- 6,378
- 29,022
Giao dich dựa vào tín hiệu phân kỳ trên MACD là cách giao dịch khá phổ biến trong giới trader, đây cũng là phương pháp được nhắc đến khá thường xuyên trong các đầu sách về trading và tín hiệu này được xem như là sự đảo ngược xu hướng, hoặc tại sao một xu hướng có thể đảo ngược.
Tuy nhiên trong thực tế, khi xem xét kỹ hơn bạn sẽ thấy rằng, sự đảo chiều đôi khi xuất hiện trước khi phân kì hình thành và thường thì sự phân kì xảy ra cũng không thực sự dẫn đến sự đảo chiều. Vì vậy, trước khi giả định rằng phân kỳ là một công cụ đáng tin cậy để sử dụng trong giao dịch, tốt hơn chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn về phân kỳ MACD là gì, nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện và cách sử dụng hiệu quả tín hiệu này.
Trên TraderViet có khá nhiều bài viết về chỉ báo phân kỳ MACD các bạn có thể đọc thêm tại đây.
Chỉ báo phân kỳ là chỉ báo dao động, chẳng hạn như chỉ báo phân kỳ hội tụ (MACD) có khả năng chỉ ra những tín hiệu không xác nhận sự di chuyển của giá. Ví dụ, giá cổ phiếu tạo ra một mức cao mới trong khi MACD hoặc RSI lại tạo ra mức thấp hơn.
Hình trên cho thấy một ví dụ về sự phân kỳ trong xu hướng tăng. Giá tiếp tục tạo đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo MACD lại tạo ra mức thấp hơn.
Chỉ báo phân kỳ cho thấy động lực giá đang suy yếu trong một xu hướng và do đó dễ bị đảo ngược hơn. Tuy nhiên, có những thời điểm tín hiệu này hoạt động không tốt khi sự đảo chiều xảy ra. Như hình 1 cho thấy, đầu năm 2012, tín hiệu phân kỳ đã xuất hiện trên biểu đồ, sau đó xu hướng tăng vẫn tiếp tục cho tới tận năm 2015. Đây là một tín hiệu phân kỳ giảm: chỉ báo tạo các mức thấp hơn trong khi giá lại đang tăng cao hơn.
Tín hiệu phân kỳ tăng thì ngược lại, giá tạo các mức thấp hơn trong khi chỉ báo lại tạo ra các mức cao hơn. Điều đó cho thấy lực bán đang chậm lại và xu hướng giảm dễ bị đảo chiều hơn. Hình 2 cho thấy tín hiệu phân kỳ tăng ở khoảng năm 2013 và cuối năm 2015 tuy nhiên giá vẫn tiếp tục xu hướng giảm.
Một trong những vấn đề chính với sự phân kỳ MACD đó là nó thường báo hiệu sự đảo chiều (có thể) nhưng trên thực tế lại không có sự đảo chiều nào xảy ra cả - hay còn goi là "báo động giả". Một vấn đề khác đó là sự phân kỳ không dự báo tất cả các trường hợp đảo chiều.
Dưới đây là hai nguyên nhân phổ biến của trường hợp "báo động giả" - sự phân kỳ hầu như luôn xảy ra trong một số tình huống nhất định nhưng sẽ không nhất thiết tín hiệu nào cũng dẫn đến sự đảo chiều.
Nhiều trader tin rằng nếu chuyển động giá chậm lại có nghĩa là nó đã sẵn sàng cho một sự đảo chiều. Tuy nhiên thì các bạn để ý sự phân kỳ sẽ luôn xảy ra khi có những biến động giá mạnh theo sau đó là chuyển động giá yếu hơn. Đây mới thực sự là tín hiệu phân kỳ mà chúng ta cần nắm rõ.
Hình 3 cho thấy một khoảng gap nhảy vọt lên cao và sau đó giá tăng lên.Sự biến động giá nhanh và mạnh này làm cho công cụ MACD nhảy vọt lên, và vì giá không thể tiếp tục giữ khoảng gap cao hơn được nữa cho nên sự phân kỳ xảy ra. Sự phân kỳ trong trường hợp này không biểu thị sự đảo chiều, chỉ là sự dịch chuyển giá chậm hơn so với biến động giá mạnh trước đó (khoảng gap) và khiến chỉ báo MACD tăng vọt. Khoảng gap gây ra một bước nhảy bất thường trong chỉ báo, sau đó giá lại quay trở lại bình thường và sự phân kỳ xảy ra. Mỗi con sóng trong một xu hướng là khác nhau, và không phải tất cả các sóng sẽ có những biến động mạnh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Trong trường hợp này, sự tăng vọt của giá được theo sau bởi sự tăng giá một cách chậm rãi hơn, dẫn đến việc xuất hiện tín hiệu phân kì giảm trên MACD nhưng đó lại không phải là một tín hiệu đảo chiều.
Ở phần này viết về các vấn đề về tín hiệu phân kì trên MACD. Phân tiếp theo chúng ta sẽ bàn kĩ hơn về việc kết hợp như thế nào để tìm ra được một tín hiệu phân kì có chất lượng. Hóng phần tiếp của mình nhé.
Còn Anh em để lại comment để mình tag vào các bài viết sau nhé. Nếu thấy bài hay, đừng tiếc 1 THẢ TIM hay comment động viên người viết. Thanks!
P/S: Bài viết thể hiện quan điểm của người viết không phải của người dịch.
Tuy nhiên trong thực tế, khi xem xét kỹ hơn bạn sẽ thấy rằng, sự đảo chiều đôi khi xuất hiện trước khi phân kì hình thành và thường thì sự phân kì xảy ra cũng không thực sự dẫn đến sự đảo chiều. Vì vậy, trước khi giả định rằng phân kỳ là một công cụ đáng tin cậy để sử dụng trong giao dịch, tốt hơn chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn về phân kỳ MACD là gì, nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện và cách sử dụng hiệu quả tín hiệu này.
Chỉ báo phân kỳ là gì?
Trên TraderViet có khá nhiều bài viết về chỉ báo phân kỳ MACD các bạn có thể đọc thêm tại đây.
Chỉ báo phân kỳ là chỉ báo dao động, chẳng hạn như chỉ báo phân kỳ hội tụ (MACD) có khả năng chỉ ra những tín hiệu không xác nhận sự di chuyển của giá. Ví dụ, giá cổ phiếu tạo ra một mức cao mới trong khi MACD hoặc RSI lại tạo ra mức thấp hơn.
Hình trên cho thấy một ví dụ về sự phân kỳ trong xu hướng tăng. Giá tiếp tục tạo đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo MACD lại tạo ra mức thấp hơn.
Chỉ báo phân kỳ cho thấy động lực giá đang suy yếu trong một xu hướng và do đó dễ bị đảo ngược hơn. Tuy nhiên, có những thời điểm tín hiệu này hoạt động không tốt khi sự đảo chiều xảy ra. Như hình 1 cho thấy, đầu năm 2012, tín hiệu phân kỳ đã xuất hiện trên biểu đồ, sau đó xu hướng tăng vẫn tiếp tục cho tới tận năm 2015. Đây là một tín hiệu phân kỳ giảm: chỉ báo tạo các mức thấp hơn trong khi giá lại đang tăng cao hơn.
Tín hiệu phân kỳ tăng thì ngược lại, giá tạo các mức thấp hơn trong khi chỉ báo lại tạo ra các mức cao hơn. Điều đó cho thấy lực bán đang chậm lại và xu hướng giảm dễ bị đảo chiều hơn. Hình 2 cho thấy tín hiệu phân kỳ tăng ở khoảng năm 2013 và cuối năm 2015 tuy nhiên giá vẫn tiếp tục xu hướng giảm.
Các vấn đề thường gặp với tín hiệu phân kỳ của MACD
Một trong những vấn đề chính với sự phân kỳ MACD đó là nó thường báo hiệu sự đảo chiều (có thể) nhưng trên thực tế lại không có sự đảo chiều nào xảy ra cả - hay còn goi là "báo động giả". Một vấn đề khác đó là sự phân kỳ không dự báo tất cả các trường hợp đảo chiều.
Dưới đây là hai nguyên nhân phổ biến của trường hợp "báo động giả" - sự phân kỳ hầu như luôn xảy ra trong một số tình huống nhất định nhưng sẽ không nhất thiết tín hiệu nào cũng dẫn đến sự đảo chiều.
Nhiều trader tin rằng nếu chuyển động giá chậm lại có nghĩa là nó đã sẵn sàng cho một sự đảo chiều. Tuy nhiên thì các bạn để ý sự phân kỳ sẽ luôn xảy ra khi có những biến động giá mạnh theo sau đó là chuyển động giá yếu hơn. Đây mới thực sự là tín hiệu phân kỳ mà chúng ta cần nắm rõ.
Hình 3: Biểu đồ ngày của Apple Inc (APPL). Hiển thị "báo động giả" trên tín hiệu phân kỳ.
Hình 3 cho thấy một khoảng gap nhảy vọt lên cao và sau đó giá tăng lên.Sự biến động giá nhanh và mạnh này làm cho công cụ MACD nhảy vọt lên, và vì giá không thể tiếp tục giữ khoảng gap cao hơn được nữa cho nên sự phân kỳ xảy ra. Sự phân kỳ trong trường hợp này không biểu thị sự đảo chiều, chỉ là sự dịch chuyển giá chậm hơn so với biến động giá mạnh trước đó (khoảng gap) và khiến chỉ báo MACD tăng vọt. Khoảng gap gây ra một bước nhảy bất thường trong chỉ báo, sau đó giá lại quay trở lại bình thường và sự phân kỳ xảy ra. Mỗi con sóng trong một xu hướng là khác nhau, và không phải tất cả các sóng sẽ có những biến động mạnh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Trong trường hợp này, sự tăng vọt của giá được theo sau bởi sự tăng giá một cách chậm rãi hơn, dẫn đến việc xuất hiện tín hiệu phân kì giảm trên MACD nhưng đó lại không phải là một tín hiệu đảo chiều.
Sau khi giá biến động mạnh, chuyển động giá tiếp theo sẽ luôn chậm hơn, mặc dù xu hướng vẫn có thể còn hiệu lực.Ở phần này viết về các vấn đề về tín hiệu phân kì trên MACD. Phân tiếp theo chúng ta sẽ bàn kĩ hơn về việc kết hợp như thế nào để tìm ra được một tín hiệu phân kì có chất lượng. Hóng phần tiếp của mình nhé.
Còn Anh em để lại comment để mình tag vào các bài viết sau nhé. Nếu thấy bài hay, đừng tiếc 1 THẢ TIM hay comment động viên người viết. Thanks!
Trích nguồn: investopedia
P/S: Bài viết thể hiện quan điểm của người viết không phải của người dịch.
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan