Bắt đỉnh đáy với cây nến có thân dài trong Price Action

Bài này sẽ là 1 chiến lược Price Action vận dụng cây nến có thân dài để bắt đỉnh đáy. Dông dài chi vô thẳng vấn đề luôn anh em.

Setup nến thân dài trong Price Action

Mình đã từng đọc qua 1 ý tưởng trading rất đơn giản:

• Nếu nến đóng cửa tăng: Buy;
• Nếu nến đóng cửa giảm: Sell.

Nó đơn giản 1 cách ngu ngốc, có lẽ là chiến lược giao dịch đơn giản nhất mình từng biết. Lợi thế của nó chỉ đơn giản là mua khi thị trường đang tăng và bán khi thị trường đang giảm. Đó là một lợi thế tốt, nhưng nó thiếu 1 thứ.

Đó là chất lượng. Setup như thế này chất lượng vẫn còn quá thô sơ, và nó cần 1 bộ lọc mang tính ít ngẫu nhiên hơn là 1 cây nến. Việc của chúng ta là cải tiến ý tưởng này thành 1 hệ thống giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.

Hình dưới đây là toàn bộ ý tưởng của chúng ta:



Nến đầu là nến tín hiệu, nến thứ 2 là nến vào lệnh.

Với lệnh buy, nến đầu tiên phải là 1 nến tăng có thân lớn. Ngược lại với lệnh sell, nến đầu phải là nến giảm lớn. Đây gọi là cây nến tín hiệu. Thay vì vào lệnh ngay tại cây nến tăng hoặc giảm đầu tiên, ta đợi thị trường hình thành xong cây nến tiếp theo và CHỈ BUY khi nến tiếp theo này đóng cửa cao hơn đỉnh của nến trước; hoặc CHỈ SELL khi nến tiếp theo đóng cửa thấp hơn đáy nến trước. Dừng lỗ đặt tại đáy cây nến vào lệnh buy; hoặc đỉnh cây nến vào lệnh sell.

Các nến đóng cửa bên trong toàn bộ chiều dài của nến tín hiệu được gọi là nến trung lập (null), ta quyết định đứng ngoài và chờ đợi 1 sự phá vỡ khỏi đỉnh hoặc đáy của nến tín hiệu rồi mới vào lệnh, tuỳ thuộc là phá bên nào.

Ví dụ lệnh buy:



Nến tăng khoanh tròn đầu tiên là nến tín hiệu, ta chưa vào lệnh tại nến này. Ngay sau nó là 1 nến đóng cửa cao hơn đỉnh, vào buy ngay sau khi nến này đóng cửa. Tất cả các nến tăng sau đó chỉ cần đóng cửa cao hơn rõ ràng so với đỉnh nến đứng trước nó thì ta có thể buy nhồi lệnh. Và dời dừng lỗ của tất cả các lệnh trước đó lên vị trí dừng lỗ của cây nến vào lệnh mới nhất. Để ý 2 cây nến chỉ đường cam là các nến null, ta đợi giá phá lên được đỉnh của nến lớn trước và đóng cửa mới buy tiếp. Nến đen cuối đóng cửa thấp hơn đáy nến trước, cũng là thoát toàn bộ các lệnh buy.

Tương tự với lệnh sell:



Nến giảm đầu tiên là nến tín hiệu. Các nến tiếp theo thoả điều kiện đóng cửa thấp hơn đáy nến trước nên đều có thể sell nhồi lệnh. Các nến null đóng cửa bên trong range nến lớn trước. Nến tăng mạnh kết thúc chuỗi lệnh sell của ta.

Vậy vẫn chưa đủ đâu anh em, phải thêm vài bộ lọc vào nữa. Trade kiểu này chết chắc.

Cây nến có thân dài - Chiều dài của thân nến tín hiệu

Cách chính xác nhất để đo được chiều dài của 1 cây nến 1 cách tương đối là so sánh chiều dài nến đó với trị số ATR hiện tại. Như vậy mới biết được là nến nào dài 1 cách có ý nghĩa hay không.

Giả dụ ATR hiện tại là 50 pip:

• Nếu nến tín hiệu có thân dài 50 pip, tức thân nến = 100% ATR
• Nếu nến tín hiệu có thân 25 pip, tức thân nến = 50% ATR
• Nếu nến tín hiệu có thân 80%, tức thân nến = 160% ATR.

Dưới đây là biểu đồ thống kê: trục ngang là % thân nến so với ATR; cột dọc là số lượng trade. Cột đỏ là dừng lỗ, xanh là thành công. Để ý chỉ cần thân nến bằng 21.1% ATR trở lên là tỷ lệ thắng cao hơn rồi.



Như vậy chỉ chọn các nến tín hiệu có thân lớn hơn hoặc bằng 21.1% ATR hiện tại.

Cây nến có thân dài - Lọc xu hướng bằng đường MA

Cái này rất đơn giản nhưng lại tăng xác suất thắng rất tốt. Chỉ buy khi giá nằm trên MA và sell khi giá nằm dưới MA. Chọn thông số thế nào thì tuỳ phong cách và khung thời gian.

Cây nến có thân dài - Trade khung thời gian lớn

Khung thời gian ý nghĩa rất lớn tới khả năng thành công của hệ thống. Với 1 chiến lược chỉ dựa vào nến, khung ngày (D1) là tối ưu nhất. Do sự phá vỡ đỉnh đáy của 1 ngày giao dịch có giá trị hơn nhiều so với phiên 4 giờ hoặc 1 giờ.

Như vậy với 1 chiến lược đơn giản và 3 bộ lọc đơn giản, ta hoàn toàn có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn, với điều kiện quản lý vốn chặt và tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện. Anh em thấy hay thì THẢ TIM và COMMENT nhé, đừng xem chùa. Xin Cảm Ơn !!!