Các kỹ thuật trailing stop trong phân tích kỹ thuật - Trailing stop dựa trên indicator SAR

Các kỹ thuật trailing stop trong phân tích kỹ thuật - Trailing stop dựa trên indicator SAR

Các kỹ thuật trailing stop trong phân tích kỹ thuật - Trailing stop dựa trên indicator SAR

RM7

Member
10
109
Ta đã nói về kỹ thuật trailing stop dùng momentum giá ở phần 1. Hôm nay tôi xin trình bày tiếp phần 2: kỹ thuật trailing stop dựa trên indicator SAR

Kỹ thuật trailing stop dựa trên indicator SAR

Trong khi kỹ thuật đặt stop loss dựa trên sự biến động (momentum) của thị trường thì rõ ràng khả năng kiếm lợi nhuận của nó khá là hấp dẫn, tuy nhiên một số trader lại thích cách tiếp cận kỷ luật cho một thị trường ổn định hơn (thị trường ưa thích cho những trader an toàn). Kỹ thuật SAR (Parabolic stop and reverse) cung cấp mức stoploss cho cả hai hướng của thị trường, từng bước di chuyển của giá mỗi ngày.

SAR là một indicator được vẽ trên biểu đồ giá mà thỉnh thoảng sẽ giao cắt với giá do sự đảo chiều hoặc sự sụt giảm mức độ biến động (loss momentum). Khi sự giao cắt xảy ra, lệnh giao dịch sẽ cân nhắc được cắt, và cơ hội mới theo một hướng khác sẽ được mở ra trên thị trường.

trailing stop dựa trên indicator SAR.gif

Ví dụ, nếu bạn có một lệnh mua bị dính stop loss, điều này có nghĩa là bạn có cơ hội cho lệnh bán tiếp theo. Và lệnh stop loss được hiểu như vậy. Bạn có thể đặt lệnh bán với một trailing stop được thiết lập theo mức mà parabolic SAR thể hiện theo chiều ngược lại. Kỹ thuật SAR cho phép chúng ta nắm bắt diễn biến giá theo 2 hướng của thị trường mà vẫn đảm độ an toàn cho bạn.

Khái niệm chính về hệ thống SAR là sử dụng nó như là công cụ bảo vệ bạn tránh những di chuyển bất thường của giá. Tuy nhiên, bởi vì độ nhạy của nó nên đôi khi trailing stop của bạn sẽ bị dính khi bạn chưa đạt được lợi nhuận mong muốn. Mặt khác, trong một thị trường giao dịch biến động nhỏ, SAR sẽ cho bạn nhiều tín hiệu nhiễu để vào lệnh dẫn đến lợi nhuận bạn đạt được không đủ chi phí cho commissions và những chi phí khác.

Khái niệm thứ 2 về việc sử dụng công cụ SAR là nó không thể hiện rõ được xu hướng là mạnh hay yếu. Nếu xu hướng quá yếu, điểm stop loss của bạn sẽ không bao giờ đạt được và lợi nhuận của bạn sẽ không bị chốt. Vì vậy, SAR thực sự không phù hợp với tình trạng thị trường không có xu hướng hoặc tạo ra những cú vào lại xu hướng và thoát ra khỏi xu hướng quá nhanh.

Nếu bạn có khả năng tìm ra được cách khắc phục những hạn chế trên thì SAR có thể chính xác là những gì bạn đang tìm kiếm để xác định mức trailing stops của bạn.

Kết luận

Vấn đề làm thế nào để xác định điểm thoát lệnh phụ thuộc vào độ chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu bạn là trader thích mạo hiểm, bạn có thể tự xác định cho mình khoảng take profit và stop loss bằng những công cụ có độ chính xác thấp hơn. Mặt khác, nếu bạn lựa chọn cách an toàn thì SAR có thể đưa ra một chiến lược rõ ràng cho bạn bằng cách đưa ra mức thua lỗ cho theo cả 2 hướng của thị trường. Tuy nhiên, độ tin cậy của cả hai kỹ thuật này bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường, vì vậy hãy chú ý đến điều này khi sử dụng chiến lược cho phù hợp.

Nguồn investopedia
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 619 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 145 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,225 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 258 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên