1. Arbitrage 3 cặp – Phương pháp tìm kiếm lợi nhuận mà không có rủi ro

    Arbitrage 3 cặp – Phương pháp tìm kiếm lợi nhuận mà không có rủi ro

    Thảo luận trong 'Trao đổi - Chia sẻ về Trading' bắt đầu bởi Duonghuy, 6/8/16.. Trả lời: 9, lượt xem: 3044.

    Duonghuy Duonghuy
    Nếu đã trading một thời gian, có lẽ các bạn đã ít nhiều biết đến nghiệp vụ Arbitrage. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến 1 nghiệp vụ Arbitrage “lạ” hơn, đó là Arbitrage 3 cặp tiền – Triangular Arbitrage, trong thị trường tiền tệ.

    aencrypted_tbn3_gstatic_com_images_63ebf8b1dcfeaca753d3ddd458d0271f._.

    Arbit 3 sản phẩm trong forex được thực hiện bằng cách từ cặp tiền đầu đổi sang sang cặp tiền thứ 2, sau đó từ cặp thứ 2 lại đổi sang cặp thứ 3, rồi từ cặp thứ 3 quay lại cặp tiền đầu tiên. Lợi nhuận kiếm được khi mà có sự chênh lệch tỉ giá diễn ra trong 3 cặp này.

    Để hiểu rõ, cùng xem 1 ví dụ được trích từ Saga.vn

    Tỷ giá hiện tại như sau:

    EUR/USD = 0.8631, EUR/GBP = 1.4600 và USD/GBP = 1.6939.

    Và bạn đang có 1 triệu USD trong tay.

    Với các mức tỉ giá như trên, bạn có thể bán 1 triệu đôla này để mua EUR, sẽ được: 1 triệu USD x 0.8631= 863,100 EUR

    Sau đó bán đồng Euro để mua bảng Anh, thu được : 863,100/1.4600 = 591,164.40 GBP.

    Cuối cùng bạn bán Bảng Anh để mua lại đôla, có : 591,164.40 x 1.6939 = $1,001,373 USD

    Như vậy, bằng việc tiến hành Arbit 3 cặp, bạn sẽ thu được khoản chênh lệch là:

    1,001,373 - 1,000,000 = 1,373 USD

    Để có 1 triệu USD ngoài đời thực thì khó, nhưng với đòn bẩy 1:100 trong thị trường tài chính thì chúng ta chỉ cần 10.000 USD là đủ.

    Tỷ suất lợi nhuận là : 1.373 USD / 10.000 USD = 13.73%

    Mức sinh lợi quá ngon lành đúng không?

    Đặc biệt, do giao dịch này diễn ra NGAY LẬP TỨC nên về lý thuyết, sẽ không có rủi ro xảy ra.

    Hiện nay, nếu tìm kiếm trên Google, bạn sẽ thấy có rất nhiều hệ thống tính toán được bán sẵn nhằm giúp phát hiện cơ hội thực hiện Arbitrage này vì thực tế, sự chênh lệch 3 cặp tỷ giá này ít khi xảy ra và chỉ thường xuất hiện khi giá biến động mạnh. Tuy nhiên, nếu có thể “chụp” được 1 cơ hội thực hiện Arbit 3 cặp thì thật ngon lành vì nó không có rủi ro.

    Vài hạn chế trong thực tế có thể phát sinh

    - Ít khi xảy ra Arbit 3 cặp

    - Khi biến động nhanh và chênh lệch diễn ra thì broker dãn spread các cặp tiền ra, khiến cho khả năng Arbit có ít hoặc không có lợi nhuận.

    - Vào lệnh 3 cặp phải diễn ra nhanh nhưng nếu “xui”, Broker khớp lệnh này và đá lệnh kia thì sẽ dẫn đến rủi ro thua lỗ

    - Đồn đại trên thị trường rằng có một số Quỹ (Fund) dùng các thuật toán để giao dịch kiểu này. Thuận lợi của họ là họ được kết nối vào hệ thống Interbank vốn có spread cực thấp, đồng thời hệ thống máy móc và thuật toán cực kỳ hiện đại nên có thể “ăn” ngay lập tức khi Arbit 3 cặp xuất hiện.

    Vài lời

    Một số cặp 3 thường được nhắc tới khi làm Arbit kiểu này là: EURUSD GBPUSD EURGBP; EURUSD USDJPY EURJPY; EURCHF GBPCHF EURGBP;

    Đây là một lý thuyết hay cho thị trường và nếu có nghiên cứu về thuật toán hoặc phát triển về EA (robot), bạn có thể nghiên cứu xem sao.

    Happy trading !!!
     
    hoanbl, Mr.Vuong, Phat_m88 and 7 others like this.
    Đang tải...
  2. Hungy

    Hungy

    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    36
    Mình sẽ "ngâm rượu" bài viết nầy .Khi có kinh nghiệm và mang lại lợi nhuận ,sẽ post bài để cùng nhau kiếm tiền cafe . Vì có lần mình đc đọc và biết ở Mỹ có sàn giao dịch trực tiếp forex không qua Broker ,xem như giảm đc spread.
     
    Phat_m88 and Danh Duc like this.
  3. BIBO

    BIBO

    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    684
    Thực ra arbitrage nhiều cặp dễ hơn nhiều. Nếu bác tạo được index của từng cặp tiền thì tốt. Lúc tiền theo index, lúc index theo tiền. Mà bác phải canh kìa
    M1-M5-M15, scalp theo thì ngon.

    Có bác ở ForexFactory khoe. Vàng và bạc có thời gian đóng arbitrage có thể lên đến vài ngày vì Bọn ngân hàng dùng Vàng và Bạc để hedge rủi ro.
    Mình ko chưa tìm ra cách nên ko biết.
     
    Phat_m88 and Danh Duc like this.
  4. nguyenhoan

    nguyenhoan

    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    75
    Mình có đọc qua 1 bài viết về các quỹ lớn họ giao dịch theo cách này + họ tận dụng thêm sự chênh lệch giá đầu vào giữa các nhà cung cấp thanh khoản.
    Trong 1-2 hay nhiều ngày, đột nhiên rất ngắn chỉ diễn ra trong 1-2s giá mua vào đã thấp hơn giá bán ra của eur do nguồn từ các nhà cung cấp thanh khoản khác nhau, hoặc tình huống arbitrage như trên chẳng hạn. Các siêu máy tính cực mạnh của họ đã rình sẵn và sẽ giao dịch tới 5000 lệnh /1s để kiếm lời từ khoản chênh rất bé này.
    Họ phải có tài nguyên máy móc rất mạnh+đường truyền net tốc độ khủng còn với máy PC cá nhân có lẽ khá khó khăn nếu anh em trader nào làm được thì tốt quá không còn gì bằng.
     
    Phat_m88 and akahao like this.
  5. Tín

    Tín

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn rất nhiều
     
  6. akahao

    akahao

    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    47
    Đồng ý với bác, giao dịch kiểu này phải là các hãng giao dịch siêu cao tần, họ đầu tư giàn máy móc công nghệ hiện đại thuật toán siêu nhanh + tốc độ internet tính bằng nano giây để chớp thời cơ xả một lúc hàng ngàn lệnh riêng lẻ.

    Xem đến đây Retail trader có thể nghĩ đến chiến lược khác được rồi đó.
     
    Phat_m88 and Duonghuy like this.
  7. Duonghuy

    Duonghuy

    Bài viết:
    4,289
    Đã được thích:
    14,743
    Mai mốt 500 anh em traderviet hùn quỹ làm cái quỹ HFT chơi với thiên hạ
     
  8. hoangquoc

    hoangquoc

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    40
    Arbitrage 3 bênh là nghiệp vụ không có rủi ro, diễn ra trong thời gian khoảng vài giây, nhưng số vốn bỏ ra cực lớn và tỷ lệ sinh lời cực thấp nếu không sử dụng đòn bẩy. Nghiệp vụ này hiện nay chỉ do hệ thống máy tính đảm nhận, đa số giao dịch xuất phát từ các quỹ và các ngân hàng. Các bác không đủ sức ngồi canh như máy tính đâu.
     
    Duonghuy thích bài này.
  9. wall84

    wall84

    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    21
    Đã từng nghĩ đấn nhưng quay tay không kịp :D cúng phí cho người ta thôi, phải có hỗ trợ mới chơi được
     
  10. pipxpip

    pipxpip

    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    52
    Trò này trước đây mình cũng code 1 EA rồi nhưng gần như bị dính spread nên âm muôn đời. May mắn 1 lúc nào đó nó sẽ + nhưng profit thì cực kỳ thấp. Thay bằng phương pháp này anh em có thể mua hương và xúc xắc để gieo quẻ xong làm phát cho khỏe.
     
    Duonghuy and fx9327 like this.