Mảnh ghép cuối cùng cho một chiến lược Double Bollinger Bands hiệu quả

HuyVT đã viết:

Cám ơn bác @The Blade rất nhiều!

Nhân đây em cũng muốn viết code để lọc các cp đáp ứng được yêu cầu cần mà bác đưa ra, nhờ bác và mọi người sửa thêm cho hoàn thiện:

DK1 = C > BBandTop (C, 20, 1); Giá đóng cửa hôm nay (nến 3) trên BB1
DK2 = C > Ref (C, -1);
DK3 = C > Ref (C,-2);
Hai điều kiện này để đảm bảo giá đóng cửa hôm nay cao hơn 2 hôm trước đó. (Nến 3 > nến1 , 2)
DK4 = Ref (C, -1) < BBandTop (Ref (C, -1), 20, 1);
Giá đóng cửa hôm trc (nến 2) dưới biên trên BB1
DK5 = Ref (C, -2) < BBandTop (Ref (C, -2), 20, 1);
Giá đóng cửa của 2 hôm trc (nến 1) dưới biên trên BB1
Giá đóng cửa hôm trc đó dưới biên trên BB1
DK6 = Ref (C, -1) > BBandBot (Ref (C, -1), 20, 1);
Giá đóng cửa nến 2 trên biên dưới BB1
DK7 = Ref (C, -2) > BBandBot (Ref (C, -2), 20, 1);
Giá đóng cửa nến 1 trên biên dưới BB1

Có thể thêm các điều kiện khác để đảm bảo nến 1, nến 2 không cách xa quá biên trên BB1 như:

Ref (C, -1) > BBandTop (Ref (C, -1), 20, 1) *0.97;
Nến 2 dưới biên trên BB1 nhưng không cách quá 3%...

Nhấn để mở rộng...

The Blade đã viết:

Khung nào cũng được, tuy nhiên có những khung và những cặp tiền cho ít tín hiệu. Phương pháp này đòi hỏi phải ngồi nghiên cứu.

Nhấn để mở rộng...

The Blade đã viết:

Bài viết hôm nay có thể xem như phần tiếp theo (tất nhiên là không thể bỏ qua) của bài viết "Phương pháp giao dịch theo xu hướng hiệu quả với Bollinger Bands" mà tôi đã chia sẻ vào tuần trước.

Trước tiên vào chủ đề chính tôi muốn hỏi thăm anh em, chúng ta sử dụng phương pháp này như thế nào rồi? Có thấy tốt không? Gặp những vấn đề nào? Tôi nghĩ là sẽ có những vấn đề gặp phải khi sử dụng hai đường Bollinger Bands để giao dịch. Do đó, tôi sẽ chia sẻ tiếp những kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến phương pháp này để cho mọi người có thể cải thiện và tăng được khả năng thành công khi giao dịch.

Phương pháp lồng hai đường Bollinger Bands (20,2) và Bollinger Bands (20,1) như thế nào thì tôi đã giới thiệu rồi, nếu ai chưa rõ có thể xem bài trên. Hôm nay tôi sẽ nói những gì chưa nói hết.

Ưu thế quan trọng nhất của phương pháp này là sự nhất quán trong tín hiệu giao dịch, tức là có tín hiệu là cứ giao dịch không cần phải suy luận, suy tính hay suy nghĩ gì cả.

Cụ thể, (tôi đang nhắc lại) để vào lệnh, các bạn chỉ cần chờ 1 cây nến đóng cửa bên ngoài biên trên / dưới của BB1 và hai cây nến trước đó vẫn đóng cửa bên trong. Đơn giản chỉ có vậy thôi, đến đứa trẻ 7 tuổi các bạn chỉ nó nó vẫn hiểu.

Cũng như các phương pháp khác, phương này đôi lúc cũng sẽ khiến bạn thua lỗ. Thua lỗ là một phần tất yếu của cuộc sống. Đừng ghê sợ nó. Nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng để nó nhỏ nhất có thể. Vậy làm sao để đạt được nhiệm vụ đó trong phương pháp này. Xin mời tiếp tục nghiên cứu những vấn đề sau đây.

PHẦN TRƯỚC CHƯA NÓI ĐẾN BIÊN GIỮA CỦA BOLLINGER BANDS, BÂY GIỜ SẼ NÓI

Có bạn hỏi tôi: vậy chỉ cần dùng hai biên trên dưới của BBs là được thôi sao, còn biên giữa thì bỏ phí quá! Đúng vậy, biên giữa có vai trò riêng của nó, nếu bạn bỏ qua nó thì thật là phí phạm.

Biên giữa của BBs thường đóng vai trò như một kháng cự / hỗ trợ di động (linh hoạt) cho phép ta tìm điểm vào lệnh tối ưu. Nếu giá nằm dưới biên giữa, trong xu hướng tăng, rất có thể lệnh BUY của bạn sẽ bị hit stoploss vì lực tăng không được rõ ràng chưa muốn nói là yếu (giá đang nằm dưới mức giá trung bình của 20 ngày). Và ngược lại với lệnh SELL.

Cho một cái hình để dễ hình dung những gì sắp nói:

View attachment 40727​

Nhắc lại quy tắc của phương pháp hai BBs, chúng ta sẽ vào lệnh tại cây số 3 vì nó đóng cửa phía trên biên trên BB1. Thì dĩ nhiên cây số 3 đã nằm trên biên giữa rồi, nên chúng ta cũng chẳng cần lo lắng gì việc giá nằm dưới biên giữa và bị hit stop cả.

Tuy nhiên có một thứ chúng ta cần lưu tâm ở đây. Đó là vị trí của cây số 1 và số 2 đối với biên giữa. Kinh nghiệm cho thấy, nếu cây số 1 và 2 đóng cửa bên trên biên giữa, đây là một minh chứng cho thấy lực tăng rõ ràng hơn và vì thế tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn.

Rõ ràng, ở hình bên trên, cây số 1 và 2 đã nằm hoàn toàn trên biên giữa, và bạn đã thấy lực tăng giá như thế nào rồi đấy.

Tương tự, thêm một điều lưu ý nữa, nếu cây số 1 và cây số 2 đóng cửa gần biên trên của BB1 gần chừng nào thì lực tăng càng mạnh chừng ấy. Ở bài trước tôi chỉ nói nhiều về cây số 3, nhưng trong bài này, tôi muốn nhấn mạnh rằng: XÁC SUẤT THÀNH CÔNG CÒN PHỤ THUỘC VÀO SỰ CHUYỂN ĐỘNG VÀ VỊ TRÍ CỦA CÂY SỐ 1 VÀ CÂY SỐ 2.

Thỉnh thoảng, cây số 1 và số 2 là cây nến đỏ đóng cửa sát nút với biên giữa, hoặc một cây đóng cửa trên, còn một cây đóng cửa dưới biên giữa. Rồi cây số 3 tăng mạnh và đóng cửa ở biên trên BB1. Dĩ nhiên ta cũng có 1 điểm vào lệnh, nhưng điểm này không ngon. Giá khả năng cao sẽ đi không mạnh. Bởi vì 3 cây nến của phương pháp này không hỗ trợ cho nhau, không xác nhận được một lực tăng đủ để trader tự tin tin rằng giá sẽ đi lên tiếp tục. Người mua lúc này chưa hoàn toàn kiểm soát thị trường và dĩ nhiên xác suất cao sẽ bị yếu thế bởi người bán quay trở lại. Kết cục như thế nào bạn cũng biết rồi đấy.

Tôi post lại hình phía trên để dễ nhìn thôi, không phải hình mới đâu:

View attachment 40727​

Dựa vào những gì đã nói ở trên, ta có 2 bộ setup, bộ đầu tiên gồm ba cây nến tăng đẹp theo đúng tiêu chuẩn đã đặt ra, tôi gọi đây là một bộ setup vào lệnh TỐT, bộ thứ hai thì có cây số 1 giảm sát nút biên giữa, tuy nhiên vẫn đủ điều kiện để vào lệnh, tôi gọi đây là bộ setup vào lệnh ĐIỂN HÌNH (tức là tỷ lệnh chiến thắng không cao như bộ đầu tiên).

Bộ setup thứ hai cũng tốt, như bạn thấy trong hình đấy, tăng đẹp, nhưng chỉ lâu lâu như vậy thôi, chúng ta vẫn nên phân tích dựa vào cung cầu và sự hợp lý của chuyển động giá để đưa ra quyết định đúng đắn.

CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO KHÔNG NÊN VÀO LỆNH KHÔNG?

Còn một bộ setup nữa, tôi gọi là bộ setup XẤU. Nó sẽ như thế này:

View attachment 40728​

Bạn có nhìn thấy không, cả hai cây nến số 1 và 2 đều là cây nến giảm, và nhìn cái cách nó đóng cửa kìa, một cây thì đóng dưới, một cây thì sát biên giữa luôn, cây thứ 3 đột ngột tăng vọt lên biên trên. Bạn cũng thấy rồi đấy, lực tăng cũng có sau cây thứ 3 nhưng người mua hoàn toàn không kiểm soát được thị trường và sau vài cây nến thì người bán quay trở lại áp đảo.

Do đó, đừng chỉ chăm chăm nhìn vào cây nến số 3, cây số 1 và 2 mới quan trọng.

Cho các bạn tiếp hai ví dụ nữa về bộ setup vào lệnh thất bại. Không phải lúc nào vào cũng vào lệnh được đâu nhé các bạn:

View attachment 40729​

Ở ví dụ thứ nhất, cây số 1 và 2 cũng là cây nến tăng đó, thậm chí là tăng đẹp, nó cũng đóng cửa phía trên biên giữa đó, cây số 3 cũng tăng vọt qua biên trên đó. Nhưng rồi thế nào? Lý do là cây số 1 và 2 đóng cửa quá sát biên giữa, nhất là cây số 1.

Ở ví dụ thứ hai cũng tương tự, các bạn tự đánh giá nhé.

Dưới đây mới là một bộ setup vào lệnh tốt:

View attachment 40730​

Cây số 1 và 2 thò đuôi trên lên biên giữa nhưng lại đóng cửa thấp hơn biên giữa, cây số 3 vượt xuống biên dưới của BB1. Vào lệnh thôi, đừng chần chờ nữa!

Còn đây là hai ví dụ bộ setup vào lệnh không tốt:

View attachment 40731​

Vì sao hai setup này không ngon? Mời các bạn cho ý kiến rồi comment bên dưới để thể hiện mình đã hiểu mọi vấn đề.

Tiếp tục một setup nữa, theo bạn có tốt hay không ?

View attachment 40732​

Bạn đã thấy sự lợi hại của biên giữa và hai cây nến đầu tiên chưa.

Nếu ai chỉ đọc bài trước, chắc chắn sẽ bỏ qua hai yếu tố này và cho rằng có quá nhiều lỗi sai trong phương pháp, quá nhiều tín hiệu nhiễu. Thực sự cái quan trọng bây giờ mới xuất hiện.

Tóm lại để anh em được rõ. Phương pháp hai Bollinger Bands lồng nhau cần có hai điều kiện CẦN và ĐỦ để tìm một điểm vào lệnh với tỷ lệnh thành công cao:

Điều kiện CẦN: Cây số 3 đóng cửa biên trên/dưới của BB1, cây số 1, 2 phải đóng cửa phía trên biên giữa BBs.

Điều kiện ĐỦ: Cây số 1,2 cùng màu với số 3. Cây số 1,2 càng cách xa biên giữa càng tốt.
Hy vọng bài viết hữu ích cho anh em trader.

Xem thêm:

>> Sơ lược lý thuyết Gann trong trading - Phương pháp thất truyền (Phần 2)

Theo luckscout​

Nhấn để mở rộng...

HuyVT đã viết:

Đây ạ, đổi đuôi thành afl là ok.

Nhấn để mở rộng...

sunflower51 đã viết:

Chào bác Blade và các tiền bối,
Lời đầu tiên, xin cám ơn bác đã chia sẻ pp này.
Theo sau, em xin chia sẻ em cũng đã học pp và đã áp dụng cũng đc một khoảng thời gian. Theo pp này thì khả năng vô lệnh win khá cao. 50-60% (Đối với em như vậy là quá cao rồi) Nhưng em vẫn đang tìm và khắc phục một số lỗi để pp này hoàn hảo hơn nữa.
Ví dụ: Ở ví dụ này, điểm vô lệnh là sau cây nến thứ 3. Chúng ta cũng chả ai đánh lênh với RR 1:1 hoặc bé hơn cả. Ít nhất cũng 1:1,5 hoặc 1:2 trở lên đúng ko ạ. Nhưng ở ví dụ này, đều fail cả 2 trong khung ngày nguyên nhân là do sau khi vô ở cây nến thứ 4 => Chưa đạt được tỉ lệ 1:1 thì đã quay lại cán stoploss, ko sideway. Vậy có gì sai ở chỗ này? Cách khắc phục sẽ như thế nào? Xin bác chủ thớt cùng các tiền bối thông não giúp em với ạView attachment 107653

Nhấn để mở rộng...

Nhat Chi Mai đã viết:

Em thấy Gold đang có 1 setup khá đẹp: 2 nến đỏ nằm dưới biên giữa, 1 nến đuôi dài. Nến số 3 vừa đóng cửa dưới BB1, RSI đang 36-37- test thử lệnh bé bé xem sao.
mà cậu vàng thường chạy loạn nên xác suất chắc 50:50

View attachment 123844

Nhấn để mở rộng...

Nhat Chi Mai đã viết:

Em thấy Gold đang có 1 setup khá đẹp: 2 nến đỏ nằm dưới biên giữa, 1 nến đuôi dài. Nến số 3 vừa đóng cửa dưới BB1, RSI đang 36-37- test thử lệnh bé bé xem sao.
mà cậu vàng thường chạy loạn nên xác suất chắc 50:50

View attachment 123844

Nhấn để mở rộng...

Frozen Meat đã viết:

Mình test mấy tuần nay. Quá ngon luôn. Cảm ơn tác giả rất nhiều

Nhấn để mở rộng...

The Blade đã viết:

Thứ hai test rồi comment kết quả trên đây cho mọi người mừng nhé bạn.

Nhấn để mở rộng...