1. Backtest chỉ dùng cho những kẻ thất bại

    Backtest chỉ dùng cho những kẻ thất bại

    Thảo luận trong 'Trao đổi - Chia sẻ về Trading' bắt đầu bởi Duonghuy, 8/1/17.. Trả lời: 28, lượt xem: 1976.

    Duonghuy Duonghuy

    Bài viết này là của chuyên gia Boris Schlossberg - nguyên văn tựa đề "Backtests are for losers"


    Tôi biết, làm sao mà xem nhẹ chuyện backtest (kiểm tra chiến lược hoặc hệ thống giao dịch của mình bằng dữ liệu quá khứ) được? Ngày nay, các quỹ giao dịch bằng thuật toán đang làm mưa làm gió trên thị trường cũng phải kiểm tra, thử nghiệm chiến lược giao dịch qua backtest mà.

    Mà thôi, để bọn quỹ đó qua một bên, bởi vì, trước tiên bọn nó dùng máy tính loại còn xịn hơn Lầu Năm Góc (bộ quốc phòng Mỹ) và thứ nhì, 90% "khả năng chiến thắng (edge)" của bọn nó với thị trường không phải là trading mà là lừa bịp với chương trình chạy lệnh trước thị trường (HFT).

    Nhưng chúng ta, những trader cá nhân đầy đạo đức cần phải giao dịch trong thế giới đầy rủi ro và bạn hãy trả lời câu hỏi này của tôi -- bạn có bao giờ thấy một backtest được xác nhận là xịn khi chuyển sang giao dịch thực tế chưa? Tôi từng thấy cả đống backtest ra kết quả là tài khoản tăng rất đẹp nhưng khi qua thực tế, khi tiền được bỏ vào, thì nó cắm đầu xuống đất. Tôi cũng đã từng thấy rất nhiều kết quả backtest cực kỳ phức tạp với hàng đống data và tinh chỉnh khắt khe, đem lại kết quả mượt mà, nhưng rồi khi ra thực chiến cũng "tèo" ngay sau vài tháng trade thật

    Thay vì tập trung vào backtest, hãy xem cách 1 trong những công ty thành công nhất thế giới thực hiện việc kinh doanh của họ. Trong 1 bài viết gần đây về Amazon có đoạn "Nhưng Amazon không tốn nhiều thời gian vào việc thử nghiệm nội bộ" "Họ ưu tiên đưa ra sớm hơn mọi đối thủ khác". Đó là đoạn viết của một kỹ sư so sánh văn hóa của Amazon với những công ty công nghệ khác. Đưa ra công chúng tính năng đó với "tính hữu dụng tối thiểu" giúp Amazon học được nhanh chóng rằng ý tưởng vốn nghe rất hay ho trên lý thuyết đó có thực sự tốt trong thế giới thật không.

    Đây quả là 1 bài học cực kỳ giá trị cho chúng ta. "Cuộc sống thực" của chúng ta là "Thị trường FX" và đó là nơi thực sự đem lại sự kiểm chứng cho ý tưởng của chúng ta. Sự thật là trong vòng hơn 3 năm qua, tôi tự hào nói rằng bên cạnh khoảng khoảng 20 lệnh thử nghiệm trên biểu đồ, tôi chưa bao giờ backtest bất cứ chiến lược nào của tôi. Tôi cũng nhận được nhiều email từ các trader có nhiều kỹ năng lập trình hơn tôi và họ đưa ra các biểu đồ backtest rồi nói rằng chiến lược của tôi sẽ đem lại thua lỗ -- tuy nhiên, trong cuộc sống thật thì tôi lại chưa có năm nào bị thua lỗ kể từ khi tôi bắt đầu vào 2013 và như tôi đã cho các bạn xem tuần trước, tài khoản năm 2016 vừa đóng của tôi có lợi nhuận là 21%

    Tại sao các chiến lược của tôi theo lý thuyết thì thua lỗ mà thực tế thì lại thắng?

    Bởi vì tôi không chú tâm vào học thuyết, tôi chỉ chú tâm vào luyện tập. Trading thì có 90% là chiến thuật (tactics) và 10% là chiến lược (strategy). Những người thích backtest mọi thứ thì lại có 90% nghiêng về chiến lược và 10% chiến thuật, điều đó khiến họ gần như chắc chắn là thua lỗ. Họ đã tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ và quá ít thời gian để hành động

    Có vẻ như tôi đã đi quá xa khi tôi nói rằng tôi coi thường backtest bởi vì nó thường chỉ đem lại hi vọng ảo và nuôi dưỡng sự kiêu căng vốn sẽ đẩy trader vào cảnh lặp đi lặp lại những sai lầm cứng nhắc mà thôi.

    Muốn trade tốt -- hãy học bài học từ Jeff Bezos (Chủ tịch của công ty Amazon). Tạo ra một bản mẫu và dùng nó vào trong thế giới thực. Hãy để thị trường trở thành thầy của bạn. Đó chính là bài kiểm chứng thực tế duy nhất mang lại hữu ích.
     
    Đang tải...
  2. tuan_duong

    tuan_duong

    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    246
    Mình cũng ko dùng blacktest cho chiến lược vì nghĩ nó thuộc kiểu bàn binh trên giấy , hay là cách gọt chân cho vừa đôi giày của quá khứ...
    thiếu tính linh động trong thực chiến :D
     
    Danh Duc and Tudongfx like this.
  3. Triệu anh

    Triệu anh

    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    52
    gọt chân cho vừa đôi giày......
    rất ngắn gọn và chính xác
     
    Tudongfx thích bài này.
  4. fx9327

    fx9327

    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    349
    Vậy là những kẻ chiến thắng không bao giờ backtest.
     
    Danh Duc, Ncthanghn and Tudongfx like this.
  5. Duonghuy

    Duonghuy

    Bài viết:
    4,332
    Đã được thích:
    14,837
    Cái này là quan điểm cá nhân của ông tác giả thôi.
     
    Tudongfx thích bài này.
  6. Việt Hủy Diệt

    Việt Hủy Diệt

    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    285
    Theo em thì ông này ko backtest thật. Mà mỗi khi có chiến lược, chiến thuật mới là ông ấy sẽ giao dịch với volume nhỏ. Trong 1 thời gian dài, như thế ko mất quá nhiều vốn. Bỏ ra khoảng 1K để test maf kết quả đem lại thực tế hơn. Khi kết quả tốt thì mới bơm thêm tiền vào đánh lớn hơn.
     
    Danh Duc and Tudongfx like this.
  7. thangco

    thangco

    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    1,079
    Đâu phải mỗi ông này là người thành công? Còn nhiều ông khác cĩng thành công nhưng nhờ basktest thì sao?
     
  8. Tudongfx

    Tudongfx

    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    203
    Tôi nghĩ ông này ổng thích nói vậy thôi chứ trước đó ông ý backtest chán rồi khi có được phương pháp chuẩn để chơi rồi thì cần quái gì backtest nữa.Khi thành công thì nói gì người khác cũng dễ tin nhưng nghe ông ý nói rồi tin ngay thì...:confused:
     
    NạnNhânFintechGroup thích bài này.
  9. toanthang

    toanthang

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    có thể tùy vào thời điểm backtest, thị trường trong thời điểm backtest đi sideway khác vs thực tế lúc áp dụng thì thị trường có xu hướng, Mỗi thời điểm thị trường chạy 1 kiểu khác nhau, Có thể bạn backtest đi tốt trong thời điểm này nhưng chưa chắc thực nghiệp có hiệu quả trong trạng thái thị trường khác
     
    KSoan thích bài này.
  10. Tudongfx

    Tudongfx

    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    203
    Cũng là bày binh trên giấy nhưng không phải binh ai bày cũng giống nhau bạn nhé!Tôi rất hâm mộ ông Gia Cát Lượng vì ông ý chỉ chỉ vào mấy cái giấy bản đồ mà đánh đâu thắng đó.
     
    Ncthanghn and Triệu anh like this.
  11. wall84

    wall84

    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    21
    Đi học sao giờ làm vậy thôi
    Đi học ( nghĩ ra phương án) -> làm bài về nhà (backtest) -> làm thêm bài nâng cao (test thực tế, demo, mini) -> đi thi (real)
    Muốn nhất khối thì phải đúng hết, làng nhàn thì 50% la dc rồi
    Hồi nhỏ em toàn chép bài bạn, đi thi thì quay, ko thì xin điểm, giờ ko biết sống sao cho có Nọc Tờ Rinh :oops:
     
    Sơn Tường MTP thích bài này.
  12. fx9327

    fx9327

    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    349
    Ông này bán sách về trading forex trên amazon. Có một ông khách hàng mua sách đòi phải đưa bằng chứng là các hệ thống ông này đưa ra phải được backtest có lợi nhuận khi sử dụng các hệ thống đó. Ông khách nói rằng: "Tôi không nói rằng cuốn sách này là vô giá trị, tôi chỉ muốn các bằng chứng rằng các hệ thống giao dịch ngoại hối này có thực sự mang lại lợi nhuận và không tạo ra drawdown lớn trong quá trình sử dụng". Có thể từ nhận xét này mà tác giả cuốn sách phát biểu "Backtests are for losers".
    Mình cũng tìm trên mạng được cuốn sách đó. Bác nào rảnh và rành tiếng Anh lấy về đọc xem ông ấy viết gì.
    Các bác đừng đòi các ông thầy phải show myfxbook hay xin pass view nữa nhé. Không bao giờ họ cho đâu mà có khi lại bị chửi đấy.
     

    Các file đính kèm:

    SouthLight thích bài này.
  13. thangco

    thangco

    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    1,079
    Bạn nói thế vì bạn chưa gặp thôi.
    Tôi chứng kiến có kiểu thầy như vậy đấy.
    sẵn sàng show tk real cho xem tận mắt, cho ngồi kề cả ngày xem trực tiếp trước mắt thầy ra vào lệnh thế nào, ăn ngay trong ngày luôn. 10 lệnh ăn ít nhất 9 lệnh!
    bạn có tin không ?
    :):)
     
  14. Triệu anh

    Triệu anh

    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    52
    ==============
    còn lúc thua thì tại Mã tốc ....và thành sự tại thiên
     
  15. hoang vu

    hoang vu

    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    36
    K backtest 1 đoạn, thì biết thế đếch nào là phương pháp tốt đáng để nghiên cứu... tự nghĩ ra rồi đánh đại, hên thì pp ngon à :v
     
  16. theone3000

    theone3000

    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    75
    backtest sai vì nhiều lý do như dữ lieu, thời gian test, phương pháp, và tùy vào EA đang áp dung chiến lược nào,
     
  17. Mr Sniper

    Mr Sniper

    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    4
    "Hãy để thị trường trở thành thầy của bạn. Đó chính là bài kiểm chứng thực tế duy nhất mang lại hữu ích"
    Tôi rất đồng ý quan điểm này của Bác. Đồng thời muốn Hành giỏi phải Học.
     
  18. Mr Sniper

    Mr Sniper

    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    4
    “Tôi đã bỏ lỡ hơn 9000 cú ném bóng, gần 300 cuộc thi đấu trong sự nghiệp của mình. Và 26 lần ném bóng hỏng trong khi tôi tin rằng tôi có thể làm được điều đó. Tôi đã thất bại rất rất rất nhiều lần trong đời và đó là lí do vì sao tôi thành công.” - Michael Jordan.
     
  19. Duonghuy

    Duonghuy

    Bài viết:
    4,332
    Đã được thích:
    14,837
    Tương tự cho trader

    Tôi đã trade 9000 lệnh, đánh 300 cặp tiền, trade 100 loại tài khoản, mở 50 dịch vụ đào tạo, 69 dịch vụ ủy thác đầu tư. Tôi đã thất bại rất rất nhiều và đó là lý do vì sao đến giờ tôi vẫn còn đang trốn nợ
     
    BKForex, Cua'sdaddy, TCTHF and 5 others like this.
  20. Brian Ly

    Brian Ly

    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    25
    ..Bó giò !!! :))