Nhật Hoài
Active Member
- 9,520
- 59,508
Bài này là phần 2 của bài Bollinger Bands - chuyên sâu cách giao dịch co thắt dải băng, 1 phương pháp rất hay với indicator bá đạo Bollinger Bands.
Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài hệ thống indicator hay nhé!
Bollinger Bands và Keltner Channel là 2 indicator cùng cha khác ông nội, khi chúng đều thuộc dạng indicator có 2 dải băng trên và dưới bám theo giá cùng với 1 đường MA chính giữa. 2 thằng này khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra 1 chiến lược vô cùng độc đáo với xác suất thắng cao.
Hệ thống này được giới thiệu trong cuốn sách Mastering the trade của John Carter, nó là hệ thống kiếm lợi nhuận vào sự co thắt của Bollinger bands, tuy nhiên kết hợp với Keltner Channel để tìm điểm vào lệnh chính xác hơn.
John Carter tận dụng độ chênh lệch giữa các dải băng để tìm ra sự co thắt này. Thông số của 2 indicator như sau:
Ví dụ 1: Xác định các cú co thắt với Keltner Channel
Trong các ví dụ sau thì Bollinger Bands có màu cam và keltner channl có màu xanh
1, Khi thị trường chuyển sang đi ngang, Bollinger Bands bắt đầu nén chặt lại. Một cú nén chặt được xác nhận khi Bollinger Bands nằm HOÀN TOÀN bên trong keltner channel. Đây là tín hiệu giao dịch của ta
2, thanh nến breakout rất lớn tuy nhiên giá lại không giảm tiếp được sâu hơn, điều đó cho thấy phe bò vẫn còn kiểm soát 1 phần thế trận
3, thêm 1 tín hiệu co thắt nữa khi Bollinger Bands nằm hoàn toàn bên trong keltner channel
4, nến breakout lên trên, entry BUY ngay do cú breakout này phù hợp với bối cảnh được tìm thấy trong 1.
5, để ý keltner channel thường nằm trong Bollinger Bands trong phần lớn trường hợp, đặc biệt khi thị trường đang có xu hướng. Chỉ khi nào Bollinger Bands nằm trong keltner channel thì mới có tín hiệu giao dịch
Ví dụ 2: So sánh 2 cách xác định cú co thắt của Bollinger Bands trong 2 hệ thống (anh em đọc lại bài dưới để biết được cách xác định 1):
https://traderviet.org/threads/bollinger-bands-chuyen-sau-cach-giao-dich-co-that-dai-bang.42520/
Biểu đồ dưới cho thấy cách sử dụng Bollinger Bands width và cách kết hợp với keltner channel để xác định các cú co thắt của BB:
1, Cách ketlner channel cho nhiều tín hiệu co thắt hơn
2, Khi cả 2 cách đều cho tín hiệu, xác suất thắng là rất cao. Thường sẽ có 1 cú phá vỡ mạnh mẽ tạo ra con sóng mạnh sau tín hiệu này
3, Nhưng ngay cả khi hệ thống Bollinger Bands Width không cho tín hiệu thì tín hiệu của Keltner channel cũng rất tốt.
Cả 2 hệ thống này đều tuân theo 1 nguyên lý: biến động thấp sẽ dẫn tới biến động cao và ngược lại. Ta sẽ vào lệnh những lúc thị trường có biến động thấp để ăn lợi nhuận khi thị trường có biến động cao.
Hệ thống Bollinger Bands Width sử dụng độ rộng của dải băng BB để xác định các thời điểm vào lệnh. Khi độ rộng này xuống thấp thì xác nhận có cú co thắt. Hệ thống này cho ra các tín hiệu chất lượng cao, nhưng sẽ hiếm khi có tín hiệu.
Hệ thống BB kết hợp Keltner channel cho nhiều tín hiệu hơn, dĩ nhiên sẽ có tín hiệu sai, nhưng đổi lại ta có sự thường xuyên vào lệnh.
Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài hệ thống indicator hay nhé!
[TBODY]
[/TBODY]
Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài hệ thống indicator hay nhé!
Bollinger Bands và Keltner Channel là 2 indicator cùng cha khác ông nội, khi chúng đều thuộc dạng indicator có 2 dải băng trên và dưới bám theo giá cùng với 1 đường MA chính giữa. 2 thằng này khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra 1 chiến lược vô cùng độc đáo với xác suất thắng cao.
Bollinger Bands và Keltner Channel - Tổng quan hệ thống
Hệ thống này được giới thiệu trong cuốn sách Mastering the trade của John Carter, nó là hệ thống kiếm lợi nhuận vào sự co thắt của Bollinger bands, tuy nhiên kết hợp với Keltner Channel để tìm điểm vào lệnh chính xác hơn.
John Carter tận dụng độ chênh lệch giữa các dải băng để tìm ra sự co thắt này. Thông số của 2 indicator như sau:
- Bollinger Bands: 20 chu kỳ, 2 độ lệch chuẩn
- Keltner Channel: 20 chu kỳ, 1.5 ATR.
Bollinger Bands và Keltner Channel - Ví dụ vào lệnh
Ví dụ 1: Xác định các cú co thắt với Keltner Channel
Trong các ví dụ sau thì Bollinger Bands có màu cam và keltner channl có màu xanh
1, Khi thị trường chuyển sang đi ngang, Bollinger Bands bắt đầu nén chặt lại. Một cú nén chặt được xác nhận khi Bollinger Bands nằm HOÀN TOÀN bên trong keltner channel. Đây là tín hiệu giao dịch của ta
2, thanh nến breakout rất lớn tuy nhiên giá lại không giảm tiếp được sâu hơn, điều đó cho thấy phe bò vẫn còn kiểm soát 1 phần thế trận
3, thêm 1 tín hiệu co thắt nữa khi Bollinger Bands nằm hoàn toàn bên trong keltner channel
4, nến breakout lên trên, entry BUY ngay do cú breakout này phù hợp với bối cảnh được tìm thấy trong 1.
5, để ý keltner channel thường nằm trong Bollinger Bands trong phần lớn trường hợp, đặc biệt khi thị trường đang có xu hướng. Chỉ khi nào Bollinger Bands nằm trong keltner channel thì mới có tín hiệu giao dịch
Ví dụ 2: So sánh 2 cách xác định cú co thắt của Bollinger Bands trong 2 hệ thống (anh em đọc lại bài dưới để biết được cách xác định 1):
https://traderviet.org/threads/bollinger-bands-chuyen-sau-cach-giao-dich-co-that-dai-bang.42520/
Biểu đồ dưới cho thấy cách sử dụng Bollinger Bands width và cách kết hợp với keltner channel để xác định các cú co thắt của BB:
1, Cách ketlner channel cho nhiều tín hiệu co thắt hơn
2, Khi cả 2 cách đều cho tín hiệu, xác suất thắng là rất cao. Thường sẽ có 1 cú phá vỡ mạnh mẽ tạo ra con sóng mạnh sau tín hiệu này
3, Nhưng ngay cả khi hệ thống Bollinger Bands Width không cho tín hiệu thì tín hiệu của Keltner channel cũng rất tốt.
Bollinger Bands và Keltner Channel - Đánh giá 2 hệ thống
Cả 2 hệ thống này đều tuân theo 1 nguyên lý: biến động thấp sẽ dẫn tới biến động cao và ngược lại. Ta sẽ vào lệnh những lúc thị trường có biến động thấp để ăn lợi nhuận khi thị trường có biến động cao.
Hệ thống Bollinger Bands Width sử dụng độ rộng của dải băng BB để xác định các thời điểm vào lệnh. Khi độ rộng này xuống thấp thì xác nhận có cú co thắt. Hệ thống này cho ra các tín hiệu chất lượng cao, nhưng sẽ hiếm khi có tín hiệu.
Hệ thống BB kết hợp Keltner channel cho nhiều tín hiệu hơn, dĩ nhiên sẽ có tín hiệu sai, nhưng đổi lại ta có sự thường xuyên vào lệnh.
Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài hệ thống indicator hay nhé!
Nguồn TSR
Giới thiệu SÁCH MỚI về MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ cho anh em: https://bit.ly/mo-hinh-bieu-do-1 |
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan