Trò đùa của sự ngẫu nhiên và khuynh hướng xác nhận thái quá mang tên... Trading

[Khánh Trình]

Trong Trading, người ta thường tự ngầm hiểu một quy luật bất thành văn có tên gọi: quy luật số lớn. Người ta tin rằng càng giao dịch với số mẫu lớn thì hệ thống giao dịch của bạn càng xác định chính xác tính hiệu quả của nó. Bài viết này muốn chứng minh điều ngược lại.

Hiện nay, đã có những chương trình cho phép bạn kết hợp các indicator để tự tạo ra hệ thống giao dịch riêng. Giả sử bạn có một số ý tưởng giao dịch và thử áp dụng vào một thị trường nào đó như SPY, Forex, Stock v.v... Sau một số chu kỳ lặp trên dữ liệu giá quá khứ, bạn sẽ có kết quả giao dịch theo hệ thống tương đương với số lần giao dịch. Bên dưới là một hệ thống đã được code và giao dịch trong khoảng 800 lần.

Với nhiều Trader, 800 lần giao dịch là một con số lớn, đủ để bạn thỏa mãn và nghĩ rằng chiến lược giao dịch của bạn đã đủ sức chiến đấu với thị trường. Nhưng cũng có thể bạn là kẻ hoài nghi, muốn số mẫu lớn hơn nữa để kiểm chứng tính hiệu quả của hệ thống giao dịch. Và đây là kết quả của hệ thống sau 100.000 lần trade.

Câu hỏi: quy luật số lớn có quyết định tính hiệu quả của hệ thống giao dịch không?
Câu trả lời là không. Mà chính xác hơn, quy luật số lớn chỉ cho bạn biết gần hơn một chút về hệ thống giao dịch của bạn, nó sẽ trải qua rất nhiều chu kỳ của thị trường: vượt qua thời kỳ biến động giá trồi sụt, thời kỳ biến động giá quá thấp v.v...

Nhưng tiết lộ gây sốc hơn đó là hệ thống giao dịch được nêu trong ví dụ này là hệ thống sử dụng cách tung đồng xu để trade. Xem chi tiết hơn tại đây.

Vậy, cho mình hỏi bạn 1 câu: hệ thống giao dịch mà bạn đang trade có mang tính ngẫu nhiên? Hay chính bạn đang bị lừa bởi sự ngẫu nhiên của thị trường?

Xem thêm

>> Bạn đã có đủ những yếu tố để trade thành công trên thị trường? Đọc để biết nhé!

>> Giao dịch với vùng sideway - nhìn thì dễ nhưng để trade được là điều cực khó

Tham khảo Priceactionlab​

 

[richman2403]

Sự thực tàn nhẫn về cái gọi là trading.

 

[Khánh Trình]

Sự thực tàn nhẫn về cái gọi là trading.

mình đang để câu hỏi mở... cho anh em tự trả lời.

 

[Thợ Săn]

Khi nào 9 phát thua 1 phát thắng vẫn có lời thì hãy trader .

 

[win ichi]

Cái này toán thông kê giải thích được ngay mà. Lựa chọn tham số rồi tính cỡ mẫu sẽ cho ta biết cần phải trade bao nhiêu lần để kiểm chứng pp giao dịch. Khi trading tốt nhất là quên đi winrate, hãy thua nhiều và thắng ít lần thôi. Thua 9 lần thắng 1 lần như @thợ săn nói là chuẩn đấy. Cuối cùng cái ta cần là profit chứ không phải winrate.