PepePips
Active Member
- 582
- 5,330
Mình chắc chắn anh em Trader nào cũng biết đến quy luật 2% rủi ro mỗi lệnh. Con số này rất phổ biến và thường được nhắc đến nhiều lần trong các sách Trading nổi tiếng như Market Wizards. Nhìn chung, quy luật 2% là một lời khuyên rất hữu ích, đặc biệt là với các Trader mới. Quy luật 2% sẽ giúp bạn tồn tại lâu dài trong thị trường và giúp bạn tránh xa những thời điểm tồi tệ nhất trong khi trade.
Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với quy luật 2% và 2% rủi ro cũng không phải con số tối ưu cho bất kỳ hệ thống hay phương pháp trade nào.
Bạn cần biết quản lý vốn trong Trading luôn có 2 mặt bù trừ cho nhau: nếu lựa chọn tăng mức rủi ro, bạn phải đối mặt với nguy cơ tài khoản bị thiệt hại nặng nề khi trade thua liên tục nhưng đổi lại bạn sẽ tối ưu hóa lợi nhuận. Ngược lại, giảm mức rủi ro thì bảo vệ tài khoản nhưng lợi nhuận lại giảm sút.
Điều quan trọng nhất khi trade là bạn cần tránh được thời kỳ thua lỗ liên tục (drawdown), hoặc giảm thiểu tối đa rủi ro khi rơi vào thời kỳ đó. Để tính được rủi ro phù hợp cho mỗi lệnh giao dịch, bạn hãy sử dụng bảng tính tại Drawdown calculator.
Sau khi bấm vào và kéo xuống bên dưới, bạn sẽ thấy có một bảng tính như hình:
Ví dụ nếu bạn có hệ thống với win rate là 62%; tỉ lệ risk:reward trung bình của mỗi lệnh giao dịch là 2, chấp nhận mức drawdown cao nhất là 18% tài khoản giao dịch và sử dụng quy luật rủi ro 2% mỗi lệnh. Sau khi trade 1000 lần, xác suất bạn rơi vào drawdown là 8.4%.
Điều này có nghĩa là trong 1000 trade, xác suất bạn gặp drawdown chỉ có khoảng 8.4%. Đây là một con số khá tốt, nhưng hãy nghĩ như thế này: trong 1000 trade, sẽ có một lúc nào đó bạn bị lỗ tới 18% tài khoản. Nếu bạn không chấp nhận được chuyện này (như mình), bạn nên nghĩ đến việc giảm con số 8.4% càng thấp càng tốt.
Giả sử bạn muốn con số 8.4% tụt giảm xuống gần 0%, vì bạn không muốn rơi vào thời kỳ thua lỗ liên tục chút nào. Nếu là thế, bạn cần phải giảm rủi ro mỗi lệnh xuống thấp hơn nữa nếu win rate và các con số khác vẫn giữ y nguyên. Rủi ro lúc này nên là 1.22% mỗi lệnh. Con số này quả thực quá nhỏ và nó có thể làm giảm mức sinh lời của hệ thống giao dịch. Nhưng bạn đừng mắc sai lầm mà nhiều Trader hay gặp phải: từ bỏ một hệ thống giao dịch chỉ vì lợi nhuận kiếm được quá thấp so với mong đợi; hoặc tiếp tục trade với hệ thống giao dịch cũ nhưng dùng mức rủi ro không được phép.
Cả 2 hành động này đều dẫn đến thiệt hại nặng nề khi bạn rơi vào chu kỳ trade thua liên tục, dẫn tới chán nản và từ bỏ trade sớm.
Như vậy, quy luật 2% không phù hợp với tất cả các Trader hay hệ thống giao dịch nào. Trong thực tế, để quản lý rủi ro tốt, bạn nên chọn con số còn thấp hơn 2%, như 1% là một sự lựa chọn hợp lý hơn.
Tuy nhiên, nếu bạn vẫn thấy chưa thuyết phục vì con số 1% là quá thấp. Có một cách khác để bạn tăng mức rủi ro lên cao hơn là thay đổi được winrate và tỉ lệ risk reward trung bình mỗi lệnh trade. Nhưng việc này cũng đòi hòi nỗ lực rất lớn để cải thiện phương pháp giao dịch và kỹ năng trade.
Mình chỉ có một lời khuyên cuối: Trader phải học được cách tồn tại trước khi Trading thành công. Bạn không thể làm được điều đó nếu bạn bị cháy tài khoản... hoặc quá chán nản vì thua lỗ nặng nề.
Xem thêm
>> Rốt cuộc có bao nhiêu ngày để trade trong năm, và vì sao thông tin này cực kỳ quan trọng với Trader?
>> 6 loại đường Moving Average bất kỳ Trader nào cũng nên sử dụng
Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với quy luật 2% và 2% rủi ro cũng không phải con số tối ưu cho bất kỳ hệ thống hay phương pháp trade nào.
Bạn cần biết quản lý vốn trong Trading luôn có 2 mặt bù trừ cho nhau: nếu lựa chọn tăng mức rủi ro, bạn phải đối mặt với nguy cơ tài khoản bị thiệt hại nặng nề khi trade thua liên tục nhưng đổi lại bạn sẽ tối ưu hóa lợi nhuận. Ngược lại, giảm mức rủi ro thì bảo vệ tài khoản nhưng lợi nhuận lại giảm sút.
Sử dụng Drawdown calculator để tính toán rủi ro phù hợp bạn có thể nhận được trong mỗi lệnh
Điều quan trọng nhất khi trade là bạn cần tránh được thời kỳ thua lỗ liên tục (drawdown), hoặc giảm thiểu tối đa rủi ro khi rơi vào thời kỳ đó. Để tính được rủi ro phù hợp cho mỗi lệnh giao dịch, bạn hãy sử dụng bảng tính tại Drawdown calculator.
Sau khi bấm vào và kéo xuống bên dưới, bạn sẽ thấy có một bảng tính như hình:
Ví dụ nếu bạn có hệ thống với win rate là 62%; tỉ lệ risk:reward trung bình của mỗi lệnh giao dịch là 2, chấp nhận mức drawdown cao nhất là 18% tài khoản giao dịch và sử dụng quy luật rủi ro 2% mỗi lệnh. Sau khi trade 1000 lần, xác suất bạn rơi vào drawdown là 8.4%.
Điều này có nghĩa là trong 1000 trade, xác suất bạn gặp drawdown chỉ có khoảng 8.4%. Đây là một con số khá tốt, nhưng hãy nghĩ như thế này: trong 1000 trade, sẽ có một lúc nào đó bạn bị lỗ tới 18% tài khoản. Nếu bạn không chấp nhận được chuyện này (như mình), bạn nên nghĩ đến việc giảm con số 8.4% càng thấp càng tốt.
Giả sử bạn muốn con số 8.4% tụt giảm xuống gần 0%, vì bạn không muốn rơi vào thời kỳ thua lỗ liên tục chút nào. Nếu là thế, bạn cần phải giảm rủi ro mỗi lệnh xuống thấp hơn nữa nếu win rate và các con số khác vẫn giữ y nguyên. Rủi ro lúc này nên là 1.22% mỗi lệnh. Con số này quả thực quá nhỏ và nó có thể làm giảm mức sinh lời của hệ thống giao dịch. Nhưng bạn đừng mắc sai lầm mà nhiều Trader hay gặp phải: từ bỏ một hệ thống giao dịch chỉ vì lợi nhuận kiếm được quá thấp so với mong đợi; hoặc tiếp tục trade với hệ thống giao dịch cũ nhưng dùng mức rủi ro không được phép.
Cả 2 hành động này đều dẫn đến thiệt hại nặng nề khi bạn rơi vào chu kỳ trade thua liên tục, dẫn tới chán nản và từ bỏ trade sớm.
Như vậy, quy luật 2% không phù hợp với tất cả các Trader hay hệ thống giao dịch nào. Trong thực tế, để quản lý rủi ro tốt, bạn nên chọn con số còn thấp hơn 2%, như 1% là một sự lựa chọn hợp lý hơn.
Tuy nhiên, nếu bạn vẫn thấy chưa thuyết phục vì con số 1% là quá thấp. Có một cách khác để bạn tăng mức rủi ro lên cao hơn là thay đổi được winrate và tỉ lệ risk reward trung bình mỗi lệnh trade. Nhưng việc này cũng đòi hòi nỗ lực rất lớn để cải thiện phương pháp giao dịch và kỹ năng trade.
Mình chỉ có một lời khuyên cuối: Trader phải học được cách tồn tại trước khi Trading thành công. Bạn không thể làm được điều đó nếu bạn bị cháy tài khoản... hoặc quá chán nản vì thua lỗ nặng nề.
Xem thêm
>> Rốt cuộc có bao nhiêu ngày để trade trong năm, và vì sao thông tin này cực kỳ quan trọng với Trader?
>> 6 loại đường Moving Average bất kỳ Trader nào cũng nên sử dụng
Theo TradingHeroes
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
