Chào cả nhà!
Mình xin giới thiệu cả nhà hệ thống giao dịch theo kênh (Envelopes) kết hợp với ATR (Average True Range). Cả nhà chắc khá quen thuộc với kênh rồi, vì thấy nhiều bác dùng Bollinger Bands, tuy nhiên hôm nay mình giới thiệu kênh Envelopes.
Kênh Envelopes xuất phát từ một đường MA (Moving Averages) là trục giữa, và 2 biên trên và dưới cách đều MA một khoảng cách tính bằng % (do trader đặt). Để vẽ kênh Envelopes thì đầu tiên các bạn vẽ một đường MA (ở đây tôi dùng EMA 34), rồi vẽ Envelopes như sau:
Các bác chọn thông số giống với EMA 34 và phần Deviation chọn 1%.
Kết quả các bác được một biểu đồ như sau:
Kênh này khá nhỏ so với biểu đồ USDJPY D1. Chúng ta sẽ thay đổi số Deviation để được kênh như ý muốn, kênh phủ khoảng 95% giá là ok. Ở đây mình chọn Deviation = 4.5% thì được kênh như này.
Như vậy, các bác thấy kênh Envelopes có đặc điểm là 2 biên có khoảng cách ổn định hơn so với Bollinger Bands nên khi giao dịch kiểu swing như buy/sell từ MA ra 2 biên dễ xác định TP, SL. Với các bác mới vào nghề thì Bollinger Bands khá là khó vì nó liên tục giãn ra và co hẹp lại.
Vậy kết hợp với ATR ra sao? Phương pháp này do Kerry Lovvorn, đồng sáng lập trang SpikeTrade với Dr. Elder nghĩ ra. ATR (Average True Range) là indicator tính biên độ trung bình của 1 cây nến, ví dụ với biểu đồ D1 thì nó sẽ cho chúng ta con số trung bình 1 ngày giá chạy bao nhiêu pip. Kerry vẽ 3 kênh lần lượt với khoảng cách là 1 ATR, 2 ATR và 3 ATR. Chúng ta sẽ vẽ thử xem có phù hợp với FX không nhé!
Đầu tiên các bác vẽ kênh với Deviation là 1% (để dễ tính về sau) rồi xem khoảng cách từ MA đến biên là A pip và ATR = B pip bằng Data Window (các bác ấn Ctrl + D để mở cửa sổ này nhé).
Trong hình trên, A = 111.917 - 110.808 = 110.9 pip và ATR max là 159.4 pip vậy để vẽ kênh 1ATR thì chúng ta cần Deviation = 159.4/110.9 = 1.44%.
Tương tự, kênh 2ATR thì Deviation = 2.88% và kênh 3 ATR = 4.32%. Vẽ cả 3 kênh lên biểu đồ thì được hình như sau:
Chúng ta thấy như sau:
- Khi giá có xu hướng, như trong nửa hình bên trái là xu hướng giảm thì giá thường tăng về mức +1ATR (tức là trên MA 1 ATR) rồi giảm xuống mức -3ATR, chúng ta có thể căn cứ vào đó để đặt lệnh sell limit hoặc sell stop (tuỳ các bác chọn).
- Khi giá đi ngang thường chạy trong kệnh +1ATR và -1ATR.
Hệ thống này khá đơn giản và khá hiệu quả, các bác có thể thêm 1 oscillator nữa để xác nhận điểm entry (mình thường dùng MACD-Histogram hoặc Stochastic). Tỷ lệ R:R là 1:3.
Chúc các bác giao dịch thành công!
Mình xin giới thiệu cả nhà hệ thống giao dịch theo kênh (Envelopes) kết hợp với ATR (Average True Range). Cả nhà chắc khá quen thuộc với kênh rồi, vì thấy nhiều bác dùng Bollinger Bands, tuy nhiên hôm nay mình giới thiệu kênh Envelopes.
Kênh Envelopes xuất phát từ một đường MA (Moving Averages) là trục giữa, và 2 biên trên và dưới cách đều MA một khoảng cách tính bằng % (do trader đặt). Để vẽ kênh Envelopes thì đầu tiên các bạn vẽ một đường MA (ở đây tôi dùng EMA 34), rồi vẽ Envelopes như sau:
Các bác chọn thông số giống với EMA 34 và phần Deviation chọn 1%.
Kết quả các bác được một biểu đồ như sau:
Kênh này khá nhỏ so với biểu đồ USDJPY D1. Chúng ta sẽ thay đổi số Deviation để được kênh như ý muốn, kênh phủ khoảng 95% giá là ok. Ở đây mình chọn Deviation = 4.5% thì được kênh như này.
Như vậy, các bác thấy kênh Envelopes có đặc điểm là 2 biên có khoảng cách ổn định hơn so với Bollinger Bands nên khi giao dịch kiểu swing như buy/sell từ MA ra 2 biên dễ xác định TP, SL. Với các bác mới vào nghề thì Bollinger Bands khá là khó vì nó liên tục giãn ra và co hẹp lại.
Vậy kết hợp với ATR ra sao? Phương pháp này do Kerry Lovvorn, đồng sáng lập trang SpikeTrade với Dr. Elder nghĩ ra. ATR (Average True Range) là indicator tính biên độ trung bình của 1 cây nến, ví dụ với biểu đồ D1 thì nó sẽ cho chúng ta con số trung bình 1 ngày giá chạy bao nhiêu pip. Kerry vẽ 3 kênh lần lượt với khoảng cách là 1 ATR, 2 ATR và 3 ATR. Chúng ta sẽ vẽ thử xem có phù hợp với FX không nhé!
Đầu tiên các bác vẽ kênh với Deviation là 1% (để dễ tính về sau) rồi xem khoảng cách từ MA đến biên là A pip và ATR = B pip bằng Data Window (các bác ấn Ctrl + D để mở cửa sổ này nhé).
Trong hình trên, A = 111.917 - 110.808 = 110.9 pip và ATR max là 159.4 pip vậy để vẽ kênh 1ATR thì chúng ta cần Deviation = 159.4/110.9 = 1.44%.
Tương tự, kênh 2ATR thì Deviation = 2.88% và kênh 3 ATR = 4.32%. Vẽ cả 3 kênh lên biểu đồ thì được hình như sau:
Chúng ta thấy như sau:
- Khi giá có xu hướng, như trong nửa hình bên trái là xu hướng giảm thì giá thường tăng về mức +1ATR (tức là trên MA 1 ATR) rồi giảm xuống mức -3ATR, chúng ta có thể căn cứ vào đó để đặt lệnh sell limit hoặc sell stop (tuỳ các bác chọn).
- Khi giá đi ngang thường chạy trong kệnh +1ATR và -1ATR.
Hệ thống này khá đơn giản và khá hiệu quả, các bác có thể thêm 1 oscillator nữa để xác nhận điểm entry (mình thường dùng MACD-Histogram hoặc Stochastic). Tỷ lệ R:R là 1:3.
Chúc các bác giao dịch thành công!
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan
