Trò chuyện với Larry Williams - những chia sẻ về backtest và tâm lý giao dịch

Trò chuyện với Larry Williams - những chia sẻ về backtest và tâm lý giao dịch

Trò chuyện với Larry Williams - những chia sẻ về backtest và tâm lý giao dịch

Khánh Trình

Active Member
1,350
8,618
Đến hẹn lại lên, hôm nay thêm một sáng Chủ Nhật nữa được cùng các bạn trò chuyện với một trader huyền thoại. Chắc bạn từng biết người thắng giải World Trading Championship năm 1987, đã biến 10000$ thành 1 triệu đô? Mình muốn nói đến Larry Williams. Larry đã dạy phương pháp trading của ông cho hàng ngàn trader trên khắp thế giới. Ông cũng được biết đến là người tạo ra nhiều indicator hay cho ngành phân tích tài chính. Bài viết được trích dẫn từ website TradeStation, một platform trading rất nổi tiếng chuyên hỗ trợ cho các trader giao dịch trên thị trường futures và stock.

Xin chào Larry, anh đã bắt đầu đến với trading như thế nào?

Tôi bắt đầu tình yêu của mình với ngành công nghiệp này kể từ năm 1962, khi giá cổ phiếu bắt đầu giảm mạnh dần. Vào cuối tháng 5, khi Tổng thống Kennedy thông báo sẽ giảm giá thép và cổ phiếu ngay lập tức bị tụt mạnh, đó là một trong những ngày kinh khủng nhất của thị trường trong suốt 20 năm qua. Tin tức sau đó đã loan nhanh khắp nơi và làm tôi rất chú ý. Tôi vẫn còn nhớ khá rõ ngày đó và những tin tức xuất hiện lúc dó. Tôi đã không biết rằng những điều đó sau này đã làm thay đổi đời tôi. Vào lúc đó, tôi đang là sinh viên báo chí của Đại học Oregon.

Không ai trong gia đình tôi chơi chứng khoán cả và cũng chả ai mà tôi từng biết có chơi. Tuy thế, tôi rất tò mò, tôi không rõ tại sao giá cổ phiếu lại sụt giảm, và thị trường chứng khoán là gì? Điều mà tôi hiểu về cổ phiếu lúc đó là khi tôi mua 100 cổ phiếu, nếu giá tăng 1 điểm, tôi sẽ lời được 100$. Khi biết được điều đó, tôi thực sự rất sửng sốt. Thời điểm năm 1962, 100$ có thể mua được một con xe tốt, tuy là hàng cũ nhưng cũng đủ dùng. Đó là thứ đầu tiên mà tôi mua khi kiếm lời được từ chứng khoán.

Suy nghĩ của tôi lúc đó: “100$ mỗi ngày, không cần sếp, khỏi phải đi làm sẽ thế nào nhỉ?” Nó có vẻ như một công việc dễ dàng, lương cao, và thế là tôi lao đầu và làm việc cật lực kể từ ngày đó.

tro-chuyen-voi-larry-williams-nhung-chia-se-ve-backtest-va-tam-ly-giao-dich-traderviet.jpg

Larry, anh nghĩ gì về back test, nó ảnh hưởng như thế nào đến cách mà anh trade:

Là một trader, bạn có rất nhiều ý tưởng về cách mà thị trường di chuyển trong tương lai. Cách duy nhất để bạn biết về bức tranh tương lai đó là dựa vào các kết quả từ quá khứ. Nếu ạn có thể đọc được dữ liệu thị trường từ những năm 1910, 1920, rất lâu trước khi máy tính được sinh ra, bạn sẽ thấy mọi người đã bắt đầu nhìn đồ thị từ rất sớm, dùng dữ liệu quá khứ để tiến hành dự đoán giá cả.

Một điều chắc chắn là tương lai không bao giờ có thể dự đoán chính xác bằng quá khứ, nhưng nhịp điệu của thị trường thì luôn còn mãi. Các chuyên gia dự báo thời tiết không luôn đúng, nhưng hầu như mọi thời gian họ biết họ nên mang theo dù trước khi ra đường khi trời nổi dông hay không. Thị trường cũng thế thôi.

Backtest giúp trader nhanh chóng nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp của họ dù họ đang ở bất kì cấp độ nào. Họ có thể ngay lập tức phát hiện lỗ hổng trong cách vào và cách thoát lệnh của mình. Khi chúng ta nắm bắt được phương pháp của mình, chúng ta sẽ biết khi nào nên và không nên khi trade thực tế. Đó là điều rất quan trọng với tôi.

Tôi cũng đồng ý với anh việc xây dựng một hệ thống và một kế hoạch trading có thể giúp trader rất nhiều và triệt tiêu mọi vấn đề liên quan tới cảm xúc khi giao dịch.

Với kinh nghiệm của tôi, lý do tại sao hầu hết các trader đều cảm thấy lo lắng quá nhiều, cảm thấy có nhiều điều cần học hỏi với quản lý vốn… đó là vì họ đặt cược quá lớn so với cá tính của mình. Họ đặt cược số tiền quá lớn khả năng chịu đựng của bản thân.

Vậy liệu có phải xóa bỏ mọi cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất để trở thành trader thành công?

Bạn không thể xóa bỏ hoàn toàn yếu tố cảm xúc khi trading. Nhưng, điều bạn phải làm là học cách sống với những cảm xúc đó, làm thế nào để ra quyết định tốt khi có cảm xúc tác động. Thậm chí khi bạn đang theo đuổi một hệ thống giao dịch rõ ràng, bạn vẫn chịu sự chi phối bởi cảm xúc… sợ hãi khi hệ thống của bạn đang thất bại hay sợ hãi khi hệ thống đã quá thành công, rồi sau đó lại tiếp tục thất bại. Tương lai, không may là đối với nhiều người, nó luôn luôn đáng sợ. Tôi nghĩ một trader giỏi cần biết hoạt động một cách độc lập, bằng chính nhãn quan của anh ta/cô ta, đừng để bị phân tâm bởi những thứ nhỏ nhặt này.

Larry, anh có thể nói một chút và cách mà anh phân tích không?

Tôi là một người có niềm tin rất lớn vào các indicator có thể phân tích đa khung thời gian. Tôi thường sẽ sử dụng cùng một indicator để tìm điểm mua dựa trên đồ thị chart ngày, tuần, tháng và trong ngày.
Điều thứ hai là tôi sẽ sử dụng đúng thông số của indicator với đúng khung thời gian phù hợp. Ví dụ, nếu bạn muốn quan sát giá di chuyển trong 30 ngày, bạn sẽ không thể dùng các indicator dạng oscillator với chu kỳ 7 ngày. Hầu hết các trader đều không hiểu điều này, indicator của bạn cần phải đúng với khung thời gian mà bạn chọn.

Cho tôi hỏi câu cuối nhé, nếu anh có một lời khuyên nào dành cho trader, lời khuyên của anh là gì?

Có rất nhiều thứ tôi muốn nói cho mọi người về việc bắt đầu với cái nghề này. Điều đầu tiên đó là quản lý vốn và quản lý cảm xúc. Bạn phải hiểu mối quan hệ giữa tiền bạc và cảm xúc của bạn. Cho đến khi bạn chưa thể làm chủ được cảm xúc, bạn sẽ còn gặp phải vấn đề. Sau tất cả, bạn không chỉ là trader, bạn không chỉ đặt cược tiền của bạn trên thị trường, bạn đặt cược cả con người bạn luôn đấy.

Một vài người thích sử dụng Fibonacci, số khác dùng trendline, moving averages… Dù là bất cứ món nào, bạn phải tìm ra thứ gì đó bạn có thể hiểu được và áp dụng được. Nếu nó quá khó hiểu, bạn rất khó để tuân theo kỷ luật đã đặt ra.

Tôi nghĩ là việc trade từng bước nhỏ là một ý kiến rất hay. Nếu bạn bắt đầu từng bước nhỏ, bạn có thể thua ít thôi. Tôi thấy nhiều người đến với ngành công nghiệp này và rồi đánh đổi hàng trăm ngàn đô, họ mới kịp nhận ra sự thật về ngành này nó như thế nào. Tiếp tục backtest, tiếp tục demo nếu bạn thấy chưa ổn. Trade demo chẳng có lỗi gì cả, đừng chê nó. Cái đáng trách là bạn để lỗ cả đống tiền rồi mới nhận ra mình không đáng phải bỏ nhiều tiền như thế thì mới học được những bài học cơ bản này.

Và rồi một khi bạn tìm thấy phong cách giao dịch và indicator mà bạn cảm thấy phù hợp, bạn tiếp tục thử nghiệm cho đến khi chứng minh được khả năng kiếm lời của mình.
Cảm ơn Larry, chúc anh thành công nhiều hơn trong tương lai.

Theo TradeStation
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Tâm đắc nhất đoạn " Tôi thấy nhiều người đến với ngành công nghiệp này và rồi đánh đổi hàng trăm ngàn đô, họ mới kịp nhận ra sự thật về ngành này nó như thế nào. Tiếp tục backtest, tiếp tục demo nếu bạn thấy chưa ổn. Trade demo chẳng có lỗi gì cả, đừng chê nó. Cái đáng trách là bạn để lỗ cả đống tiền rồi mới nhận ra mình không đáng phải bỏ nhiều tiền như thế thì mới học được những bài học cơ bản này."
 
Vấn đề gì quá phức tạp ,chúng ta hãy cố biến nó thành đơn giản ...vì khi nghĩ mọi chuyện đơn giản , chúng ta sẽ giải quyết nó dễ dàng hơn :D:D:D

@ HungerTrader : nó khó hiểu do mình chưa biết sắp xếp thôi , giống như ngồi ghép tranh vậy .
Thoạt nhìn thấy cả nghìn miếng ghép lộn xộn chồng chéo lên nhau , hoa cả mắt .
Nhưng khi phân loại , tách biệt chúng theo nhóm thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn:D
 
Có điều Larry ông ấy trade đỉnh vậy mà tại sao không thể lọt vào danh sách tỉ phú USD được? Nhờ bác Trình giải thích giúp với ạ.
 
Có điều Larry ông ấy trade đỉnh vậy mà tại sao không thể lọt vào danh sách tỉ phú USD được? Nhờ bác Trình giải thích giúp với ạ.
Chắc do năm sau ổng đốt lại hết. Đùa chứ đang có nghi án vụ thi của ổng là do ổng scam mà đoạt giải. Nhưng mà bài đó dài quá nên lười dịch lại cho anh em. Đợi hôm nào tôi làm 1 viên Viagra vào sẽ ngồi 2 tiếng làm bài đó cho anh em thưởng thức
 
Cách duy nhất để bạn biết về bức tranh tương lai đó là dựa vào các kết quả từ quá khứ.

Một điều chắc chắn là tương lai không bao giờ có thể dự đoán chính xác bằng quá khứ, nhưng nhịp điệu của thị trường thì luôn còn mãi.
Xem 2 câu này thì mình thấy mình đã đi đúng hướng, nhưng cho dù mình thắng tất cả các lệnh độ chính xác 100% thì cũng không thể x nhiều thế trong 1 năm. Bí kíp của ông này là gì nhỉ ? All in ??? chứ bảo toàn vốn mỗi lệnh 1 , 2% cũng sao x nhiều thế được nhỉ.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,485 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,555 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 366 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 340 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên