Pan
Active Member
- 1,613
- 5,723
Năm 1983, hai Trader hàng hoá huyền thoại tên là Richard Dennis và William Eckhardt đã làm một cuộc thử nghiệm tên là Turtle trading để chứng minh rằng bất cứ ai cũng có thể trade được.
Vào đầu những năm 1980, Dennis được biết đến như một Trader cực kỳ thành công. Ông đã giao dịch và biến số tiền dưới 5.000 USD thành hơn 100 triệu USD. Anh và người bạn thân của mình là Eckhardt thường hay nói về những thành công của họ. Dennis tin rằng bất cứ ai cũng có thể được dạy để giao dịch thị trường Futures, trong khi Eckhardt phản bác rằng Dennis có một khả năng trời phú và khả năng đó đã giúp ông kiếm được lợi nhuận từ việc giao dịch.
Vì cuộc tranh luận đó, Dennis đã quyết định thực hiện một cuộc thử nghiệm để chứng mình điều ông nói là đúng. Dennis dự định tìm một nhóm người để dạy họ về những quy tắc giao dịch của mình, và sau đó cho họ giao dịch với tiền thật. Dennis rất tin tưởng suy nghĩ của mình và ông thậm chí còn chi tiền của mình ra để cho nhóm người đó giao dịch. Quá trình đào tạo sẽ kéo dài trong hai tuần và có thể lặp lại nhiều lần. Ông gọi các học viên của mình là "rùa" (turtle) bởi vì ông đã từng thăm một trang trại rùa ở Singapore và ông tin rằng ông có thể phát triển học viên một cách nhanh chóng và hiệu quả như những con rùa được nuôi tại trang trại.
Để giải quyết việc này, Dennis đã đăng một quảng cáo trong The Wall Street Journal và đã có hàng ngàn người đăng ký học giao dịch với một người thầy nổi tiếng khắp thế giới về giao dịch hàng hóa. Sau đó, chỉ có 14 Trader được thông qua vòng “tuyển rùa” đầu tiên, và không ai biết được tiêu chí chính xác mà Dennis là gì, nhưng quá trình bao gồm một loạt các câu hỏi đúng hoặc sai; dưới đây là một số câu hỏi đó:
1. Một khoản lợi nhuận lớn được tạo ra khi người ta có thể mua được ở mức thấp nhất sau một xu hướng giảm mạnh.
2. Việc xem giá thị trường thường xuyên trong mỗi lần trade chẳng giúp ích gì cho Trader.
3. Nên làm theo những ý kiến của người khác trong thị trường.
4. Nếu một có 100.000 USD để chịu rủi ro, người ta phải chịu rủi ro 2.500 USD cho mỗi
giao dịch.
5. Bước đầu, Trader phải biết chính xác thanh khoản thị trường nằm ở đâu khi thua lỗ.
Và theo phương pháp Turtle, thì câu 1 và 3 là sai; câu 2, 4, và 5 là đúng.
“Những chú rùa” đã được giảng dạy rất cụ thể để thực hiện chiến lược giao dịch theo xu hướng. Với ý tưởng là "xu hướng là bạn" (Trend is your friend), vì vậy nên mua Futures khi giá phá ngưỡng lên trên vùng giá và bán khi giá phá ngưỡng xuống dưới. Ví dụ, tín hiệu vào lệnh mua là tại mức cao mới trong 4 tuần. Hình bên cho thấy một chiến lược giao dịch Turtle điển hình.
Giao dịch này được bắt đầu với mức cao mới trong 40 ngày. Tín hiệu thoát lệnh là mức đóng cửa ở dưới mức thấp nhất trong 20 ngày. Các thông số chính xác từ Dennis đã được giữ bí mật trong nhiều năm, và bây giờ có rất nhiều dị bản khác nhau. Tác giả Michael Covel đã đưa ra một số nguyên tắc cụ thể của phương pháp Turtle này trong quyển: "The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results".
- Hãy quan sát giá thay vì dựa vào các thông tin từ các chuyên gia trên truyền hình hoặc báo chí để đưa ra quyết định giao dịch của mình.
- Hãy linh hoạt trong việc cài đặt các thông số cho các lệnh mua hoặc bán. Kiểm tra các thông số khác nhau trên các thị trường khác nhau để tìm ra cái gì tốt nhất đối với quan điểm cá nhân của mình.
- Hãy lập kế hoạch thoát lệnh kỹ càng y như khi lập kế hoạch vào lệnh vậy. Biết khi nào nên chốt lời và khi nào nên cắt lỗ.
- Hãy sử dụng Khoảng Dao Động Trung Bình Thực Tế (Average True Range - ATR) để tính toán sự biến động và sử dụng nó để thay đổi khối lượng giao dịch của mình. Vào khối lượng lớn hơn khi thị trường ít biến động và giảm bớt khối lượng khi thị trường có nhiều bất ổn.
- Đừng bao giờ rủi ro hơn 2% tài khoản của mình chỉ trong một giao dịch.
- Nếu muốn kiếm được lợi nhuận lớn, thì cần phải cảm thấy thoải mái với những lần drawdown lớn.
Theo một “cựu rùa” Russell Sands thì hai lớp mà Dennis đào tạo riêng biệt đã kiếm được hơn 175 triệu đô la chỉ trong năm năm. Dennis đã xóa bỏ sự hoài nghi của mọi người về việc những người mới có thể thành công trong việc giao dịch. Sands cho rằng hệ thống vẫn hoạt động tốt nếu bạn bắt đầu với 10.000 đô la vào đầu năm 2007 và tuân thủ hết các quy tắc Turtle, thì bạn sẽ phải kết thúc năm với 25.000 đô la.
Ngay cả khi không có sự giúp đỡ của Dennis, các cá nhân cũng có thể áp dụng các quy tắc cơ bản phương pháp Turtle để giao dịch cho riêng họ. Ý tưởng chung là mua khi giá phá ngưỡng và thoát lệnh giá bắt đầu củng cố hoặc đảo chiều. Đối với việc bán cũng phải được thực hiện theo các nguyên tắc tương tự của phương pháp này. Bởi vì bất kỳ khung thời gian nào cũng có thể được sử dụng cho viêc vào lệnh, nên tín hiệu thoát lệnh cần phải ngắn hơn để tối đa hóa lợi nhuận.
Mặc dù đã đạt được nhiều thành công nhất định, nhược điểm của phương pháp Turtle cũng lớn như ưu điểm của nó vậy. Drawdown luôn là điều không thể tránh đối với bất kỳ hệ thống giao dịch nào, tuy nhiên drawdown đặc biệt cao đối với hệ thống giao dịch theo xu hướng. Đây có lẽ là do đa số các lần phá ngưỡng là giả (false breakout), dẫn đến một số lượng lớn các giao dịch bị thua lỗ. Cuối cùng, các học viên nói rằng họ luôn kỳ vọng một breakout chính xác 40-50% và họ luôn trong tư thế sẵn sàng trước mức drawdown lớn.
Câu chuyện về một nhóm người không phải phải Trader học cách giao dịch và kiếm được khoản lợi nhuận lớn đã trở thành một trong những huyền thoại trong thị trường chứng khoán. Đây cũng là một bài học cho Trader trong việc bám sát những nguyên tắc cụ thể, và về lâu dài, đó sẽ chính là yếu tố quyết định lợi nhuận của bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, kết quả gần giống như một trò tung đồng xu (kỳ vọng breakout chính xác 40-50%), vì vậy bạn là người quyết định xem chiến lược này có phù hợp với bạn hay không.
TraderViet đã có một bài viết về phương pháp Turtle này, Trở thành Trader là do thiên tài hay do rèn luyện?, nhưng với những người mới vào diễn đàn thì có lẽ sẽ chưa đọc bài này nên mình dịch lại một bài khác và có thêm một vài thông tin thú vị. Như phía trên cũng đã có viết là phương pháp này đến ngày nay thì có nhiều dị bản, vì vậy khi đọc từ nhiều nguồn khác nhau mọi người sẽ thấy được nhiều điểm khác nhau, và không thể kết luận nguồn nào đúng hay ai sai được. Nhưng nhìn chung thì mọi người có cảm nghĩ gì về phương pháp này cũng như câu hỏi Trở thành Trader là do thiên tài hay do rèn luyện?
Thử nghiệm "Con rùa"
Vào đầu những năm 1980, Dennis được biết đến như một Trader cực kỳ thành công. Ông đã giao dịch và biến số tiền dưới 5.000 USD thành hơn 100 triệu USD. Anh và người bạn thân của mình là Eckhardt thường hay nói về những thành công của họ. Dennis tin rằng bất cứ ai cũng có thể được dạy để giao dịch thị trường Futures, trong khi Eckhardt phản bác rằng Dennis có một khả năng trời phú và khả năng đó đã giúp ông kiếm được lợi nhuận từ việc giao dịch.
Vì cuộc tranh luận đó, Dennis đã quyết định thực hiện một cuộc thử nghiệm để chứng mình điều ông nói là đúng. Dennis dự định tìm một nhóm người để dạy họ về những quy tắc giao dịch của mình, và sau đó cho họ giao dịch với tiền thật. Dennis rất tin tưởng suy nghĩ của mình và ông thậm chí còn chi tiền của mình ra để cho nhóm người đó giao dịch. Quá trình đào tạo sẽ kéo dài trong hai tuần và có thể lặp lại nhiều lần. Ông gọi các học viên của mình là "rùa" (turtle) bởi vì ông đã từng thăm một trang trại rùa ở Singapore và ông tin rằng ông có thể phát triển học viên một cách nhanh chóng và hiệu quả như những con rùa được nuôi tại trang trại.
Quá trình tìm rùa
Để giải quyết việc này, Dennis đã đăng một quảng cáo trong The Wall Street Journal và đã có hàng ngàn người đăng ký học giao dịch với một người thầy nổi tiếng khắp thế giới về giao dịch hàng hóa. Sau đó, chỉ có 14 Trader được thông qua vòng “tuyển rùa” đầu tiên, và không ai biết được tiêu chí chính xác mà Dennis là gì, nhưng quá trình bao gồm một loạt các câu hỏi đúng hoặc sai; dưới đây là một số câu hỏi đó:
1. Một khoản lợi nhuận lớn được tạo ra khi người ta có thể mua được ở mức thấp nhất sau một xu hướng giảm mạnh.
2. Việc xem giá thị trường thường xuyên trong mỗi lần trade chẳng giúp ích gì cho Trader.
3. Nên làm theo những ý kiến của người khác trong thị trường.
4. Nếu một có 100.000 USD để chịu rủi ro, người ta phải chịu rủi ro 2.500 USD cho mỗi
giao dịch.
5. Bước đầu, Trader phải biết chính xác thanh khoản thị trường nằm ở đâu khi thua lỗ.
Và theo phương pháp Turtle, thì câu 1 và 3 là sai; câu 2, 4, và 5 là đúng.
Nguyên tắc
“Những chú rùa” đã được giảng dạy rất cụ thể để thực hiện chiến lược giao dịch theo xu hướng. Với ý tưởng là "xu hướng là bạn" (Trend is your friend), vì vậy nên mua Futures khi giá phá ngưỡng lên trên vùng giá và bán khi giá phá ngưỡng xuống dưới. Ví dụ, tín hiệu vào lệnh mua là tại mức cao mới trong 4 tuần. Hình bên cho thấy một chiến lược giao dịch Turtle điển hình.
Giao dịch này được bắt đầu với mức cao mới trong 40 ngày. Tín hiệu thoát lệnh là mức đóng cửa ở dưới mức thấp nhất trong 20 ngày. Các thông số chính xác từ Dennis đã được giữ bí mật trong nhiều năm, và bây giờ có rất nhiều dị bản khác nhau. Tác giả Michael Covel đã đưa ra một số nguyên tắc cụ thể của phương pháp Turtle này trong quyển: "The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results".
- Hãy quan sát giá thay vì dựa vào các thông tin từ các chuyên gia trên truyền hình hoặc báo chí để đưa ra quyết định giao dịch của mình.
- Hãy linh hoạt trong việc cài đặt các thông số cho các lệnh mua hoặc bán. Kiểm tra các thông số khác nhau trên các thị trường khác nhau để tìm ra cái gì tốt nhất đối với quan điểm cá nhân của mình.
- Hãy lập kế hoạch thoát lệnh kỹ càng y như khi lập kế hoạch vào lệnh vậy. Biết khi nào nên chốt lời và khi nào nên cắt lỗ.
- Hãy sử dụng Khoảng Dao Động Trung Bình Thực Tế (Average True Range - ATR) để tính toán sự biến động và sử dụng nó để thay đổi khối lượng giao dịch của mình. Vào khối lượng lớn hơn khi thị trường ít biến động và giảm bớt khối lượng khi thị trường có nhiều bất ổn.
- Đừng bao giờ rủi ro hơn 2% tài khoản của mình chỉ trong một giao dịch.
- Nếu muốn kiếm được lợi nhuận lớn, thì cần phải cảm thấy thoải mái với những lần drawdown lớn.
Chỉ báo On Balance Volume – Khi khối lượng được cân bằng
traderviet.co
Thử nghiệm có thành công không?
Theo một “cựu rùa” Russell Sands thì hai lớp mà Dennis đào tạo riêng biệt đã kiếm được hơn 175 triệu đô la chỉ trong năm năm. Dennis đã xóa bỏ sự hoài nghi của mọi người về việc những người mới có thể thành công trong việc giao dịch. Sands cho rằng hệ thống vẫn hoạt động tốt nếu bạn bắt đầu với 10.000 đô la vào đầu năm 2007 và tuân thủ hết các quy tắc Turtle, thì bạn sẽ phải kết thúc năm với 25.000 đô la.
Ngay cả khi không có sự giúp đỡ của Dennis, các cá nhân cũng có thể áp dụng các quy tắc cơ bản phương pháp Turtle để giao dịch cho riêng họ. Ý tưởng chung là mua khi giá phá ngưỡng và thoát lệnh giá bắt đầu củng cố hoặc đảo chiều. Đối với việc bán cũng phải được thực hiện theo các nguyên tắc tương tự của phương pháp này. Bởi vì bất kỳ khung thời gian nào cũng có thể được sử dụng cho viêc vào lệnh, nên tín hiệu thoát lệnh cần phải ngắn hơn để tối đa hóa lợi nhuận.
Mặc dù đã đạt được nhiều thành công nhất định, nhược điểm của phương pháp Turtle cũng lớn như ưu điểm của nó vậy. Drawdown luôn là điều không thể tránh đối với bất kỳ hệ thống giao dịch nào, tuy nhiên drawdown đặc biệt cao đối với hệ thống giao dịch theo xu hướng. Đây có lẽ là do đa số các lần phá ngưỡng là giả (false breakout), dẫn đến một số lượng lớn các giao dịch bị thua lỗ. Cuối cùng, các học viên nói rằng họ luôn kỳ vọng một breakout chính xác 40-50% và họ luôn trong tư thế sẵn sàng trước mức drawdown lớn.
Tóm lại
Câu chuyện về một nhóm người không phải phải Trader học cách giao dịch và kiếm được khoản lợi nhuận lớn đã trở thành một trong những huyền thoại trong thị trường chứng khoán. Đây cũng là một bài học cho Trader trong việc bám sát những nguyên tắc cụ thể, và về lâu dài, đó sẽ chính là yếu tố quyết định lợi nhuận của bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, kết quả gần giống như một trò tung đồng xu (kỳ vọng breakout chính xác 40-50%), vì vậy bạn là người quyết định xem chiến lược này có phù hợp với bạn hay không.
TraderViet đã có một bài viết về phương pháp Turtle này, Trở thành Trader là do thiên tài hay do rèn luyện?, nhưng với những người mới vào diễn đàn thì có lẽ sẽ chưa đọc bài này nên mình dịch lại một bài khác và có thêm một vài thông tin thú vị. Như phía trên cũng đã có viết là phương pháp này đến ngày nay thì có nhiều dị bản, vì vậy khi đọc từ nhiều nguồn khác nhau mọi người sẽ thấy được nhiều điểm khác nhau, và không thể kết luận nguồn nào đúng hay ai sai được. Nhưng nhìn chung thì mọi người có cảm nghĩ gì về phương pháp này cũng như câu hỏi Trở thành Trader là do thiên tài hay do rèn luyện?
Nguồn: Trade2Win
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan
