Tại sao tôi chuộng một system có winrate thấp và bạn cũng nên như vậy

[Trịnh Anh]

Khi nói về một hệ thống giao dịch, việc đầu tiên mà một trader quan tâm đến chính là winrate và đi kèm là một tỷ lệ risk:reward tương ứng. Mọi system đều đi theo một qui luật đánh đổi chính là:

• Nếu winrate cao thì tỷ lệ reward thấp;
• Nếu winrate thấp thì tỷ lệ reward thường cao.

Sẽ không tồn tại một hệ thống vừa có tỷ lệ winrate và reward đều ở mức rất cao hoặc rất thấp.

Để anh em nào chưa rõ, winrate chính là tỷ lệ thắng của hệ thống, còn reward chính là lợi nhuận kỳ vọng so với mức rủi ro mà mình sẵn sàng chịu đựng (ví dụ như chịu 1$ rủi ro và kỳ vọng nhận lại 3$ lợi nhuận).

GIỮA WINRATE VÀ REWARD THÌ NÊN CHỌN CÁI NÀO?

Với mức reward là 0.5 và tỷ lệ winrate vào khoảng 67% đến 70% và một system với mức reward là 4 có mức win rate vào khoảng 21% đến 24% thì trader nên chọn loại nào?

Tất nhiên câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cách thức phân tích và giao dịch của phương pháp, tần suất giao dịch của phương pháp…

Ở bài viết này khi so sánh hai system chúng ta mặc định những yếu tố kể trên đều tương tự.

TẠI SAO TÔI CHỌN HỆ THỐNG CÓ WINRATE THẤP VÀ BẠN CŨNG NÊN NHƯ VẬY

Tất nhiên sẽ có người đặt câu hỏi tại sao lại là winrate thấp? Và cũng sẽ có rất nhiều trader có sự chọn lựa đối nghịch. Nhưng tôi sẽ giải thích tại sao lại là winrate thấp ngay sau đây.

Khi bạn chọn một system có tỷ lệ winrate cao, ví dụ như ví dụ trên là khoảng 67% (với mức reward thấp tầm 0.5 trên mỗi rủi ro), nó cho phép trader có rất ít khoảng trống để “sai”. Tại sao điều này lại quan trọng như vậy? Chúng ta là con người và luôn để cảm xúc len lỏi vào những lệnh, do đó nếu khoảng trống để “sai” là quá nhỏ thì trader đã tự đặt mình vào những điều kiện khó khăn hơn.

Khi bạn chon một system có tỷ lệ winrate thấp để đổi lại một tỷ lệ reward cao thì xác suất sai của chúng ta tăng lên, kéo theo việc chúng ta có nhiều khoảng trống để “sai”, và đây chính là lợi thế của nó.

Như trong trường hợp trên, giả sử bạn phải giao dịch 10 lệnh và đã có 4 lệnh thua liên tiếp, nếu chọn system có winrate cao, bạn đã hết số lần được phép sai, tức là theo xác suất thì gần như chắc chắn bạn sẽ lỗ. Ở trường hợp ngược lại bạn vẫn có thể không quá lo lắng khi mà số lần sai “cho phép” của bạn vẫn chỉ khoảng một nửa.

Hãy tưởng tượng xem áp lực giao dịch trong mỗi trường hợp sẽ như thế nào? Tất nhiên rằng thắng 1 lệnh có mức reward là 4 sẽ khó hơn rất nhiều so với thắng một lệnh có mức reward là 0.5. Nhưng điều muốn nói đó chính là ở khía cạnh tâm lý giao dịch, yếu tố tác động rất mạnh vào kết quả.

Anh em nghĩ sao về vấn đề này, hệ thống mà anh em chọn nghiêng về yếu tố nào và tại sao? Cùng chia sẻ ý kiến nhé!

Safe trading,

>> Giao dịch theo mùa trên thị trường forex – Đi theo những dòng smart money - P1: Long-term

 

[cloud_cloud]

Qua cả một quá trình, tôi lại thấy hình như có cái gì đó sai sai ở đây. Tôi nhận ra chúng ta cứ đang phố biến về một loạt mảng kiến thức, và mặc định về một tỉ lệ nào đó. Tôi đồng ý là nó ko sai, nhưng trong quá trình qua tôi lần lượt được chứng kiến cách các bạn bên nước ngoài làm việc. Điều mà tôi thấy là sự rõ ràng, kỉ luật, đơn giản, và 1 hệ thống mà ở đó gần như rất ít sự phán đoán. Trên đây là những điều tôi được chứng kiến thực. Giai đoạn setup của họ chuẩn bị rất kĩ. Không thể nào mặc định một việc gì quá đơn giản được!

 

[cloud_cloud]

Không có 1 cái chén thánh nào tồn tại thực sự trên tt fx, nó chỉ là xuất phát từ các đk mặc định và rõ ràng, từ một quá trình. Không một ai có thể ra trận mà không trải qua quá trình, cũng không thể ra trận mà chỉ hô khẩu hiệu được.

 

[cuong138e]

Cái gì cũng phải qua trải nghiệm thực tế trên thị trường, dù là bất cứ lý thuyết nào. Trading là một sự đối trọng, khi mình chọn cái này tức là mình không chọn cái còn lại, và nhiệm vụ của chúng ta là nhận ra phần bánh nào là ngon hơn,

 

[DuongHuy]

Điều mà tôi thấy là sự rõ ràng, kỉ luật, đơn giản, và 1 hệ thống mà ở đó gần như rất ít sự phán đoán.

Mấu chốt vấn đề là đây. Trading system nào mà ông trader phải phán đoán, phải suy tư và chủ quan nhiều là trading system dễ đưa các ông vào cửa tử nhất.

 

[Min Ran]

Mình chọn pp win cao nhưng trong pp win cao mình đánh win thấp.

 

[blackfxvn]

đã nhìn thấy thị trường có xu hướng thì kiên quyết ko đánh ngược trend là được vì trend theo sóng Elius trend H4 đi hằng trăm pip.

 

[Ba Nguyen]

Tôi chọn hệ thống theo profit factor. Còn winrate cao hay thấp thì cũng không quan tâm lắm

 

[LvA]

Điều mà tôi thấy là sự rõ ràng, kỉ luật, đơn giản, và 1 hệ thống mà ở đó gần như rất ít sự phán đoán.

Cái này chuẩn này. Tôi chọn hệ thống tung xúc xắc. Không hề có phán đoán, cực kì đơn giản mà lại rất rõ ràng. Có điều hên xui =)).
Đùa chút thôi. Hệ thống tốt ngoài các điều trên cần tính ổn định và winrate cao hơn 50/50 nữa

 

[citizen]

Lúc trước tôi có nói về hệ thống W thấp, với W thấp giả sử 10 lệnh đi tong mất 7-8 lệnh lúc đó tâm lý chúng ta ra sao? cay cú, sợ hãi, trả thù market, mất tỉnh táo... với W thấp thì phải ăn được hết trend của những lệnh đúng xu hướng lúc này hold, gồng lãi đừng tưởng dễ, tâm lý căng thẳng còn hơn cắt loss.

 

[nqm369369]

kiếm cái thứ 3 đi,cái w cao mà r cũng cao nốt ấy

 

[revelation]

Điều quan trọng là có nhiều thứ phải tính đến. Bản thân trader và tính kỉ luật cũng nằm trong các yếu tố quan trọng. Vì trader là một phần trong hệ thống giao dịch.

Còn việc chọn winrate cao thấp là thuộc vào cá nhân bác. Em có vài dòng ý kiến cho nó đa chiều.

 

[citizen]

kiếm cái thứ 3 đi,cái w cao mà r cũng cao nốt ấy

Cái đó chắc là chén thánh không hiểu nó ở đâu. Hệ thống W thấp và R cao nhất tôi được biết là Vietlot, sổ xố, lô đề.

 

[nqm369369]

Cái đó chắc là chén thánh không hiểu nó ở đâu. Hệ thống W thấp và R cao nhất tôi được biết là Vietlot, sổ xố, lô đề.

w thấp r cao nó tiến hoá

 

[Trịnh Anh]

Qua cả một quá trình, tôi lại thấy hình như có cái gì đó sai sai ở đây. Tôi nhận ra chúng ta cứ đang phố biến về một loạt mảng kiến thức, và mặc định về một tỉ lệ nào đó. Tôi đồng ý là nó ko sai, nhưng trong quá trình qua tôi lần lượt được chứng kiến cách các bạn bên nước ngoài làm việc. Điều mà tôi thấy là sự rõ ràng, kỉ luật, đơn giản, và 1 hệ thống mà ở đó gần như rất ít sự phán đoán. Trên đây là những điều tôi được chứng kiến thực. Giai đoạn setup của họ chuẩn bị rất kĩ. Không thể nào mặc định một việc gì quá đơn giản được!

Không có 1 cái chén thánh nào tồn tại thực sự trên tt fx, nó chỉ là xuất phát từ các đk mặc định và rõ ràng, từ một quá trình. Không một ai có thể ra trận mà không trải qua quá trình, cũng không thể ra trận mà chỉ hô khẩu hiệu được.

Ít nhất thì anh em cũng tiếp thu thêm được kiến thức và có thêm những góc nhìn khác nhau. Tự mình mò mẫm trong bóng tối lâu lắm bác ợ