1. [Tài liệu hay] Giao dịch với đường phân kỳ

    [Tài liệu hay] Giao dịch với đường phân kỳ

    Thảo luận trong 'Trao đổi - Chia sẻ về Trading' bắt đầu bởi ono, 29/10/16.. Trả lời: 14, lượt xem: 1353.

    ono ono
    Đây là một trong những phương pháp xác định dấu hiệu đảo chiều của xu hướng. Tài liệu được trích trong cuốn sách Hai con đường riêng của tác giả Alexander Elder - một nhà tâm lý học và cũng là một trader chuyên nghiệp. Ông nổi tiếng với cuốn sách Trading for a Living, cuốn sách này đã trở thành best seller và được dùng để định hướng cho trader ở rất nhiều nước trên thế giới. Nếu bạn có thời gian thì nên đọc qua cuốn này nhé.

    ---------------------
    Thông số biểu đồ:

    Tuần: đường di động trung bình hàm mũ 26 và 13-tuần (EMA)

    Ngày: EMA-22 và EMA-13, một số bao gồm Auto envelopes tập trung vào các đường EMA chậm hơn.

    Trong ngày: tương tự như trên, chỉ có EMA-22 và EMA-13.

    MACD là 12-26-9 trên tất cả các biểu đồ

    Phân kỳ tăng: định nghĩa cơ bản

    Trading for a Living đưa ra định nghĩa này: “Một sự phân kỳ tăng xảy ra khi giá vạch ra một đáy, phục hồi, và sau đó chìm xuống mức thấp mới. Đồng thời, MACD-Histogram vạch ra một mô hình khác. Khi giá phục hồi từ đáy đầu tiên, sự tăng giá đó nâng nó lên trên đường zero, ‘bẻ gãy lưng con gấu.’ Khi giá chìm xuống mức thấp mới, MACD-Histogram giảm tới mức đáy nông hơn. Vào thời điểm đó, giá ở mức thấp hơn, nhưng đáy của MACD-Histogram nằm cao hơn, cho thấy rằng những con gấu đang suy yếu và xu hướng giảm đã sẵn sàng cho một sự đảo chiều. MACD-Histogram đưa đến tín hiệu bán khi nó nhích lên từ đáy thứ hai

    upload_2016-10-29_11-23-47.
    DJIA biểu đồ tuần, phân kỳ tăng (biểu đồ cung cấp bởi TC2000.com)​

    Trong vùng A chỉ số Dow xuất hiện trong một cú rơi tự do, khi ngân hàng Lehman Brothers phá sản và làn sóng bán tháo nhấn chìm thị trường. Mức thấp nhất A của MACD-H chỉ ra rằng sức mạnh của gấu là cực kỳ mạnh mẽ và đáy giá A có khả năng bị kiểm tra lại hoặc vượt quá.

    Trong vùng B MACD-H tăng trên đường trung tâm, ‘bẻ gãy lưng con gấu.’ Chú ý rằng sự phục hồi giá ngắn ngủi đến ‘vùng giá trị’ giữa hai đường trung bình di động. Đây là một mục tiêu khá phổ biến cho thị trường giảm giá tăng điểm.

    vùng C chỉ số Dow giảm xuống tạo nên một mức thấp mới, nhưng MACDH chỉ ra mức thấp nông hơn. Sự nhích lên của nó hoàn thành một phân kỳ tăng, cho tín hiệu mua vào mạnh.

    Chú ý rằng sự phá vỡ đường trung tâm giữa hai đáy của chỉ báo là tuyệt đối cần phải có cho một sự phân kỳ thực sự. MACD-Histogram phải vượt lên trên đường zero trước khi chìm xuống đáy thứ hai. Nếu không có sự cắt qua thì không có sự phân kỳ.

    Một điểm quan trọng khác: MACD-H cung cấp tín hiệu mua khi nó nhích lên từ đáy thứ hai. Nó không phải cắt lên trên đường trung tâm trong lần thứ hai. Tín hiệu mua xuất hiện khi MACD-H vẫn còn dưới đường zero, chỉ đơn giản là ngừng suy giảm và vạch ra một thanh bớt âm hơn so với thanh trước đó của nó.

    Những gì KHÔNG phải là một phân kỳ tăng

    Để một phân kỳ tăng xảy ra, chúng ta cần phải nhìn thấy một chuỗi hai đáy giá kín đáo, ngăn cách bởi một sự phục hồi, với đáy thứ hai thấp hơn so với đáy thứ nhất. Một sự trôi dạt đơn giản của giá không tạo ra sự phân kỳ. Đồng thời, phải có hai đáy của chỉ báo, với đáy thứ hai nông hơn so với trước, và hai đáy cách nhau bằng một sự phục hồi lên trên đường zero. Nếu bất kỳ một điều kiện nào trong các điều trên bị thiếu thì không có sự phân kỳ. Chúng ta hãy xem một ví dụ.

    upload_2016-10-29_11-33-50.
    GE biểu đồ ngày, không có phân kỳ tăng (biểu đồ cung cấp bởi TradeStation)​

    vùng A MACD-Histogram giảm xuống dưới đường zero, đánh dấu một mức mới của sức mạnh phe bán cho sự dịch chuyển xuống mới nhất. Đáy tiếp theo là nông hơn – nhưng không có điểm mà MACD-H cắt lên trên đường trung tâm. Gấu đã già hơn và yếu đi – nhưng gấu vẫn còn điều khiển! Chỉ ở vùng B MACD-Histogram cắt lên đường zero, báo hiệu rằng lưng của gấu đã bị gãy. Bây giờ và chỉ bây giờ chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm một đáy C của chỉ báo này. Nếu đáy đó nông hơn đáy A, sẽ tạo ra một phân kỳ tăng cho tín hiệu mua.

    Khi MACD-Histogram tăng nông hơn trong khi giá trượt, nó chỉ đơn giản cho thấy xu hướng giảm đang trở nên yếu hơn – nhưng nó không phải là một sự phân kỳ thực sự. Hãy nhớ rằng xu hướng có rất nhiều quán tính. Như Peter Lynch đã khéo léo đưa nó vào trong cuốn sách của ông One Up on Wall Street (Trên đỉnh phố Wall), “Cố gắng để bắt đáy cũng giống như cố gắng để bắt một con dao đang rơi: bạn lúc nào cũng nắm lấy nó sai chỗ.” Tôi muốn nhìn thấy một phân kỳ tăng thực sự, với một sự giao cắt dương giữa hai đáy trước khi tôi đặt tiền vào một giao dịch đánh lên gần mức đáy.

    Bài tập - có một phân kỳ tăng không?

    upload_2016-10-29_11-28-40.
    AMP biểu đồ ngày. Câu hỏi: có phân kỳ tăng ở bên phải ngoài cùng biểu đồ không?​

    Bạn nào cần câu trả lời thì vui lòng đọc sách nhé.

    Xem thêm:
     
    Đang tải...
  2. Turtle Soup

    Turtle Soup

    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    485
    Có thể nói pk là một pp vô cùng lợi hại nếu quản lý vốn tốt và trade trên TF 1D hay 1W thì đây là pp cho lợi nhuận rất tốt, đặc biệt là sử dụng phân kỳ theo cách của A.Elder mô tả. Tuy nhiên, tìm phân kỳ của giá trên TF 1D và 1W thì có khi phải chờ hàng tuần thậm chí hàng tháng mới có tín hiệu, phải thật sự kiên nhẫn vượt qua chính mình thì mới mong có thành quả.
     
    thangnd.1211, Duonghuy and dovietminh like this.
  3. VietDoan

    VietDoan

    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    22
    123453.
    Em này đã phân kỳ chưa bác??? :)
     
    Duonghuy thích bài này.
  4. Turtle Soup

    Turtle Soup

    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    485
    Không nên tìm giao dịch phân kỳ với trường hợp này bạn ạ, vì giá đi sideway không có xu hướng rõ ràng và nhìn có thể thấy động lượng đang giảm dần cho thấy thị trường đang càng ngày càng do dự và chắc chắn sẽ có sự bùng nổ giá trong thời gian sắp tới. Phân kỳ nên giao dịch với xu hướng thì tốt hơn.
     
  5. chung

    chung

    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    7
    cho mình hỏi, cái kênh chấm đỏ ở trên đường giá đấy là Envelope(14) ah bạn?
     
  6. ono

    ono

    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    1,370
    Trong sách không đề cập nhưng mình nghĩ đúng là Envelope(14)
     
    chung thích bài này.
  7. thangnd.1211

    thangnd.1211

    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    471
    bác nào có cuốn trading for living ko, share em với ạ :(
     
  8. fx9327

    fx9327

    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    349
    GG phát ra ngay thôi.
     

    Các file đính kèm:

    GaForex, Duonghuy and thangnd.1211 like this.
  9. trading

    trading

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    anh ơi cho em xin cai chỉ bao macd cua anh voi tren mt4 ko co thi pai
     
  10. Duonghuy

    Duonghuy

    Bài viết:
    4,350
    Đã được thích:
    14,884
    Bạn lên mạng search chỉ báo MACD original nhé. Nó mới có 2 đường và cái histogram ở giữa. Mặc định của MT4 không có
     
    VietDoan thích bài này.
  11. sonpt

    sonpt

    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    132
    1) em cũng theo phân kỳ, vì em đọc thấy nó dễ hiểu và phù hợp với em ( em dùng timeframe 4H và daily,), cơ mà nhiều lúc macd không thấy phân kỳ, mà stoch thì đã báo phân kỳ, ( dù chưa rõ nét )
    có bác nào gặp trường hợp này chưa ạ ? mong các bác chia sẻ thêm kinh nghiệm khi gặp trường hợp này :D
    2 ) em thấy có 2 cách chỉnh thông số cho stoch là 5-3-3, và 14-3-3, cách nào phù hợp với phân kỳ trên timeframe 4h và daily ạ, mấy nay em test liên tục mà vẫn chưa hiểu dc, mong các bác chỉ dẫn thêm :D
    upload_2017-3-5_17-5-29.
     
  12. ono

    ono

    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    1,370
    Với phương pháp này thì bác chỉ cần dùng MACD, stoch không cần thiết phải dùng.
     
  13. sonpt

    sonpt

    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    132
    Mod có thể để topic này thành nơi cho ae phân kỳ chia sẻ kinh nghiê
    tại em đọc ở một số tài liệu thì có thêm phần phân kỳ kín giúp cho trader biết liệu xu hướng có tiếp diễn hay không, mà MACD thì em chỉ thấy được phân kỳ thường thôi ạ, time frame D1 chờ phân kỳ thường mòn mỏi lắm ạ :D
     
  14. ono

    ono

    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    1,370
    Bạn có thể tìm hiểu 1 số phương pháp khác có khung thời gian ngắn hơn. Bạn cũng có thể dùng phương pháp này với khung H4 trở xuống, tuy nhiên không khuyến khích lắm.
     
  15. sonpt

    sonpt

    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    132
    em có thử ở h1, và dính stoploss mạnh lắm ạ, em cũng đang thử kết hợp thêm phương pháp đếm sóng elliot để xác nhận thêm tín hiệu, nhưng vẫn chưa đc an toàn lắm, phân kỳ thì em nghĩ vẫn hợp với chart D1 :D