Nên hay không nên đi tìm hệ thống có xác suất thắng cao?

Nên hay không nên đi tìm hệ thống có xác suất thắng cao?

Nên hay không nên đi tìm hệ thống có xác suất thắng cao?

Khánh Trình

Active Member
1,337
8,618
Tìm một hệ thống giao dịch có xác suất thắng cao có phải là đích đến cuối cùng cho các trader? Mình thì mình không tin vào điều đó.

Mọi người thường nói để trading thành công, bạn phải có một hệ thống có xác suất thắng cao, được kiểm chứng qua thời gian dài. Đây là tư duy đúng, nhưng là đúng về mặt thống kê. Mình không nghĩ thị trường đơn giản như trò chơi xúc xắc và công việc của bạn không dừng lại ở việc đi tìm một phương pháp có xác suất thắng cao và chỉ việc trade.
Với suy nghĩ thiên về hướng nâng cao tỉ lệ thắng, trader sẽ đi tìm những cú trade tốt nhất, những lệnh trade thỏa nhiều điều kiện nhất, và họ gọi đó là những cú trade A+. Họ tin rằng chỉ cần tập trung vào những cú trade này, cái đích mà mình muốn sẽ đến.

Bạn có biết đến công thức tính kỳ vọng thắng (expected payoff). Tư duy đi tìm một hệ thống có xác suất thắng cao không sai, nhưng nếu hiểu đúng về xác suất trong trading như vậy là chưa đủ.

Nhắc lại về công thức tính kỳ vọng thắng:

Expected payoff = (Winrate * Avg win) + (Lossrate * Avg loss)

Để có kỳ vọng thắng (expected payoff) luôn dương, bạn sẽ có 2 cách:

Cách 1: nâng cao xác suất thắng, đi tìm những lệnh trade A+.

Ví dụ: winrate 70%, avg win: 2, avg loss: 1. Expected payoff sẽ là 1.1

Cách 2: nâng cao avg win (trung bình thắng).

Ví dụ: win rate 40%, avg win: 3, avg loss: 1. Expected payoff sẽ là 0.6

Để có thể chiến thắng trò chơi xác suất, thay vì nâng cao xác suất thắng bạn có thể tìm cách nâng cao trung bình thắng. Đọc thêm: công thức quan trọng mà mỗi trader cần nắm để biết liệu có thắng được thị trường hay không?

Happy and safe trades!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
tóm lại được cả 2 cái này thì tốt: vừa tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ số tiền lãi/lỗ cũng cao là hay nhất.

mình thì thường thấy các trader thường chơi theo cách 2 tức là làm sao cho số tiền lãi mỗi lệnh hơn hẳn số tiền lỗ mỗi lệnh, win rate thường là dưới 50%. Điều này khá giống với chơi poker, khi người chơi thường bỏ bài ngay khi gặp bài xấu, và tăng số tiền cược lên nếu bài đẹp. Và Soros cũng theo pp này khi từng nói rằng "việc bạn thắng và thua bao nhiêu lần không quan trọng, quan trọng là khi thắng bạn được bn tiền và khi thua bạn mất bn tiền".

tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, mình có biết 1 số trader nước ngoài khá thành công với việc risk/reward thường là bằng 1 và có số win rate cao hơn 50%, thường là khoảng 60-70%. Họ trade dựa theo pp xác suất thống kê khá là hay. Và hiện tại mình cũng đang theo pp này. Khi nào có đủ time sẽ làm 1 topic phục vụ anh em nhé :D.
 
tóm lại được cả 2 cái này thì tốt: vừa tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ số tiền lãi/lỗ cũng cao là hay nhất.

mình thì thường thấy các trader thường chơi theo cách 2 tức là làm sao cho số tiền lãi mỗi lệnh hơn hẳn số tiền lỗ mỗi lệnh, win rate thường là dưới 50%. Điều này khá giống với chơi poker, khi người chơi thường bỏ bài ngay khi gặp bài xấu, và tăng số tiền cược lên nếu bài đẹp. Và Soros cũng theo pp này khi từng nói rằng "việc bạn thắng và thua bao nhiêu lần không quan trọng, quan trọng là khi thắng bạn được bn tiền và khi thua bạn mất bn tiền".

tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, mình có biết 1 số trader nước ngoài khá thành công với việc risk/reward thường là bằng 1 và có số win rate cao hơn 50%, thường là khoảng 60-70%. Họ trade dựa theo pp xác suất thống kê khá là hay. Và hiện tại mình cũng đang theo pp này. Khi nào có đủ time sẽ làm 1 topic phục vụ anh em nhé

Đặt gạch hóng hớt vậy bác làm mình tò mò rồi đấy.:D:D:D:D
 
Phải bóc tách hệ thống Trading đến từng sợi lông thì mới có hy vọng thực hiện cách 1, cách 2 nói trên.

Chi tiết thực hiện: hôm nay, dương chẵn, âm lẻ, ngồi quán cafe ABC, ghế tầng 2, bên trái váy trắng, bên phải váy hồng, tay trái trên đùi váy xanh, tay phải dùng ngón trỏ bấm lệnh. Đồng thời Fibo 50, MA1 cắt MA2, Bollinger band đập 2 nhát, con chó xích góc nhà sủa 2 phát Gâu Gây.... Ăn 50 pips

Hôm sau cứ thế lặp lại y chang, tôi nghĩ Forex nó cũng kiểu vầy. Khá đơn giản phải không?

Ps: sợ nhất là quả con Chó sủa 2 nhát vào lệnh tức thì, nó ..sủa thêm phát nữa...vậy là tèo.
 
Phải bóc tách hệ thống Trading đến từng sợi lông thì mới có hy vọng thực hiện cách 1, cách 2 nói trên.

Chi tiết thực hiện: hôm nay, dương chẵn, âm lẻ, ngồi quán cafe ABC, ghế tầng 2, bên trái váy trắng, bên phải váy hồng, tay trái trên đùi váy xanh, tay phải dùng ngón trỏ bấm lệnh. Đồng thời Fibo 50, MA1 cắt MA2, Bollinger band đập 2 nhát, con chó xích góc nhà sủa 2 phát Gâu Gây.... Ăn 50 pips

Hôm sau cứ thế lặp lại y chang, tôi nghĩ Forex nó cũng kiểu vầy. Khá đơn giản phải không?

Ps: sợ nhất là quả con Chó sủa 2 nhát vào lệnh tức thì, nó ..sủa thêm phát nữa...vậy là tèo.
Đề nghị con chó đi làm kiểm điểm ngay bác ui
 
Phải bóc tách hệ thống Trading đến từng sợi lông thì mới có hy vọng thực hiện cách 1, cách 2 nói trên.

Chi tiết thực hiện: hôm nay, dương chẵn, âm lẻ, ngồi quán cafe ABC, ghế tầng 2, bên trái váy trắng, bên phải váy hồng, tay trái trên đùi váy xanh, tay phải dùng ngón trỏ bấm lệnh. Đồng thời Fibo 50, MA1 cắt MA2, Bollinger band đập 2 nhát, con chó xích góc nhà sủa 2 phát Gâu Gây.... Ăn 50 pips

Hôm sau cứ thế lặp lại y chang, tôi nghĩ Forex nó cũng kiểu vầy. Khá đơn giản phải không?

Ps: sợ nhất là quả con Chó sủa 2 nhát vào lệnh tức thì, nó ..sủa thêm phát nữa...vậy là tèo.

Không liên quan, triệu like cho cái post, like luôn cho cái nick và avatar hê hê.
 
Huyền cơ thị trường nằm trong câu nói này. Ai không hiểu sẽ triền miên trong bể khổ trading. Ngộ được câu này thì đau khổ tự nhiên chấm dứt
Chấm dứt đau khổ bằng cách sống chung với nó phải ko ạ? Sống với nhau tự nhiên sẽ mất cảm giác thôi, ko sao cả hehe
 
§ Tôi không sợ người có 10.000 cú đá, nhưng tôi sợ người đã luyện tập 1 cú đá 10.000 lần.
§ Tôi giàu có vì tôi biết khi nào mình sai… Tôi tồn tại được nhờ nhận ra các sai lầm của mình (Nhà đầu tư vĩ đại George Soros).
§ Tôi luôn nghĩ đến việc mất tiền trước khi nghĩ xem mình sẽ kiếm được bao nhiêu. Đừng tập trung vào lợi nhuận có thể đạt được, hãy tập trung vào việc bảo vệ những gì bạn đang có
§ Chìa khóa để giao dịch thành công là kỷ luật. Nếu sự thông minh là chìa khóa, hẳn số người kiếm được tiền từ giao dịch sẽ tăng lên nhiều lần. Tôi biết điều này nghe có hơi sáo rỗng, nhưng lí do có thể nói là quan trọng nhất khiến con người ta mất tiền trong thị trường tài chính đó là do họ không cắt những khoản thua lỗ sớm hơn
§ Mục tiêu của một trader thành công là tạo ra được những lệnh giao dịch tốt nhất. Tiền bạc chỉ là điều thứ 2
 
Phải bóc tách hệ thống Trading đến từng sợi lông thì mới có hy vọng thực hiện cách 1, cách 2 nói trên.

Chi tiết thực hiện: hôm nay, dương chẵn, âm lẻ, ngồi quán cafe ABC, ghế tầng 2, bên trái váy trắng, bên phải váy hồng, tay trái trên đùi váy xanh, tay phải dùng ngón trỏ bấm lệnh. Đồng thời Fibo 50, MA1 cắt MA2, Bollinger band đập 2 nhát, con chó xích góc nhà sủa 2 phát Gâu Gây.... Ăn 50 pips

Hôm sau cứ thế lặp lại y chang, tôi nghĩ Forex nó cũng kiểu vầy. Khá đơn giản phải không?

Ps: sợ nhất là quả con Chó sủa 2 nhát vào lệnh tức thì, nó ..sủa thêm phát nữa...vậy là tèo.


Nghiêm túc mà nói thì ..thực ra con Chó không quá đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, đã làm người không ai không sợ những thứ mơ hồ mình không hiểu, hoặc không thể kiểm soát như Bóng đêm, Ma. Tương tự, đã là trader, không mấy ai không thấp thỏm nghe chó sủa đoán nhạc hiệu những thời điểm Janet Yellen hay Trump phát biểu hoặc Cash rate, FOMC, Nonfarm.... 1 tiếng, 2 tiếng. Ok. Chuẩn. Cuối cùng nó truuuuu 1 phát..là tẽn tò cả Buy lẫn Sell.

Biến ngẫu nhiên đó...tất nhiên là.. quan trọng, có tác động tới quyết định của mỗi trader. Tuy nhiên nếu lượng hóa được tỉ lệ thì cá nhân tôi cho rằng sự WIN/LOSS mỗi người phụ thuộc vào yếu tố khác.

Nếu coi con Chó là yếu tố Ngoại: External. thì ME: bản thân: Internal + Hệ thống kỹ thuật đóng vai trò Trước tiên, chiếm phần lớn.

Thường thì mỗi người đều nghĩ rằng, đương nhiên tui phải nghiêm túc + hiểu biết + thông minh để vận hành 1 hệ thống giao dịch Độc nhất vô nhị của riêng bản thân. Ok.

Giả sử, hệ thống của bạn bao gồm các yếu tố sau:
1. U- USD index để quan sát thị trường tổng thể, dài hạn chẳng hạn.
2. C- CandleStick: hệ thống nến Nhật có chọn lọc của anh Nial 3 que.
3. F-Fibonacci để xác định ngưỡng 30-50-60 của thị trường xem mạnh yếu.
4. K- Key level: kỹ thuật hợp tan để xác nhận các ngưỡng Fibo và nến có cũng chiều hay trái chiều.

Tất nhiên cuối cùng là 5. ME- bản thân khỏe yếu, tâm lý bình yên hay đang ăn thua, thắng đậm đắc chí.

Làm được đến đây đã là rất tốt và là điểm thỏa mãn của nhiều bạn.
Tuy nhiên, bí mật không nằm ở đây.

Ở 1 mức cao hơn, các yếu tố 1, 2, 3, 4 trong hệ thống cần phải tổ hợp thành các pattern có ý nghĩa mạnh hơn, nhất quán hơn.
Theo toán học thì tổ hợp của 4 yếu tố hình như là 4 mu3 = 64. Tuy nhiên trong ví dụ trên thì chỉ 1 tổ hợp là chuẩn.

Tôi xin gợi ý: (3 + 1 + 2+ 4) * 5.
( Đáp án là của bạn,do bạn, còn tôi chỉ là yếu tố kích thích)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghiêm túc mà nói thì ..thực ra con Chó không quá đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, đã làm người không ai không sợ những thứ mơ hồ mình không hiểu, hoặc không thể kiểm soát như Bóng đêm, Ma. Tương tự, đã là trader, không mấy ai không thấp thỏm nghe chó sủa đoán nhạc hiệu những thời điểm Janet Yellen hay Trump phát biểu hoặc Cash rate, FOMC, Nonfarm.... 1 tiếng, 2 tiếng. Ok. Chuẩn. Cuối cùng nó truuuuu 1 phát..là tẽn tò cả Buy lẫn Sell.

Biến ngẫu nhiên đó...tất nhiên là.. quan trọng, có tác động tới quyết định của mỗi trader. Tuy nhiên nếu lượng hóa được tỉ lệ thì cá nhân tôi cho rằng sự WIN/LOSS mỗi người phụ thuộc vào yếu tố khác.

Nếu coi con Chó là yếu tố Ngoại: External. thì ME: bản thân: Internal + Hệ thống kỹ thuật đóng vai trò Trước tiên, chiếm phần lớn.

Thường thì mỗi người đều nghĩ rằng, đương nhiên tui phải nghiêm túc + hiểu biết + thông minh để vận hành 1 hệ thống giao dịch Độc nhất vô nhị của riêng bản thân. Ok.

Giả sử, hệ thống của bạn bao gồm các yếu tố sau:
1. U- USD index để quan sát thị trường tổng thể, dài hạn chẳng hạn.
2. C- CandleStick: hệ thống nến Nhật có chọn lọc của anh Nial 3 que.
3. F-Fibonacci để xác định ngưỡng 30-50-60 của thị trường xem mạnh yếu.
4. K- Key level: kỹ thuật hợp tan để xác nhận các ngưỡng Fibo và nến có cũng chiều hay trái chiều.

Tất nhiên cuối cùng là 5. ME- bản thân khỏe yếu, tâm lý bình yên hay đang ăn thua, thắng đậm đắc chí.

Làm được đến đây đã là rất tốt và là điểm thỏa mãn của nhiều bạn.
Tuy nhiên, bí mật không nằm ở đây.

Ở 1 mức cao hơn, các yếu tố 1, 2, 3, 4 trong hệ thống cần phải tổ hợp thành các pattern có ý nghĩa mạnh hơn, nhất quán hơn.
Theo toán học thì tổ hợp của 4 yếu tố có 12 trường hợp. Tuy nhiên trong ví dụ trên thì chỉ 1 tổ hợp là chuẩn.

Tôi xin gợi ý: (3 + 1 + 2+ 4) * 5. ( của trả lời là của bạn,do bạn, còn tôi chỉ là yếu tố kích thích)

Đọc đi đọc lại tới lui vẫn không hiểu mình đang đọc cái gì...
 
Đọc đi đọc lại tới lui vẫn không hiểu mình đang đọc cái gì...

Sự Không đồng nhất trong việc sử dụng các yếu tố kỹ thuât gây ra yếu tố ngẫu nhiên nhiều hơn các yếu tố bên ngoài.

Như ở trên, không chỉ ý thức về Số lượng, ý nghĩa mỗi chỉ báo.
Quan trọng hơn là tổ hợp theo Thời gian, khó nhất là Lượng hóa mức độ mỗi Chỉ báo để thành 1 công thức kiểu ax + by =z

Theo tôi, sự lộn xộn trong quá trình nhóm các yếu tố kỹ thuật tạo nên Xác suất thấp rồi.
Muốn có hệ thống xác suất cao, trước tiên cần 1 hệ thống xác suất Ổn định để từ đó vặn con ốc hay thêm con bulong
 
Sự Không đồng nhất trong việc sử dụng các yếu tố kỹ thuât gây ra yếu tố ngẫu nhiên nhiều hơn các yếu tố bên ngoài.

Như ở trên, không chỉ ý thức về Số lượng, ý nghĩa mỗi chỉ báo.
Quan trọng hơn là tổ hợp theo Thời gian, khó nhất là Lượng hóa mức độ mỗi Chỉ báo để thành 1 công thức kiểu ax + by =z

Theo tôi, sự lộn xộn trong quá trình nhóm các yếu tố kỹ thuật tạo nên Xác suất thấp rồi.
Muốn có hệ thống xác suất cao, trước tiên cần 1 hệ thống xác suất Ổn định để từ đó vặn con ốc hay thêm con bulong

Tớ thì tớ chẳng tin có một fix formula nào đó để trade thành công :)
 
Thế bạn đã bao giờ: Chẳng Còn Tin vào những thứ Mình đã tin chưa?
FX là 1 câu chuyện dài về nhận thức bạn ạ.

Có chứ bác, trader nào mà không có những lúc phủ định toàn bộ những thứ mà mình xây dựng. Không trải qua việc này thì là newbies chắc rồi, nhưng có những cái nền tảng anh em phải tin.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 117 Xem / 19 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 0 Xem / 3 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 309 Xem / 9 Trả lời
  • Linh2021 trong Chuyện bên lề 159 Xem / 6 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên