Mastering the trade J.Carter Phần 24: Pivot point

Mastering the trade J.Carter Phần 24: Pivot point

Mastering the trade J.Carter Phần 24: Pivot point

g1nt4ma

Active Member
5,497
12,357
Pivot points: Tại sao đây là những điểm dừng tốt cho những ngày thị trường có xu hướng và là điểm đảo chiều tuyệt vời cho những ngày thị trường đi ngang.

Đâu là cách tốt nhất để đánh bại những trader giao dịch dựa trên indicator?

Một trong những cách vào lệnh đơn giản và hiệu quả nhất mà tôi thường sử dụng dựa trên cái tôi gọi là multipivot levels (các cấp đa điểm xoay – để tiếng anh còn dễ hiểu hơn :D ) là các điểm pivot trên đồ thị ngày, tuần, tháng cùng với điểm giữa các ngày (trên daily chart). Đây là setup đầu tiên của tôi trên các chỉ số cổ phiếu tương lai, mặc dù nó có thể dùng được trên vài cổ phiếu riêng lẻ (các cổ phiếu lớn), cũng như các chỉ số ETFs của cổ phiếu tương ứng qua DIA, SPY, QQQ và IWM. Ngoài ra, tôi thích dùng các điểm pivot tuần trên hầu hết các hợp đồng tương lai như vàng, tiền tệ, dầu, vân vân và mây mây… Điểm pivot trên đồ thị ngày của đám này ok, nhưng tôi phát hiện ra mức pivot trên đồ thị tuần là hiệu quả nhất với các loại hàng hóa này.

Giống như giao dịch với gap, giao dịch với pivot không thay đổi nhiều từ khi cuốn sách đầu tiên xuất bản, và tôi vẫn giữ những ví dụ đó đến ngày hôm nay. Lợi ích chính của hệ thống này là nó dựa trên giá hơn là dựa trên các chỉ báo. Khi hầu hết các chỉ báo tạo ra các tín hiệu buy hoặc sell, thị trường đã di chuyển từ trước. Bằng cách đi theo các phương pháp dự trên giá này, tôi thường sẽ đi trước các trader sử dụng các chỉ báo, và tôi cũng thoát lệnh trước khi các tín hiệu buy hoặc sell của họ xuất hiện trên stochastic hoặc các hệ thống oscillator khác. Điều này đặc biệt đúng trong các ngày thị trường đi ngang. Vào những ngày này, các trader sử dụng chỉ báo thường bị tôi bắn sau lưng (bác chơi xấu quá :D ). Tín hiệu mua của họ xuất hiện tại đỉnh và tín hiệu sell thường xuất hiện tại đáy thấp nhất, tạo ra những ngày giao dịch bực bội với hiệu xuất thấp. Pivot được thiết lập để tận dụng một cách tự nhiên những sai lầm của họ, về cơ bản là rút tiền từ tài khoản của họ về tài khoản của bạn.

Pivot cũng là hệ thống tốt cho các trader không có thời gian nhìn chằm chằm vào màn hình suốt cả ngày hoặc, đừng ngạc nhiên, dành cho các trader có thói quen xấu – bắt đỉnh đáy của thị trường. Giao dịch với pivot tự động tạo cho các trader kỉ luật, bởi vì các điểm vào và thoát lệnh đã được xác định thậm chí trước khi ngày giao dịch bắt đầu. Một điều khác mà tôi thích về pivot là nó có thể sử dụng như công cụ để đưa ra các quyết định nhanh rằng ngày hôm đó nên giao dịch như thế nào.

Trong các ngày thị trường có xu hướng, thị trường sẽ di chuyển đến pivot point, tích lũy trong khoảng 15-20 phút rồi tiếp tục theo xu hướng. Vào những ngày này, tôi đợi cho đến khi giá đi qua pivot point và mua tại mức thoái lui đầu tiên (first pullbach). Vào những ngày thị trường không có xu hướng (chopping days), thị trường sẽ đi lên pivot point, dừng lại trong thời gian ngắn, và trôi ngược về chỗ cũ. Rất nhiều trader sẽ bị “băm nhỏ” (chop up) trong những ngày giao dịch kiểu này, mất tiền và làm giàu cho broker của họ.

Điểm pivot được thiết lập tự nhiên để giao dịch ngược hướng trong những ngày này và là một trong những cách kiếm lợi nhuận để giao dịch khi thị trường di chuyển trong biên độ hẹp với khối lượng nhỏ. Có hai cách rất đơn giản để xác định thị trường đang có xu hướng hay không. Cách thứ nhất là nhìn vào cách thị trường phản ứng vơi pivot point khi giá chạy đến các điểm này. Cách thứ hai là thiết lập biểu đồ 5 phút của E-mini S&Ps và xem khối lượng giao dịch tại thị trường sau 10:00. Nếu khối lượng giao dịch vượt quá 25000 hợp đồng cho mỗi thanh nến, khi đó thị trường có sức mạnh và biến động bên dưới. Những ngày này thị trường thường giao dịch với biến động lớn và xu hướng mạnh. Tuy nhiê, nếu volume sau 10:00 duy trì dưới 25,000 hợ động cho mỗi thanh nến 5 phút thì, chỉ có lực nhỏ bên dưới giá, kết quả đương nhiên là thị trường biến động trong phạm vi nhỏ, di chuyển chậm và yếu.

Vào những ngày có trend, tôi đợi market đi qua pivot point và nhảy vào tại đợt retrace đầu tiên. Còn vào những ngày thị trường đi ngang, tôi đặt lệnh buy và sell tại các điểm pivot, giao dịch ngược hướng khi giá chạm các điểm này.

Không có gì để xem vào những ngày này, vì vậy tôi thường để các lệnh order của mình thực hiện công việc cho mình trong khi tôi dành thời gian chất lượng để nghiên cứu. Có phần thưởng? Vào ngày thị trường đi ngang, khi $ TICK cao hoặc thấp (+1.000 hoặc -1.000) ngay tại pivot point. Đó là, thị trường phục hồi ngay tại điểm pivot quan trọng, và trong đợt phục hồi đó, $TICK đặt đến +1000, rút sạch áp lực mua. Chính xác. Đó là setup short cho ngày đó.

Tại sao các điểm Pivot thay đổi hàng ngày ?

Vậy, các điểm pivot thực ra là gì? Không có điều kỳ diệu hay bí mật lớn gì, rất nhiều độc giả đã nghe về nó và đã dùng trong giao dịch với các nguyên tắc cơ bản. Đối với những người chưa biết, tôi giải thích làm thế nào để thiết lập nó và tại sao nó có tác dụng và sau đó chúng ta đi vào các setup mà tôi đã dùng cùng với nó.

Pivot đã được dùng khá lâu, đó là các mức kháng cự, hỗ trợ được tính bởi các công thức toán học đơn giản mà các floor trader (hay local, là các trader thành viên của các sàn giao dịch chứng khoán hoặc hàng hóa – Gin). Những mức này giờ đây trở nên rất phổ biến. Rất nhiều trader đã chú ý đến chúng và cố gắng sử dụng, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, họ dùng chúng sai cách. Để thêm phần hoang mang, có rất nhiều công thức với các phiên bản khác nhau trên các khung thời gian khác nhau được sử dụng để tính pivot point. Vì vậy, để bắt đầu, hãy xem cách tôi dùng nó, với công thức tiêu chuẩn. Dựa trên công thức này, chúng ta cần những dữ liệu chính là đỉnh cao nhất, thấp nhất, và giá đóng cửa của phiên trước. Với giao dịch của tôi, tôi thích dùng dữ liệu trong 24h.

Tuy nhiên, một thông số bắt buộc phải sử dụng là giá đóng cửa. Thiết lập 24h trên đồ thị nghĩa là tính từ nửa đêm tới nửa đêm hôm sau, và nó sẽ phá hủy tính hợp lệ của dữ liệu. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết một chút. Khi tôi có các đỉnh, đáy và giá đóng cửa, tôi đưa nó vào Excel với công thức bên trên. Thông tin này tạo ra bảy mức quan trọng cho ngày giao dịch tiếp theo: điểm pivot central, và ba level bên trên (R1, R2, R3) và ba level bên dưới (S1, S2, S3). Điểm central pivot là điểm quan trọng nhất trong bảy mức này.Tôi thường sử dụng điểm trung bình giữa các central pivot ngày. Cuối cùng, tôi muốn biết các level của đồ thị tuần và tháng. Những điểm này được tính bằng cách lấy điểm cao, thấp và giá đóng cửa của tuần trước hoặc tháng trước. Trong khi pivot point ngày thay đổi hàng ngày, điểm pivot tuần chỉ thay đổi tuần một lần, và pivot tháng thay đổi 1 tháng một lần. Đến giờ thì máy tính sẽ giúp bạn tính toán ra các điểm này một cách tự động (oh yeh) mặc dù việc tính toán thủ công sẽ giúp bạn nhớ ra điểm này ở đâu. Một điều quan trọng cần chú ý là các chỉ số chứng khoán rất hiếm khi chạm đến mức R3 hoặc S3 trên daily. Điều này quan trọng vì nếu market đi lên đến R2 hoặc bị bán xuống đến S2, thường sẽ là mức cao nhất hoặc thấp nhất trong ngày. Kiến thức này sẽ giúp làm giảm cảm xúc của trader và giúp họ duy trì hệ thống giao dịch, đương nhiên điều này chỉ đúng với các điều kiện thị trường bình thường. Khi tôi cập nhật sách này năm 2011, $VIX ở mức 40 và thị trường dao động rất mạnh, thường test R3, S3. Nếu $VIX thấp hơn, biến động sẽ nhỏ hơn.

Tôi nên thiết lập Pivot trên đồ thị như thế nào cho chính xác?

Phần này tác giả nêu thiết lập cá nhân và cho một số thị trường cụ thể nên mình bỏ qua. Cách tính từng điểm cũng không cần thiết lắm vì giờ thì bật pivot trên chart quá đơn giản rồi.

Tâm lý đằng sau Pivot – ai là nạn nhân.

Trước khi tôi nhảy vào các quy tắc và các setup cụ thể mà tôi sử dụng để giao dịch các pivots, tôi muốn đề cập ngắn gọn lý do tại sao chúng hoạt động. Lý do đầu tiên và rõ ràng nhất là rất nhiều nhà giao dịch theo dõi các cấp độ hàng ngày này, vì vậy sẽ tạo ra một lời tiên tri tự hoàn thành. Tuy nhiên, điều tương tự cũng có thể được nói đối với các mức Fibonacci, nhưng chúng không giữ được gần như các pivots. Tại sao? Tôi giải thích về điều này trong hai điểm tiếp theo.

figure 8.3.png


figure 8.4.png


Đầu tiên, nói chung, mục tiêu của trader là nắm bắt các bước di chuyển nhỏ hơn, thường là 2 điểm trong S & P 500, tức là khoảng 20 điểm trong các index, hoặc nhỏ hơn tùy thuộc vào những gì đang diễn. Tất cả các trader của các sàn giao dịch (floor trader hay local) đều hoạt động trong một vòng tròn lớn, với các nhà môi giới đứng ở bước đầu tiên gần tâm vòng tròn. Điều này cung cấp cho họ cái nhìn tốt nhất về các trader sàn khác để họ có thể có được giá tốt nhất cho khách hàng của họ. Vì việc giao dịch với người ở ngay trước mặt bạn dễ dàng hơn, không gian đắc địa cho các trader sàn là ở bên trong hàng rào, ngăn cách họ với các broker hàng đầu. Kinh nghiệm, khôn ngoan, và khả năng nhận mọi order ở mọi quy mô (không chỉ là vài lot lẻ) có thể cho các trader này vị trí quan trọng gần với các broker hàng đầu. Thông thường, không gian này được xác định bởi thời gian các trader này đã giữ vị trí của mình và khả năng tiếp tục tạo ra thị trường. Các trader mới sẽ phải tìm không gian còn trống. Đây thường là những điểm xa các broker nhất, tại trung tâm của vòng tròn. Vì cách bố trí này, có rất nhiều kịch bản khác nhau được giao dịch tại cùng một thời điểm. Các trader sàn ở một bên là người tạo lập thị trường dựa trên các order từ các broker – những người cùng phe với họ. Nếu một broker ở một bên sell khối lượng rất lớn trong khi một broker khác ở bên còn lại đang mua, cả hai bên thường không biết bên kia làm gì. Sẽ dễ dàng cho họ nếu họ giao dịch với nhau nếu họ biết nhu cầu của nhau. Thay vì đó, các trader của sàn gần broker đang mua bắt đầu chạy đua với broker bằng cách mua từ các broker gần đó và sau đó quay lại bán hợp đồng của họ cho broker này. Điều này gây ra sự giao động giá trong ngày và kết quả thường là thị trường sẽ dừng lại trước khi biến động một lần nữa.

Ở dạng tinh khiết nhất, các trader ở bên ngoài sẽ tham gia vào một giao dịch, giả sử đó là một lệnh long, sau đó bán vị trí của họ cho những người ở bên trong vòng tròn, những người thực sự không thể nhìn thấy các broker hàng đầu làm gì. Các trader ở bên trong, vào thời điểm họ nhìn thấy thị trường chuyển động, là những người cuối cùng trong hố để di chuyển. Nếu họ may mắn, sau đó họ sẽ có thể quay lại và bán nó ra công khai. Khi những kẻ ở bên trong đang bán ra ngoài và đóng vị thế của họ, những kẻ ở bên ngoài cũng đang bán công khai, nhưng họ sẽ mở những vị thế short mới, về cơ bản là đi ngược lại đám đông đang đuổi theo. Và chu kỳ này lặp lại trong suốt cả ngày.

Điều này gây ra một động lực cụ thể trong thị trường, tạo ra các chu kỳ biến động cũng như nghỉ ngơi của thị trường trong ngày. Các trader tập trung vào các cấp độ pivot để đặt điểm vào lệnh và cũng để đánh giá hành động thị trường. Giao dịch pivot được thiết lập để bắt những mảng xung lực này. Các pivot của chỉ số Dow thường cách nhau 30-50 point và đây là loại chuyển động duy trì chu kỳ tôi vừa mô tả. Các trader sàn ở trung tâm của vòng tròn đang bắt được một nửa động thái này, bán nó và chờ đợi giá chạm đến level tiếp theo. Điểm mấu chốt là vào lệnh khi thị trường yên lặng và chờ đợi biến động tiếp theo.

Một trong những lý do chính là các điểm pivot hiệu quả với hầu hết các trader thiếu kinh nghiệm ngoài kia. Các trader sàn bắt đầu giao dịch và các trader thiếu kinh nhiệm tạo ra động lượng để kết thúc giao dịch đó. Bằng cách nào? Bởi vì trader bình thường dựa vào rất nhiều các “indicator” khác nhau. Họ thường vào và ra quá muộn, gây ra các giao dịch thua và dẫn đến các chủ kỳ chuyển động cụ thể của thị trường khi các điểm dừng lỗ của họ từ từ và ổn định tăng tốc độ di chuyển của thị trường theo hướng họ dời điểm dừng lỗ. Chỉ báo chỉ là một “dấu hiệu” (indication). Giống như ai đó tát mạnh vào mặt bạn, và để lại “dấu hiệu” rằng người đó đang tức giận với bạn. Nếu cái tát để lại dấu hiệu trên mặt bạn để bạn nhận ra điều này, thì có nghĩa là bạn đang sử dụng sai “indicator”. Do đó, mọi indicator trên thị trường đều là các indicator sai, vì tất cả đều bị trễ (lagging). Price action là thuần khiết. Sự phụ thuộc quá mức của hầu hết các trader vào các indicator giúp hệ thống này hoạt động. Vào lúc trader bình thường có tín hiệu mua, giao dịch pivot hầu như đã kết thúc, và những người dùng hệ thống này sẽ bán vị thế của họ cho các trader giao dịch trên chỉ báo. Sau đó là sự đảo chiều dựa trên kết quả của một loạt các stoploss ngoài kìa chờ bị thanh khoản, giống như con cá hồi nằm phơi nắng trên mặt hồ - con mồi ngon cho những con diều hâu đang chờ lao xuống. Thị trường dừng lại, trượt xuống, sau đó lao vụt lên, xiên qua tất cả các điểm stoploss, và ngừng lại khi mọi thứ đã xong xuôi. Sự dừng lại này thường xuất hiện ở các pivot level. Nơi mà các trader của các sàn giao dịch bắt đầu củng cố vị thế tiếp theo của họ cho vòng lặp tiếp theo.

Phần sau sẽ là các nguyên tắc và một số setup với Pivot.

Phần này chắc là phần dịch đau mắt nhất từ đầu đến giờ. Đoạn giải thích về vòng tròn của các broker có vẻ rối, có thể không hoàn toàn chính xác nhưng chắc đọc cũng hiểu được đại ý tác giả nói gì.

Indicator lag thì đúng, nhưng một số cũng dựa trên giá như Pivot chứ không phải tất cả đều thoát ly khỏi giá. Vấn đề là dùng nó vào việc gì và như thế nào thôi.

Phần này mình đọc thấy khá hay, nên học cách tư duy như những người tạo lập thị trường chứ không phải theo số đông. Khi thị trường tăng giá là lúc bán ra chứ không phải mua vào.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
đọc mà chưa hiểu đoạn tác giải giải thích nguyên lý hoạt động của pivot lắm
 
Pivot points: Tại sao đây là những điểm dừng tốt cho những ngày thị trường có xu hướng và là điểm đảo chiều tuyệt vời cho những ngày thị trường đi ngang.
Đâu là cách tốt nhất để đánh bại những trader giao dịch dựa trên indicator?

Một trong những cách vào lệnh đơn giản và hiệu quả nhất mà tôi thường sử dụng dựa trên cái tôi gọi là multipivot levels (các cấp đa điểm xoay – để tiếng anh còn dễ hiểu hơn :D ) là các điểm pivot trên đồ thị ngày, tuần, tháng cùng với điểm giữa các ngày (trên daily chart). Đây là setup đầu tiên của tôi trên các chỉ số cổ phiếu tương lai, mặc dù nó có thể dùng được trên vài cổ phiếu riêng lẻ (các cổ phiếu lớn), cũng như các chỉ số ETFs của cổ phiếu tương ứng qua DIA, SPY, QQQ và IWM. Ngoài ra, tôi thích dùng các điểm pivot tuần trên hầu hết các hợp đồng tương lai như vàng, tiền tệ, dầu, vân vân và mây mây… Điểm pivot trên đồ thị ngày của đám này ok, nhưng tôi phát hiện ra mức pivot trên đồ thị tuần là hiệu quả nhất với các loại hàng hóa này.
Giống như giao dịch với gap, giao dịch với pivot không thay đổi nhiều từ khi cuốn sách đầu tiên xuất bản, và tôi vẫn giữ những ví dụ đó đến ngày hôm nay. Lợi ích chính của hệ thống này là nó dựa trên giá hơn là dựa trên các chỉ báo. Khi hầu hết các chỉ báo tạo ra các tín hiệu buy hoặc sell, thị trường đã di chuyển từ trước. Bằng cách đi theo các phương pháp dự trên giá này, tôi thường sẽ đi trước các trader sử dụng các chỉ báo, và tôi cũng thoát lệnh trước khi các tín hiệu buy hoặc sell của họ xuất hiện trên stochastic hoặc các hệ thống oscillator khác. Điều này đặc biệt đúng trong các ngày thị trường đi ngang. Vào những ngày này, các trader sử dụng chỉ báo thường bị tôi bắn sau lưng (bác chơi xấu quá :D ). Tín hiệu mua của họ xuất hiện tại đỉnh và tín hiệu sell thường xuất hiện tại đáy thấp nhất, tạo ra những ngày giao dịch bực bội với hiệu xuất thấp. Pivot được thiết lập để tận dụng một cách tự nhiên những sai lầm của họ, về cơ bản là rút tiền từ tài khoản của họ về tài khoản của bạn.
Pivot cũng là hệ thống tốt cho các trader không có thời gian nhìn chằm chằm vào màn hình suốt cả ngày hoặc, đừng ngạc nhiên, dành cho các trader có thói quen xấu – bắt đỉnh đáy của thị trường. Giao dịch với pivot tự động tạo cho các trader kỉ luật, bởi vì các điểm vào và thoát lệnh đã được xác định thậm chí trước khi ngày giao dịch bắt đầu. Một điều khác mà tôi thích về pivot là nó có thể sử dụng như công cụ để đưa ra các quyết định nhanh rằng ngày hôm đó nên giao dịch như thế nào.
Trong các ngày thị trường có xu hướng, thị trường sẽ di chuyển đến pivot point, tích lũy trong khoảng 15-20 phút rồi tiếp tục theo xu hướng. Vào những ngày này, tôi đợi cho đến khi giá đi qua pivot point và mua tại mức thoái lui đầu tiên (first pullbach). Vào những ngày thị trường không có xu hướng (chopping days), thị trường sẽ đi lên pivot point, dừng lại trong thời gian ngắn, và trôi ngược về chỗ cũ. Rất nhiều trader sẽ bị “băm nhỏ” (chop up) trong những ngày giao dịch kiểu này, mất tiền và làm giàu cho broker của họ.
Điểm pivot được thiết lập tự nhiên để giao dịch ngược hướng trong những ngày này và là một trong những cách kiếm lợi nhuận để giao dịch khi thị trường di chuyển trong biên độ hẹp với khối lượng nhỏ. Có hai cách rất đơn giản để xác định thị trường đang có xu hướng hay không. Cách thứ nhất là nhìn vào cách thị trường phản ứng vơi pivot point khi giá chạy đến các điểm này. Cách thứ hai là thiết lập biểu đồ 5 phút của E-mini S&Ps và xem khối lượng giao dịch tại thị trường sau 10:00. Nếu khối lượng giao dịch vượt quá 25000 hợp đồng cho mỗi thanh nến, khi đó thị trường có sức mạnh và biến động bên dưới. Những ngày này thị trường thường giao dịch với biến động lớn và xu hướng mạnh. Tuy nhiê, nếu volume sau 10:00 duy trì dưới 25,000 hợ động cho mỗi thanh nến 5 phút thì, chỉ có lực nhỏ bên dưới giá, kết quả đương nhiên là thị trường biến động trong phạm vi nhỏ, di chuyển chậm và yếu.
Vào những ngày có trend, tôi đợi market đi qua pivot point và nhảy vào tại đợt retrace đầu tiên. Còn vào những ngày thị trường đi ngang, tôi đặt lệnh buy và sell tại các điểm pivot, giao dịch ngược hướng khi giá chạm các điểm này.
Không có gì để xem vào những ngày này, vì vậy tôi thường để các lệnh order của mình thực hiện công việc cho mình trong khi tôi dành thời gian chất lượng để nghiên cứu. Có phần thưởng? Vào ngày thị trường đi ngang, khi $ TICK cao hoặc thấp (+1.000 hoặc -1.000) ngay tại pivot point. Đó là, thị trường phục hồi ngay tại điểm pivot quan trọng, và trong đợt phục hồi đó, $TICK đặt đến +1000, rút sạch áp lực mua. Chính xác. Đó là setup short cho ngày đó.
Tại sao các điểm Pivot thay đổi hàng ngày ?
Vậy, các điểm pivot thực ra là gì? Không có điều kỳ diệu hay bí mật lớn gì, rất nhiều độc giả đã nghe về nó và đã dùng trong giao dịch với các nguyên tắc cơ bản. Đối với những người chưa biết, tôi giải thích làm thế nào để thiết lập nó và tại sao nó có tác dụng và sau đó chúng ta đi vào các setup mà tôi đã dùng cùng với nó.
Pivot đã được dùng khá lâu, đó là các mức kháng cự, hỗ trợ được tính bởi các công thức toán học đơn giản mà các floor trader (hay local, là các trader thành viên của các sàn giao dịch chứng khoán hoặc hàng hóa – Gin). Những mức này giờ đây trở nên rất phổ biến. Rất nhiều trader đã chú ý đến chúng và cố gắng sử dụng, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, họ dùng chúng sai cách. Để thêm phần hoang mang, có rất nhiều công thức với các phiên bản khác nhau trên các khung thời gian khác nhau được sử dụng để tính pivot point. Vì vậy, để bắt đầu, hãy xem cách tôi dùng nó, với công thức tiêu chuẩn. Dựa trên công thức này, chúng ta cần những dữ liệu chính là đỉnh cao nhất, thấp nhất, và giá đóng cửa của phiên trước. Với giao dịch của tôi, tôi thích dùng dữ liệu trong 24h. Tuy nhiên, một thông số bắt buộc phải sử dụng là giá đóng cửa. Thiết lập 24h trên đồ thị nghĩa là tính từ nửa đêm tới nửa đêm hôm sau, và nó sẽ phá hủy tính hợp lệ của dữ liệu. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết một chút. Khi tôi có các đỉnh, đáy và giá đóng cửa, tôi đưa nó vào Excel với công thức bên trên. Thông tin này tạo ra bảy mức quan trọng cho ngày giao dịch tiếp theo: điểm pivot central, và ba level bên trên (R1, R2, R3) và ba level bên dưới (S1, S2, S3). Điểm central pivot là điểm quan trọng nhất trong bảy mức này.Tôi thường sử dụng điểm trung bình giữa các central pivot ngày. Cuối cùng, tôi muốn biết các level của đồ thị tuần và tháng. Những điểm này được tính bằng cách lấy điểm cao, thấp và giá đóng cửa của tuần trước hoặc tháng trước. Trong khi pivot point ngày thay đổi hàng ngày, điểm pivot tuần chỉ thay đổi tuần một lần, và pivot tháng thay đổi 1 tháng một lần. Đến giờ thì máy tính sẽ giúp bạn tính toán ra các điểm này một cách tự động (oh yeh) mặc dù việc tính toán thủ công sẽ giúp bạn nhớ ra điểm này ở đâu. Một điều quan trọng cần chú ý là các chỉ số chứng khoán rất hiếm khi chạm đến mức R3 hoặc S3 trên daily. Điều này quan trọng vì nếu market đi lên đến R2 hoặc bị bán xuống đến S2, thường sẽ là mức cao nhất hoặc thấp nhất trong ngày. Kiến thức này sẽ giúp làm giảm cảm xúc của trader và giúp họ duy trì hệ thống giao dịch, đương nhiên điều này chỉ đúng với các điều kiện thị trường bình thường. Khi tôi cập nhật sách này năm 2011, $VIX ở mức 40 và thị trường dao động rất mạnh, thường test R3, S3. Nếu $VIX thấp hơn, biến động sẽ nhỏ hơn.

Tôi nên thiết lập Pivot trên đồ thị như thế nào cho chính xác?
Phần này tác giả nêu thiết lập cá nhân và cho một số thị trường cụ thể nên mình bỏ qua. Cách tính từng điểm cũng không cần thiết lắm vì giờ thì bật pivot trên chart quá đơn giản rồi.

Tâm lý đằng sau Pivot – ai là nạn nhân.
Trước khi tôi nhảy vào các quy tắc và các setup cụ thể mà tôi sử dụng để giao dịch các pivots, tôi muốn đề cập ngắn gọn lý do tại sao chúng hoạt động. Lý do đầu tiên và rõ ràng nhất là rất nhiều nhà giao dịch theo dõi các cấp độ hàng ngày này, vì vậy sẽ tạo ra một lời tiên tri tự hoàn thành. Tuy nhiên, điều tương tự cũng có thể được nói đối với các mức Fibonacci, nhưng chúng không giữ được gần như các pivots. Tại sao? Tôi giải thích về điều này trong hai điểm tiếp theo.
View attachment 135909

View attachment 135910
Đầu tiên, nói chung, mục tiêu của trader là nắm bắt các bước di chuyển nhỏ hơn, thường là 2 điểm trong S & P 500, tức là khoảng 20 điểm trong các index, hoặc nhỏ hơn tùy thuộc vào những gì đang diễn. Tất cả các trader của các sàn giao dịch (floor trader hay local) đều hoạt động trong một vòng tròn lớn, với các nhà môi giới đứng ở bước đầu tiên gần tâm vòng tròn. Điều này cung cấp cho họ cái nhìn tốt nhất về các trader sàn khác để họ có thể có được giá tốt nhất cho khách hàng của họ. Vì việc giao dịch với người ở ngay trước mặt bạn dễ dàng hơn, không gian đắc địa cho các trader sàn là ở bên trong hàng rào, ngăn cách họ với các broker hàng đầu. Kinh nghiệm, khôn ngoan, và khả năng nhận mọi order ở mọi quy mô (không chỉ là vài lot lẻ) có thể cho các trader này vị trí quan trọng gần với các broker hàng đầu. Thông thường, không gian này được xác định bởi thời gian các trader này đã giữ vị trí của mình và khả năng tiếp tục tạo ra thị trường. Các trader mới sẽ phải tìm không gian còn trống. Đây thường là những điểm xa các broker nhất, tại trung tâm của vòng tròn. Vì cách bố trí này, có rất nhiều kịch bản khác nhau được giao dịch tại cùng một thời điểm. Các trader sàn ở một bên là người tạo lập thị trường dựa trên các order từ các broker – những người cùng phe với họ. Nếu một broker ở một bên sell khối lượng rất lớn trong khi một broker khác ở bên còn lại đang mua, cả hai bên thường không biết bên kia làm gì. Sẽ dễ dàng cho họ nếu họ giao dịch với nhau nếu họ biết nhu cầu của nhau. Thay vì đó, các trader của sàn gần broker đang mua bắt đầu chạy đua với broker bằng cách mua từ các broker gần đó và sau đó quay lại bán hợp đồng của họ cho broker này. Điều này gây ra sự giao động giá trong ngày và kết quả thường là thị trường sẽ dừng lại trước khi biến động một lần nữa.
Ở dạng tinh khiết nhất, các trader ở bên ngoài sẽ tham gia vào một giao dịch, giả sử đó là một lệnh long, sau đó bán vị trí của họ cho những người ở bên trong vòng tròn, những người thực sự không thể nhìn thấy các broker hàng đầu làm gì. Các trader ở bên trong, vào thời điểm họ nhìn thấy thị trường chuyển động, là những người cuối cùng trong hố để di chuyển. Nếu họ may mắn, sau đó họ sẽ có thể quay lại và bán nó ra công khai. Khi những kẻ ở bên trong đang bán ra ngoài và đóng vị thế của họ, những kẻ ở bên ngoài cũng đang bán công khai, nhưng họ sẽ mở những vị thế short mới, về cơ bản là đi ngược lại đám đông đang đuổi theo. Và chu kỳ này lặp lại trong suốt cả ngày. Điều này gây ra một động lực cụ thể trong thị trường, tạo ra các chu kỳ biến động cũng như nghỉ ngơi của thị trường trong ngày. Các trader tập trung vào các cấp độ pivot để đặt điểm vào lệnh và cũng để đánh giá hành động thị trường. Giao dịch pivot được thiết lập để bắt những mảng xung lực này. Các pivot của chỉ số Dow thường cách nhau 30-50 point và đây là loại chuyển động duy trì chu kỳ tôi vừa mô tả. Các trader sàn ở trung tâm của vòng tròn đang bắt được một nửa động thái này, bán nó và chờ đợi giá chạm đến level tiếp theo. Điểm mấu chốt là vào lệnh khi thị trường yên lặng và chờ đợi biến động tiếp theo.
Một trong những lý do chính là các điểm pivot hiệu quả với hầu hết các trader thiếu kinh nghiệm ngoài kia. Các trader sàn bắt đầu giao dịch và các trader thiếu kinh nhiệm tạo ra động lượng để kết thúc giao dịch đó. Bằng cách nào? Bởi vì trader bình thường dựa vào rất nhiều các “indicator” khác nhau. Họ thường vào và ra quá muộn, gây ra các giao dịch thua và dẫn đến các chủ kỳ chuyển động cụ thể của thị trường khi các điểm dừng lỗ của họ từ từ và ổn định tăng tốc độ di chuyển của thị trường theo hướng họ dời điểm dừng lỗ. Chỉ báo chỉ là một “dấu hiệu” (indication). Giống như ai đó tát mạnh vào mặt bạn, và để lại “dấu hiệu” rằng người đó đang tức giận với bạn. Nếu cái tát để lại dấu hiệu trên mặt bạn để bạn nhận ra điều này, thì có nghĩa là bạn đang sử dụng sai “indicator”. Do đó, mọi indicator trên thị trường đều là các indicator sai, vì tất cả đều bị trễ (lagging). Price action là thuần khiết. Sự phụ thuộc quá mức của hầu hết các trader vào các indicator giúp hệ thống này hoạt động. Vào lúc trader bình thường có tín hiệu mua, giao dịch pivot hầu như đã kết thúc, và những người dùng hệ thống này sẽ bán vị thế của họ cho các trader giao dịch trên chỉ báo. Sau đó là sự đảo chiều dựa trên kết quả của một loạt các stoploss ngoài kìa chờ bị thanh khoản, giống như con cá hồi nằm phơi nắng trên mặt hồ - con mồi ngon cho những con diều hâu đang chờ lao xuống. Thị trường dừng lại, trượt xuống, sau đó lao vụt lên, xiên qua tất cả các điểm stoploss, và ngừng lại khi mọi thứ đã xong xuôi. Sự dừng lại này thường xuất hiện ở các pivot level. Nơi mà các trader của các sàn giao dịch bắt đầu củng cố vị thế tiếp theo của họ cho vòng lặp tiếp theo.

Phần sau sẽ là các nguyên tắc và một số setup với Pivot.
Phần này chắc là phần dịch đau mắt nhất từ đầu đến giờ. Đoạn giải thích về vòng tròn của các broker có vẻ rối, có thể không hoàn toàn chính xác nhưng chắc đọc cũng hiểu được đại ý tác giả nói gì.
Indicator lag thì đúng, nhưng một số cũng dựa trên giá như Pivot chứ không phải tất cả đều thoát ly khỏi giá. Vấn đề là dùng nó vào việc gì và như thế nào thôi.
Phần này mình đọc thấy khá hay, nên học cách tư duy như những người tạo lập thị trường chứ không phải theo số đông. Khi thị trường tăng giá là lúc bán ra chứ không phải mua vào.
Dài vãi, để đây đã mấy hôm nữa đọc, đang bận việc khác :D.
"Multipivot levels" bác nên dịch là kết hợp pivot đa khung tgian, tiếc là mình ko dịch phần này :D.
Trong ptich ck Mỹ, volumn gần như là mặc định. Ngoài volumn ra thì pv là chỉ báo cực quan trọng với các trader kinh nghiệm. PP của Minervini cũng chỉ xài đúng 2 chỉ báo này (volumn và pvot) kết hợp thêm cơ bản. Hôm nọ có thanh niên phát biểu "thời đại này còn dùng mấy cái chỉ báo nhà quê như pivot.....", nghe xong cạn cmn lời :D
 
Trước có một tay trader bên Mẽo gửi cho em một clip cách tay to làm việc nên em hình dung được vài ý ở đây:
Mấy tay to giao dịch ở sàn thường "kiếm đồng bọn" để tạo đám đông.
Kiểu trước một phiên giao dịch họ sẽ alo cho vài người bạn ở nơi khác và hỏi ý kiến xem hôm nay bull hay bear,...
...
Đó là vòng tròn (giống hội hay bàn tròn hơn).
Vòng tròn sẽ xoay tạo nên chuyển động của giá, các trader nhỏ lẽ phải tốn thêm vài bước nữa mới tiếp cận được sự thay đổi hướng đi của vòng tròn (do sử dụng indicator, lì lợm không chịu cắt lệnh,...) những người bắt nhịp chậm nhất sẽ bị đá ra khỏi cuộc chơi...

Theo như đoạn này nói thì pivot là công cụ để stop-hunt của các tay to khi dùng nó kết hợp với bức tranh từ khung thời gian lớn, tìm các điểm dễ đoán và "hunt" trong khi vẫn nhẹ nhàng đưa giá cả về quỹ đạo của bức tranh lớn.

Vụ này làm em nghi ngờ kèo UJ khung tuần là bẫy quá :rolleyes::rolleyes:
 
Dài vãi, để đây đã mấy hôm nữa đọc, đang bận việc khác :D.
"Multipivot levels" bác nên dịch là kết hợp pivot đa khung tgian, tiếc là mình ko dịch phần này :D.
Trong ptich ck Mỹ, volumn gần như là mặc định. Ngoài volumn ra thì pv là chỉ báo cực quan trọng với các trader kinh nghiệm. PP của Minervini cũng chỉ xài đúng 2 chỉ báo này (volumn và pvot) kết hợp thêm cơ bản. Hôm nọ có thanh niên phát biểu "thời đại này còn dùng mấy cái chỉ báo nhà quê như pivot.....", nghe xong cạn cmn lời :D
thanks bác hehe, hay bác dịch phần tiếp theo của pivot nhé, đoạn kia dịch pivot đa khung thời gian, nghĩ mãi ko ra :D vol thì khỏi nói nhưng đọc phần pivot này cũng thấy nên đưa vào chart
 
Trước có một tay trader bên Mẽo gửi cho em một clip cách tay to làm việc nên em hình dung được vài ý ở đây:
Mấy tay to giao dịch ở sàn thường "kiếm đồng bọn" để tạo đám đông.
Kiểu trước một phiên giao dịch họ sẽ alo cho vài người bạn ở nơi khác và hỏi ý kiến xem hôm nay bull hay bear,...
...
Đó là vòng tròn (giống hội hay bàn tròn hơn).
Vòng tròn sẽ xoay tạo nên chuyển động của giá, các trader nhỏ lẽ phải tốn thêm vài bước nữa mới tiếp cận được sự thay đổi hướng đi của vòng tròn (do sử dụng indicator, lì lợm không chịu cắt lệnh,...) những người bắt nhịp chậm nhất sẽ bị đá ra khỏi cuộc chơi...

Theo như đoạn này nói thì pivot là công cụ để stop-hunt của các tay to khi dùng nó kết hợp với bức tranh từ khung thời gian lớn, tìm các điểm dễ đoán và "hunt" trong khi vẫn nhẹ nhàng đưa giá cả về quỹ đạo của bức tranh lớn.

Vụ này làm em nghi ngờ kèo UJ khung tuần là bẫy quá :rolleyes::rolleyes:
đại ý là thế đó bác, mình cũng hiểu hiểu vậy. hnay vàng đi xuống đến S1 của Pivot day bật lên. Pivot day khoảng S1 - R1 có thể coi như trading range cho ngày hôm sau, nếu BO sẽ có trend, không BO thì sideway trong vùng S1-R1. Đại khái thế
 
đọc mà chưa hiểu đoạn tác giải giải thích nguyên lý hoạt động của pivot lắm
Dài vãi, để đây đã mấy hôm nữa đọc, đang bận việc khác :D.
"Multipivot levels" bác nên dịch là kết hợp pivot đa khung tgian, tiếc là mình ko dịch phần này :D.
Trong ptich ck Mỹ, volumn gần như là mặc định. Ngoài volumn ra thì pv là chỉ báo cực quan trọng với các trader kinh nghiệm. PP của Minervini cũng chỉ xài đúng 2 chỉ báo này (volumn và pvot) kết hợp thêm cơ bản. Hôm nọ có thanh niên phát biểu "thời đại này còn dùng mấy cái chỉ báo nhà quê như pivot.....", nghe xong cạn cmn lời :D
em thấy hình như bác dùng pivot point, bác chia sẽ chút kinh nghiệm cho ae học hỏi với, em ko hiểu điểm pivot dùng để làm gì, nhiều ngừi xem nó là điểm xoay đảo chiều ko biết đúng ko bác ?
 
Đây là hệ thống tay mơ sẽ chết ngay. Vì thiếu quản lý vốn. Chúng ta hãy mường tượng chart như sau
Screenshot_20200225-222917_TradingView.jpg

Đây là các Pivot đã được tính toán đỉnh đáy theo 1 chu kỳ
 
Tác giả phần trước nói đến Gap. Gap đây là gap chỉ số chứ không phải hợp đồng tương lai. Nghĩa là gap của DJ chứ không phải Us30. Sau khi thấy gap tác giả sẽ chờ điểm pivot S1, S2 hoặc R1 , R2 để giao dịch. Tác giả bẫy các indicator khi thị trường lình xình. Hãy nhìn DJ hiện tại đã có gap. Bây giờ đúng ý đồ thì ta sẽ đợi pivot S2 trên chart để mua vào.
Screenshot_20200225-223142_TradingView.jpg
 
Ví dụ thị trường đang trend lên chúng ta chia tiền ra. Thường chỉ số us30 daily giao động quanh r1-r2 và sẽ đạp xuống s1-s2. Khi thấy xuống chúng ta mua 3 lần bằng nhau tại S1- s2-s3, lúc s2 sẽ thấy bật và hold đến r1. Quan sát kỹ các mốc hỗ trợ để dự đoán điểm đến các pivot. Xem kỹ volume. Xác suất mua 3 lần tại điểm pivot s1-2-3 là rất rất cao. Các điểm nãy sẽ làm cho indicator tê liệt
 
Khi thị trường rơi thì điểm s3 sẽ là điểm đến cuối cùng nếu thị trường cưc xấu. Đặt stoploss dưới S3 daily. Khi mua rải bình quân như vậy. Giá chỉ cần lên một nhịp đã hòa vốn. Pivot daily phỉ luôn phòng bị vốn đủ rải 3 lần. Các khung nhỏ giúp đảo vị thế hạ giá vốn.
Quản lý vốn có 2 loại : mua bán khi down và mua bán khi uptren. Hãy nhớ kux
 
Tác giả phần trước nói đến Gap. Gap đây là gap chỉ số chứ không phải hợp đồng tương lai. Nghĩa là gap của DJ chứ không phải Us30. Sau khi thấy gap tác giả sẽ chờ điểm pivot S1, S2 hoặc R1 , R2 để giao dịch. Tác giả bẫy các indicator khi thị trường lình xình. Hãy nhìn DJ hiện tại đã có gap. Bây giờ đúng ý đồ thì ta sẽ đợi pivot S2 trên chart để mua vào. View attachment 135964
điểm S2 hiện tại khá quan trọng, nó trùng với đỉnh 3/9 và 3/12 trước đó :rolleyes: mức 27349
 
Đây là lý do vì sao phái sinh Việt khó lừa bọn tây. Hãy nằm im và chờ đợi cú ra tay
Screenshot_20200225-224649_TradingView.jpg
 
điểm S2 hiện tại khá quan trọng, nó trùng với đỉnh 3/9 và 3/12 trước đó :rolleyes: mức 27349
Tôi hiểu. S2 là mức độ thường. Có khi rơi ra khỏi S3. Người giỏi họ lỡ buy thì sẽ mở khung nhỏ để sell khi rơi khỏi S. Cái này để hold lệnh dài. Chuỗi sai và sửa sai liên tục cho đến khi đúng
 
Khi thị trường rơi thì điểm s3 sẽ là điểm đến cuối cùng nếu thị trường cưc xấu. Đặt stoploss dưới S3 daily. Khi mua rải bình quân như vậy. Giá chỉ cần lên một nhịp đã hòa vốn. Pivot daily phỉ luôn phòng bị vốn đủ rải 3 lần. Các khung nhỏ giúp đảo vị thế hạ giá vốn.
Quản lý vốn có 2 loại : mua bán khi down và mua bán khi uptren. Hãy nhớ kux
bác mới tính tới điểm hòa khi đúng, bác ko tính khi sai nó cắm đầu qua S3 luôn thì sao, đúng thì mới hòa vốn mà sai là thua nặng với các điểm mua tại s1 s2, mà nếu nó rơi vào giữa s1 s2 thì sao hay giữa s2 với s3, các điểm S với R sát nhau quá thành ra ko có ý nghĩa mấy
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 84 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 164 Xem / 14 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 533 Xem / 28 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên