Phương pháp giao dịch dựa trên price action từ forum Elitetrader - JJRVAT Daytrading

[Khánh Trình]

JJRVAT là hệ thống giao dịch được nhiều trader theo dõi trên forum Elite Trader. Phương pháp giao dịch dựa trên hành vi giá và đường MA. Ý tưởng cơ bản đằng sau hệ thống là sử dụng một đường moving average có chu kỳ lớn để xác định xu hướng dài hạn của thị trường. Sau đó, trader sẽ sử dụng đường smooth moving average để xác định các đợt sóng của thị trường (là sóng hồi hay sóng tiếp diễn xu hướng), từ đó ra quyết định vào lệnh phù hợp.

Quy tắc vào lệnh theo phương pháp JJRVAT dựa trên hành vi của giá.

Chúng ta sẽ sử dụng đường weighted moving average để xác định xu hướng dài hạn và Hull moving average để xác định các đợt sóng. Để biết thêm chi tiết về Hull moving average các bạn có thể truy cập blog của tác giả Alan Hull.

Cách vào lệnh mua:

1. Đường WMA chu kỳ 240 hướng lên trên.
2. Đường HMA chu kỳ 21 (Hull moving average) xác định vùng sóng hồi.
3. Khi đường HMA quay xuống (sóng hồi xuất hiện), ta mua vào khi giá đóng cửa xuyên qua đường HMA.

Cách vào lệnh bán:

1. Đường WMA chu kỳ 240 hướng xuống dưới.
2. Đường HMA chu kỳ 21 (Hull moving average) xác định vùng sóng hồi.
3. Khi đường HMA đi lên (sóng hồi xuất hiện), ta bán khi giá đóng cửa xuyên qua đường HMA.

Ví dụ lệnh thắng

​

Sử dụng đường WMA cho chúng ta biết trong dài hạn giá vẫn đang theo xu hướng giảm. Đường HMA giúp trader nhận biết vùng sóng hồi (giá tạo các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn). Giá bật khỏi vùng hỗ trợ cũ (vùng có mẫu hình double bottom) tạo nên một cây bullish bar nhưng sau đó giá chững lại rồi quay về xu hướng cũ với mẫu hình bearish engulfing.

Ví dụ lệnh thua

​

Trong ví dụ này, đường WMA vẫn đang cho chúng ta biết thị trường đang trong xu hướng giảm, đường HMA xác nhận vùng sóng hồi tuy nhiên giá lại sideway chứ không hồi "ngon lành" như ví dụ trước. Sau khi vào lệnh bán, giá đảo chiều nhanh chóng, đi ngược xu hướng chúng ta đã phân tích ở trước.

Lệnh thua lỗ này không dễ để giải thích nguyên nhân. Quan điểm cá nhân mình về lệnh lỗ này như sau:

• Giá trước đó có một đoạn sideway, lực xuống của phe gấu có vẻ không ổn lắm (không như chart cũ).
• Giá hình thành gap ngay khu vực điểm vào lệnh?
• Đường HMA cũng bị "vi phạm" liên tục từ các đợt sóng trước đó.

Ví dụ này cho ta thấy trader nên chỉ dựa vào indicator (ở đây là đường MA) để xác nhận điểm vào lệnh, việc quan sát và nhận biết môi trường giá (market context) phù hợp rất quan trọng. Tín hiệu từ indicator luôn là tín hiệu mang tính cảnh báo chứ không nên là tín hiệu xác nhận (vì không indicator nào có thể cho bạn biết môi trường giá thời điểm đó, nhớ nhé).

Kết luận: JJRVAT là một phương pháp giao dịch khá đơn giản, phù hợp với những bạn mới bắt đầu trading. Bạn sẽ hiểu những khái niệm cơ bản về price action và cách phân tích chart theo thứ tự từ dài hạn đến ngắn hạn (từ phân tích xu hướng đường WMA đến việc tìm điểm vào lệnh), nhận dạng môi trường giá...

Bên cuối bài viết mình có gửi kèm file pdf của JJRVAT để các bạn nghiên cứu thêm các setup mới của phương pháp này. Bạn có thể truy cập topic của JJRVAT tại đây.

Nguồn tham khảo: tradingsetupsreview.com​