Một số loại thuật toán giao dịch - Algo trading - tiếp theo

Tại bài viết trước (Giao dịch với thuật toán và những phương pháp thuật toán được dùng nhiều) anh em đã cùng tìm hiểu một số thuật toán giao dịch - algo trading - phổ biến như #arbitrage ,giao dịch trước khi chỉ số quỹ tái cân bằng, #mean reversion , #scalping thì hôm nay, bài viết này sẽ đề cập thêm 1 số loại thuật toán algo trading khác được sử dụng phổ biến trong giới trader dùng thuật toán:

Thuật toán Giao dịch theo xu hướng (trendfollowing)

Xu hướng thường được hình thành sau 1 giai đoạn sideway, vì vậy, những thuật toán giao dịch theo xu hướng - hay còn gọi là algo followtrend, sẽ thường đánh breakout. Nó thường sẽ đặt lệnh chờ mua khi giá phá đỉnh sau n ngày sideway (với n là thông số do người viết thuật toán đưa vào và đã backtest thành công), đặt dừng lỗ dưới m ngày nào đó và chốt lời tùy ý theo phương pháp.

Thuật toán Đánh tin (news trading)

Con algo đánh tin tất nhiên được kết nối với 1 nguồn tin cực xin nào đó (mua riêng hoặc mua từ các dịch vụ chuyên nghiệp như Bloomberg..). Sau khi tin ra, nó sẽ xử lý thông số và quyết định vào lệnh theo hướng tốt hoặc xấu mà nó phân tích dựa trên biến số đã được nhập liệu trước đó. Tốc độ vào lệnh của nó là cực nhanh, đánh khối lượng cực lớn để chạy trước thị trường, ăn mảnh vài pips hoặc ôm lệnh nếu ngon lành.

Thuật toán dựa trên Tâm lý thị trường (Market Sentiment)

Con algo này sẽ quét các mạng xã hội như Facebook, Twitter hoặc các trang phân tích hàng đầu, có nhiều người viết bài nhân xét nhằm đánh giá xu hướng hiện tại của tâm lý thị trường (#phân tích market sentiment), từ đó khuyến nghị hoặc đặt lệnh.

Thuật toán HFT - #high frequency trading

Cái này thì hiện đã nổi tiếng giang hồ rồi. Đây là một thuật toán giúp các quỹ lớn chạy trước các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thuật toán HFT sẽ chạy lệnh mua/bán trước trader và bán/mua ngược lại cho trader và ăn 1 khoản rất nhỏ. Tuy nhiên, do đánh khối lượng lớn nên HFT thường kiếm được khá nhiều tiền.

Tham khảo thêm về HFT

• Phương pháp giao dịch giúp các quỹ đầu tư Mỹ kiếm bộn tiền
• Chỉ thua 1 ngày trong số 1238 ngày giao dịch liên tục, quỹ này đã tìm được bí kíp trading rồi chăng?
• Sách về HFT - Cuộc nổi dậy ở Phố Wall

Thuật toán Chia nhỏ khối lượng

Con Algo này giúp không làm "kinh động" thị trường khi một Ngân hàng, tổ chức lớn hoặc Trùm quỹ nào đó ra tay. Ví dụ thay vì mua 1 lần 10.000 lot vàng, nó sẽ chia nhỏ mỗi lần vào 1 ít, làm cho thị trường khỏi rúng động. Nếu thị trường rúng động thì bọn HFT nó nhảy vào trước và đẩy giá đi, khiến các ông lớn không mua được giá như ý.

Trên đây là vài thuật toán mà các quỹ thường dùng để chế Algo nữa. Nếu có thêm thông tin thì mình sẽ viết thêm cho anh em. Chúc anh em TraderViet sớm có ý tưởng để chế được 1 con Algo vợ 2 như ý.