Hướng dẫn đầy đủ về forward test (phần 1) - Khái niệm cơ bản?

[Khánh Trình]

Backtest là phương pháp để bạn kiểm định hệ thống giao dịch trong quá khứ, nhưng để trade thành công chúng ta không thể dựa trên kết quả backtest được. Bạn sẽ cần đến forward test (nôm na là trade demo và trade real) với mục đích kiểm định thêm yếu tố tâm lý và phương pháp quản lý vốn. Chuỗi bài viết này sẽ nói về forward test và cách kiểm định forward test sao cho đúng. Nếu bạn chưa đọc hướng dẫn về backtest, hãy xem lại bài viết của mình để hiểu về phương pháp backtest thủ công, trước khi đọc tiếp bài này.

Nào, chúng ta cùng bắt đầu!

Tại sao chúng ta cần forward testing?

Backtesting rất tốt, nó giúp cho bạn tự tin và biết hệ thống giao dịch của bạn có hiệu quả không. Tuy nhiên, nếu bạn đã đọc bài viết của mình về backtest, bạn sẽ hiểu khi backtest chúng ta sẽ không kiểm định được các vấn đề như:

• Curve fitting - hiện tượng trader chỉ kiểm định trong một loại môi trường giá dẫn đến tính kém hiệu quả của hệ thống khi trade thực tế.
• Tâm lý giao dịch - bạn đâu cần lo lắng khi chẳng mất tiền trong quá trình backtest?
• Thời điểm tốt nhất để hệ thống giao dịch của bạn hoạt động hiệu quả?
• Các yếu tố thể lý như trường hợp hệ thống của bạn đang có một setup tốt nhưng bạn lại không rảnh hoặc đang ngủ thời gian đó?
• Spread và swap trong môi trường thực tế khác xa với backtest.

Với những lý do trên (và một số lý do khác mà mình nghĩ còn rất nhiều), bạn cần forward test vì nó giúp bạn kiểm định hệ thống sát với thực tế nhất.

Bạn sẽ cần những điều gì trước khi kiểm định?

​

Bạn không thể forward test ngay từ đầu được. Sẽ có 2 vấn đề cực kỳ quan trọng bạn cần làm trước tiên.

1. Điều đầu tiên bạn cần đó là hệ thống giao dịch có kỷ luật (có điểm vào-ra rõ ràng). Nếu bạn vẫn chưa có, hãy tự đi tìm (xem qua một số hệ thống giao dịch trên diễn đàn).
2. Tiếp theo, bạn cần phải backtest hệ thống giao dịch và khung thời gian, cặp tiền tiện mà bạn muốn. Ví dụ, bạn muốn kiểm định EURUSD trên khung daily, hãy chắc chắn bạn backtest thành công ít nhất 3 lần.

Đừng bao giờ forward test ngay từ đầu, hãy nhớ mục đích của backtest là để bạn:

• Tự tin với hệ thống giao dịch của mình và tích luỹ kiến thức.
• Kiểm định nhanh hơn so với forward test (chẳng ai lại muốn trade real cả tháng, thậm chí cả năm mới biết hệ thống mình đang học không hiệu quả gì cả)
• Số liệu phân tích kết quả trong backtest rất quan trọng. Chúng ta sẽ nói về điều này ở phần tiếp theo.

Bài viết tạm thời dừng ở đây, phần tiếp theo mình sẽ nói về cách forward test và kiểm định cho đúng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

 

[thangnd.1211]

ủng hộ loạt bài mới này của bác

 

[Khánh Trình]

ủng hộ loạt bài mới này của bác

Thank bro.

 

[thongthai]

Theo quan điểm của tớ, back test có rất nhiều điểm hạn chế, vì nó bỏ qua khá nhiều biến quan trọng như: tin tức, cấu trúc thị trường, tâm lý giao dịch... Với tình hình hiện tại thì chưa có được công cụ back test nào có thể bổ sung được những yếu tố trên, nên nó chỉ mang tính chất tham khảo.

Forward test là quan trọng nhất, nó cho trader giao dịch trực tiếp với thị trường với những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp theo thời gian thực, kinh nghiệm bạn có được khi forward test khác xa so với back test. Nhưng điểm yếu của nó lại là vấn đề thời gian. Chính vì vậy bạn sẽ phải xác định bỏ ra hàng năm trời trước khi có thể thành công.

 

[Khánh Trình]

Theo quan điểm của tớ, back test có rất nhiều điểm hạn chế, vì nó bỏ qua khá nhiều biến quan trọng như: tin tức, cấu trúc thị trường, tâm lý giao dịch... Với tình hình hiện tại thì chưa có được công cụ back test nào có thể bổ sung được những yếu tố trên, nên nó chỉ mang tính chất tham khảo.

Forward test là quan trọng nhất, nó cho trader giao dịch trực tiếp với thị trường với những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp theo thời gian thực, kinh nghiệm bạn có được khi forward test khác xa so với back test. Nhưng điểm yếu của nó lại là vấn đề thời gian. Chính vì vậy bạn sẽ phải xác định bỏ ra hàng năm trời trước khi có thể thành công.

Ui, bạn viết thế nhiều người lại hiểu nhầm chỉ có forward test mới có thể trade thành công, đừng xem thường backtest vì nó giúp bạn hiểu hệ thống mà bạn đang giao dịch hơn. Với lại, forward test nôm na là trade demo hoặc real thôi, làm gì còn phần mềm nào cho bạn kiểm định được thời gian thực .

Viết về forward test nhưng kỳ thực backtest quan trọng vô cùng, nếu bạn thực sự chú tâm và backtest khách quan chắc chắn sẽ tiến xa. Chúc bạn thành công!

 

[thongthai]

Tks bro ,
Trên đây chỉ là quan điểm cá nhân, mong là sẽ ko có ai bị hiểu nhầm .
Có lẽ cách nhìn nhận của tớ hơi khác do tớ là Day trader, back test đối với tớ là công việc hàng ngày sau khi trading, nếu cần tớ sẽ chụp lại màn hình để viết những lưu ý, chứ tuyệt đối tớ ko xem lại các ngày trước đó do dữ liệu đầu vào đã ko còn đầy đủ nữa.

 

[Nguyễn Phan An Phú]

Phần 1: http://traderviet.org/threads/huong-dan-day-du-ve-forward-test-phan-1-khai-niem-co-ban.2052/
Phần 2: http://traderviet.org/threads/huong-dan-day-du-ve-forward-test-phan-2-chuan-bi-nhu-the-nao.2081/
Phần 3: http://traderviet.org/threads/huong...-test-phan-3-phan-tich-ket-qua-thu-duoc.2083/
Bác @Khánh Trình add cái này vào cuối bài cho dễ follow
Em newbie đi tìm loạt bài bác đọc nó cx lâu lâu tý )
Bài viết rất hay

 

[Khánh Trình]

Phần 1: http://traderviet.org/threads/huong-dan-day-du-ve-forward-test-phan-1-khai-niem-co-ban.2052/
Phần 2: http://traderviet.org/threads/huong-dan-day-du-ve-forward-test-phan-2-chuan-bi-nhu-the-nao.2081/
Phần 3: http://traderviet.org/threads/huong...-test-phan-3-phan-tich-ket-qua-thu-duoc.2083/
Bác @Khánh Trình add cái này vào cuối bài cho dễ follow
Em newbie đi tìm loạt bài bác đọc nó cx lâu lâu tý )
Bài viết rất hay

Cảm ơn bạn.