Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 4: Khối lượng giao dịch

[chauchau1207]

Trader chỉ cần luyện 10 mô hình nến này là sẽ đạt winrate 80%

Momentum indicator – Công cụ đo lường động lượng bị lãng quên

QUY TẮC TỐI ĐA 2%

Mặc dù khối lượng cắt lỗ (hoặc chốt lời) thay đổi đối với mỗi lệnh giao dịch thì rủi ro luôn luôn được giữ nguyên. Mức rủi ro cho phép tối đa (position size) trên mỗi giao dịch là 2% tổng số dư tài khoản hiện tại. Bảng dưới đây cho thấy hai ví dụ về cách The Turtles có thể điều chỉnh lại khối lượng giao dịch của họ dựa trên sự biến động giá.

Nói rõ hơn, cùng số dư tài khoản, cùng một mức giá, chúng ta vẫn đặt 2% rủi ro, nhưng đặt stoploss khác nhau do điều kiện thị trường khác nhau (cách đặt toploss như thế nào vào hồi sau chúng ta sẽ nói kỹ hơn, trong phần này chúng ta chỉ nói đến đây để minh họa cho phần quản trị rủi ro). Do đó, tuy đặt 2% rủi ro nhưng số lot vào lệnh sẽ khác nhau. Biến động cao (rủi ro cao) thì khối lượng thấp; biến động thấp (rủi ro thấp) thì khối lượng giao dịch cao hơn.

Những con số này chỉ dành cho mục đích minh họa​

Chúng ta phải nhớ rằng luôn luôn xác định stoploss trước tiên, như thế mới có thể xác định khối lượng vào lệnh. Hầu hết các trader mới đều làm ngược lại bằng cách chọn khối lượng trước rồi mới đặt stoploss dựa vào khối lượng đó. Kết quả là, stoploss họ đặt khá miễn cưỡng chứ còn chưa nói là không hợp lý.

SỰ TƯƠNG QUAN VÀ RỦI RO

Nếu The Turtles muốn vào 2 lệnh ở 2 cặp tiền khác nhau, họ sẽ phải xem xét sự tương quan giữa hai cặp tiền đó trước tiên.

39 Bí Quyết Giao Dịch của Trader phù thủy huyền thoại Seykota

traderviet.co

Hai đồ thị phía trên cho ta thấp hai kịch bản thị trường khác nhau. Hình thứ nhất là sự tương quan cùng chiều giữa hai cặp EURUSD và EURJPY. Còn hình thứ hai lại là sự tương quan ngược chiều giữa hai cặp EURUSD và USDCHF.

Một trader trade 2 lệnh vào cùng 1 hướng (cùng Buy hoặc cùng Sell) ở hai cặp tiền tương quan cùng chiều sẽ làm tăng rủi ro bởi vì có khả năng hai cặp tiền này đều lỗ dẫn đến mức lỗ của bạn sẽ tăng gấp đôi. Ngược lại, khi vào 2 lệnh 2 hướng khác nhau có lẽ (nhưng không đảm bảo) sẽ giảm rủi ro cho bạn.

Hình bên dưới sẽ nói rõ hơn cho quan điểm này

Khi giao dịch trong các thị trường tương quan thuận chiều, rủi ro bạn sẽ tăng lên. Khi giao dịch trong các thị trường ngược chiều, bạn có thể giảm rủi ro.

BỔ SUNG VÀO YẾU TỐ THÀNH CÔNG

The Turtles không bao giờ full khối lượng trong lần vào lệnh đầu tiên. Tuy họ chỉ cho phép rủi ro 2% cho mỗi lệnh, nhưng họ thường chia làm nhiều lệnh để đánh từ từ. Lệnh đầu tiên vào với 0.5% khối lượng. Và họ vào lệnh từ từ cho đến khi đủ 2%. Đồng thời, The Turtles sẽ di chuyển stoploss để bảo toàn lợi nhuận.

Làm như thế bạn sẽ được những lợi thế sau:

+ Giới hạn thua lỗ: Chiến lược của The Turtles là breakout và trend following. Khi False Breakout, họ lập tức cắt lỗ, và dĩ nhiên mức lỗ của họ nhỏ hơn 2%.

+ Bạn bảo toàn được lợi nhuận và khả năng lời nhiều hơn: bạn sẽ chỉ full lệnh (2%) khi bạn đã có lời ở các lệnh đầu tiên và dĩ nhiên lúc đó bạn đã dời stoploss để khóa lợi nhuận. Những lệnh sau có vai trò khuếch đại lợi nhuận của bạn khi một cái trend thực sự xuất hiện.

Một quan điểm thú vị về cách sử dụng đường Moving Average

traderviet.co

ĐIỀU CHỈNH KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH KHI GẶP CHUỖI THUA LỖ

Dennis và Eckhardt hiểu rằng điều quan trọng nhất trong một chuỗi thua lỗ không phải là bạn có thể bù đắp được thua lỗ của bạn nhanh cỡ nào, mà là bạn có thể hạn chế tổn thất đến mức nào. Quy tắc để họ hạn chế mức drawdown trong một chuỗi thua lỗ như sau:

Nếu tài khoản của bạn giảm 10%, bạn sẽ giao dịch như thể tài khoản của bạn bị mất 20%. Nếu bạn bị mất 10.000 đô la trên tài khoản 100.000 đô la, thì bạn giao dịch như thể tài khoản của bạn chỉ còn lại $ 80.000.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi tài khoản của bạn bây giờ là $90.000 và 2% của $90.000 sẽ là $1.800, nhưng bạn chỉ nên trade như thể tài khoản của bạn còn $80.000 với rủi ro tối đa chỉ là $1.600. Chiến lược này sẽ làm giảm đáng kể tổn thất khi một trader dính vào một chuỗi thua lỗ đáng kể và cũng sẽ giảm đi rất nhiều áp lực giao dịch cho bạn.

THÊM MỘT QUY TẮC ĐIỀU CHỈNH KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH

Tuy là 2% rủi ro theo quy tắc trading, nhưng nó sẽ giảm dần nếu tỷ lệ drawdown tăng lên.

+ Nếu tài khoản của bạn giảm 10%, rủi ro cho mỗi lệnh trade sẽ giảm đi 20% (tức là còn 1.6%)

+ Nếu tài khoản của bạn giảm 20%, rủi ro cho mỗi lệnh trade sẽ giảm đi 40% (tức là còn 1.2%)

+ Nếu tài khoản của bạn giảm 30%, rủi ro cho mỗi lệnh trade sẽ giảm đi 60% (tức là còn 0.8%)

Nói tóm lại, nếu tài khoản giảm N%, rủi ro cho mỗi lệnh trade sẽ giảm đi 2N%.

TÓM LẠI:

1/ Tối đa mỗi lệnh chỉ được rủi ro 2% tài khoản. Nhưng tùy vào biến động mà mức stoploss khác nhau dẫn đến khối lượng giao dịch khác nhau. Do đó xác định stoploss trước mới tính đến số Lot.

2/ Phải xem xét các cặp tiền tương quan để giảm thiểu rủi ro không đáng có.

3/ Nếu tài khoản giảm N%, rủi ro cho mỗi lệnh trade sẽ giảm đi 2N%.

4/ Cuối cùng, khi gặp drawdown liên tục, bạn phải tính rủi ro dựa trên số tiền thấp hơn số tiền bạn còn lại để giảm áp lực thua lỗ.

Nghe có vẻ rất nhiều quy tắc về quản lý vốn và khối lượng giao dịch nhỉ? Như tôi đã nói, chiến lược vào lệnh hết sức đơn giản, nhưng cái ăn tiền ở đây chính là quản lý vốn và khối lượng giao dịch. Do đó, chúng ta mới thảo luận kỹ về vấn đề này. Nhiều người đã lờ đi. Nhưng chưa đâu, chúng ta vẫn còn phía trước CHIẾN LƯỢC CẮT LỖ và CHIẾN LƯỢC CHỐT LỜI.

Xem thêm:

>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 2: Thị trường để giao dịch

>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 3: Chiến lược vào lệnh

 

[lam duc huy]

Cảm ơn bác nhiều lắm. Trông từng ngày luôn

 

[thien123]

cảm ơn bác vì đã chia sẻ nhiều điều bổ ích

 

[Adrenaline]

T đọc thấy denis sử dụng rủi ro là 1% mà chủ thớt. Và dùng công thức khác khi tính rủi ro.
Theo công thức giảm rủi ro thì khi chúng ta mất 50% thì rủi ro chịu dc còn là 0%. Bạn giải thích sao về tình huống này
Bạn có lònng tốt share cho mn thì làm ơn viết đầy đủ và có hệ thống. Bạn giấu bài thế này mn sẽ hiểu ko hết system.

 

[chauchau1207]

T đọc thấy denis sử dụng rủi ro là 1% mà chủ thớt. Và dùng công thức khác khi tính rủi ro.
Theo công thức giảm rủi ro thì khi chúng ta mất 50% thì rủi ro chịu dc còn là 0%. Bạn giải thích sao về tình huống này
Bạn có lònng tốt share cho mn thì làm ơn viết đầy đủ và có hệ thống. Bạn giấu bài thế này mn sẽ hiểu ko hết system.

Có vài điều tôi cần nói với bạn thế này:

1/ Tôi đứng trên góc độ người tổng hợp và chia sẻ những gì tôi thấy phù hợp với trader và trader dễ hiểu nhất có thể. Những gì vô ích và khó ứng dụng được đối với đa số tôi không post ở đây.

2/ Đây là diễn đàn để thảo luận chứ không phải sách giáo khoa đưa thông tin 1 chiều, tôi là người xướng ra chủ đề này và cùng thảo luận với các bạn chứ không phải thầy của các bạn. Nếu theo bạn còn thiếu gì hữu ích mà tôi chưa kịp nói hết, bạn cứ bổ sung vào.

3/ Đúng, tác giả có nhắc 1%, nhưng 1% đại diện cho 1 N (N là gì phần sau nói tiếp). Tác giả viết bài gốc là dành cho các thị trường khác, không phải Forex nên chắc chắn sẽ khác. Tôi viết cho Forex. Hơn nữa, công thức khá phức tạp và dường như các bạn đọc vào cũng chẳng ứng dụng được (đa số). Nếu bạn nào cần bài đó, tôi đã dịch sẵn, cứ inbox tôi sẽ gửi, nhưng các bạn đọc xong rồi sẽ cảm thấy bài này ổn hơn.

4/ Cuối cùng, tôi trade theo phương pháp này, cách vào lệnh cũng như thế này, quản trị rủi ro cũng như thế này, nên t chia sẻ như thế này. Bạn có ý kiến khác, xin mời thảo luận, rất hoan nghênh.

 

[Adrenaline]

T nghĩ nếu bạn thay đổi phương pháp quản lý vốn của turtle và dùng phương pháp khác thì nên đổi tên hệ thống bạn nhé. Vì khi bạn thay đổi phần quan trọng nhất của system thì nó ko còn là turtles nữa.
Pp quản lý vốn là phần quan trọng nhất của turtles. Những gì bạn đề cập ở trên hoàn toàn khác những gì t biết. Turtle cũng trade futures forex. Phần hay nhất tôi thấy chính là quản lý danh mục dựa trên tương quan và rủi ro. T ko thấy bạn đề cập đến có thể vì nó khó hiểu hay bạn cảm thấy khó quy đổi đơn vị từ unit qua lots.
N ở đây ko phải là 1%. Mà N là mức độ biến động điều chỉnh dựa trên ATR. Chính cái này mới là khởi đầu cho các factors trong turtles.

 

[chauchau1207]

Một số Turtles sử dụng 1%, số khác ví dụ như Curtis Faith (cũng là một Turtle) lại sử dụng 0.5%, 2% là con số phù hợp nhất cho forex trader của chúng ta. Vì thế, tôi chọn con số 2 trong bài viết này cũng có lý do của nó anh em ạ.

Còn những vấn đề khác, như N, units,... có liên quan đến phần sau, phần sau mới nói. (Hoặc thậm chí là không nói nếu thấy không phù hợp với chúng ta). Vì quả thật quản lý vốn cón liên quan đến thoát lệnh.

Như tôi đã nói đến ở bài trước, Turtle có rất nhiều biến thể, Anh em nào thắc mắc đến các vấn đề về những gì còn thiếu thì inbox, chứ tôi không post ở đây vì sẽ làm phức tạp hóa vấn đề. Tôi post thứ anh em có thể ứng dụng được, tôi không muốn soạn bách khoa toàn thư.

Bạn @Adrenaline có thể chia sẻ với anh em về vấn đề của bạn.

 

[Respira]

T nghĩ nếu bạn thay đổi phương pháp quản lý vốn của turtle và dùng phương pháp khác thì nên đổi tên hệ thống bạn nhé. Vì khi bạn thay đổi phần quan trọng nhất của system thì nó ko còn là turtles nữa.
Pp quản lý vốn là phần quan trọng nhất của turtles. Những gì bạn đề cập ở trên hoàn toàn khác những gì t biết. Turtle cũng trade futures forex. Phần hay nhất tôi thấy chính là quản lý danh mục dựa trên tương quan và rủi ro. T ko thấy bạn đề cập đến có thể vì nó khó hiểu hay bạn cảm thấy khó quy đổi đơn vị từ unit qua lots.
N ở đây ko phải là 1%. Mà N là mức độ biến động điều chỉnh dựa trên ATR. Chính cái này mới là khởi đầu cho các factors trong turtles.

Phần ATR (hay N theo cách gọi của các Turtle) bác chủ thớt chưa đề cập tới mà (nằm trong phần sau).
Còn quy tắc điều chỉnh khối lượng giao dịch khi tài khoản drawdown thì đó là quy tắc gốc mà có điều chỉnh gì đâu.

Còn vấn đề risk là 1% hay 2% hay con số khác còn do tài khoản của bác giá trị bao nhiêu nữa.

 

[Adrenaline]

Phần ATR (hay N theo cách gọi của các Turtle) bác chủ thớt chưa đề cập tới mà (nằm trong phần sau).
Còn quy tắc điều chỉnh khối lượng giao dịch khi tài khoản drawdown thì đó là quy tắc gốc mà có điều chỉnh gì đâu.
View attachment 19524

Còn vấn đề risk là 1% hay 2% hay con số khác còn do tài khoản của bác giá trị bao nhiêu nữa.

Bạn không hiểu ý tôi rồi. Turtles giảm thiểu rủi ro bằng cách giao dịch nhiều thị trường khác nhau chứ không chỉ forex và các nguyên lí quản lý lệnh và danh mục như thế nào. T chắc chắn rằng các bác trong đây ko chỉ trade mỗi forex đâu mà còn index, gold, oil nữa. Khi đó quản trị doanh mục sao cho tối đa lợi nhuận và tối thiểu rủi ro như thế nào. Cộng với các qui tắc gia tăng vị thế khi thắng ra sao nữa. Bài viết hôm này sửa đổi gần như hết các ý tưởng ban đầu của system này. Nên tôi mới nói chủ thớt nên đổi lại tên bài đi vì những ai chưa biết đến hệ thống này sẽ tưởng đó là hệ thống gốc.
Denis chỉ cho phép sử dụng 1% thôi. Tài khoản khi giao dịch lúc đó tối thiểu đã là 1 triệu Trump rồi. Ý tôi ko nhấn mạnh vào con số 2% mà tôi nhấn mạnh rằng đây ko phải công thức tính rủi ro của system.

 

[Respira]

Bạn không hiểu ý tôi rồi. Turtles giảm thiểu rủi ro bằng cách giao dịch nhiều thị trường khác nhau chứ không chỉ forex và các nguyên lí quản lý lệnh và danh mục như thế nào. T chắc chắn rằng các bác trong đây ko chỉ trade mỗi forex đâu mà còn index, gold, oil nữa. Khi đó quản trị doanh mục sao cho tối đa lợi nhuận và tối thiểu rủi ro như thế nào. Cộng với các qui tắc gia tăng vị thế khi thắng ra sao nữa. Bài viết hôm này sửa đổi gần như hết các ý tưởng ban đầu của system này. Nên tôi mới nói chủ thớt nên đổi lại tên bài đi vì những ai chưa biết đến hệ thống này sẽ tưởng đó là hệ thống gốc.
Denis chỉ cho phép sử dụng 1% thôi. Tài khoản khi giao dịch lúc đó tối thiểu đã là 1 triệu Trump rồi. Ý tôi ko nhấn mạnh vào con số 2% mà tôi nhấn mạnh rằng đây ko phải công thức tính rủi ro của system.

Uhm, đúng là cái phần này bài viết của bác chủ thớt chỉ gói gọn trong forex, đó là sự tương quan giữa 2 cặp tiền, còn phương pháp gốc thì dùng cho toàn thì trường bằng cách chia ra vào lệnh Long, Short ở nhiều thị trường khác nhau, tránh vào lệnh giống nhau ở các thị trường liên quan nhau ... Cái quản lý danh mục đầu tư và quản lý lệnh mình cũng đang nghiên cứu thêm, bác có tài liệu nào chia sẻ không ạ ?

Còn phần bổ sung vị thế thì chắc phải nằm trong phần sau á, chưa nói đến ATR thì làm sao viết rõ về bổ sung vị thế được chứ.

 

[chauchau1207]

Không thể làm hài lòng tất cả anh em. Nhưng nhưng dù sao cũng cám ơn bạn đã chia sẻ quan điểm nhé.

 

[thangnd.1211]

cảm ơn bác @chauchau1207 đã chia sẻ đến ae TraderViet kiến thức rất bổ ích này