1. Hệ thống giao dịch Triple Screen Trading System - Hệ thống giao dịch của tiến sĩ Alexander Elder – Phần 4 – Stochastic

    Hệ thống giao dịch Triple Screen Trading System - Hệ thống giao dịch của tiến sĩ Alexander Elder – Phần 4 – Stochastic

    Thảo luận trong 'Hệ thống giao dịch' bắt đầu bởi Bianas, 18/5/17.. Trả lời: 2, lượt xem: 532.

    Bianas Bianas
    Như đã trình bày ở các phần trước, khung trung gian bạn sẽ sử dụng các chỉ báo dao động để tìm điểm vào lệnh. Sau khi giới thiệu hai chỉ báo force và Elder-ray, hôm nay mình sẽ đề cập đến một chỉ báo khá quen thuộc với mọi người – chỉ báo stochastic.

    Stochastic
    Stochastic là một trong những chỉ báo dao động phổ biến nhất hiện nay, nó được tích hợp vào nhiều chương trình phần mềm dành cho cả Trader nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Chỉ báo này được đánh giá cao bởi chất lượng tín hiệu mà nó đưa ra và khả năng lọc nhiễu của thị trường.

    Cũng giống như chỉ báo Elder-ray, stochastic giúp xác định tương đối chính xác khi nào phe mua/bán đang trở nên mạnh hơn hoặc yếu đi. Và có ba dạng tín hiệu mà Trader cần quan tâm khi sử dụng chỉ báo này đó là: tín hiệu phân kỳ, mức độ của đường stochastic (thang đo 100), và hướng của đường stochastic.

    Tín hiệu phân kỳ

    Một phân kỳ tăng được xác định khi giá tạo một đáy mới nhưng đường stochastic lại tạo một đáy mới nông hơn đáy trước đó. Điều này có nghĩa là phe bán đang mất dần sự kiểm soát trên thị trường và phần giá giảm liền trước chỉ đơn giản là do quán tính. Bạn nên cân nhắc một lệnh mua và stop-loss phía dưới vùng giá thấp gần nhất. Tín hiệu mua tốt nhất là khi đáy thứ nhất của đường stochastic nằm phía dưới và đáy thứ hai nằm phía trên so với đường tham chiếu dưới (thường là 20).

    triple-screen-trading-system-he-thong-giao-dich-cua-tien-si-alexander-elder-4-traderviet.
    Hình minh họa phân kỳ tăng

    Và tương tự cho trường hợp phân kỳ giảm với lệnh bán.

    triple-screen-trading-system-he-thong-giao-dich-cua-tien-si-alexander-elder-4-traderviet2.
    Hình minh họa phân kỳ giảm

    Mức độ của đường stochastic

    Các mức độ mà đường stochastic đạt được giúp bạn phân biệt được vùng quá mua và quá bán. Khi đường stochastich tăng lên phía trên đường tham chiếu trên (thường là 80), thị trường khi ấy được cho là đang quá mua và đang chuẩn bị đi xuống. Và ngược lại khi đường stochastic giảm xuống phía dưới đường tham chiếu dưới (thường là 20), thì trường được cho là đang ở mức quá bán, và đang chuẩn bị đi lên.

    triple-screen-trading-system-he-thong-giao-dich-cua-tien-si-alexander-elder-4-traderviet3.
    Hình minh họa vùng quá mua/bán

    Tuy nhiên, Trader nên cẩn thận khi xem xét các tín hiệu quá mua/bán khi sử dụng stochastic. Vì về bản chất đây là một chỉ báo dao động, thế nên trong một thị trường đang có trend mạnh, tín hiệu quá mua/bán thường được đưa ra một cách không chính xác.

    Và để giải quyết vấn đề này, trong hệ thống giao dịch Triple screen, bạn chỉ đơn giản là dựa vào tín hiệu ở khung dài hạn để loại bỏ các tín hiệu nhiễu này. Ví dụ nếu chỉ báo theo trend ở khung dài hạn cho bạn biết một trend tăng thì ở khung trung gian bạn chỉ tập trung vào các tín hiệu mua, loại bỏ các tín hiệu bán; và ngược lại.

    Lệnh mua
    Sử dụng khung dài hạn để xác định trend tăng, chờ đợi cho đường stochastic đi xuống phía dưới đường tham chiếu dưới. Đặt lệnh chờ mua phía trên mức giá cao gần nhất và điểm stop-loss tại vung giá thấp gần nhất.

    triple-screen-trading-system-he-thong-giao-dich-cua-tien-si-alexander-elder-phan-4-traderviet5.
    Hình minh họa lệnh mua

    Lệnh bán
    Sử dụng khung dài hạn để xác định trend giảm, chờ cho đường stochastic đi lên phía trên đường tham chiếu trên. Đặt lệnh chờ bán phía dưới mức giá thấp gần nhất, điểm dừng lỗ là vùng giá cao gần nhất. Và bạn không nên chờ tín hiệu giao cắt của đường stochastic mới vào lệnh vì thì trường lúc này rất có khả năng sẽ giảm mạnh bất ngờ.

    triple-screen-trading-system-he-thong-giao-dich-cua-tien-si-alexander-elder-phan-4-traderviet6.
    Hình minh họa lệnh bán

    Nếu bạn chịu khó quan sát kỹ vùng đáy/ đỉnh của đường stochastic bạn có thể sẽ có được nhiều thông tin hơn. Cụ thể, nếu đáy/đỉnh của đường stochastic hẹp và nông chứng tỏ giá sẽ sớm đảo chiều, nếu chúng rộng và sâu chứng tỏ giá sẽ còn tiếp tục đi theo xu hướng trước đó.

    Nói tóm lại, để tránh những lệnh thua không đáng có, bạn nên tránh vào lệnh mua khi đường stochastic đang ở vùng quá mua; tránh vào lệnh bán khi đường stochastic đang ở vùng quá bán.

    Hướng đi của đường stochastic

    Điều này khá đơn giản, khi mà cả hai đường của chỉ báo stochastic di chuyển cùng một hướng, một trend ngắn hạn được xác nhận. Nếu hai đường stochastic tăng nghĩa là đang có một trend ngắn hạn tăng, và ngược lại.

    Ở các phần tiếp theo trong series này mình sẽ giới thiệu chỉ báo Williams %R sau đó sẽ đi vào khung cuối cùng trong hệ thống giao dịch Triple screen để bàn về kỹ thuật trailing stop cũng như tầm quan trọng của việc đặt stop-loss. Các bạn đón xem nhé!

    Tham khảo các phần trước:
    Triple Screen Trading System - Hệ thống giao dịch của tiến sĩ Alexander Elder
    Phần 1
    Phần 2
    Phần 3
    Phần 4

    Happy trading!
    Nguồn Investopedia
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/5/17
    Đang tải...
  2. PepePips

    PepePips

    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    176
    Tôi với bác hợp tác code em EA này nhé.
     
  3. Bianas

    Bianas

    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    128
    Hề hề...bác là dân coder á? Em chả biết tẹo nào về code hết, khổ vậy đó bác :(
    Hay bác để em đi hết series này rồi tính ạ?