nguyenhoan
Active Member
- 365
- 272
Xin chào các bạn trong diễn đàn
Tôi không post bài này để quảng cáo bán EA hay cho thuê EA, hay gọi tiền vốn đầu tư. Tôi nhằm tìm được 1 người bạn hợp tác để phát triển EA, vì thế nếu bạn nào có ham thích và tin tưởng vào EA thì mới nên đọc tiếp để khỏi tốn thì giờ của các bạn. Đây là kết quả backtest EA tôi đã code GBPAUD:
Backtest 2 năm chế độ every tick dùng tick data chuẩn, số tiền tài khoản 200$.
các bạn nhìn đường enquity màu xanh bám sát và hầu như luôn> đường balance có nghĩa EA thường giữ lệnh lãi dương, mấu chốt vấn đề là ở đây (Chiến lược giao dịch nào đường xanh enquity nằm tụt gần về đáy thì hãy coi chừng vì luôn giữ lệnh lỗ enquity< balance, chỉ dao động giá là cháy tài khoản và đó là chiến lược tệ hại)
Tk 200$ bé nhưng maximal drawdown 13.15%=26.63$. với tk tăng 400$ thì maximal drawdown sẽ là 6.5% an toàn khó bị cháy. chốt lại EA này rất hiếm bị treo lệnh lỗ:
Mô tả chiến lược EA:
- Tần suất vào lệnh: ít lệnh, chọn lọc cao, dựa vào phân tích giá H1. hiệu quả cao khi có trend mạnh, nếu trend yếu hay sideway EA sẽ lọc và hạn chế ra lệnh hoặc không có lệnh xuất hiện.
- Thời gian giữ lệnh: trung bình và dài, từ vài ngày tới 1 vài tuần. Giữ lệnh dài tức là lệnh tốt và có lãi cao
- Không martinagle, luôn có SL, TP với tỷ lệ SL:TP khoảng 1:4 đến 1:8 tùy trường hợp.
- Kiếm soát lệnh sau khi mở và dời SL theo diễn biến giá thực tế để thu hẹp risk nhưng hạn chế bị SL sớm.
- Chịu được biến động tin tức trung bình và khá, không chịu được các tin tức mạnh như nonfarm hay tin lãi suất (nếu đang mở lệnh: cần xử lý thủ công dời SL về an toàn hoặc đóng. Nếu không có lệnh mở: dừng chạy EA trước ngày có tin 1 ngày)
- SL:Các bạn nhìn thấy dưới cùng của hình, lệnh SL lớn 270 pip và tp1100 pip. lệnh ăn tp dài 1100 tôi chưa đạt tới nhưng đã đạt cao nhất được 750 pip. SL lớn giúp EA không tránh được hết nhưng hạn chế được phần lớn các pha giá chạy nhiễu do tin tức khá và mạnh vừa, giá chạy do cá mập săn stoploss. Tôi hạn chế đặt SL ở vùng nhiều SL tiềm năng đáng để săn của các intraday trader nên SL rất ít 2 năm chỉ có 4 lệnh bị SL lỗ và khoản lỗ khá nhỏ. EA không hề ra 1 lệnh sai để bị chịu max SL > 200pip nào trong 2 năm, theo tôi vậy là đạt. có bạn sẽ nói : đặt SL to thì dễ như ăn kẹo chạm sao được. tuy thế, để SL to nhưng không bị chạm max SL mới là vấn đề cần nói tới.Các cặp GBP chạy cực mạnh và 200pip 1 ngày là bình thường vì thế nếu đặt sai lệnh, không SL nào đủ để chịu được. Nó vô cùng khó và tôi đã phải nghiên cứu rất nhiều để không có nhiều lệnh lỗ liên tiếp và không bị 1 lệnh nào max SL. Còn đặt SL to và đặt sai hướng lệnh, SL sẽ hủy diệt tài khoản chỉ sau 1 ít lệnh sai vì nó lớn.
- Điểm yếu vẫn còn tồn tại và chưa thể khắc phục hết: các sự kiện địa chính trị đột ngột làm bẻ gãy trend hoặc thiên nga đen. Cái này thì các broker lớn còn bị nói gì là EA nhỏ nhoi của tôi, tuy nhiên các vấn đề này khá hiếm xảy ra.
Do EA không scalping nên sai lệch khi backtest và trade thực vẫn có tuy nhiên không quá lớn vì tôi dùng khung thời gian H1. Tôi đã test trade real thực và hiệu năng không kém nhiều so với backtest, tuy nhiên tôi chỉ thử không nhiều và phải dừng vì có những lý do mà tôi viết tiếp phía sau đây.
[TBODY]
[/TBODY]ví dụ 1 hệ thống giao dịch lãi 3 đồng+ thua lỗ 1 đồng. lãi 2đ:lỗ 1đ=2 => Profit factor là 2
Theo các trader kinh nghiệm chia sẻ, với bất kỳ hệ thống giao dịch thủ công hay EA có tỷ lệ Profit factor 2,3 ổn định đã khá tốt để đem vào giao dịch kiếm lãi. Profit factor =20 ổn định thì nói đáng giá tiền triệu $ không hề quá đáng.
EA của tôi có Profit factor 12 thuộc loại tốt, nhưng tôi nói thẳng nó chỉ vứt xó và chả có giá trị gì hết nếu không thể đem ra sử dụng làm ra tiền được. bạn sẽ hơi cụt hứng, chịu khó đọc tiếp thêm 1 chút nhé. các chỉ số của nó khá ấn tượng với tỷ lệ trung bình thắng 13 lệnh thua 1 lệnh, (Average : consecutive wins 13, consecutive losses 1) và tỷ lệ xấu nhất đã bị lỗ liên tục là 1 lệnh, win liên tục dài nhất 29 lệnh
tỷ lệ win đạt 94.37%, tiệm cận với các chỉ số “trong mơ” của các signal bán tín hiệu ở mql5 là 98-99%. Nhưng tôi gọi tỷ lệ win/lost của tk nhiều lúc chỉ đẹp 1 cách hình thức mà không có tính thực chất như Profit factor. Vì các chỉ số tk bán tín hiệu ở mql5 có cái đạt tỷ lệ win cao 99% nhưng 100 lệnh lãi chỉ 1 lệnh lost có thể thổi bay tài khoản nếu họ dùng hệ thống giao dịch treo lệnh ko SL(hay SL rất lớn) tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lúc đấy của họ Profit factor <1. Điển hình là tk top 1 mql5 trước đây CALM tỷ lệ win rate cao và trade khá tốt, sau 1 thời gian có nhiều người copy tín hiệu và chủ tk này đã kiếm rất nhiều tiền (2000 copy x 20$ =40k/ 1 tháng) và gần đây đã bị 1 seri lệnh lỗ nặng sau đó số người copy đã chạy mất hết hơn 1 nửa. Các tk kiểu này rất cao thủ trong việc kiếm tiền, họ biết thừa sẽ đến ngày bị thua ko sớm thì muộn với kiểu CL đó, nhưng họ dùng tk cent mất ít tiền thôi, còn ai copy như nào thì tùy. họ ăn chủ đạo là tiền copy tín hiệu, vô cùng khôn ngoan.
đến đây sẽ có 1 số bạn chửi thầm: lại quảng cáo EA , câu chuyện cũ mèm từ nhiều năm nay, EA với lãi khủng triệu đô, đem bán giá vài trăm đô để lừa người. hoặc là: ông nói phét thì lên đây chém làm gì, EA cho in tiền luôn đi, kiếm mấy triệu $ còn lên đây nói làm cái gì mất thì giờ?
Nếu câu chuyện dễ như thế thì tôi đã tìm nguồn tiền, nạp tk 100k vào, trade 1 vài năm và rồi có biệt thự và xe sang. còn đâu phải lên viết câu chuyện này để mọi người đọc và còn chửi tôi không chừng. Hóa ra, không hề dễ như thế, các bạn sẽ thấy vì sao khi đọc tiếp.
MT4, MT5 là phần mềm do hãng Metaquotes software Corp viết ra và được sử dụng rộng rãi. Nếu 1 ai đó sở hữu ea tốt, và chạy ra lãi khủng và đem gắn file ex4 để giao dịch trong phần mềm MT4 do Metaquotes viết thì file ex4 này chả có ý nghĩa gì về mã hóa an ninh. Metaquotes hoặc các broker lập tức dịch ngược ra và sẽ sở hữu EA này hoàn toàn. 1 là họ sẽ sử dụng, 2 là sẽ triệt hạ để EA này sau đó ko thể làm ra lãi được hoặc hạn chế đi rất nhiều lãi của nó. Có 1 EA ra ít lệnh, in tiền chậm lãi 3-5% tháng, họ có thể sẽ để cho tồn tại và giảm bớt hiệu năng. Bạn thử hình dung có 1 EA in tiền kiểu 100-1000 lệnh 1 ngày và scalp ăn 100% lãi 1 ngày. đầu tiên chủ sở hữu EA nạp 1000$ và trade, số tiền lãi tăng chóng mặt. Vài tuần sẽ có mức lãi 1 triệu $/ ngày, sau đó 100 triệu$/ ngày và tiếp là cái gì nữa khi người sở hữu nó sẽ ko dừng lại? Thị trường sẽ bị phá vỡ vì không có đủ thanh khoản. Để thị trường còn tồn tại, ổn định, và nhà cái liên tục kiếm được tiền= giết gà (chính là giết retails trader, trader nhỏ lẻ) họ cần để thị trường tiếp tục chạy như thế này
Vậy thì các đại bàng hay quỹ lớn giao dịch thuật toán họ giao dịch thế nào? Theo tôi biết họ đang dùng các siêu máy tính cực mạnh giao dịch nhanh hàng ngàn lệnh 1 s. Các cỗ máy hủy diệt đó dùng phần mềm chuyên biệt, độc lập hoàn toàn và chỉ nhận các dữ liệu đầu vào, sau đó nó ra lệnh cho thằng bé tay sai: MT4-5, ninja trade … để vào lệnh và xử lý lệnh hoặc gửi thẳng dữ liệu tới server của broker hay cao thủ hơn là gửi thẳng ra thị trường các nhà cung cấp thanh khoản lớn. Phần đắt giá nhất là bộ não chiến lược của phần mềm chính sẽ được bảo mật đóng kín hoàn toàn để không ai có thể đọc được chiến lược giao dịch nằm ở trong đó.
Vậy đã sở hữu hoặc code được 1 EA tốt, thì tôi và các bạn cũng không nên mừng quá sớm. nếu bạn tung nó ra để giao dịch mà không có biện pháp bảo vệ chiến lược cốt yếu nằm bên trong, không sớm thì muộn cũng thấy EA đó backtest tốt mà giao dịch thật thua lỗ.
EA 100% nhận các dữ liệu về giá và phân tích để ra quyết định. nếu muốn triệt hạ EA, chỉ việc đưa dữ liệu đầu vào sai lệch 1 chút, EA sẽ tính toán nhầm lẫn và đưa ra các xử lý sai, thế là lỗ, thật quá dễ phải không? Dễ bị triệt nhất là EA scalping do dữ liệu cần phân tích đến từng point, chỉ vài point sai lệch đã làm cho EA xử lý sai rồi. Dù EA trên đây của tôi là trade dài hạn, khó bị triệt hạ hơn 1 chút nhưng ko có biện pháp bảo vệ thì cũng chết sớm ngay thôi.
Chúng ta không có tham vọng to tát như các đại bàng vì nguồn lực có hạn, nhưng ít ra thì cũng phải có biện pháp thô sơ nhất là giữ được bảo mật những điều cốt lõi thì EA mới tồn tại được.
Cây chuyện khá dài, cảm ơn những bạn đã đọc tới đây. Vậy mục đích thực sự, tôi muốn mời bạn nào có ham thích EA và tin tưởng vào EA, theo đó quan trọng nhất là có kiến thức lập trình tốt về máy tính, có thể lập phần mềm để cùng hợp tác và phát triển EA của tôi. Để EA này ko bị chết yểu và có thể làm ra tiền 1 cách bền vững và đàng hoàng, cách làm dự kiến là:
1- Lập 1 phần mềm độc lập với MT4, nhân lõi sẽ là chiến lược tính toán do tôi cung cấp và chịu trách nhiệm
2- Phần mềm này được bảo mật hoàn toàn và nó điều khiển MT4 ,MT5 giao dịch thông qua các cổng giao tiếp riêng.
3- Ý định về thương mại hóa bán EA kiếm tiền: theo tôi không cần thiết vì điều cốt yếu là nếu bảo mật được đảm bảo thì khỏi cần đi bán cho ai. nạp tiền vào giao dịch, tiền kiếm được như 1 trader full time đủ sống thì là chuyện trong tầm tay còn giàu tôi chưa dám nói đến.
4- Nếu bạn đó ở Hà nội cùng tôi thì tốt, vì cần gặp nhau để trao đổi và làm việc thường xuyên. nếu ở nơi khác thì hạn chế và mất công hơn. Mời các bạn liên lạc skype để trao đổi thêm : id: nguyen hoan, search theo email: [email protected]
Nếu bạn nào có máu đầu tư, bạn đó sẽ để cho EA trade theo kiểu high risk với việc chấp nhận mất toàn bộ tài khoản. min để giao dịch với CL là nhiều mức, ít nhất là 200$ (1 cặp, nhiều năm) và full công suất khoảng 1000$-1500 (thêm cặp, ít năm, hoặc tăng KL). nếu tài khoản này tồn tại kèm theo đó là may mắn ko bị trúng các sự kiện địa chính trị đặc biệt vào đúng giai đoạn cuối (giai đoạn mấu chốt). sau vài năm balance của nó sẽ phát triển mạnh vào giai đoạn cuối bùng nổ và đem lại hiệu quả lãi mà bạn sẽ ngạc nhiên với 6,7 chữ số. Tương lai đều là 1 thứ ko thể đoán định, cơ may 1 bước hóa thành rồng như mấy câu chuyện thành triệu phú từ bitcoin là câu chuyện ko phải ai cũng có thể thực hiện được nhưng nếu tỉnh táo nắm bắt trúng thời cơ và phải chịu khó đầu tư công sức đúng chỗ, chúng ta có thể tóm lấy nó ở fx này chứ ko phải là giấc mơ xa xôi ở đâu đó.
Backtest 2 tăng thêm độ nóng, với lot tính toán auto 25% risk/ tổng balance. lệnh khởi đầu lot 0.04 < 0.05 lot test theo chiến lược lot cố định bên trên:
Các bạn thấy nóng hơn rồi phải không, khi tôi test ra kết quả như thế, tôi cũng cảm thấy 1 sự sục sôi trong huyết quản. Nếu 3 năm thì đồ thị sẽ còn bùng nổ dốc hơn nhiều với con số to rất nhanh chứ ko chỉ dốc thoải như kia. Mấu chốt để giao dịch được kiểu high risk đòi hỏi chiến lược phải thật ổn định, Profit factor cao, tỷ lệ lệnh lost ít ko liên tiếp, chiến lược đã thực hiện khá tốt điều này.
nhưng câu chuyện có hậu như này cũng không bao giờ xảy ra được trên thực tế đâu nếu chúng ta không biết cách bảo vệ thành quả lao động của mình khỏi bị phá hỏng 1 cách nhạt nhẽo do bàn tay của các thế lực cá mập cá voi đang nắm quyền sinh sát trên thị trường này.
Hiện giờ tôi đang tiếp tục code và đã xây dựng xong thêm 1 cặp, chỉ số giao dịch còn tốt hơn cặp GBPAUD. Tôi ko muốn đưa lên đây vì mọi người nghĩ là tôi khoe khoang, tôi sẽ chia sẻ kết quả cho đội nhóm làm việc để anh em xem.
Tiếp theo đây là câu chuyện bản thân mà tôi muốn trải lòng nói với các bạn trader đã từng viết hay dùng EA
Tôi đã giao dịch được hơn 2 năm, thời gian đó có lẽ ngắn so với nhiều anh em trader trên diễn đàn. Con đường để làm 1 trader thực thụ quả thật rất chông gai, đã nhiều lần tôi thấy mình chạm tay vào thành công nhưng rồi vẫn chưa phải. Tôi viết bài này là thực từ bản thân và không có dụng ý khoe khoang thành tích nên nói thật trước đây cũng giống như nhiều bạn khác, tôi đã cháy tài khoản không ít lần. Nhưng qua nhiều va chạm, lỗ, lãi nhiều lần tôi nhận thấy 1 thực tế rất phũ phàng mà hầu hết trader đều biết nhưng rất khó khắc phục hoàn toàn để thành công 1 cách chắc chắn, đó là:
Con người chắc chắn không phải là 1 cỗ máy nên có sự mềm dẻo, thông minh, suy luận. Vì thế kèm theo ưu điểm đó lại có điểm yếu rất khó khắc phục, đó là phải có cảm xúc. Chỉ 1 giây sai sót, nhầm lần nhỏ của chúng ta do cảm xúc, thì thành quả lãi của ngày hôm đó có thể mất hoặc thậm chí đau lòng hơn là của nhiều ngày trước đó hay cháy tài khoản.
Khi chúng ta giao dịch đúng số lãi kiếm được không hề dễ dàng, nhưng khi sai sót hoặc sai kỷ luật thì dễ dàng mất tiền hơn rất nhiều. Đây là sự thật chắc chắn đối với hầu hết anh em trader, trừ những anh em đã thành công thì tôi không nói tới ở đây. Nếu tôi nói sai thì hầu hết các anh em trader đều đã bỏ việc chính và chuyển thành trader toàn thời gian kiếm mỗi tháng vài ngàn $ cho nhẹ nhàng.
Giao dịch ngẫu nhiên đã ra tỷ lệ 50% win, vậy với lợi thế khi vào lệnh do phân tích kỹ thuật nhiều người đã có những system khá hoặc rất tốt, tỷ lệ “đúng hướng” thậm chí tới 60-70% hay cao hơn. Vậy tại sao trade “đúng hướng” rồi thành công vẫn khó đến như vậy, chẳng qua do khả năng quản lý lệnh của chúng ta yếu, tức là để cảm xúc làm cho xử lý sau khi vào lệnh có quá nhiều sai sót, nên lãi thì bé mà lỗ thì to hoặc nhiều lãi cũng không bù được lỗ, mặc dù điểm vào lệnh đã quyết định khá tốt.
Tóm lại, tôi thấy rằng nếu để cho EA giao dịch thay cho chúng ta, thì dù có thể không mềm dẻo và thông minh như con người ở thời điểm vào lệnh, nhưng khả năng xử lý sau mở lệnh của nó tốt hơn rất nhiều lần do robot không có cảm xúc nên không bị tiền bạc chi phối như con người.
1 câu chuyện xưa cũ, mọi người đều từng đã nghe qua: không bao giờ có 1 hệ thống bất bại hay chén thành nào đâu, không có EA in tiền nào cả trên cuộc đời này, tôi đồng ý với điều này. EA sẽ chỉ giúp chúng ta xử lý và giảm bớt các gánh nặng cảm xúc chứ không thể thay thế và có độ thông minh như con người, chúng ta dùng được điểm mạnh và hạn chế bớt điểm yếu của nó là sẽ thành công.
Hy vọng sẽ tìm được bạn cùng ham thích và chí hướng để xây dựng phần mềm. Thành quả là bạn đó sẽ cùng tôi có 1 hệ thống giao dịch khá ổn định để dùng lâu dài.
Có lẽ tôi cũng sẽ gặp phải 1 số gạch đá ném trúng khi viết bài như thế này. Nhưng không sao, tôi muốn tìm người thật sự tâm huyết nên đành phải mất công như vậy. cũng xin lỗi trước không thể tải lên file ex4 vì nó quá dễ dàng bị dịch ngược ra mq4 và như thế thì mọi việc trở nên thất bại quá nhanh chóng và tôi cùng các bạn đều không muốn.
Cám ơn các bạn đã đọc bài.
Tôi không post bài này để quảng cáo bán EA hay cho thuê EA, hay gọi tiền vốn đầu tư. Tôi nhằm tìm được 1 người bạn hợp tác để phát triển EA, vì thế nếu bạn nào có ham thích và tin tưởng vào EA thì mới nên đọc tiếp để khỏi tốn thì giờ của các bạn. Đây là kết quả backtest EA tôi đã code GBPAUD:
Backtest 2 năm chế độ every tick dùng tick data chuẩn, số tiền tài khoản 200$.
các bạn nhìn đường enquity màu xanh bám sát và hầu như luôn> đường balance có nghĩa EA thường giữ lệnh lãi dương, mấu chốt vấn đề là ở đây (Chiến lược giao dịch nào đường xanh enquity nằm tụt gần về đáy thì hãy coi chừng vì luôn giữ lệnh lỗ enquity< balance, chỉ dao động giá là cháy tài khoản và đó là chiến lược tệ hại)
Tk 200$ bé nhưng maximal drawdown 13.15%=26.63$. với tk tăng 400$ thì maximal drawdown sẽ là 6.5% an toàn khó bị cháy. chốt lại EA này rất hiếm bị treo lệnh lỗ:
Mô tả chiến lược EA:
- Tần suất vào lệnh: ít lệnh, chọn lọc cao, dựa vào phân tích giá H1. hiệu quả cao khi có trend mạnh, nếu trend yếu hay sideway EA sẽ lọc và hạn chế ra lệnh hoặc không có lệnh xuất hiện.
- Thời gian giữ lệnh: trung bình và dài, từ vài ngày tới 1 vài tuần. Giữ lệnh dài tức là lệnh tốt và có lãi cao
- Không martinagle, luôn có SL, TP với tỷ lệ SL:TP khoảng 1:4 đến 1:8 tùy trường hợp.
- Kiếm soát lệnh sau khi mở và dời SL theo diễn biến giá thực tế để thu hẹp risk nhưng hạn chế bị SL sớm.
- Chịu được biến động tin tức trung bình và khá, không chịu được các tin tức mạnh như nonfarm hay tin lãi suất (nếu đang mở lệnh: cần xử lý thủ công dời SL về an toàn hoặc đóng. Nếu không có lệnh mở: dừng chạy EA trước ngày có tin 1 ngày)
- SL:Các bạn nhìn thấy dưới cùng của hình, lệnh SL lớn 270 pip và tp1100 pip. lệnh ăn tp dài 1100 tôi chưa đạt tới nhưng đã đạt cao nhất được 750 pip. SL lớn giúp EA không tránh được hết nhưng hạn chế được phần lớn các pha giá chạy nhiễu do tin tức khá và mạnh vừa, giá chạy do cá mập săn stoploss. Tôi hạn chế đặt SL ở vùng nhiều SL tiềm năng đáng để săn của các intraday trader nên SL rất ít 2 năm chỉ có 4 lệnh bị SL lỗ và khoản lỗ khá nhỏ. EA không hề ra 1 lệnh sai để bị chịu max SL > 200pip nào trong 2 năm, theo tôi vậy là đạt. có bạn sẽ nói : đặt SL to thì dễ như ăn kẹo chạm sao được. tuy thế, để SL to nhưng không bị chạm max SL mới là vấn đề cần nói tới.Các cặp GBP chạy cực mạnh và 200pip 1 ngày là bình thường vì thế nếu đặt sai lệnh, không SL nào đủ để chịu được. Nó vô cùng khó và tôi đã phải nghiên cứu rất nhiều để không có nhiều lệnh lỗ liên tiếp và không bị 1 lệnh nào max SL. Còn đặt SL to và đặt sai hướng lệnh, SL sẽ hủy diệt tài khoản chỉ sau 1 ít lệnh sai vì nó lớn.
- Điểm yếu vẫn còn tồn tại và chưa thể khắc phục hết: các sự kiện địa chính trị đột ngột làm bẻ gãy trend hoặc thiên nga đen. Cái này thì các broker lớn còn bị nói gì là EA nhỏ nhoi của tôi, tuy nhiên các vấn đề này khá hiếm xảy ra.
Do EA không scalping nên sai lệch khi backtest và trade thực vẫn có tuy nhiên không quá lớn vì tôi dùng khung thời gian H1. Tôi đã test trade real thực và hiệu năng không kém nhiều so với backtest, tuy nhiên tôi chỉ thử không nhiều và phải dừng vì có những lý do mà tôi viết tiếp phía sau đây.
Để nhận định EA tốt đến mức nào, các bạn có kinh nghiệm xem kết quả test EA ở trên là biết tôi không cần nói dài thêm. Nhưng để đánh giá cốt yếu và nhanh nhất 1 system giao dịch hiệu quả cao thấp, các trader sẽ xem profit factor. System có Profit factor càng cao thì càng giá trị vì độ an toàn tăng. Vắn tắt Profit factor là tỷ lệ giữa: số tiền lãi kiếm được/ số lỗ. |
Theo các trader kinh nghiệm chia sẻ, với bất kỳ hệ thống giao dịch thủ công hay EA có tỷ lệ Profit factor 2,3 ổn định đã khá tốt để đem vào giao dịch kiếm lãi. Profit factor =20 ổn định thì nói đáng giá tiền triệu $ không hề quá đáng.
EA của tôi có Profit factor 12 thuộc loại tốt, nhưng tôi nói thẳng nó chỉ vứt xó và chả có giá trị gì hết nếu không thể đem ra sử dụng làm ra tiền được. bạn sẽ hơi cụt hứng, chịu khó đọc tiếp thêm 1 chút nhé. các chỉ số của nó khá ấn tượng với tỷ lệ trung bình thắng 13 lệnh thua 1 lệnh, (Average : consecutive wins 13, consecutive losses 1) và tỷ lệ xấu nhất đã bị lỗ liên tục là 1 lệnh, win liên tục dài nhất 29 lệnh
tỷ lệ win đạt 94.37%, tiệm cận với các chỉ số “trong mơ” của các signal bán tín hiệu ở mql5 là 98-99%. Nhưng tôi gọi tỷ lệ win/lost của tk nhiều lúc chỉ đẹp 1 cách hình thức mà không có tính thực chất như Profit factor. Vì các chỉ số tk bán tín hiệu ở mql5 có cái đạt tỷ lệ win cao 99% nhưng 100 lệnh lãi chỉ 1 lệnh lost có thể thổi bay tài khoản nếu họ dùng hệ thống giao dịch treo lệnh ko SL(hay SL rất lớn) tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lúc đấy của họ Profit factor <1. Điển hình là tk top 1 mql5 trước đây CALM tỷ lệ win rate cao và trade khá tốt, sau 1 thời gian có nhiều người copy tín hiệu và chủ tk này đã kiếm rất nhiều tiền (2000 copy x 20$ =40k/ 1 tháng) và gần đây đã bị 1 seri lệnh lỗ nặng sau đó số người copy đã chạy mất hết hơn 1 nửa. Các tk kiểu này rất cao thủ trong việc kiếm tiền, họ biết thừa sẽ đến ngày bị thua ko sớm thì muộn với kiểu CL đó, nhưng họ dùng tk cent mất ít tiền thôi, còn ai copy như nào thì tùy. họ ăn chủ đạo là tiền copy tín hiệu, vô cùng khôn ngoan.
đến đây sẽ có 1 số bạn chửi thầm: lại quảng cáo EA , câu chuyện cũ mèm từ nhiều năm nay, EA với lãi khủng triệu đô, đem bán giá vài trăm đô để lừa người. hoặc là: ông nói phét thì lên đây chém làm gì, EA cho in tiền luôn đi, kiếm mấy triệu $ còn lên đây nói làm cái gì mất thì giờ?
Nếu câu chuyện dễ như thế thì tôi đã tìm nguồn tiền, nạp tk 100k vào, trade 1 vài năm và rồi có biệt thự và xe sang. còn đâu phải lên viết câu chuyện này để mọi người đọc và còn chửi tôi không chừng. Hóa ra, không hề dễ như thế, các bạn sẽ thấy vì sao khi đọc tiếp.
MT4, MT5 là phần mềm do hãng Metaquotes software Corp viết ra và được sử dụng rộng rãi. Nếu 1 ai đó sở hữu ea tốt, và chạy ra lãi khủng và đem gắn file ex4 để giao dịch trong phần mềm MT4 do Metaquotes viết thì file ex4 này chả có ý nghĩa gì về mã hóa an ninh. Metaquotes hoặc các broker lập tức dịch ngược ra và sẽ sở hữu EA này hoàn toàn. 1 là họ sẽ sử dụng, 2 là sẽ triệt hạ để EA này sau đó ko thể làm ra lãi được hoặc hạn chế đi rất nhiều lãi của nó. Có 1 EA ra ít lệnh, in tiền chậm lãi 3-5% tháng, họ có thể sẽ để cho tồn tại và giảm bớt hiệu năng. Bạn thử hình dung có 1 EA in tiền kiểu 100-1000 lệnh 1 ngày và scalp ăn 100% lãi 1 ngày. đầu tiên chủ sở hữu EA nạp 1000$ và trade, số tiền lãi tăng chóng mặt. Vài tuần sẽ có mức lãi 1 triệu $/ ngày, sau đó 100 triệu$/ ngày và tiếp là cái gì nữa khi người sở hữu nó sẽ ko dừng lại? Thị trường sẽ bị phá vỡ vì không có đủ thanh khoản. Để thị trường còn tồn tại, ổn định, và nhà cái liên tục kiếm được tiền= giết gà (chính là giết retails trader, trader nhỏ lẻ) họ cần để thị trường tiếp tục chạy như thế này
Vậy thì các đại bàng hay quỹ lớn giao dịch thuật toán họ giao dịch thế nào? Theo tôi biết họ đang dùng các siêu máy tính cực mạnh giao dịch nhanh hàng ngàn lệnh 1 s. Các cỗ máy hủy diệt đó dùng phần mềm chuyên biệt, độc lập hoàn toàn và chỉ nhận các dữ liệu đầu vào, sau đó nó ra lệnh cho thằng bé tay sai: MT4-5, ninja trade … để vào lệnh và xử lý lệnh hoặc gửi thẳng dữ liệu tới server của broker hay cao thủ hơn là gửi thẳng ra thị trường các nhà cung cấp thanh khoản lớn. Phần đắt giá nhất là bộ não chiến lược của phần mềm chính sẽ được bảo mật đóng kín hoàn toàn để không ai có thể đọc được chiến lược giao dịch nằm ở trong đó.
Vậy đã sở hữu hoặc code được 1 EA tốt, thì tôi và các bạn cũng không nên mừng quá sớm. nếu bạn tung nó ra để giao dịch mà không có biện pháp bảo vệ chiến lược cốt yếu nằm bên trong, không sớm thì muộn cũng thấy EA đó backtest tốt mà giao dịch thật thua lỗ.
EA 100% nhận các dữ liệu về giá và phân tích để ra quyết định. nếu muốn triệt hạ EA, chỉ việc đưa dữ liệu đầu vào sai lệch 1 chút, EA sẽ tính toán nhầm lẫn và đưa ra các xử lý sai, thế là lỗ, thật quá dễ phải không? Dễ bị triệt nhất là EA scalping do dữ liệu cần phân tích đến từng point, chỉ vài point sai lệch đã làm cho EA xử lý sai rồi. Dù EA trên đây của tôi là trade dài hạn, khó bị triệt hạ hơn 1 chút nhưng ko có biện pháp bảo vệ thì cũng chết sớm ngay thôi.
Chúng ta không có tham vọng to tát như các đại bàng vì nguồn lực có hạn, nhưng ít ra thì cũng phải có biện pháp thô sơ nhất là giữ được bảo mật những điều cốt lõi thì EA mới tồn tại được.
Cây chuyện khá dài, cảm ơn những bạn đã đọc tới đây. Vậy mục đích thực sự, tôi muốn mời bạn nào có ham thích EA và tin tưởng vào EA, theo đó quan trọng nhất là có kiến thức lập trình tốt về máy tính, có thể lập phần mềm để cùng hợp tác và phát triển EA của tôi. Để EA này ko bị chết yểu và có thể làm ra tiền 1 cách bền vững và đàng hoàng, cách làm dự kiến là:
1- Lập 1 phần mềm độc lập với MT4, nhân lõi sẽ là chiến lược tính toán do tôi cung cấp và chịu trách nhiệm
2- Phần mềm này được bảo mật hoàn toàn và nó điều khiển MT4 ,MT5 giao dịch thông qua các cổng giao tiếp riêng.
3- Ý định về thương mại hóa bán EA kiếm tiền: theo tôi không cần thiết vì điều cốt yếu là nếu bảo mật được đảm bảo thì khỏi cần đi bán cho ai. nạp tiền vào giao dịch, tiền kiếm được như 1 trader full time đủ sống thì là chuyện trong tầm tay còn giàu tôi chưa dám nói đến.
4- Nếu bạn đó ở Hà nội cùng tôi thì tốt, vì cần gặp nhau để trao đổi và làm việc thường xuyên. nếu ở nơi khác thì hạn chế và mất công hơn. Mời các bạn liên lạc skype để trao đổi thêm : id: nguyen hoan, search theo email: [email protected]
Nếu bạn nào có máu đầu tư, bạn đó sẽ để cho EA trade theo kiểu high risk với việc chấp nhận mất toàn bộ tài khoản. min để giao dịch với CL là nhiều mức, ít nhất là 200$ (1 cặp, nhiều năm) và full công suất khoảng 1000$-1500 (thêm cặp, ít năm, hoặc tăng KL). nếu tài khoản này tồn tại kèm theo đó là may mắn ko bị trúng các sự kiện địa chính trị đặc biệt vào đúng giai đoạn cuối (giai đoạn mấu chốt). sau vài năm balance của nó sẽ phát triển mạnh vào giai đoạn cuối bùng nổ và đem lại hiệu quả lãi mà bạn sẽ ngạc nhiên với 6,7 chữ số. Tương lai đều là 1 thứ ko thể đoán định, cơ may 1 bước hóa thành rồng như mấy câu chuyện thành triệu phú từ bitcoin là câu chuyện ko phải ai cũng có thể thực hiện được nhưng nếu tỉnh táo nắm bắt trúng thời cơ và phải chịu khó đầu tư công sức đúng chỗ, chúng ta có thể tóm lấy nó ở fx này chứ ko phải là giấc mơ xa xôi ở đâu đó.
Backtest 2 tăng thêm độ nóng, với lot tính toán auto 25% risk/ tổng balance. lệnh khởi đầu lot 0.04 < 0.05 lot test theo chiến lược lot cố định bên trên:
Các bạn thấy nóng hơn rồi phải không, khi tôi test ra kết quả như thế, tôi cũng cảm thấy 1 sự sục sôi trong huyết quản. Nếu 3 năm thì đồ thị sẽ còn bùng nổ dốc hơn nhiều với con số to rất nhanh chứ ko chỉ dốc thoải như kia. Mấu chốt để giao dịch được kiểu high risk đòi hỏi chiến lược phải thật ổn định, Profit factor cao, tỷ lệ lệnh lost ít ko liên tiếp, chiến lược đã thực hiện khá tốt điều này.
nhưng câu chuyện có hậu như này cũng không bao giờ xảy ra được trên thực tế đâu nếu chúng ta không biết cách bảo vệ thành quả lao động của mình khỏi bị phá hỏng 1 cách nhạt nhẽo do bàn tay của các thế lực cá mập cá voi đang nắm quyền sinh sát trên thị trường này.
Hiện giờ tôi đang tiếp tục code và đã xây dựng xong thêm 1 cặp, chỉ số giao dịch còn tốt hơn cặp GBPAUD. Tôi ko muốn đưa lên đây vì mọi người nghĩ là tôi khoe khoang, tôi sẽ chia sẻ kết quả cho đội nhóm làm việc để anh em xem.
Tiếp theo đây là câu chuyện bản thân mà tôi muốn trải lòng nói với các bạn trader đã từng viết hay dùng EA
Tôi đã giao dịch được hơn 2 năm, thời gian đó có lẽ ngắn so với nhiều anh em trader trên diễn đàn. Con đường để làm 1 trader thực thụ quả thật rất chông gai, đã nhiều lần tôi thấy mình chạm tay vào thành công nhưng rồi vẫn chưa phải. Tôi viết bài này là thực từ bản thân và không có dụng ý khoe khoang thành tích nên nói thật trước đây cũng giống như nhiều bạn khác, tôi đã cháy tài khoản không ít lần. Nhưng qua nhiều va chạm, lỗ, lãi nhiều lần tôi nhận thấy 1 thực tế rất phũ phàng mà hầu hết trader đều biết nhưng rất khó khắc phục hoàn toàn để thành công 1 cách chắc chắn, đó là:
Con người chắc chắn không phải là 1 cỗ máy nên có sự mềm dẻo, thông minh, suy luận. Vì thế kèm theo ưu điểm đó lại có điểm yếu rất khó khắc phục, đó là phải có cảm xúc. Chỉ 1 giây sai sót, nhầm lần nhỏ của chúng ta do cảm xúc, thì thành quả lãi của ngày hôm đó có thể mất hoặc thậm chí đau lòng hơn là của nhiều ngày trước đó hay cháy tài khoản.
Khi chúng ta giao dịch đúng số lãi kiếm được không hề dễ dàng, nhưng khi sai sót hoặc sai kỷ luật thì dễ dàng mất tiền hơn rất nhiều. Đây là sự thật chắc chắn đối với hầu hết anh em trader, trừ những anh em đã thành công thì tôi không nói tới ở đây. Nếu tôi nói sai thì hầu hết các anh em trader đều đã bỏ việc chính và chuyển thành trader toàn thời gian kiếm mỗi tháng vài ngàn $ cho nhẹ nhàng.
Giao dịch ngẫu nhiên đã ra tỷ lệ 50% win, vậy với lợi thế khi vào lệnh do phân tích kỹ thuật nhiều người đã có những system khá hoặc rất tốt, tỷ lệ “đúng hướng” thậm chí tới 60-70% hay cao hơn. Vậy tại sao trade “đúng hướng” rồi thành công vẫn khó đến như vậy, chẳng qua do khả năng quản lý lệnh của chúng ta yếu, tức là để cảm xúc làm cho xử lý sau khi vào lệnh có quá nhiều sai sót, nên lãi thì bé mà lỗ thì to hoặc nhiều lãi cũng không bù được lỗ, mặc dù điểm vào lệnh đã quyết định khá tốt.
Tóm lại, tôi thấy rằng nếu để cho EA giao dịch thay cho chúng ta, thì dù có thể không mềm dẻo và thông minh như con người ở thời điểm vào lệnh, nhưng khả năng xử lý sau mở lệnh của nó tốt hơn rất nhiều lần do robot không có cảm xúc nên không bị tiền bạc chi phối như con người.
1 câu chuyện xưa cũ, mọi người đều từng đã nghe qua: không bao giờ có 1 hệ thống bất bại hay chén thành nào đâu, không có EA in tiền nào cả trên cuộc đời này, tôi đồng ý với điều này. EA sẽ chỉ giúp chúng ta xử lý và giảm bớt các gánh nặng cảm xúc chứ không thể thay thế và có độ thông minh như con người, chúng ta dùng được điểm mạnh và hạn chế bớt điểm yếu của nó là sẽ thành công.
Hy vọng sẽ tìm được bạn cùng ham thích và chí hướng để xây dựng phần mềm. Thành quả là bạn đó sẽ cùng tôi có 1 hệ thống giao dịch khá ổn định để dùng lâu dài.
Có lẽ tôi cũng sẽ gặp phải 1 số gạch đá ném trúng khi viết bài như thế này. Nhưng không sao, tôi muốn tìm người thật sự tâm huyết nên đành phải mất công như vậy. cũng xin lỗi trước không thể tải lên file ex4 vì nó quá dễ dàng bị dịch ngược ra mq4 và như thế thì mọi việc trở nên thất bại quá nhanh chóng và tôi cùng các bạn đều không muốn.
Cám ơn các bạn đã đọc bài.
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Chỉnh sửa lần cuối: