Sử dụng volume để theo dấu Bigboy (MM)

Sử dụng volume để theo dấu Bigboy (MM)

Sử dụng volume để theo dấu Bigboy (MM)
Chào anh chị em TraderViet
Có nhiều bạn nhắn tin hỏi về tick volume nên mình post 1 bài cơ bản giúp mọi người sử dụng volume cải thiện kết quả giao dịch. Mình cũng xin nói là công cụ Tick Volume không phải là đũa thần để kiếm tiền ngay trên thị trường, mà phải kết hợp với các công cụ hoặc phương pháp khác để khai thác thế mạnh của nó. Ưu điểm của Tick Volume là không có độ trễ như các indicator khác và nó giúp ích rất nhiều với những người sử dụng PP Price Action để giao dịch.
Mình xin diễn giải trong ví dụ sau đây:
Trước hết anh chị em mở chart khung thời gian lớn như Monthly để nhìn toàn cảnh thị trường, đanh dấu các vùng giá quan trọng
View attachment 103286
Sau đó mở các chart thời gian thấp hơn và cũng đánh dấu:
View attachment 103287
Tiếp tục xem xét mô hình giá:
View attachment 103289

Bắt đầu phân tích Volume + giá
View attachment 103290
Xác định các vùng giá tiềm năng, đánh dấu lại, khi giá tiến vào vùng đó thì mở chart H1 hoặc M15 để theo dõi volume (nên mở chart M15) - Nên giao dịch sau 13h15 (giờ London) tương đương 7h15 tối giờ VN (mùa hè) vì thanh khoản cao và không mất công chờ đợi. Lý do nên tập giao dịch sau 13h15 thì xin đọc từ bài đầu
View attachment 103291
Lên tàu cùng BigBoy
View attachment 103292
Happy trading!
Hay quá anh ơi, hy vọng anh chia sẻ nhiêu hơn ạ.
 
Chào toàn thể anh chị em trong diễn đàn Trader Việt
Công cụ volume trong thị trường FX không dễ dàng phân tích như trong giao dịch chứng khoán vì tính chất phi tập trung của thị trường forex, công cụ volume trong thị trường FX thực chất không phản ánh được bản chất thị trường như chứng khoán. Nhưng đây là công cụ rất tốt để theo dõi hành vi của các MM (BigBoy) cho dù họ cố gắng dấu kín hoạt động không muốn chia sẻ cho các retail trader như anh em chúng ta.
Nhưng cho dù cố gắng ẩn mình trên thị trường thì họ vẫn để lại dấu chân của mình khi tiến hành giao dịch, đó là các vùng giá hoạt động tích cực với volume bất thường.
Như anh em đã biết thì volume trên thị trường FX thực chất là số lần giá giao động trong khoảng thời gian nào đó ( phút, giờ, ngày ...), volume cao bất thường chứng tỏ các tổ chức lớn đang hoạt động tích cực tại khu vực giá đó, khi giá di chuyển khỏi khu vực giá đó thì phe mua hoặc bán đã thất thế và thị trường bắt đầu di chuyển theo lực của phe chiến thắng.
Theo kinh nghiệm của bản thân mình thì chúng ta không quan tâm nhiều đến cây nến tăng hay giảm ngay khi hình thành có volume cao bất thường, mà nên quan sát hành vi giá sau khi thị trường di chuyển khỏi khu vực hoạt động tích cực. Cần lưu ý là giá có phá vỡ vùng sideway hay breakout vùng hỗ trợ hay kháng cự hay không.
Sau khi xuất hiện cây nến có volume bất thường nên đánh dấu khu vực và nhìn lại mô hình giá trong quá khứ để coi giá đang hoạt động trong khu vực nào trên đồ thị.
Anh em có thể sử dụng thêm công cụ Bollingerband để xác định trend, vùng giá bóp lại hay vùng mở rộng....
Công cụ hỗ trợ có thể sử dụng là trendline hoặc các vùng giá đánh dấu bằng khung chữ nhật, hạn chế sử dụng đường kẻ ngang vì dễ làm nhầm lẫn vì giá có tính chất dao động bất thường, khi giá đi vào vùng khung kẻ ngang thì chú ý quan sát volume bất thường.
Tại sao chúng ta phải quan sát trong vùng giá? bởi vì khi các tổ chức lớn giao dịch sẽ có tính định hướng thị trường rất cao vì khối lượng họ chiếm phần lớn trên thị trường, nhưng thị trường forex có rất nhiều cá mập cùng tranh nhau kiếm ăn nên không phải lúc nào thị trường cũng đi ngay theo ý muốn của họ do khối lượng lệnh giao dịch của họ rất lớn nên cần có khối lượng đối ứng đáp ứng đủ khối lượng mua hay bán của họ. Phần này mình sẽ có bài phân tích riêng để không loãng bài.
Phần mở đầu này xin tạm dừng ở đây, nếu anh chị em hứng thú thì mình sẽ giành thời gian hầu chuyện anh chị em tiếp.
Anh chị em có thể nghiên cứu tạm 1 hình ảnh dưới đây và cùng thảo luận.
Happy trading!
View attachment 102488

bạn có nghiên cứu mấy cái này không?
amiro_medium_com_max_436_0_Vr_yfFL5NqkW4iTV_.png
 
bạn có nghiên cứu mấy cái này không?
View attachment 103410
Thực tế thì giữa Tick Volume và Trade Volume có mối tương quan, tuy nhiên nó không cho ta thấy hoạt động rõ ràng của BigBoy ( BB), mà ta chỉ nhìn thấy được hoạt động của giá tại thời điểm đó mà không biết rõ khối lượng thực sự là bao nhiêu.
Hoạt động mua bán của Bigboy ( smart money) trên thị trường nó không diễn ra tại chính xác đỉnh và đáy mỗi chu kỳ giá, mà nó diễn ra khi giá đang chuyển động, giống như ta hãm 1 cái xe đang chạy. Động lực lớn nhất để buộc xe dừng lại không phải ở cuối hành trình mà tại lúc đang có vận tốc hợp lý.
VD BB muốn Sell thì họ sẽ chọn vùng giá, khi giá lên tiệm cận khu vực đó họ sẽ vào lệnh, thị trường gặp lực bán lớn sẽ khựng - giật đột ngột nhưng không dừng lại ngay mà đi từ từ tiếp với các thanh volume lớn, rồi khi sẽ sideway đến hết thanh khoản sẽ dừng lại, khi BB gom đủ hàng thì thanh khoản trên thị trường sẽ rất yếu và không có đủ khối lượng đối ứng. Khi đó BB chỉ cần sử dụng thủ thuật, hoặc 1 khối lượng lệnh nhất định sẽ đẩy thị trường lao dốc - ta có thể nhìn thấy 1 cây tick volume cao bất thường tại khu vực sideway này hoặc ko xuất hiện bất kỳ thanh volume bất thường nào. Thị trường thường đảo chiều tại các vùng giá có tick volume thấp nhất.
Sau khi giá đảo chiều là lúc thị trường bắt đầu hit SL của các trader đu đỉnh càng làm cho lệnh sell ngập thị trường và có thể làm cho thanh tick volume liên tục tăng cao, nhưng chưa chắc đã có lệnh của BB.
Một số trader liên tục nhồi lệnh buy để bình quân giá càng cung cấp nhiều thanh khoản cho nhóm bán BB đủ khối lượng đẩy giá xuống rồi thị trường lại hit SL ...
Tới khu vực nhất định BB thoát lệnh bằng cách Buy làm cho giá liên tục hoạt động để khớp - tick volume tăng cao, nhưng thị trường vẫn đi xuống tới khi hết thanh khoản của BB chỉ còn lại retail trader thì giá sideway.
 
Với diễn biến giá và thanh volume như thế này thì thị trường muốn nói cho chúng ta biết điều gì?
Chú ý các khung kẻ ngang và độ cao thanh volume
Happy trading!
UJ-15.png
 
Với diễn biến giá và thanh volume như thế này thì thị trường muốn nói cho chúng ta biết điều gì?
Chú ý các khung kẻ ngang và độ cao thanh volume
Happy trading!
View attachment 103484
Theo em là thị trường sau 1 thời gian giảm, thì BB muốn đẩy giá lên, với 1 thanh volume cao đi kèm giá tăng mạnh, nhưng đà giảm trước đó làm thị trường chưa đủ thanh khoản để BB gom hàng. Giá giảm về vùng side way. BB tiếp tục gom hàng bằng thanh volume tăng cao bất thường, cùng với thanh giá tăng. Lúc này thị trường lại thiếu thanh khoản nên giá bị lái xuống lại vùng side way.
Cuối cùng là thị trường kiệt sức, với thanh volume tăng cao, nhưng giá đứng yên. Thể hiện phe bán đã hết hàng và giá tăng sau đó
 
Thực tế thì giữa Tick Volume và Trade Volume có mối tương quan, tuy nhiên nó không cho ta thấy hoạt động rõ ràng của BigBoy (BB), mà ta chỉ nhìn thấy được hoạt động của giá tại thời điểm đó mà không biết rõ khối lượng thực sự là bao nhiêu.
Hoạt động mua bán của Bigboy (smart money) trên thị trường nó không diễn ra tại chính xác đỉnh và đáy mỗi chu kỳ giá, mà nó diễn ra khi giá đang chuyển động, giống như ta hãm 1 cái xe đang chạy. Động lực lớn nhất để buộc xe dừng lại không phải ở cuối hành trình mà tại lúc đang có vận tốc hợp lý.
VD BB muốn Sell thì họ sẽ chọn vùng giá, khi giá lên tiệm cận khu vực đó họ sẽ vào lệnh, thị trường gặp lực bán lớn sẽ khựng - giật đột ngột nhưng không dừng lại ngay mà đi từ từ tiếp với các thanh volume lớn, rồi khi sẽ sideway đến hết thanh khoản sẽ dừng lại, khi BB gom đủ hàng thì thanh khoản trên thị trường sẽ rất yếu và không có đủ khối lượng đối ứng. Khi đó BB chỉ cần sử dụng thủ thuật, hoặc 1 khối lượng lệnh nhất định sẽ đẩy thị trường lao dốc - ta có thể nhìn thấy 1 cây tick volume cao bất thường tại khu vực sideway này hoặc ko xuất hiện bất kỳ thanh volume bất thường nào. Thị trường thường đảo chiều tại các vùng giá có tick volume thấp nhất.
Sau khi giá đảo chiều là lúc thị trường bắt đầu hit SL của các trader đu đỉnh càng làm cho lệnh sell ngập thị trường và có thể làm cho thanh tick volume liên tục tăng cao, nhưng chưa chắc đã có lệnh của BB.
Một số trader liên tục nhồi lệnh buy để bình quân giá càng cung cấp nhiều thanh khoản cho nhóm bán BB đủ khối lượng đẩy giá xuống rồi thị trường lại hit SL ...
Tới khu vực nhất định BB thoát lệnh bằng cách Buy làm cho giá liên tục hoạt động để khớp - tick volume tăng cao, nhưng thị trường vẫn đi xuống tới khi hết thanh khoản của BB chỉ còn lại retail trader thì giá sideway.

Chào bạn, cám ơn vì bạn đã trả lời!

Về mặt toán học dữ liệu của tick volume và real volume quan hệ với nhau bởi một góc alpha (tạm gọi, thật ra là cosine của góc alpha), tức là Pearson's r. và mối quan hệ tuyến tính này gần như perfect (nhiều trường hợp). Nhưng mình thật sự không hiểu được tại sao lại có mới quan hệ đó, hầu như cũng không có ai giải thích bạn ạ?? Mình cũng đang tìm hiểu về Market Profile cũng phát sinh vấn đề tương tự.

Thứ nhất tick volume là số lần thay đổi giá trong một phiên giao dịch được chọn lại có quan hệ với real volume.

Thứ nhì số lần thay đổi giá được xác định bằng TPOs cũng có quan hệ với real volume (trong trường hợp này là xét theo volume ở từng mức giá- theo cái perception of value).

Tại sao lại như vậy? Mình đang tìm câu trả lời cho vấn đề này bạn ạ? Nó không giúp make money nhưng giúp ta hiểu rõ hơn bản chất của thị trường???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào bạn, cám ơn vì bạn đã trả lời!

Về mặt toán học dữ liệu của tick volume và real volume quan hệ với nhau bởi một góc alpha (tạm gọi, thật ra là cosine của góc alpha), tức là Pearson's r. và mối quan hệ tuyến tính này gần như perfect (nhiều trường hợp). Nhưng mình thật sự không hiểu được tại sao lại có mới quan hệ đó, hầu như cũng không có ai giải thích bạn ạ?? Mình cũng đang tìm hiểu về Market Profile cũng phát sinh vấn đề tương tự.

Thứ nhất tick volume là số lần thay đổi giá trong một phiên giao dịch được chọn lại có quan hệ với real volume.

Thứ nhì số lần thay đổi giá được xác định bằng TPOs cũng có quan hệ với real volume (trong trường hợp này là xét theo volume ở từng mức giá- theo cái perception of value).

Tại sao lại như vậy? Mình đang tìm câu trả lời cho vấn đề này bạn ạ? Nó không giúp make money nhưng giúp ta hiểu rõ hơn bản chất của thị trường???
Về mặt logic thì Tick volume, Market profile hay Volume profile đều có mối quan hệ với Trade Volume. Nhưng thực tế để tìm ra được câu trả lời là như thế nào thì gần như không có ai trả lời chính xác hoặc chia sẻ vì dù sao thì tất cả các hành động giá trên thị trường đều phụ thuộc Bigboy. Theo bản chất thị trường thì "volume data, by itself, is meaningless", ngay cả các loại đồ thị giá cũng chỉ là cố gắng biểu thị hành vi thị trường về mặt đồ họa - giống như tối lên Bar quậy thấy em nào cũng lung linh nhưng ai biết trong đó em nào ngon thực sự, em nào nát như tương ...
Giao dịch là trò chơi xác suất, retail trader phụ thuộc vào hành vi của Bigboy, ví dụ khi phân tích kỹ thuật và thông tin cho thấy là 1 cặp nào đó sẽ lên, nhưng khi nào lên, lên tới đâu thì retail trader không thể control, thậm chí trước khi pump giá đổ ào ào rồi đột ngột bắn vút lên - rõ ràng đây là hành vi BB can thiệp làm cho giá cùng volume biến động nhưng thị trường lại diễn biến ngược lại ngay sau đó.
Còn về Market profile mình có nghiên cứu 1 thời gian sau thấy khó áp dụng trong forex nên bỏ.
Với Tick volume thì sau nhiều lần thất bại thì mình thấy nó cho nhiều thông tin hơn từ hành vi của BB, món này phù hợp với anh em Day trade ưu bắn tỉa
Bạn thử nghiên cứu số liệu SPDR do BB này cung cấp sau giao dịch coi có tìm được mối quan hệ gì hay không : http://www.spdrgoldshares.com/usa/historical-data/
dowload file excel về sẽ thấy BB này lái thị trường khủng khiếp luôn.
Happy trading!
 
Về mặt logic thì Tick volume, Market profile hay Volume profile đều có mối quan hệ với Trade Volume. Nhưng thực tế để tìm ra được câu trả lời là như thế nào thì gần như không có ai trả lời chính xác hoặc chia sẻ vì dù sao thì tất cả các hành động giá trên thị trường đều phụ thuộc Bigboy. Theo bản chất thị trường thì "volume data, by itself, is meaningless", ngay cả các loại đồ thị giá cũng chỉ là cố gắng biểu thị hành vi thị trường về mặt đồ họa - giống như tối lên Bar quậy thấy em nào cũng lung linh nhưng ai biết trong đó em nào ngon thực sự, em nào nát như tương ...
Giao dịch là trò chơi xác suất, retail trader phụ thuộc vào hành vi của Bigboy, ví dụ khi phân tích kỹ thuật và thông tin cho thấy là 1 cặp nào đó sẽ lên, nhưng khi nào lên, lên tới đâu thì retail trader không thể control, thậm chí trước khi pump giá đổ ào ào rồi đột ngột bắn vút lên - rõ ràng đây là hành vi BB can thiệp làm cho giá cùng volume biến động nhưng thị trường lại diễn biến ngược lại ngay sau đó.
Còn về Market profile mình có nghiên cứu 1 thời gian sau thấy khó áp dụng trong forex nên bỏ.
Với Tick volume thì sau nhiều lần thất bại thì mình thấy nó cho nhiều thông tin hơn từ hành vi của BB, món này phù hợp với anh em Day trade ưu bắn tỉa
Bạn thử nghiên cứu số liệu SPDR do BB này cung cấp sau giao dịch coi có tìm được mối quan hệ gì hay không : http://www.spdrgoldshares.com/usa/historical-data/
dowload file excel về sẽ thấy BB này lái thị trường khủng khiếp luôn.
Happy trading!
cảm ơn bạn nhiều nhé! mình thích trao đổi với các bạn trên đây lắm!
 
Bạn nào biết tiếng anh thì vào đây mà xem giải thích về cách sử dụng orderflow. Volume chỉ là kết quả của việc các bên tham gia thị trường (Banks, institutional traders, retail traders) tham gia thị trường bằng lệnh limit order hoặc market order và sau đấy mới tạo ra executed volume. Nên để hiểu được thị trường thì phải hiểu orderflow trước đã. Và orderflow là lý do có movement của mọi thị trường.
https://www.tradingprobability.com/what-is-order-flow-trading-and-how-to-profit/
 
Bạn nào biết tiếng anh thì vào đây mà xem giải thích về cách sử dụng orderflow. Volume chỉ là kết quả của việc các bên tham gia thị trường (Banks, institutional traders, retail traders) tham gia thị trường bằng lệnh limit order hoặc market order và sau đấy mới tạo ra executed volume. Nên để hiểu được thị trường thì phải hiểu orderflow trước đã. Và orderflow là lý do có movement của mọi thị trường.
https://www.tradingprobability.com/what-is-order-flow-trading-and-how-to-profit/
Cám ơn bạn, article rất hay
 
Thực ra phân tích tick volume không quá khó, chỉ cần anh chị em quan sát kỹ biểu đồ giá sẽ nhận ra những vùng giá tiềm năng để vô lệnh. Mô hình giá hiện tại và quá khứ không phải lúc nào cũng giống nhau, nó tùy thuộc vào kịch bản thị trường.
Nếu anh em có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về phân tích volume xin để lại comment mình sẽ thu xếp 1 buổi offline chia sẻ cho anh chị em. ACE tự trả tiền cafe là được rồi
mình xin 1 vé nhé anh
 
Em tập pt thử EU.
Vùng giá D1 của EURUSD
upload_2019-7-24_10-33-57.png

Về H4 thấy rõ vùng giá này
upload_2019-7-24_10-35-40.png

Về H1 ta quan sát thấy giá đang tích luỹ và volume thấy volume đang giảm dần khi gần tới vùng cản D1.
upload_2019-7-24_10-42-41.png

Bắt đầu quan sát volume từ khúc này.

Em pt như vậy được không bác Antony góp ý dùm em với nhé.
Em cám ơn.
 
Em tập pt thử EU.
Vùng giá D1 của EURUSD
View attachment 104349
Về H4 thấy rõ vùng giá này
View attachment 104350
Về H1 ta quan sát thấy giá đang tích luỹ và volume thấy volume đang giảm dần khi gần tới vùng cản D1.
View attachment 104352
Bắt đầu quan sát volume từ khúc này.

Em pt như vậy được không bác Antony góp ý dùm em với nhé.
Em cám ơn.
Rồi mồi xem có buy lên được không. hehe
upload_2019-7-24_14-18-44.png
 
Bạn nào biết tiếng anh thì vào đây mà xem giải thích về cách sử dụng orderflow. Volume chỉ là kết quả của việc các bên tham gia thị trường (Banks, institutional traders, retail traders) tham gia thị trường bằng lệnh limit order hoặc market order và sau đấy mới tạo ra executed volume. Nên để hiểu được thị trường thì phải hiểu orderflow trước đã. Và orderflow là lý do có movement của mọi thị trường.
https://www.tradingprobability.com/what-is-order-flow-trading-and-how-to-profit/
Cám ơn bạn đã có bài viết rất bổ ích.
Chúng ta giao dịch trên thị trường ngoại hối thức ra là đang đánh cược giá lên hay giá xuống chứ bản thân khối lượng giao dịch của retail traders như muối bỏ biển.
Order flow hay order book/ SSI snapshot là cách nói chung cho khối lượng chờ mua/ bán trên market (limit - stop), nhưng đó chỉ là con số riêng lẻ của các brokers khác nhau nên không đại diện cho khối lượng lệnh chờ thực trên thị trường. Trên thị trường có rất nhiều webpage cung cấp chỉ số này:
- https://www1.oanda.com/forex-trading/analysis/labs/
- https://fxssi.com/tools/
- https://www.fxcmapps.com/apps/marke...43.1046248320.1563956956-726591926.1563956956

Position - Oanda.png


Ngoài ra còn có https://www.forexfactory.com/
https://www.myfxbook.com/community/outlook
Các website này tổng hợp các vị thế giao dịch của các retail traders nhỏ lẻ của các real account được đăng ký.
Các thông tin này giúp cho chúng ta thây được các lệnh giao dịch của các retail traders và thường thì các lệnh giao dịch đang đi ngược hướng thị trường.

Position.png


VD như trên FF và Myfxbook cho thấy cặp EURUSD đang được retail traders mua nhiều vượt trên 90% thì có nghĩa là có tới 90% khối lượng giao dịch là Buy dựa trên thống kê các real account được đăng ký của website đó. Thực tế hiện tại giá đang đi xuống như vậy các Bigboy đang đánh xuống.
Vậy làm sao để sử dụng các số liệu này cải thiện kết quả giao dịch và có ngon ăn không thì cần có cái nhìn tổng quan thị trường và động thái thực sự của BB. Vì các số liệu từ các website khác nhau chỉ phản ánh trạng thái tài khoản của các thành viên website đó mà không đại diện cho cả thị trường. Mà BB thì chiếm tới trên 90% khối lượng giao dịch nên chỉ có họ mới đủ sức lái thị trường, và việc tìm kiếm dấu vết BB để lại trên thị trường sẽ quyết định việc giao dịch lời hay lỗ.
Như đã nói ở các bài trên việc chỉ dựa trên 1 chỉ số Tick Volume không thể xác định chính xác động thái BB mà chỉ nhìn thấy khu vực hoạt động tích cực của giá, việc xuất hiện thanh volume cao bất thường cộng với việc phân tích đồ thị : trend, accumulate zone, confluence zone... sẽ cho cái nhìn dễ hơn để phát hiện sớm hướng đi của thị trường giúp ta tăng khả năng cược thành công.
Các anh chị em nên luyện tập nhiều hơn để tránh việc gồng lệnh hay hạn chế thua lỗ.
Happy trading!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 84 Xem / 3 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 533 Xem / 28 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 164 Xem / 12 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 1,359 Xem / 2 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên