Arbitrage 3 cặp – Phương pháp tìm kiếm lợi nhuận mà không có rủi ro

Arbitrage 3 cặp – Phương pháp tìm kiếm lợi nhuận mà không có rủi ro

Arbitrage 3 cặp – Phương pháp tìm kiếm lợi nhuận mà không có rủi ro

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,192
153,379
Nếu đã trading một thời gian, có lẽ các bạn đã ít nhiều biết đến nghiệp vụ Arbitrage. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến 1 nghiệp vụ Arbitrage “lạ” hơn, đó là Arbitrage 3 cặp tiền – Triangular Arbitrage, trong thị trường tiền tệ.

aencrypted_tbn3_gstatic_com_images_63ebf8b1dcfeaca753d3ddd458d0271f._.jpg

Arbit 3 sản phẩm trong forex được thực hiện bằng cách từ cặp tiền đầu đổi sang sang cặp tiền thứ 2, sau đó từ cặp thứ 2 lại đổi sang cặp thứ 3, rồi từ cặp thứ 3 quay lại cặp tiền đầu tiên. Lợi nhuận kiếm được khi mà có sự chênh lệch tỉ giá diễn ra trong 3 cặp này.

Để hiểu rõ, cùng xem 1 ví dụ được trích từ Saga.vn

Tỷ giá hiện tại như sau:

EUR/USD = 0.8631, EUR/GBP = 1.4600 và USD/GBP = 1.6939.

Và bạn đang có 1 triệu USD trong tay.

Với các mức tỉ giá như trên, bạn có thể bán 1 triệu đôla này để mua EUR, sẽ được: 1 triệu USD x 0.8631= 863,100 EUR

Sau đó bán đồng Euro để mua bảng Anh, thu được : 863,100/1.4600 = 591,164.40 GBP.

Cuối cùng bạn bán Bảng Anh để mua lại đôla, có : 591,164.40 x 1.6939 = $1,001,373 USD

Như vậy, bằng việc tiến hành Arbit 3 cặp, bạn sẽ thu được khoản chênh lệch là:

1,001,373 - 1,000,000 = 1,373 USD

Để có 1 triệu USD ngoài đời thực thì khó, nhưng với đòn bẩy 1:100 trong thị trường tài chính thì chúng ta chỉ cần 10.000 USD là đủ.

Tỷ suất lợi nhuận là : 1.373 USD / 10.000 USD = 13.73%

Mức sinh lợi quá ngon lành đúng không?

Đặc biệt, do giao dịch này diễn ra NGAY LẬP TỨC nên về lý thuyết, sẽ không có rủi ro xảy ra.

Hiện nay, nếu tìm kiếm trên Google, bạn sẽ thấy có rất nhiều hệ thống tính toán được bán sẵn nhằm giúp phát hiện cơ hội thực hiện Arbitrage này vì thực tế, sự chênh lệch 3 cặp tỷ giá này ít khi xảy ra và chỉ thường xuất hiện khi giá biến động mạnh. Tuy nhiên, nếu có thể “chụp” được 1 cơ hội thực hiện Arbit 3 cặp thì thật ngon lành vì nó không có rủi ro.



Vài hạn chế trong thực tế có thể phát sinh

- Ít khi xảy ra Arbit 3 cặp

- Khi biến động nhanh và chênh lệch diễn ra thì broker dãn spread các cặp tiền ra, khiến cho khả năng Arbit có ít hoặc không có lợi nhuận.

- Vào lệnh 3 cặp phải diễn ra nhanh nhưng nếu “xui”, Broker khớp lệnh này và đá lệnh kia thì sẽ dẫn đến rủi ro thua lỗ

- Đồn đại trên thị trường rằng có một số Quỹ (Fund) dùng các thuật toán để giao dịch kiểu này. Thuận lợi của họ là họ được kết nối vào hệ thống Interbank vốn có spread cực thấp, đồng thời hệ thống máy móc và thuật toán cực kỳ hiện đại nên có thể “ăn” ngay lập tức khi Arbit 3 cặp xuất hiện.



Vài lời

Một số cặp 3 thường được nhắc tới khi làm Arbit kiểu này là: EURUSD GBPUSD EURGBP; EURUSD USDJPY EURJPY; EURCHF GBPCHF EURGBP;

Đây là một lý thuyết hay cho thị trường và nếu có nghiên cứu về thuật toán hoặc phát triển về EA (robot), bạn có thể nghiên cứu xem sao.

Happy trading !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Thực ra arbitrage nhiều cặp dễ hơn nhiều. Nếu bác tạo được index của từng cặp tiền thì tốt. Lúc tiền theo index, lúc index theo tiền. Mà bác phải canh kìa
M1-M5-M15, scalp theo thì ngon.

Có bác ở ForexFactory khoe. Vàng và bạc có thời gian đóng arbitrage có thể lên đến vài ngày vì Bọn ngân hàng dùng Vàng và Bạc để hedge rủi ro.
Mình ko chưa tìm ra cách nên ko biết.
 
Mình có đọc qua 1 bài viết về các quỹ lớn họ giao dịch theo cách này + họ tận dụng thêm sự chênh lệch giá đầu vào giữa các nhà cung cấp thanh khoản.
Trong 1-2 hay nhiều ngày, đột nhiên rất ngắn chỉ diễn ra trong 1-2s giá mua vào đã thấp hơn giá bán ra của eur do nguồn từ các nhà cung cấp thanh khoản khác nhau, hoặc tình huống arbitrage như trên chẳng hạn. Các siêu máy tính cực mạnh của họ đã rình sẵn và sẽ giao dịch tới 5000 lệnh /1s để kiếm lời từ khoản chênh rất bé này.
Họ phải có tài nguyên máy móc rất mạnh+đường truyền net tốc độ khủng còn với máy PC cá nhân có lẽ khá khó khăn nếu anh em trader nào làm được thì tốt quá không còn gì bằng.
 
Mình có đọc qua 1 bài viết về các quỹ lớn họ giao dịch theo cách này + họ tận dụng thêm sự chênh lệch giá đầu vào giữa các nhà cung cấp thanh khoản.
Trong 1-2 hay nhiều ngày, đột nhiên rất ngắn chỉ diễn ra trong 1-2s giá mua vào đã thấp hơn giá bán ra của eur do nguồn từ các nhà cung cấp thanh khoản khác nhau, hoặc tình huống arbitrage như trên chẳng hạn. Các siêu máy tính cực mạnh của họ đã rình sẵn và sẽ giao dịch tới 5000 lệnh /1s để kiếm lời từ khoản chênh rất bé này.
Họ phải có tài nguyên máy móc rất mạnh+đường truyền net tốc độ khủng còn với máy PC cá nhân có lẽ khá khó khăn nếu anh em trader nào làm được thì tốt quá không còn gì bằng.
Đồng ý với bác, giao dịch kiểu này phải là các hãng giao dịch siêu cao tần, họ đầu tư giàn máy móc công nghệ hiện đại thuật toán siêu nhanh + tốc độ internet tính bằng nano giây để chớp thời cơ xả một lúc hàng ngàn lệnh riêng lẻ.

Xem đến đây Retail trader có thể nghĩ đến chiến lược khác được rồi đó.
 
Đồng ý với bác, giao dịch kiểu này phải là các hãng giao dịch siêu cao tần, họ đầu tư giàn máy móc công nghệ hiện đại thuật toán siêu nhanh + tốc độ internet tính bằng nano giây để chớp thời cơ xả một lúc hàng ngàn lệnh riêng lẻ.

Xem đến đây Retail trader có thể nghĩ đến chiến lược khác được rồi đó.
Mai mốt 500 anh em TraderViet hùn quỹ làm cái quỹ HFT chơi với thiên hạ
 
Arbitrage 3 bênh là nghiệp vụ không có rủi ro, diễn ra trong thời gian khoảng vài giây, nhưng số vốn bỏ ra cực lớn và tỷ lệ sinh lời cực thấp nếu không sử dụng đòn bẩy. Nghiệp vụ này hiện nay chỉ do hệ thống máy tính đảm nhận, đa số giao dịch xuất phát từ các quỹ và các ngân hàng. Các bác không đủ sức ngồi canh như máy tính đâu.
 
Đã từng nghĩ đấn nhưng quay tay không kịp :D cúng phí cho người ta thôi, phải có hỗ trợ mới chơi được
 
Trên trang pointzero-trading có bán con EA này với tên Triangle Arbitrage, nhưng mình ko hiểu là khi buy EURUSD (dùng USD để mua EUR) , khi chốt lệnh là nó sell EURUSD để trả lại USD cho mình chứ đâu có chuyện từ EURUSD -> GBPUSD -> EURGBP như lý thuyết??? Bà con giải thích giùm mình. Xin cảm ơn.
 
Trên trang pointzero-trading có bán con EA này với tên Triangle Arbitrage, nhưng mình ko hiểu là khi buy EURUSD (dùng USD để mua EUR) , khi chốt lệnh là nó sell EURUSD để trả lại USD cho mình chứ đâu có chuyện từ EURUSD -> GBPUSD -> EURGBP như lý thuyết??? Bà con giải thích giùm mình. Xin cảm ơn.
Con EA này nó kiếm lời từ sàn báo giá nhanh với sàn báo giá trễ thì phải.
 
Tôi nghĩ cách đơn giản nhất và tiết kiệm nhất là đánh cắp máy tính của một pro trader hay bắt cóc họ bắt khai ra bí quyết:p
 
m đã kiếm đc 1 tỷ với pp này trên thị trường cờ nhíp tồ. và đang chờ đợi cơ hội tiếp theo
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 668 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,226 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 281 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên