Viên thuốc đỏ trong Trading

[phan trung duc]

Hãy tập trung nhìn chart sau.Đây là đồ thị biểu diễn 100 đường cong lơi nhuận với 1000 trades tương ứng

Bạn nhìn thấy điều gì ? Bạn có nhận thấy một vài đường cong tăng đột biến 100%,200%,300%,400%.... ?

Những đường này chiếm khoảng 5-8% tất cả các đường cong còn lại.
Chúng nhìn rất đã mắt ?

Vậy bạn nghĩ gì ? (Trading is So Easy LOL )

Điều mà bạn không nghĩ đến đầu tiên đó là sự thật tất cả những đường cong này được tạo ra bởi một hệ thống có hệ số kỳ vọng âm (Negative mathematical expectancy) với mỗi cú trade.Điều đó có nghĩa là theo thời gian tất cả các đường cong này sẽ hồi quy lại về điểm 0 !

Tuy nhiên,nếu bạn chỉ nhìn vào tất cả những đường cong lợi nhuận dương và nghiên cứu nó trong trường hợp đơn lẻ,bạn sẽ thấy rằng tất cả những đường cong này đều có hệ số kỳ vọng dương với mỗi trade (dựa vào lịch sử trong quá khứ ).Trong khi thực tế rằng những đường cong lợi nhuận đó được tạo ra bởi một hệ thống có hệ số kỳ vọng âm !

Điều đó có nghĩa là,MAY MẮN có thể tồn tại trong một thời gian rất dài ! Đây là đường cong được tạo ra bởi 1000 cú trade ! Tôi có thể mô phỏng với 10 000 cú trade và bạn vẫn sẽ tìm thấy vài đường cong “xanh ngắt” biểu diễn cho hệ số kỳ vọng dương với mỗi cú trade.

Đây đơn thuần là vấn đề thống kê bình thường.

Bây giờ hãy tưởng tượng tình huống sẽ ra sao nếu bạn không bao giờ biết được những đường cong này được tạo ra như thế nào !

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chỉ chọn 10 đường cong tốt nhất trong số 1000 mô phỏng (với tất cả số liệu thống kê riêng lẻ ) và nói với bạn rằng chúng được thực hiện bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp thành công.

Hãy suy nghĩ về vấn đề này !

Thực tế là bạn có thể là một nhà giao dịch cực kỳ thành công trong một khoảng thời gian, mà không nhận ra rằng thành công ngoạn mục này được tạo ra bởi hệ thống với hệ số kỳ vọng âm.Cuối cùng khi luật số lớn bắt đầu có hiệu lực và lợi nhuận bắt đầu sụp đổ với tốc độ nhanh chóng (hồi quy về điểm ban đầu ),bạn sẽ tặc lưỡi nói rằng : Thị trường “thay đổi” rồi và “ hệ thống của tôi ko còn hiệu quả nữa “.Nghe có vẻ rất quen thuộc ???

Điều mà bạn không nhận ra là hệ thống của bạn không bao giờ hoạt động ngay từ đầu và bạn chỉ là một người may mắn vì không biết đến sự khác biệt !

Giờ hãy nghĩ về các khả năng (theo thống kê)

Có bao nhiêu phần trăm tất cả các nhà giao dịch thành công (và nổi tiếng ) chỉ là những người chiến thắng nhờ may mắn ?

Ý tôi là,đặc biệt đối với các chiến lược với tần suất thấp,có thể mất nhiều năm để họ tích lũy được vài nghìn giao dịch.

Trong khi đó có những người quản lý các tài khoản lên đến vài trăm triệu đô và những nhà đầu tư cũng như tất cả mọi người trong ngành công nghiệp này đều nghĩ rằng họ là những siêu sao thực thụ !

Mặc dù nhiều người trong số họ thực sự là siêu sao,nhưng có thể (dựa trên lý thuyết xác suất) rằng hầu hết tất cả đều rất rất may mắn.

Bạn nghĩ gì về điều này ?

Tôi nghĩ là viên thuốc màu đỏ (ai xem film “Ma Trận “chắc đều biết thuốc này ) có vị như shit,nhưng ít ra nó cũng đưa cho bạn một vài sự thực !

Và người ta hay nói rằng chỉ có sự thực mới giải phóng cho bạn… hay ít ra là như vây.

Nguồn ForexFactory

 

[Zactini]

Cái này liên tưởng đến 100 chỉ báo thì ngon xem người thắng dùng cái nào nhiều rồi chuyển thành code mũi tên buy sell thì thấm....Có chén thánh thì nhàn rỗi mẹ nó

 

[quocquang]

Sao ông không đưa m về hình chuông Gauss đi, đưa vào vài công thức toán học nữa cho nó thuyết phục.

 

[phan trung duc]

Sao ông không đưa m về hình chuông Gauss đi, đưa vào vài công thức toán học nữa cho nó thuyết phục.

Đây là quan điểm riêng của mỗi người cần gì p phức tạp hóa thêm nữa làm gì cho mệt

 

[Quốc Khánh84hcm]

Nói như bài này thì không có người thành công trong thị trường FX mà có thì chỉ là ăn may thôi à? Nhưng ăn may rồi cũng bị hồi quy về con số không sao? Sự thật nó là như vậy à?

 

[Quốc Khánh84hcm]

Tại sao mọi hệ thống đều là kỳ vọng âm và bị hồi quy về "0" vậy Phan Trung Đức?

 

[phan trung duc]

Tại sao mọi hệ thống đều là kỳ vọng âm và bị hồi quy về "0" vậy Phan Trung Đức?

(Expectancy) = (%Winrate * Average Profit ) - (%Loss * Average Loss )
Vd như mình có 1 hệ thống có tỷ lệ Win = 60%, TB số tiền lãi là 10$,TB số tiền lỗ là 18$ thì Expectancy = -1,2 < 0 tức là về dài hạn bạn càng trade nhiều thì đường cong lợi nhuận sẽ giảm dần theo thời gian và thậm chí sẽ thua lỗ ,thế nên rất ít traders có thể đạt được lợi nhuận trong thời gian dài nếu họ không biết được thực sự hệ thống của mình là như thế nào

 

[Quốc Khánh84hcm]

(Expectancy) = (%Winrate * Average Profit ) - (%Loss * Average Loss )
Vd như mình có 1 hệ thống có tỷ lệ Win = 60%, TB số tiền lãi là 10$,TB số tiền lỗ là 18$ thì Expectancy = -1,2 < 0 tức là về dài hạn bạn càng trade nhiều thì đường cong lợi nhuận sẽ giảm dần theo thời gian và thậm chí sẽ thua lỗ ,thế nên rất ít traders có thể đạt được lợi nhuận trong thời gian dài nếu họ không biết được thực sự hệ thống của mình là như thế nào

Vậy chỉ cần R/R là 1/1 hoặc 1/2 (Win 60%) thì là hệ thống có kỳ vọng dương rồi. Mình thấy bài này bạn viết theo kiểu All system của mọi Trader đều là kỳ vọng âm và bị hồi về không. Còn lý luận kiểu 1000 trader mà vẫn lời dù có kỳ vọng âm thì không bao giờ xảy ra. Không có chữ "may mắn" khi tập hợp đủ số lượng mẫu đâu bạn nhé. Lý thuyết xác suất thống kê luôn rất khoa học. Ví dụ, xác xuất để bốc liên tiếp 600 viên bi đỏ trong 1000 viên bi gồm đỏ và vàng là 0%. Bạn hiểu ý mình chứ? Đừng có đưa chữ "may mắn" ra đùa với khoa học

 

[Quốc Khánh84hcm]

(Expectancy) = (%Winrate * Average Profit ) - (%Loss * Average Loss )
Vd như mình có 1 hệ thống có tỷ lệ Win = 60%, TB số tiền lãi là 10$,TB số tiền lỗ là 18$ thì Expectancy = -1,2 < 0 tức là về dài hạn bạn càng trade nhiều thì đường cong lợi nhuận sẽ giảm dần theo thời gian và thậm chí sẽ thua lỗ ,thế nên rất ít traders có thể đạt được lợi nhuận trong thời gian dài nếu họ không biết được thực sự hệ thống của mình là như thế nào

Vậy chỉ cần R/R là 1/1 hoặc 1/2 (Win 60%) thì là hệ thống có kỳ vọng dương rồi. Mình thấy bài này bạn viết theo kiểu All system của mọi Trader đều là kỳ vọng âm và bị hồi về không. Còn lý luận kiểu 1000 trader mà vẫn lời dù có kỳ vọng âm thì không bao giờ xảy ra. Không có chữ "may mắn" khi tập hợp đủ số lượng mẫu đâu bạn nhé. Lý thuyết xác suất thống kê luôn rất khoa học. Ví dụ, xác xuất để bốc liên tiếp 600 viên bi đỏ trong 1000 viên bi gồm đỏ và vàng là 0%. Bạn hiểu ý mình chứ? Đừng có đưa chữ "may mắn" ra đùa với khoa học

 

[phan trung duc]

Vậy chỉ cần R/R là 1/1 hoặc 1/2 (Win 60%) thì là hệ thống có kỳ vọng dương rồi. Mình thấy bài này bạn viết theo kiểu All system của mọi Trader đều là kỳ vọng âm và bị hồi về không. Còn lý luận kiểu 1000 trader mà vẫn lời dù có kỳ vọng âm thì không bao giờ xảy ra. Không có chữ "may mắn" khi tập hợp đủ số lượng mẫu đâu bạn nhé. Lý thuyết xác suất thống kê luôn rất khoa học. Ví dụ, xác xuất để bốc liên tiếp 600 viên bi đỏ trong 1000 viên bi gồm đỏ và vàng là 0%. Bạn hiểu ý mình chứ? Đừng có đưa chữ "may mắn" ra đùa với khoa học

Bạn nói khoa học mà hình như ko hiểu rõ thì phải ,cái công thức tính kỳ vọng nó còn liên quan đến trung bình số tiền mình kiếm được sau mỗi lần trade thắng hay thua,cho dù bạn có tỷ lệ win là 99% nhưng chỉ thắng 1$ mỗi cú trade và 1% thua nhưng mất 100$ thì hệ số kỳ vọng là âm tức là bạn thua lỗ,đó là lý do ông Soros nói : "Anh đúng hay anh sai, điều đó không quan trọng, cái chính là anh kiếm được bao nhiêu khi anh đúng và mất bao nhiêu khi anh sai."

 

[Dumin]

Tóm lại, ý của chủ thớt là Risk: reward và winrate phải là số dương?
Vd: Risk: reward (1:2) và winrate 40% thì khi giao dịch với thời gian dài (100, 1000 lần) thì ta có lời

 

[phan trung duc]

Tóm lại, ý của chủ thớt là Risk: reward và winrate phải là số dương?
Vd: Risk: reward (1:2) và winrate 40% thì khi giao dịch với thời gian dài (100, 1000 lần) thì ta có lời

Bạn nên có cái nhìn đa chiều vào hệ thống mà mình đang giao dịch và nên biết điểm dừng đúng lúc khi đã có lợi nhuận,Risk:Reward vs WR chỉ là một trong những phần cấu thành nên 1 hệ thống tốt thôi,còn nhiều yếu tố khác nữa như vốn ban đầu,đòn bẩy bạn sử dụng,chi phí cho mỗi lần trade...

 

[vohuythu]

chính xác, ví dụ có 1 người ăn may đến hết đời và anh ta vẫn ngỏm củ tỏi và kết quả vẫn là zero. kaka. may mắn cũng là 1 năng lực đấy

 

[quocquang]

Bạn nên có cái nhìn đa chiều vào hệ thống mà mình đang giao dịch và nên biết điểm dừng đúng lúc khi đã có lợi nhuận,Risk:Reward vs WR chỉ là một trong những phần cấu thành nên 1 hệ thống tốt thôi,còn nhiều yếu tố khác nữa như vốn ban đầu,đòn bẩy bạn sử dụng,chi phí cho mỗi lần trade...

NHỮNG CON SỐ KHÔNG BIẾT NÓI DỐI LÀ GÌ, BẠN SHOW LỊCH SỬ GIAO DỊCH LÊN CHO ANH EM HỌC HỎI VỚI Ạ.