Chỉ thua 1 ngày trong số 1238 ngày giao dịch liên tục, quỹ này đã tìm được bí kíp trading rồi chăng?

[DuongHuy]

Chắc anh em trader đã từng nghe đến các quỹ giao dịch theo phương pháp HFT rồi đúng không? Nếu chưa biết thì về tìm quyển Flash Boy - Cuộc nổi dậy ở Phố Wall của Michael Lewis mà đọc. Muốn down sách pdf thì vào kho sách của TraderViet tại đây nhé, vì bài viết này nói về nó.

Các quỹ HFT đều là những người khổng lồ trong giới trading toàn cầu. Họ dùng thuật toán để "chạy trước" các lệnh của tổ chức hoặc người giao dịch khác và tạo ra lợi nhuận. Mỗi lệnh của họ chỉ ăn rất ít nhưng với khối lượng lớn nhân lên thì profit rất khủng, và tất nhiên là gần như không có rủi ro.

Trong năm 2013, có quỹ JPM không thua lỗ 1 ngày giao dịch nào, nghe đã khiếp, nhưng nếu so với quỹ Virtu thì thành tích đó chỉ là muỗi. Virtu có 1238 ngày giao dịch mà chỉ THUA 1 NGÀY (tất nhiên là không có chuyện ăn 1237 ngày và cháy tài khoản trong 1 ngày rồi vì bọn này nó quản lý rủi ro rất chặt). Thời gian của chuỗi ngày giao dịch "đẹp như mơ" này bắt đầu từ ngày 01.01.2009 đến 31.12.2013, tức là 4 năm trade liên tiếp chỉ thua có 1 ngày.

Hãy nhìn vào bảng bên dưới để xem 1 chút thống kê nhé:

Vài nhận xét từ biểu đồ:

• Chỉ có 1 ngày lợi nhuận < 0 (tức là lỗ) vào năm 2012, còn lại toàn là thắng
• Có 310 ngày thắng khoảng 1.3 triệu đến 1.5 triệu USD/ngày
• Có 2 ngày thắng trên 5 triệu USD/ngày
• Nhìn chung, lợi nhuận trading của quỹ này từ khoảng 1 triệu USD đến 2 triệu USD/ngày. Có 812 ngày quỹ Virtu đạt được mức lợi nhuận này.
• Có thể thấy số ngày lợi nhuận trong năm 2013 (năm gần nhất trong báo cáo) là ít nhất

Ông chủ của Virtu, Vincent Viola, đã kiếm được thu nhập 270 triệu USD vào 2013. Chà, kiếm tiền đơn giản thật.

Tuy nhiên, việc năm 2013 quỹ này đã "bớt ăn" lại (nhìn biểu đồ nói trên) cho thấy thị trường đã bắt đầu "khó nhai" hơn với các quỹ HFT. Virtu công bố thông tin về lợi nhuận nói trên nhằm chuẩn bị phát hành cổ phiếu lên sàn (thời điểm 2014) và điều này có thể phản ánh rằng các nhà sáng lập quỹ muốn "lui quân" vì cảm thấy không còn béo bở nữa. Chứ nếu nó vẫn in ra tiền đều đều thì cứ ngồi mà in, việc gì phải đăng ký lên sàn cho thiên hạ nó dòm ngó, và biết đâu là lộ cả thuật toán HFT của mình.

Anh em mình chắc toàn làm mồi cho mấy cái quỹ này quá.

Nguồn Zerohedge​

 

[fx9327]

Đem tiền đè thị trường thì khó mà thua.

 

[ForexGà]

Gà thì ngược quỹ này. Nhiêu đó ngày chỉ lời 1 ngày, còn lại lỗ hết

 

[georgehieu]

Gà thì ngược quỹ này. Nhiêu đó ngày chỉ lời 1 ngày, còn lại lỗ hết

Gà kiều ngược quỹ này chắc được ko quá 1 quý là banh quỹ bác ạ

 

[Sức khoẻ việt]

Có cách nào để xem quỹ này mua bán những cổ phiếu tiền tệ nào ko vậy bác để mình theo nó?

 

[DuongHuy]

Có cách nào để xem quỹ này mua bán những cổ phiếu tiền tệ nào ko vậy bác để mình theo nó?

Nó trade với tốc độ siêu nhanh, vô ra siêu nhanh, vì nó là HFT. Bác chưa xem kịp thì nó chốt rồi

 

[Congngoc]

Nó trade với tốc độ siêu nhanh, vô ra siêu nhanh, vì nó là HFT. Bác chưa xem kịp thì nó chốt rồi

Bác cho em xin link báo cáo của quỹ này được hem ạ, em cũng đang nghiên cứu 1 thằng quỹ nên cần tài liệu tham chiếu. Thanks bác

 

[Quốc Khánh84hcm]

khả năng cao là nó trader EA rồi, một con EA bất khả chiến bại

 

[kienmili]

Đây là tấm gương tích cực cho anh em đi theo đây.

 

[phut]

chà, bài này viết lâu rồi hôm nay mới vô tình đọc được.
mình phải mở máy lên để viết comment này.
theo như những gì mô tả ở trên, mình có ỹ tưởng đại khái cách robot chạy, và cần những điều kiện như sau:
1> phải có tài khoản đáp ứng điều kiện: Spread <3, phí com cực thấp, hoặc ko có.( tốt nhất là 0).
2>cái này cực kì quan trọng: bắt được thời điểm mà giá có thể chạy theo 1 hướng lớn hơn 10point => cái này khó.
3>đặt SL ở mức lớn hơn spread 2 point để ko bị spread quét.
4> TP: đặt ở mức hơn 10 point 1 chút( ~ 15point). hoặc nếu ko dùng tp, thì để SL chạy theo ở mức như điều kiện 3 => giá giựt lại thì mình vẫn ăn hoặc hòa vốn.

mình giả sử con e/u spread là 2 và com = 0. lúc này SL :4 point. vào lệnh 1 đô. thua, minh mất 4 đô. giá chạy trên 2point, hòa vốn. nếu giá chạy mạnh, để SL chạy theo để ăn được nhiều.

như trên, mình nghĩ đây là lý do vì sao mà ổng vào và thoát lệnh rất nhanh. thêm nữa, do là quỹ, chắc ổng được ưu đãi mức spread và com = 0 luôn thì lại càng ngon.

a/e nào code thử chạy xem thế nào nhé.