[Quy tắc giao dịch hàng đầu] Không thể tối ưu về mặt toán học cho tâm lý thị trường

[Quy tắc giao dịch hàng đầu] Không thể tối ưu về mặt toán học cho tâm lý thị trường

[Quy tắc giao dịch hàng đầu] Không thể tối ưu về mặt toán học cho tâm lý thị trường

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,180
153,360

Bài này nằm trong series bài gồm 10 quy tắc giao dịch hàng đầu trong giao dịch Forex, do 2 chuyên gia là Boris Schlossberg và Kathy Lien biên soạn


Những trader mới vào nghề thường có cách tiếp cận là thiết kế một chiến thuật giao dịch rất ngon, rất có lợi nhuận và có vẻ như đem lại đến cả triệu USD khi backtest (kiểm tra chiến thuật bằng dữ liệu quá khứ). Tổng quan thì các chiến thuật này thường có tỷ lệ thắng/thua ngon, tỷ lệ lợi nhuận ngon, thường là rủi ro 1 thì ăn đến 3. Dựa vào chiến thuật đó, các trader mới (newbies) bắt đầu nạp tiền vào tài khoản và bắt đầu quá trình...đốt cháy hết tiền. Tại sao? Bởi vì trading không phải là logic mà là vấn đề tâm lý, và cảm xúc cuối cùng sẽ áp đảo trí tuệ, rồi thường dẫn đến những hành động bộc phát từ trader tại những thời điểm sai lầm

Trading nghiêng về nghệ thuật nhiều hơn là khoa học


Theo E.Derman, đứng đầu bộ phận phân tích định lượng của Goldman Sachs, một ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới, có nói "Trong đời sống thì bạn thường đối đầu với Chúa, người thường không hay thay đổi tâm trí thường xuyên. Trong tài chính, bạn đối đầu với những tạo hóa của Chúa, vốn là bọn có cảm xúc không bền vững, và rất hay bất ổn, và thông tin dẫn đến bất ổn cho bọn này thì thường xuyên xuất hiện"

Đây chính là lỗ hổng cơ bản đầu tiên của hầu hết trader mới. Họ tin rằng họ có thể "thiết đặt" một giải pháp cho việc trading và đặt cảm xúc mình như là một cái máy rồi sau đó cứ gặt hái lợi nhuận từ thị trường. Nhưng trading thực chất nghiêng về nghệ thuật hơn là khoa học, và nếu trader càng sớm nhận ra được rằng họ sẽ phải nắm được bản tính con người của mình, thì họ sẽ sớm nắm vững sự phức tạp của trading.

Giáo khoa so với thế giới thực


Dưới đây là một ví dụ về việc tại sao trong trading, một tính toán tinh chỉnh về toán học lại đôi khi là bất khả thi về mặt tâm lý

Một nguyên lý nổi tiếng trong trading là trader cần phải dùng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (reward/risk ratio) là 2:1. Nghe thì rất là tốt. Kết quả là nếu chỉ cần thắng 1/2 số lệnh thôi thì trong dài hạn, trader sẽ có lợi nhuận lớn. Sự thật là nếu dùng tỷ lệ 2:1 này thì ngay cả khi sai đến 65% số lệnh, trader vẫn có thể kiếm được tiền. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy rất khó để đạt được điều này

Hãy tưởng tượng kịch bản này. Bạn đang giao dịch GBPUSD. Ví dụ bạn quyết định bán cặp tiền này ở 1.7500 với dừng lỗ ở 1.7600 và mục tiêu là 1.7300. Đầu tiên, lệnh đi đúng hướng. GBPUSD giảm về 1.7400, rồi đến 1.7360 và tiến gần đến mục tiêu 1.7300. Tại mốc 1.7320, GBPUSD không chịu giảm nữa mà đi lên trở lại. Giờ giá đang là 1.7340, rồi 1.7370. Nhưng bạn vẫn bình tĩnh. Bạn đang cố gắng đạt tỷ lệ 2:1 nói trên. Tuy nhiên thật không may, GBPUSD lại nhảy dựng lên tiếp, vượt qua giá vào lệnh 1.7500 của bạn và cán luôn vào dừng lỗ 1.7600.

Bạn vừa biến 1 lệnh đã có lợi nhuận 180 pips thành 1 lệnh lỗ 100 đấy. Về mặt tác động, bạn đã tạo một khoản lỗ 280 pips vào tài khoản. Đây chính là việc trading trong thế giới thực đó, chứ không phải là một lệnh đẹp như trong sách giáo khoa hay mô tả đâu. Đó là nguyên nhân tại sao các trader chuyên nghiệp thường sẽ thoát lệnh dần, chốt bớt lệnh rất sớm, trước cả tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 1,5 , thậm chí còn nhỏ hơn. Rõ ràng đây là một chiến lược dở về mặt toán học, nhưng trong trading, những tinh chỉnh về toán học không phải lúc nào cũng có thể diễn ra được về mặt tâm lý
Theo Investopedia
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
trading là nghệ thuật nhiều hơn là khoa học
trader là nghệ sĩ nhiều hơn là nhà khoa học

newton đã từng thắng chứng khoán thời đó và sau đó quay trở lại mua tiếp thì lần này lại mua đúng đỉnh dẫn đến thua lỗ nhiều hơn cả khoản lời trước đó
sau đó có nói câu này: "tôi có thể đo lương được chuyển động của các vì sao nhưng không tài nào có thể đo được sự điên rồ của con người"

tuy nhiên, james simon có 1 quỹ nào đó chuyên sử dụng thuật toán để kiếm lợi nhuận từ thị trường cũng rất thành công, nên có thể toán học cũng đóng 1 vai trò nào đó

theo quan điểm của cá nhân, thì trading cũng có sử dụng toán học và đó là xác suất, sao cho có lợi cho mình nhất, thực tế thì cũng có nhiều pp giao dịch nổi tiếng trên forexfactory mà tác giả sử dụng thuần toán học để trade
ví dụ:
daily green/red candle: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=537112
4h box breakout: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=168161

khi nào rảnh chút, em sẽ có topic giải thích ý nghĩa toán học của 2 pp trên và cách làm sao mà tác giả đã dùng tỷ lệ xác suất như thế nào để kiếm lợi nhuận từ thị trường nhé :D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 200 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 83 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 475 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,560 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 449 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên