Mastering the trade J.Carter - Phần 22: Các quy tắc giao dịch với gap

Mastering the trade J.Carter - Phần 22: Các quy tắc giao dịch với gap

Mastering the trade J.Carter - Phần 22: Các quy tắc giao dịch với gap

g1nt4ma

Active Member
5,497
12,357
Điều kì diệu về premarket volume*?

Điều tuyệt vời về gap là nó giống như một cái cửa sổ mở, và giống như những cái cửa sổ khác, đến lúc nào đó, nó sẽ bị đóng lại. Điểm mấu chốt ở đây là, có thể dự đoán chính xác gap sẽ được lấp vào ngày nào. Một điều quan trọng cần nghiên cứu ngoài khoảng gap là điều kiện thị trường tạo ra khoảng gap đó. Lý do tạo ra khoảng gap chỉ là chuyện vặt. Thu nhập tăng cao bất ngờ, các mối đe dọa khủng bố, thông báo tiếp quản, báo cáo kinh tế, mỗi sáng thị trường bị bắn phá với cả mớ tin tức. Vấn đề không nằm ở đám tin tức đó, mà quan trọng là cách thị trường phản ứng với các tin tức đó như thế nào. Để hiểu làm thế nào thị trường thực sự phản ứng với các tin tức, tất cả những gì bạn cần là nhìn vào premarket volume (giao dịch trước khi thị trường mở cửa).

Ngoài các gap do tin tức, nằm ngoài mục đích nghiên cứu của chúng ta, còn có các professional gap được thiết kế để loại các trader nhỏ lẻ ra khỏi thị trường. Điều này xuất hiện khi Dow gap up 100 point và sau đó giao dịch trong khoảng hẹp đến hết ngày. Động thái căn bản đã xuất hiện trước khi thị trường mở cửa. Các chuyên gia đã có vị thế có lãi trong khi các trader bình thường bị bỏ lại mà không có cơ hội tham gia vào chuyển động của thị trường. Tôi nhắc lại, premarket volume có thể cho trader biết giá sẽ có khả năng cao quay lại để lấp đầy khoảng gap ngay trong ngày nó được tạo ra hay không. Professional gap với volume trước đó cao có thể cần cả tuần để được lấp đầy. Phổ biến hơn là gap tạo ra do phản ứng với tin hoặc do cá mập đi săn. Những khoảng gap này được tạo ra với premarket volume trung bình hoặc thấp, bị lấp nhanh chóng và có thể rất mờ nhạt.

Câu hỏi là, nếu tôi bỏ qua lý do hình thành gap, thì tôi cần quan tâm đến vấn đề gì để quyết định vào lệnh hay không? premarket volume, phải không? Hành động quan trọng tôi cần quan sát là khối lượng giao dịch của một nhóm cổ phiếu đặc biệt, thường là những tên tuổi lớn hiện tại. Khi tôi viết cuốn này lần đầu năm 2005, tôi sẽ theo dõi KLAC (KLA-Tencor Corp.), MXIM (Maxim Integrated Products Inc.), NVLS (Novellus Systems Inc.) và AMAT (Applied Materials Inc.). Tôi thích những cổ phiếu này vì ở premarket nó được giao dịch điên cuồng bởi cả các trader cá nhân lẫn các nhà quản lý các quỹ. Đến hôm nay tôi thay thế những cổ phiếu này bằng AAPL (Apple), GOOG (Google), PCLN (Priceline), BIDU (Baidu), and AMZN (Amazon), những cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Mười năm sau, nhóm này có thể thay đổi nhưng khó có thể tưởng tượng được APPL và AMZN rời khỏi danh sách này (anh dự đoán chuẩn đó John, đến giờ chỉ thêm thằng FB thôi).

Mặc dù đám cổ phiếu này không phải là một phần của Dow, nó vẫn cung cấp một bản đồ rõ ràng về cách thị trường xử lý một tin tức cụ thể được đưa ra trong ngày. Nếu khối lượng của đám này lớn, khi đó rõ ràng là thị trường quan tâm nghiêm túc đến những tin tức này. Nếu volume của đám này nhỏ, điều này khá phổ biến, khi đó thị trường không hứng thú với tin tức hoặc thường là đã pricing đám tin này. Vào những ngày này, gap có cơ hội rất cao sẽ bị lấp ngay trong ngày nó được tạo ra. Những thứ tôi tìm kiếm là premarket volume của đám cổ phiếu này lúc 9:20 sáng, 10 phút trước khi thị trường truyền thống mở cửa. Phiên Premarket mở cửa lúc 8:00 sáng, nên những dữ liệu trong 1h20 phút này rất có giá trị trong giao dịch. Nếu đám cổ phiếu này được giao dịch ít hơn 30k cổ phiếu mỗi loại, gap (up hoặc down) có xấp xỉ 85% cơ hội được lấp trong ngày. Tuy nhiên, nếu volume nhảy lên 50k cổ phiếu mỗi loại, gap chỉ có khoảng 60% cơ hội để lấp đầy trong ngày. Vào những ngày đặc biệt này, giá có đến 85% quay lại điểm giữa của gap do đó tôi cần tính đến điều này và điều chỉnh target của tôi cho phù hợp. Ví dụ, nếu gap của chỉ số Dow là 50 point và premarket volume trung bình, khi đó target của tôi là 25 point từ điểm entry thay vì full gap 50 point. Cuối cùng, nếu premarket volume nhảy lên hơn 70k cổ phiếu mỗi loại, cơ hội để lấp gap trong ngày giảm xuống còn 30%. Đây là những ngày thường liên quan đến cá mập cá voi nên tôi bỏ qua, đứng nhìn và chờ đợi một setup khác xuất hiện.

Những mẫu hình này cho các điều kiện thị trường “bình thường”. Khi tôi viết những điều này năm 2011, thị trường đã giao động rất mãnh liệt, và tôi đã phải tăng co số này lên gấp đôi, đặc biệt là cho cổ phiếu APPL. Một cách để phát hiện các mức này là nhìn vào chỉ số $VIX. Vài tháng trước, $VIX được giao dịch quanh mức 20.00, hiện tại được giao dịch ở mức 40.00, nghĩa là mức độ biến động đã lớn hơn – gấp đôi. Do đó, mức volume của đám cổ phiếu dẫn dắt cũng cần phải tăng gấp đôi. Nhìn vào mức giao dịch $VIX bạn sẽ có thể tính được số volume bạn cần một cách tương đối. Nếu nó được giao dịch ở mức 60.00, bạn cần gấp ba số volume, nếu ở mức 10.00 bạn cần giảm đi một nửa. Tại sao premarket volume lại có hiệu quả? Hãy nghĩ giống như bạn đang lái xe lên đồi với chiếc xe hết xăng và với chiếc xe đầy xăng. Nếu market thực sự muốn đi lên, thì sẽ có khối lượng thực sự đáng kể đi vào thị trường để đẩy chiếc xe (thị trường) lên và vượt qua đồi. Còn với khối lượng giả thì nó sẽ sớm hết xăng và tụt xuống. Hãy bỏ qua tin tức, hãy theo dõi dòng tiền.

table 7.1.png

Bảng 7.1 minh họa cách tôi sử dụng những thông tin nào vào iệc giao dịch như thế nào.
Có nhiều ngày, khi ba trong số các cổ phiếu này đang giao dịch dưới 30.000 cổ phiếu và một cổ phiếu khác sẽ giao dịch 95.000 cổ phiếu. Trong những trường hợp này, trước tiên tôi sẽ kiểm tra xem liệu có tin tức cụ thể về cổ phiếu đó hay không. Nếu có, tôi sẽ ném nó ra. Nếu không có, thì tôi sẽ lấy trung bình, gọi đây là khoảng gap vừa phải, và chơi theo nó - có nghĩa là mục tiêu của tôi trong nửa đầu sẽ là 50% khoảng gap thay vì giữ toàn bộ vị thế cho full gap. Đối với các khoảng gap trung bình, tôi dời điểm dừng lỗ ban đầu, ngay cả khi tôi thoát một nửa vị thế của mình.

Những ngày tốt nhất trong tuần để thực hiện giao dịch này là gì?

Chúng tôi giữ một tab trên dữ liệu thô về gap, nghĩa là phần trăm thời gian mà một khoảng gap được lấp đầy, bất kể khoảng cách lớn như thế nào hoặc premarket volume là bao nhiêu. Chỉ cần sạch sẽ, thô, đó là dữ liệu của nó.

table 7.2.png

Trong Bảng 7.2, các dữ liệu này được sắp xếp theo ngày trong tuần và cho biết tỷ lệ phần trăm thời gian thị trường lấp đầy khoảng gap mở của họ vào cùng ngày mà chúng được tạo.​

Theo các chứng cứ từ các dữ liệu này, các gap trong chính chúng có xác suất rất cao được lấp đầy vào cùng ngày mà chúng được tạo. Nếu một người có thể có được tỷ lệ cược tương tự tại bàn blackjack, Las Vegas sẽ đóng cửa sau ba tháng nữa. Điều đó nói rằng, điều quan trọng cần lưu ý là Thứ Hai là những ngày có tỷ lệ lấp đầy khoảng trống thấp nhất. Lý do chính cho điều này là hầu hết các breakaway gap xảy ra vào Thứ Hai, có rất nhiều vấn đề phát sinh vào cuối tuần. Vào thứ Hai, tôi thường bỏ qua gap; Trên thực tế, tôi thường bỏ qua giai đoạn đầu tuần để thị trường ổn định trước khi tôi bắt đầu tìm kiếm các thiết lập.

Cuối cùng, tôi đã nhận thấy rằng ngày hết hạn (Thứ Sáu thứ ba hàng tháng) và ngày giao dịch đầu tiên của tháng có xác suất thấp, trong khoảng 55 đến 60 phần trăm. Tôi thường bỏ qua việc lấp gap trong hai ngày này. Ngoại lệ duy nhất là nếu premarket volume rất thấp. Điểm mấu chốt là nếu premarket volume trở nên khó hiểu và một trader không hiểu được việc đọc vào bất kỳ ngày nào, tỷ lệ thắng vẫn còn đó và giao dịch đáng để thực hiện.

Các quy tắc giao dịch cho gap?

Quy tắc giao dịch cho Gap down (Gap up ngược lại)

Bộ quy tắc này cho gap down dựa trên gap + premarket volume thấp. Nếu volume vừa phải, thì tôi vẫn sẽ buy, ngoại trừ việc tôi sẽ giảm một nửa vị thế của mình khi thị trường đạt đến mức giá 50% của gap. Nếu premarket volume cao, thì tôi bỏ qua thiết lập giao dịch này. Hãy nhớ rằng, đây là một trò chơi mờ dần. Tôi sẽ buy với down và short với gap up. Đây là bộ quy tắc dành cho gap:

1. Trước tiên tôi thiết lập một biểu đồ gap đặc biệt trong ngày, bắt đầu thu thập dữ liệu vào lúc 9:30 sáng và dừng lại lúc 4:15 chiều. Điều này là để tôi có thể xem các khoảng gap. Những khoảng trống này sẽ không xuất hiện trên các biểu đồ mang dữ liệu có giá trị trong 24 giờ hoặc như dữ liệu phiên trên các thị trường tương lai.
2. Khoảng cách phải có ít nhất 10 point YM hoặc 1 point ES nếu không tôi sẽ bỏ qua.
3. Nếu khoảng cách lớn hơn 70 point YM hoặc 7 point ES, tôi chú ý cẩn thận đến premarket volume. Hầu hết các khoảng gap bị lấp là những khoảng gap lớn. Tuy nhiên, nếu premarket volume thấp đến trung bình, tôi vẫn sẽ vào lệnh.
4. Với một gap down, khi thị trường giao ngay (cash market – spot market) thông thường mở cửa lúc 9:30 sáng, tôi mua YM hoặc ES tại giá thị trường. DIA và SPY cũng có thể được sử dụng. Thực ra thì thị trường nào cũng không quan trọng, mà chỉ có hai ngoại lệ: Đầu tiên, nếu một trong những cổ phiếu trong Dow bị loại khỏi vòng chiến, thì tôi sẽ giao dịch gap trong S&Ps. Điều này có nghĩa là nếu một cổ phiếu như IBM tăng 10 điểm về thu nhập, thì chỉ số này sẽ bị loại ra khỏi thị trường và cả chỉ số Dow cũng bỏ qua luôn. Một ngoại lệ khác là nếu tôi sử dụng Dow trong một thiết lập đặc biệt khác, giả sử là squeeze hoặc pivot (những điều này sẽ được thảo luận trong các chương sắp tới). Khi đó, tôi sẽ giao dịch gap trong S&Ps. Bằng cách này, tôi có thể duy trì giao dịch trong cả hai thị trường.
5. Khi gap được lấp, tôi sẽ thiết lập một điểm sell stop để bảo vệ lợi nhuận với các thông số sau:

* Với gap dưới 40 point YM hoặc 4 point ES, tôi sử dụng tỉ lệ RR 3/2:1 (ví dụ, với gap 20 point, tôi dùng stop 30-point)
* Với gap trên 40 point YM hoặc 4 point ES, tôi sử dụng tỉ lệ RR 1:1 (ví dụ, với 20 point, tôi dùng stop 30-point)
6. Mục tiêu của tôi là khoảng gap tự lấp đầy. Nếu giá đóng cửa ngày hôm qua là 1058,50 trên S&Ps, thì đó là mục tiêu của tôi cho việc lấp đầy khoảng trống. Đối với khoảng gap với volume vừa phải, tôi sẽ chia lệnh, take profit một phần ở mức 50 phần trăm của khoảng gap và để một nửa còn lại để chờ lấp hết gap.
7. Tôi không trailing stop cho setup này.
8. Nếu tôi bị dừng lỗ, thì không giao dịch gap cho hết ngày hôm đó.
9. Nếu giá không hit stoploss lẫn takeprofit trong ngày, tôi vẫn thoát lệnh.
10. Đối với trading gap, chỉ chơi ngày 1 lần (a John sinh hoạt điều độ ghê :D ).

Ai là người bị thua trong giao dịch này ?

Một trong những bước quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch là hiểu lý do tại sao họ kiếm tiền trong một giao dịch cụ thể, điều đó cũng có nghĩa là hiểu chính xác ai đang thua lỗ ở phía bên kia của giao dịch. Ai đang bị tổn thương và tại sao?

Khi có gap down, thường có hai nhóm sẽ bị tổn thương. Đầu tiên, có những người long từ trước. Khi thị trường nhảy gap, những người này sẽ bị dừng lỗ hoặc hoảng loạn và bán hàng. Thứ hai, có những người đang đừng ngoài, nhìn thấy gap down, nghĩ rằng đó là ngày tận thế và bắt đầu short. Trong thiết lập này, tôi muốn ở phía đối diện giao dịch từ cả hai nhóm này, bởi vì cả hai đều có phản ứng cảm xúc mạnh mẽ với thị trường, và cảm xúc này đang khiến họ vào lệnh. Vì vậy, khi họ đang bán, tôi sẽ mua. Các nhóm tương tự này sẽ cung cấp nhiên liệu cho thị trường hồi phục, trong trường hợp của nhóm thứ nhất, hoảng loạn mua khi cố gắng lấy lại khoản lỗ ban đầu của họ và, trong trường hợp của nhóm thứ hai, bao gồm các điểm dừng mà họ đặt khi họ short. Hãy cùng xem. Các biểu đồ theo sau được đánh số ở những nơi cụ thể nơi hành động giá đang hình thành. Mỗi danh sách đề cập đến biểu đồ được đánh số sao cho văn bản theo sau “2” mô tả điểm 2 trong biểu đồ mà văn bản đang đề cập đến.

* Premarket là các giao dịch mua/bán trước khi thị trường chứng khoán mở cửa.
 

Đính kèm

  • table 7.1.png
    table 7.1.png
    368 KB · Xem: 3

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ngồi đọc bản dịch kiểu gì cũng có thói quen đọc lướt, đặc biệt những chỗ thấy ko cần thiết :D :D, mình ko thể nào cố gắng đọc kỹ hơn được. Cảm nhận rõ thêm sự khác nhau giữa đọc và dịch
 
Ngồi đọc bản dịch kiểu gì cũng có thói quen đọc lướt, đặc biệt những chỗ thấy ko cần thiết :D :D, mình ko thể nào cố gắng đọc kỹ hơn được. Cảm nhận rõ thêm sự khác nhau giữa đọc và dịch
đọc bản tiếng việt khó quá thì bỏ qua, nhưng dịch thì phải cố mà hiểu, rồi google idom các kiểu :D :D nhưng chắc không tránh khỏi những chỗ dịch sai cụ ạ
 
Cái này nói về cổ phiếu. Đặc biệt là cp trong nhóm chỉ số US30. thường sẽ có gap đầu phiên. Các trader bên đó họ hiểu các gap đoa là dụng ý gì. Họ chờ đợi và đánh ngược lại nhằm theo nguyên tắc lấp gap. Nguyên nhân chủ yếu là có nhóm robot hoặc AI của nhà cái tiêu diệt đội mua bán khống chỉ số. Thường các gap sẽ bị lấp phiên sau. Có một số phải thêm một gap nữa mới đảo chiều. Cũng có một vài cổ phiếu neo cao giữ chỉ số như microsoft...
Screenshot_20200219-170601_TradingView.jpg

Ps của Việt với chỉ số Vn30 cũng tương tự. Họ sẽ điều tiết sao cho có lợi cho họ là được.
Xin chia sẽ ví dụ nho nhỏ về cổ phiếu alibaba
 
Khi nghiên cứu cổ phiếu gap. Điều quan trọng nhất chính là volume. Gap đẩy cao lên sau thời gian neo giữ. Chúng ta sẽ thấy xuất hiện volume rất lớn. Khoảng 15-20% số cp trôi nổi được phép giao dịch trên thị trường. Điều này đồng nghĩa lấp xong gap sẽ rô tự do. Nhưng nếu lấp gap với volume nhỏ thì đà tăng sẽ tiếp diễn. Volume có nhiều cái rất hay đối với mọi loại thị trường
 
Khi nghiên cứu cổ phiếu gap. Điều quan trọng nhất chính là volume. Gap đẩy cao lên sau thời gian neo giữ. Chúng ta sẽ thấy xuất hiện volume rất lớn. Khoảng 15-20% số cp trôi nổi được phép giao dịch trên thị trường. Điều này đồng nghĩa lấp xong gap sẽ rô tự do. Nhưng nếu lấp gap với volume nhỏ thì đà tăng sẽ tiếp diễn. Volume có nhiều cái rất hay đối với mọi loại thị trường
Cảm ơn bác đã chia sẻ thêm, nói chung trading mà bỏ qua volume thì khó mà hiểu được những hành động phía sau giá được. Sau quyển này chắc phải nghiên cứu thêm về volume.
 
Tôi sẽ theo dõi bài dịch cuốn sách này để cố tìm ra ví dụ theo cách hiểu đơn giản của tôi. Và từ đó có cái nhìn tổng quát xem ttck Việt Nam đang ở giai đọn nào của sự phát triển. Để chúng ta hiểu thêm về cách họ tạo lập và lý do các rổ chỉ số ra đời
 
Cảm ơn bác đã chia sẻ thêm, nói chung trading mà bỏ qua volume thì khó mà hiểu được những hành động phía sau giá được. Sau quyển này chắc phải nghiên cứu thêm về volume.
Volume ở đây chính là lượng cp trôi nổi, nghĩa là giao dịch không cần báo cáo. Khi xuất hiện mô hình 3 con quạ nhưng volume chỉ chiếm 12-15% tổng trôi nổi thì không đáng lo ngại. Kiểu gì cũng có cú hồi mạnh
Chính vì volume nên fx nó giấu như mèo giấu shit cái này.
Khi chọn lựa cổ phiếu chúng ta cần lưu ý lớn nhất vào lợi nhuận / vốn hóa. Ví dụ : vốn hóa 50 ngàn tỷ nhưng tạo ra lợi nhuận có 5 tỷ thì không nên mua. Vốn hóa ở đây là : ( giá trị trên sàn ck hiện tại X số cổ phiếu phát hành ). Cái này nhằm tìm ra cty tiềm năng và lúc này mới cần đến kỹ thuật. Còn rất nhiều vấn đề nhưng đó là cách hiểu đơn giản nhất. Không thể nào tôi mua ông 50 ngàn tỷ mà ổng chỉ cho tôi 5 tỷ/ năm trừ khi có hành động thâu tóm doanh nghiẹp hoặc.... còn tiếp
 
Volume ở đây chính là lượng cp trôi nổi, nghĩa là giao dịch không cần báo cáo. Khi xuất hiện mô hình 3 con quạ nhưng volume chỉ chiếm 12-15% tổng trôi nổi thì không đáng lo ngại. Kiểu gì cũng có cú hồi mạnh
Chính vì volume nên fx nó giấu như mèo giấu shit cái này.
Khi chọn lựa cổ phiếu chúng ta cần lưu ý lớn nhất vào lợi nhuận / vốn hóa. Ví dụ : vốn hóa 50 ngàn tỷ nhưng tạo ra lợi nhuận có 5 tỷ thì không nên mua. Vốn hóa ở đây là : ( giá trị trên sàn ck hiện tại X số cổ phiếu phát hành ). Cái này nhằm tìm ra cty tiềm năng và lúc này mới cần đến kỹ thuật. Còn rất nhiều vấn đề nhưng đó là cách hiểu đơn giản nhất. Không thể nào tôi mua ông 50 ngàn tỷ mà ổng chỉ cho tôi 5 tỷ/ năm trừ khi có hành động thâu tóm doanh nghiẹp hoặc.... còn tiếp
volume của thị trường vàng thì sao bác?
 
volume của thị trường vàng thì sao bác?
Bác tìm hiểu COT report thử xem:D không ít thì nhiều sẽ bổ trợ cho mấy cột volume trên chart.
Về góc nhìn COT đợt rồi tụi commercials nó hedge vàng khá nhiều, chứng tỏ tụi nó đã thâu được kha khá vàng thực :D
cho nên định hướng chính vẫn là buy vàng :D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,485 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,555 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 366 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 340 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên