Tại sao hệ thống back test winrate cao thường thua lỗ trong thực tế?

Tại sao hệ thống back test winrate cao thường thua lỗ trong thực tế?

Tại sao hệ thống back test winrate cao thường thua lỗ trong thực tế?

tradermapmap

Active Member
2,139
1,470
Xin chào toàn thể anh em,

Trước khi đi vào phần thảo luận chúng ta cùng nhắc lại quy trình chuẩn mực khi tham gia giao dịch:
  • Tìm hiểu lý thuyết.
  • Xây dựng hệ thống.
  • Back test hệ thống.
  • Giao dịch thực tế trên tài khoản nhỏ(một số người khuyến khích trade demo, em thì thấy là cứ trade thẳng tài khoản nhỏ đi).
  • Hoàn thiện hệ thống.
  • Tăng volume(tài khoản lớn).

Trong đó đa phần nhà giao dịch nghiêm túc (bỏ qua các bác trade đại) bị gãy ở phần từ back test hệ thống qua giao dịch thực tế. Một hệ thống back test có winrate lên tới 80% khi vô trade thực tế thì 5 ăn 5 thua, thậm chí 4 ăn 6 thua, hay cả 3 ăn 7 thua.

Em sẽ lý giải lý do này, đầu tiên thì mọi người đều nắm lý thuyết về phân tích kỹ thuât, tuy nhiên ít người nắm được nguyên tắc để áp dụng phân tích kỹ thuật, đó là "giao dịch của người sử dụng phân tích kỹ thuật không gây ảnh hưởng tới đồ thị giá".

Ví dụ bác thấy mô hình nến Pinbar tăng giá và giao dịch với lệnh buy stop trên đỉnh nến 1 pips chằng hạn, điều kiện đầu tiên để giao dịch này hợp lệ là việc vào lệnh của bác không gây ảnh hưởng đáng kể tới giá(các tay to có khối lượng gây biến động giá trade khác chúng ta).

Trở lại với back test hệ thống, khi bác quan sát có lịch sử giá và phát hiện ra một bộ quy tắc (hệ thống) chiến thắng 80% với R2 R3 gì đó, bác sẽ kêu "yà hú, tôi đã tìm ra". Hai mắt bác tỏa sáng và back test tiếp tục, càng test càng sướng vì phen này giàu rồi, hệ thống (bộ quy tắc giao dịch) này đúng tới 80% R2 R3 chả mấy chốc là giàu. Sau khi back test xong bác vào trade thực tế thì đời không như quá khứ, winrate rơi thảm hại xuống 50% thậm chí dưới, R cũng giảm, lý do là đâu?

Khi bác "yà hú, tôi đã tìm ra siêu hệ thống", thì 95% trader trên thế giới cũng nhìn biểu đồ và yà hú y như bác (hay bác nghĩ mình là siêu thiên tài nhìn ra cái cả thế giới không nhìn ra). Kết quả một khối lượng lớn trade theo set up siêu lợi nhuận này, việc này vi phạm quy luật đầu tiên của giao dịch theo phân tích kỹ thuật là "khối lượng vào lệnh không ảnh hưởng đáng kể tới giá". Thị trường sẽ điều chỉnh lại và kết quả là siêu hệ thống này hoạt đồng như lòi trong thực tế.

Ngược lại các hệ thống (bộ quy tắc giao dịch) có kết quả tầm thường sẽ không thu hút quá nhiều người giao dịch theo, kết quả là nó vẫn giữ được hiệu suất trung bình ổn định trong thời gian dài.

Nguyên lý này cũng giải thích tại sao các hệ thống luôn có chu kỳ, sau một thời gian hoạt động cực kỳ hiệu quả, hệ thống sẽ thu hút một lượng lớn người giao dịch theo, kết quả là hệ thống vượt quá tải trọng cho phép và trở nên không hiệu quả. Lúc này đa phần người theo hệ thống thất vọng và rời bỏ, trọng tải giảm xuống dưới giới hạn cho phép và hệ thống hoạt động hiệu quả trở lại. Chu kỳ này liên tục xảy ra.

Nếu hệ thống có hiệu suất quá cao trong quá khứ, thì mức biến đổi hiệu suất là quá lớn, sẽ gây ra tổn thất vượt mức chịu đựng cho người giao dịch theo. Trong khi hệ thống tầm thường có hiệu suất sàn sàn thì mức biến đổi hiệu suất rất nhỏ và tạo ra lợi nhuận trong dài hạn.

Chúc các bác thành công!​
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bác thớt có cách nhìn rất hay, khi càng nhiều trader làm theo 1 mẫu hình la lá nhau thì bigboy sẽ làm ngược lại để hốt hết. Ngoài ra mình thấy rằng tỷ lệ win Backtest cao còn do tính chủ quan của trader, họ chỉ tìm và quan sát thấy những tín hiệu thắng, còn tín hiệu thua ( rất nhiều) thì ko để ý kỹ. Cuối cùng chỉ có cách backtest thật nghiêm túc như trade thật ( chạy từng nến 1)thì khi trade thật mới hiệu quả
 
Hệ thống chẳng giống ai sẽ tồn tại lâu. Còn hệ thống theo sách thì quá nhiều thánh biết. Nên Big nó chờ sẵn đó rồi :))
 
Đơn giản là backtest sai cách :) Một hệ thống hiệu quả thì về lý thuyết nó luôn hiệu quả, Richard Dennis đã chứng minh điều này từ rất lâu rồi, việc của trader là học tập, thực hành, để khi vào thực tế duy trì được sự hiệu quả của hệ thống.
 
Trong chứng khoán thì có thể, như vụ GameStop, rất nhiều cá con xâu vào cắn cá mập trọng thương, làm giá di chuyển điên loạn khi tất cả cùng bơi 1 hướng.

Còn trong tiền tệ toàn cầu thì theo quan điểm tôi cá nhà táng, khủng long nó cắn nhau là chính. Các nhà tạo lập thị trường, chính phủ, sự kiện vĩ mô...nó mới tác động tới giá chứ chẳng phải mấy ông trader nhỏ lẻ trade loạn cào cào mà tạo thành sóng được.

1 tay chơi lớn như chính phủ, khi ra 1 chính sách mới mục tiêu của họ là ổn định thị trường và phát triển kinh tế chứ ko phải là kiếm lợi nhuận từ đầu cơ tài chính, săn cá con tìm thanh khoản gì cả. Chúng ta cũng ko nên trade với tâm lý sợ bị săn. Cứ đọc biểu đồ tốt đi lệnh tốt sẽ có kết quả tốt thôi.
 
Mình cũng có vài ý về việc có gap giữa backtest và thực tế. Việc có gap này có thể do chu kỳ trước là 1 con sóng tăng mạnh thì việc dùng các indicator theo xu hướng thường cho các kết quả rất tốt, tuy nhiên thực tế thì ko phải lúc nào cũng may mắn mở system đúng sóng, vậy nên sau khi backtest nên kiểm tra lại lý thuyết xem, áp dụng các ý tưởng đối lập để kiểm tra và đặt kỳ vọng lại.
 
Con người luôn có xu hướng tìm lời giải cho các hiện tượng. Ví dụ như sấm sét hồi xưa người ta giải thích là do thần Zeus thần Thor, bây giờ người ta nói là do điện tích, tương lai không biết giải thích thế nào.

Em chỉ giải thích theo hiểu biết hạn hẹp của em hiện nay thui, chứ đúng sai thế nào thì cũng không dám chắc ạ.

Ý tưởng từ bài nói về sai lầm trong kiểm định mẫu những nhóm học sinh giỏi, em đọc mà quên link chính xác rùi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khi nói về một vấn đề gì mang tính "thắng/thua" trong kinh tế học, tài chính học hay trading học thì phải có dẫn chúng số liệu thống kê tin cậy (and/or) của những tổ chức, định chế tài chính uy tín chứ không phải cứ nói mồm rồi sướng lên thì "yà hú" là ra kết quả đâu bác ạ :D
 
Tôi đã từng như vậy khi phát hiện ra hệ thống với tỷ lệ win cực cao sau đó dồn hết vào việc code EA kết quả khi chạy thực tế win không còn được 50% và dần dần chuyển thành thua lỗ.
Sau đó đi tìm nguyên nhân vô tình gặp một số cao thủ trên FF họ là người đi săn hệ thống biến nó thành hệ thống tự động nhưng kết quả các EA chỉ hoạt động theo chu kỳ ở một khoảng thời gian rồi cũng tèo theo thời gian.
Thị trường không thay đổi vẫn lên và vẫn xuống tại sao các hệ thống lại không hoạt động????? Chỉ báo lỗi là do nó vẻ lại dữ liệu quá khứ??? (Bao gồm cả PA)
Pro nào thông não giúp :D
 
Tôi đã từng như vậy khi phát hiện ra hệ thống với tỷ lệ win cực cao sau đó dồn hết vào việc code EA kết quả khi chạy thực tế win không còn được 50% và dần dần chuyển thành thua lỗ.
Sau đó đi tìm nguyên nhân vô tình gặp một số cao thủ trên FF họ là người đi săn hệ thống biến nó thành hệ thống tự động nhưng kết quả các EA chỉ hoạt động theo chu kỳ ở một khoảng thời gian rồi cũng tèo theo thời gian.
Thị trường không thay đổi vẫn lên và vẫn xuống tại sao các hệ thống lại không hoạt động????? Chỉ báo lỗi là do nó vẻ lại dữ liệu quá khứ??? (Bao gồm cả PA)
Pro nào thông não giúp :D
EA mà có chu kỳ vĩnh viễn hóa ra coder thất nghiệp hết à bạn, hihi, còn nhiều coder sống nhờ vào sự kết thúc vòng đời EA lắm :)
 
Thị trường không thay đổi vẫn lên và vẫn xuống tại sao các hệ thống lại không hoạt động????? Chỉ báo lỗi là do nó vẻ lại dữ liệu quá khứ??? (Bao gồm cả PA)
Pro nào thông não giúp :D
Giờ nào rồi mà vẫn hy vọng EA kiếm tiền? Mấy thằng NH phá sản nó ngu kg biết EA sao? :D
 
Tôi đã từng như vậy khi phát hiện ra hệ thống với tỷ lệ win cực cao sau đó dồn hết vào việc code EA kết quả khi chạy thực tế win không còn được 50% và dần dần chuyển thành thua lỗ.
Sau đó đi tìm nguyên nhân vô tình gặp một số cao thủ trên FF họ là người đi săn hệ thống biến nó thành hệ thống tự động nhưng kết quả các EA chỉ hoạt động theo chu kỳ ở một khoảng thời gian rồi cũng tèo theo thời gian.
Thị trường không thay đổi vẫn lên và vẫn xuống tại sao các hệ thống lại không hoạt động????? Chỉ báo lỗi là do nó vẻ lại dữ liệu quá khứ??? (Bao gồm cả PA)
Pro nào thông não giúp :D
Bữa em có đọc một bài trên TraderViet về kiểm định mẫu, cho top học sinh làm bài thi, đợt sau lại cho top học sinh làm bài thi. Ông đó giải thích chọn top học sinh vậy là chọn sai mẫu, tương tự như khi chọn hệ thống top, bác lục lại tìm, thấy link đưa lên anh em xem với.
 
Đơn giản là backtest sai cách :) Một hệ thống hiệu quả thì về lý thuyết nó luôn hiệu quả, Richard Dennis đã chứng minh điều này từ rất lâu rồi, việc của trader là học tập, thực hành, để khi vào thực tế duy trì được sự hiệu quả của hệ thống.

"Khi bác "yà hú, tôi đã tìm ra siêu hệ thống", thì 95% trader trên thế giới cũng nhìn biểu đồ và yà hú y như bác (hay bác nghĩ mình là siêu thiên tài nhìn ra cái cả thế giới không nhìn ra)."

Theo như em thấy thì ông Richard Dennis là trader kiểu siêu thiên tài(nhìn ra cái cả thế giới không thấy) còn đám đệ tử của ổng nhóm rùa thì hiệu suất cũng sàn sàn thôi ạ.

Ngoài ra thì em nghĩ đa phần trader chúng ta là loại bình thường thôi chứ ít ai siêu thiên tài lắm ạ.
 
Thị trường hỗn tạp, phi lý không thể giải thích. Cũng một setup nhưng khi vào lệnh sẽ có hàng tá mẫu hình xảy ra và xác xuất giống quá khứ chỉ ở khoảng % nào đó.

Đó là lý do tại sao có nhiều lý thuyết được ứng dụng vào trading.

1. Nguyên lý bất định
2. Thuyết hỗn loạn
3. Xác xuất
4. Ngẫu nhiên
5. Vật lý lượng tử
6. Toán phi tuyến tính
7. Chuyển động
8. Hình học không gian
9. Chu kỳ thời gian ( bắt đầu, kết thúc)
10. TÂM LÝ HỌC

và rồi………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thị trường hỗn tạp, phi lý không thể giải thích. Cũng một setup nhưng khi vào lệnh sẽ có hàng tá mẫu hình xảy ra và xác xuất giống quá khứ chỉ ở khoảng % nào đó.

Đó là lý do tại sao có nhiều lý thuyết được ứng dụng vào trading.

1. Nguyên lý bất định
2. Thuyết hỗn loạn
3. Xác xuất
4. Ngẫu nhiên
5. Vật lý lượng tử
6. Toán phi tuyến tính
7. Chuyển động
8. Hình học không gian
9. Chu kỳ thời gian ( bắt đầu, kết thúc)
10. TÂM LÝ HỌC

và rồi………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nếu chỉ dựa vào một điều kiện trên thì thua chắc, nhưng nếu biết kết hợp vài thứ kia với nhau thì có thể chiến thắng :)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 619 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 145 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,225 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 258 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên