[Quản trị tiền] Áp dụng phương pháp tỷ lệ cố định của Ryan Jones cho tài khoản nhỏ

[Quản trị tiền] Áp dụng phương pháp tỷ lệ cố định của Ryan Jones cho tài khoản nhỏ

[Quản trị tiền] Áp dụng phương pháp tỷ lệ cố định của Ryan Jones cho tài khoản nhỏ

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,446
34,773
Ryan Jones được ca ngợi bởi Larry William như là một trong những người giúp ông tạo ra cuộc cách mạng trong quản trị tiền. Như đã nói ở trong bài viết trước, phương pháp Phần Trăm Rủi Ro Cố Định có nhược điểm là các nhà đầu tư với tài khoản nhỏ phải chờ đợi rất lâu để tăng quy mô vị thế. Ước tính với quy mô tài khoản 1 tỷ đồng, họ phải kiếm khoản lãi 100% mới tăng được quy mô vị thế giao dịch. Vì thế, Ryan Jones đã phát hiện ra cách thức quản trị tiền mới để “kích tài khoản nhỏ”, giúp nó nhanh chóng đạt được lợi ích của quản trị tiền.

Chi tiết phương pháp của Ryan Jones nằm trong cuốn sách The Trading Game. Ở đây là một hướng dẫn sơ bộ về cách áp dụng và quan điểm của Ryan Jones về cách phối hợp giữa các chiến lược quản trị tiền.

Bạn phải có các thông số sau
  • Số lượng hợp đồng đang giao dịch hiện tại. Vấn đề số lượng hợp đồng khi áp dụng vào TTCK không được thảo luận ở đây.
  • Quy mô vốn hiện tại.
  • Delta: Nghĩa là sự thay đổi. Đây là biến số quan trọng của Ryan Jones. Delta là một hằng số không đổi. Ryan Jones đề nghị sử dụng Delta bằng một nửa Drawdown mà bạn đang gặp phải. Delta là biến số giúp bạn tăng quy mô vị thế giao dịch (số hợp đồng). Ví dụ, nếu bạn đang giao dịch 2 hợp đồng. Với Delta bằng 40 triệu. Bạn sẽ chuyển sang giao dịch 3 hợp đồng, tức tăng thêm 1 hợp đồng khi nào tài khoản tăng thêm mức Delta là 40 triệu. Tương tự như thế, bạn sẽ chuyển sang giao dịch 4 hợp đồng (từ mức 3 hợp đồng) nếu như tài khoản tăng thêm 40 triệu nữa.
  • Công thức để xác định quy mô vốn tiếp theo nhằm chuyển sang quy mô giao dịch mới là
Quy mô vốn hiện tại + Số lượng hợp đồng hiện tại * Delta
Bảng Excel dưới là ví dụ minh họa cho tài khoản 1 tỷ đồng và đang giao dịch 2 hợp đồng với Delta bằng 40 triệu. Lúc này, quy mô vốn tiếp theo = 1 tỷ + (2 x 40 triệu)= 1,080 triệu.

Không cần phải áp dụng bảng Excel, bạn có công thức sau để tính mức lợi nhuận tăng thêm cần thiết để chuyển sng quy mô giao dịch mới.

(Số lượng hợp đồng hiện tại x Số lượng hợp đồng hiện tại – số lượng hợp đồng hiện tại)/2 và sau đó nhân với Delta

1.png

Áp dụng công thức trên bạn dễ dàng tính được mức lợi nhuận tăng thêm cần thiết để gia tăng quy mô vị thế giao dịch từ 2 hợp đồng lên 3 hợp đồng, và sau đó là 4, 5, hoặc 6 hợp đồng.

Giả sử rủi ro cho mỗi hợp đồng là 10 triệu, thì % rủi ro của tổng tài khoản ở mỗi quy mô giao dịch được trình bày ở cột cuối. Đợt giản lấy 10 triệu x số lượng hợp đồng giao dịch, sau đó chia cho tổng quy mô vốn hiện tại.

Bạn thấy đấy, khi ở mức 4 hợp đồng, rủi ro cho mỗi giao dịch là 2.86% và đạt đỉnh. Sau khi tiếp tục tăng quy mô vốn lên, rủi ro cho mỗi lượt giao dịch giảm xuống. Khi tài khoản chạm mức gần 6 tỷ đồng, bạn có thể chuyển sang sử dụng phương pháp Rủi Ro Phần Trăm Cố Định để được hưởng lợi ích của Geometric Profit.

Đây chính là quan điểm của Ryan Jones. Không có chiến lược quản trị tiền nào tối ưu nhất mà chỉ có chiến lược nào phù hợp ở từng giai đoạn. Nhược điểm của phương pháp Fixed Ratio là không tính đến Risk of Ruin. Đối với tài khoản nhỏ, bạn có thể tạm thời giảm bớt ưu tiên mục tiêu này để sử dụng phương pháp Fixed Ratio nhằm tăng nhanh quy mô giao dịch. Nhưng khi tài khoản đủ lớn, có thể chuyển sang các phương pháp Rủi Ro Phần Trăm Cố Định để kiểm soát chặt Risk of Ruin.

Nguồn: Chiemtinhtaichinh
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
hơi khó hiểu nhưng rất cần thiết để nghiên cứu, cảm ơn chia sẻ.
 
Có nghĩa là lệnh giao dịch tăng %/1 lệnh/vốn tài khoản lên nếu như đc 1 tới 2 lệnh win ban đầu đúng ko nhỉ?
Ví dụ 2 lệnh đầu win mỗi lệnh 2%/vốn tài khoản, lệnh thứ 3 tăng lên winrate 3-4%/tài khoản/1 lệnh. Đây là trong TH tác giả ko nói tới lệnh thua thì có vẻ đơn giản quá.
Tăng quy mô đầu tư khi đúng (tức tài khoản tăng) và giảm quy mô đầu tư khi sai (tức khi tài khoản giảm).
Em chém tí :D Mong các cao nhân chỉ giáo! E vẫn thích tỉ lệ RR cao hơn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tức là muốn tăng tk nhanh thì phải nhồi lệnh đúng hướng. Trúng song thì tk tăng nhanh. Rủi ro là tỉ lệ trúng song dài ko cao và khi nhồi thì rủi ro tăng them 1 chút
 
"Delta: Nghĩa là sự thay đổi. Đây là biến số quan trọng của Ryan Jones. Delta là một hằng số không đổi. Ryan Jones đề nghị sử dụng Delta bằng một nửa Drawdown mà bạn đang gặp phải. Delta là biến số giúp bạn tăng quy mô vị thế giao dịch (số hợp đồng)."
Chỗ này e không hiểu, delta vừa có thể là hằng số vừa là biến số?
Cả bài khó hiểu, e phải xem lại trình độ của mình
 
Mình nghĩ là không nên máy móc quá.
Như trên dịch giả nêu thì Delta gọi là biến số vì mỗi người sử dụng có thể sẽ chọn những giá trị Delta là khác nhau. Còn nó là hằng số vì trong quá trình sử dung của người đó thì số Delta này luôn là cố định. Với Ryan Jones thì ông ta chọn Delta bằng 1/2 Drawdown. Vậy thôi. Những lựa chọn này là theo kinh nghiệm của Ryan Jones, nó cho thấy có hiệu quả, phù hợp với thị trường mà ông ta giao dịch.
Nếu muốn hiểu chính xác tác giả thì nên tìm bản gốc tiếng Anh mà đọc. Nhiều khi người dịch Việt hóa dễ gây ra hiểu sai nghĩa.
 
bác nào diễn giải cho Forex tính theo số lot giúp em với. em cảm ơn
Giả sử bạn có tài khoản trade là 1000$, rủi ro bạn chấp nhận trên mỗi giao dịch là 2%, tương đương 20$/ giao dịch, số pip cố định cắt lỗ là 20 pip/ giao dịch, suy ra khối lượng đặt lệnh với tài khoản 1000$, rủi ro 2%, cố định 20 pip là 0.1 lot. Hằng số cố định ở đây là 2% rủi ro và 20 pip, Biến số là vốn và khối lương sẽ thay đổi, ví dụ lên 2000$ thì khối lượng là 0.2lot, 4000$ khối lượng 0.3 lot. Tùy theo chiến lược giao dịch mỗi người, có thể % rủi ro là 2,3,4,5 hoặc pip mất là 30. 40 .50.Đây là bài toán quản lý rủi ro cơ bản.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 529 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,216 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 487 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên