua lỗ bạn lại muốn tiếp tục điều chỉnh hệ thống của mình chỉ để lần sau bạn sẽ không mắc phải sai lầm đó nữa. Tuy nhiên, điều này lại khiến bạn gia tăng thêm cơ hội để đón nhận những lỗi sai mới.
Tại một thời điểm nào đó sau một thời gian "kinh nghiệm" về thị trường, bạn chỉ cần đơn giản chấp nhận hệ thống giao dịch của bạn sẽ thua lỗ, đó là bản chất của Trading.
"Hầu hết các Trader đều có một hệ thống tốt và hủy diệt nó bằng cách cố gắng làm cho nó trở thành một hệ thống hoàn hảo." - Robert Prechter
Kết luận cuối: Đừng bao giờ thay đổi hệ thống giao dịch
Đừng kết luận quá sớm rằng hệ thống mà bạn đang giao dịch đã thất bại dù nó đang khiến bạn thua lỗ liên tục. Bởi vì có thể bạn chưa trade nó đủ nhiều, hoặc bạn chỉ sử dụng nó trên một loại thị trường nhất định. Tầm nhìn bó hẹp có thể khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm.
Hãy back test hệ thống của bạn thường xuyên và ghi lại vào nhật ký giao dịch. Việc này sẽ giúp bạn duy trì kỷ luật và tạo ra thói quen tốt hơn khi trade.
Bạn đừng tham lam và cũng đừng quá cầu toàn. Một khi bạn ngừng kỳ vọng và chấp nhận bạn có thể thua, bạn sẽ thành công.
Hy vọng bài viết giúp ích cho anh em. Rất mong được mọi người chia sẻ thêm.
Theo Tradeciety
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan