- 7,288
- 32,439
Xin chào cả nhà!
Nếu các bạn đang tự hỏi mức độ rủi ro mình nên chấp nhận cho mỗi giao dịch là bao nhiêu thì bài viết này sẽ chỉ cho các bạn cách chính xác để tìm ra câu trả lời... và có lẽ nó không giống như những gì bạn đang tưởng tượng!
Đầu tiên, hãy lôi những suy nghĩ phổ thông ra khỏi đầu bạn đi nhé! Mình chắc rằng có lẽ một trong các bạn ở đây đều đã đọc rất nhiều sách báo liên quan đến điều này và tất cả dường như đều cho rằng bạn không nên mạo hiểm hơn 2% cho mỗi giao dịch. Một số người gọi đó là Quy tắc 2%.
Theo nguyên tắc chúng, đó thực sự là một lời khuyên tuyệt vời vì nó sẽ giúp các trader thoát khỏi những rắc rối nghiêm trọng và tồn tại đủ lâu để học cách giao dịch có lợi nhuận. Nhưng liệu Quy tắc 2% có được tối ưu hóa hay không?
Nếu bạn không mạo hiểm đủ mức rủi ro trên mỗi giao dịch, bạn sẽ không thể tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận của hệ thống giao dịch bạn sử dụng. Còn nếu bạn quá mạo hiểm thì chắc chắn bạn sẽ bị dính mức drawdown rất lớn có tác động tiêu cực đến tâm lý của bạn mà trong dài hạn, nó rất khó để khắc phục. Đây là lý do tại sao bạn cần tối ưu hóa rủi ro cho mỗi giao dịch...
Một lần nữa, mặc dù Quy tắc 2% là một hướng dẫn có ích đối với hầu hết các trader, nhưng nó có thể không phải là con số lý tưởng đối với chiến lược giao dịch của riêng bạn!
Những con số cần được xem xét khi tính toán mức độ rủi ro trên mỗi giao dịch là:
Con số quan trọng nhất cần phải biết được đó là mức drawdown mà bạn muốn tránh. Hầu hết các trader đều mơ ước về hàng triệu đô mà họ có thể kiếm được trong giao dịch. Nhưng những pro trader chắc chắn sẽ nói với bạn rằng: "Số tiền bạn có thể mất mới quan trọng hơn nhiều." Thành công lâu dài của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào việc biết điểm đột phá của chính bạn và điều đó sẽ xuất phát từ việc biết các con số thống kê quan trọng của bạn.
May mắn thay, việc tìm ra những con số này không hề khó. Sau đây là cách để có được số liệu thống kê quan trọng của riêng bạn.
Đầu tiên, giả sử đối với bạn, tài khoản 10 nghìn đô là một con số khá lớn. Bây giờ hãy tự hỏi chính mình rằng bạn sẵn sàng để mất bao nhiêu tiền trong tài khoản 10 nghìn đô đó trước khi bắt đầu chuyển sang trạng thái hoảng loạn?
Trong một tài khoản 10 nghìn đô, bạn có thể muốn ngừng giao dịch khi mất 2 nghìn đô, tức là 20% tài khoản. Đó chính là mức drawdown tối đa bạn có thể chịu được!
Nhưng mình nghĩ khi chọn mức drawdown tối đa, bạn nên chọn thấp hơn giới hạn của bản thân một chút. Chẳng hạn, trong trường hợp này, bạn nên chọn mức drawdown tối đa mà bạn muốn né tránh là 18%! Một khi đã biết được con số chính xác, giờ là lúc xác định 2 con số thống kê quan trọng còn lại!
Nếu bạn đã giao dịch qua tài khoản real hoặc tài khoản demo trong một thời gian rồi thì bạn có thể tiếp tục sử dụng Win rate hiện tại của mình. Bạn nên có ít nhất 20 giao dịch để tìm ra mức Win rate hợp lệ.
Nhưng nếu bạn không kiếm được lợi nhuận liên tục thì sao?
Chẳng sao cả! Chỉ cần thực hiện backtest lại hệ thống giao dịch của bạn là bạn sẽ biết chiến lược của mình hoạt động ra sao. Tất nhiên, hiệu suất giao dịch thực của bạn sẽ không hoàn toàn giống với hiệu suất của việc thực hiện backtest chiến lược. Nhưng có một con số hữu hình vẫn tốt hơn so với việc đoán mò, phải không?
Trong ví dụ này, giả sử hệ thống của bạn có Win rate là 62%.
Để đơn giản, giả sử số tiền lời trung bình của bạn là $56 và số tiền lỗ trung bình của bạn là $28. Vậy tỷ lệ Lời/ Lỗ của bạn sẽ bằng 2.
Một lần nữa, nếu bạn không có kết quả giao dịch thực thì hãy thực hiện backtest để có được những con số trên nhé!
Bây giờ bạn đã có được những con số thống kê quan trọng, bạn đã có thể áp dụng chúng vào Drawdown Calulator để tìm ra mức độ rủi ro hợp lý cho mỗi giao dịch.
Hãy nhập những con số được tính toán rõ ràng ở trên vào đây, như thế này...
Trong ví dụ này, bạn sẽ có 8,4% cơ hội chạm mức drawdown tối đa 18% trên 1.000 giao dịch khi mạo hiểm với mức rủi ro đề xuất 2% cho mỗi giao dịch. Cũng không tệ lắm!
Kết quả của riêng bạn có thể khác một chút so với ví dụ trên. Nếu bạn nhấp vào nút "Calculate" một vài lần, bạn có thể thấy phạm vi xác suất kỳ vọng.
Rất nhiều trader chủ quan khi thấy rủi ro quá nhỏ và cho rằng hệ thống giao dịch của mình hoàn hảo xuất sắc, hoặc họ bất chấp những kết quả do Drawdown Calculator cho ra và mạo hiểm quá lớn trên mỗi giao dịch. Cả hai hành động này đều sẽ dẫn đến sự thất vọng cho trader!
Nếu bạn là newbie thì rủi ro không quá 2% cho mỗi giao dịch là một con số hợp lý để bắt đầu. Trên thực tế, giữ cho rủi ro của bạn thấp xuống 1% thậm chí còn tốt hơn.
Tuy nhiên, nếu bạn có một chiến lược giao dịch đã được backtest kỹ càng hoặc một số lượng lớn kết quả giao dịch real, thì việc sử dụng Drawdown Calculator để tối ưu hóa kích thước vị thế của mình sẽ giúp bạn không bị dính drawdown một cách đau tim.
Rốt cuộc, sự thành công trong giao dịch chính là sự gắn bó đủ lâu để tận dụng các cơ hội giao dịch tuyệt vời. Và bạn không thể làm điều đó nếu mất đi tài khoản của mình. Do vậy, việc xác định trước mức rủi ro lý tưởng cho mỗi giao dịch thì mọi việc sẽ bớt căng thẳng hơn nhiều!
Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với anh em!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Nếu các bạn đang tự hỏi mức độ rủi ro mình nên chấp nhận cho mỗi giao dịch là bao nhiêu thì bài viết này sẽ chỉ cho các bạn cách chính xác để tìm ra câu trả lời... và có lẽ nó không giống như những gì bạn đang tưởng tượng!
Đầu tiên, hãy lôi những suy nghĩ phổ thông ra khỏi đầu bạn đi nhé! Mình chắc rằng có lẽ một trong các bạn ở đây đều đã đọc rất nhiều sách báo liên quan đến điều này và tất cả dường như đều cho rằng bạn không nên mạo hiểm hơn 2% cho mỗi giao dịch. Một số người gọi đó là Quy tắc 2%.
Theo nguyên tắc chúng, đó thực sự là một lời khuyên tuyệt vời vì nó sẽ giúp các trader thoát khỏi những rắc rối nghiêm trọng và tồn tại đủ lâu để học cách giao dịch có lợi nhuận. Nhưng liệu Quy tắc 2% có được tối ưu hóa hay không?
Nếu bạn không mạo hiểm đủ mức rủi ro trên mỗi giao dịch, bạn sẽ không thể tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận của hệ thống giao dịch bạn sử dụng. Còn nếu bạn quá mạo hiểm thì chắc chắn bạn sẽ bị dính mức drawdown rất lớn có tác động tiêu cực đến tâm lý của bạn mà trong dài hạn, nó rất khó để khắc phục. Đây là lý do tại sao bạn cần tối ưu hóa rủi ro cho mỗi giao dịch...
Hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu tại sao 2% rủi ro lại không được tối ưu hóa...
Một lần nữa, mặc dù Quy tắc 2% là một hướng dẫn có ích đối với hầu hết các trader, nhưng nó có thể không phải là con số lý tưởng đối với chiến lược giao dịch của riêng bạn!
Những con số cần được xem xét khi tính toán mức độ rủi ro trên mỗi giao dịch là:
- Tỷ lệ chiến thắng (Win rate) của bạn
- Tỷ lệ phần trăm mức sụt giảm tài khoản (drawdown) mà bạn muốn né tránh
- Tỷ lệ Lời/ lỗ (Win/ Loss) trung bình của bạn
Con số quan trọng nhất cần phải biết được đó là mức drawdown mà bạn muốn tránh. Hầu hết các trader đều mơ ước về hàng triệu đô mà họ có thể kiếm được trong giao dịch. Nhưng những pro trader chắc chắn sẽ nói với bạn rằng: "Số tiền bạn có thể mất mới quan trọng hơn nhiều." Thành công lâu dài của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào việc biết điểm đột phá của chính bạn và điều đó sẽ xuất phát từ việc biết các con số thống kê quan trọng của bạn.
Làm sao để tìm ra các con số thống kê quan trọng của bạn?
May mắn thay, việc tìm ra những con số này không hề khó. Sau đây là cách để có được số liệu thống kê quan trọng của riêng bạn.
1. Mức sụt giảm tài khoản (drawdown) tối đa bạn có thể chịu được
Đầu tiên, giả sử đối với bạn, tài khoản 10 nghìn đô là một con số khá lớn. Bây giờ hãy tự hỏi chính mình rằng bạn sẵn sàng để mất bao nhiêu tiền trong tài khoản 10 nghìn đô đó trước khi bắt đầu chuyển sang trạng thái hoảng loạn?
Trong một tài khoản 10 nghìn đô, bạn có thể muốn ngừng giao dịch khi mất 2 nghìn đô, tức là 20% tài khoản. Đó chính là mức drawdown tối đa bạn có thể chịu được!
Nhưng mình nghĩ khi chọn mức drawdown tối đa, bạn nên chọn thấp hơn giới hạn của bản thân một chút. Chẳng hạn, trong trường hợp này, bạn nên chọn mức drawdown tối đa mà bạn muốn né tránh là 18%! Một khi đã biết được con số chính xác, giờ là lúc xác định 2 con số thống kê quan trọng còn lại!
2. Tỷ lệ chiến thắng (Win rate)
Nếu bạn đã giao dịch qua tài khoản real hoặc tài khoản demo trong một thời gian rồi thì bạn có thể tiếp tục sử dụng Win rate hiện tại của mình. Bạn nên có ít nhất 20 giao dịch để tìm ra mức Win rate hợp lệ.
Nhưng nếu bạn không kiếm được lợi nhuận liên tục thì sao?
Chẳng sao cả! Chỉ cần thực hiện backtest lại hệ thống giao dịch của bạn là bạn sẽ biết chiến lược của mình hoạt động ra sao. Tất nhiên, hiệu suất giao dịch thực của bạn sẽ không hoàn toàn giống với hiệu suất của việc thực hiện backtest chiến lược. Nhưng có một con số hữu hình vẫn tốt hơn so với việc đoán mò, phải không?
Trong ví dụ này, giả sử hệ thống của bạn có Win rate là 62%.
3. Tỷ lệ Lời/ Lỗ trung bình
Để đơn giản, giả sử số tiền lời trung bình của bạn là $56 và số tiền lỗ trung bình của bạn là $28. Vậy tỷ lệ Lời/ Lỗ của bạn sẽ bằng 2.
Một lần nữa, nếu bạn không có kết quả giao dịch thực thì hãy thực hiện backtest để có được những con số trên nhé!
Bây giờ bạn đã có được những con số thống kê quan trọng, bạn đã có thể áp dụng chúng vào Drawdown Calulator để tìm ra mức độ rủi ro hợp lý cho mỗi giao dịch.
Cách sử dụng Drawdown Calculator để tìm ra mức độ rủi ro hợp lý cho mỗi giao dịch
Hãy nhập những con số được tính toán rõ ràng ở trên vào đây, như thế này...
Trong ví dụ này, bạn sẽ có 8,4% cơ hội chạm mức drawdown tối đa 18% trên 1.000 giao dịch khi mạo hiểm với mức rủi ro đề xuất 2% cho mỗi giao dịch. Cũng không tệ lắm!
Kết quả của riêng bạn có thể khác một chút so với ví dụ trên. Nếu bạn nhấp vào nút "Calculate" một vài lần, bạn có thể thấy phạm vi xác suất kỳ vọng.
Nhưng nếu rủi ro trên mỗi giao dịch quá nhỏ thì sao?
Rất nhiều trader chủ quan khi thấy rủi ro quá nhỏ và cho rằng hệ thống giao dịch của mình hoàn hảo xuất sắc, hoặc họ bất chấp những kết quả do Drawdown Calculator cho ra và mạo hiểm quá lớn trên mỗi giao dịch. Cả hai hành động này đều sẽ dẫn đến sự thất vọng cho trader!
Lời kết
Nếu bạn là newbie thì rủi ro không quá 2% cho mỗi giao dịch là một con số hợp lý để bắt đầu. Trên thực tế, giữ cho rủi ro của bạn thấp xuống 1% thậm chí còn tốt hơn.
Tuy nhiên, nếu bạn có một chiến lược giao dịch đã được backtest kỹ càng hoặc một số lượng lớn kết quả giao dịch real, thì việc sử dụng Drawdown Calculator để tối ưu hóa kích thước vị thế của mình sẽ giúp bạn không bị dính drawdown một cách đau tim.
Rốt cuộc, sự thành công trong giao dịch chính là sự gắn bó đủ lâu để tận dụng các cơ hội giao dịch tuyệt vời. Và bạn không thể làm điều đó nếu mất đi tài khoản của mình. Do vậy, việc xác định trước mức rủi ro lý tưởng cho mỗi giao dịch thì mọi việc sẽ bớt căng thẳng hơn nhiều!
Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với anh em!
Nguồn: tradingheroes.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan
