Tại sao tôi lại THÍCH hệ thống giao dịch có WINRATE THẤP?

Tại sao tôi lại THÍCH hệ thống giao dịch có WINRATE THẤP?

Tại sao tôi lại THÍCH hệ thống giao dịch có WINRATE THẤP?

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,354
Xin chào cả nhà!

Nếu còn băn khoăn về việc chọn hệ thống giao dịch có winrate thấp hay cao thì mời anh em cùng tham khảo quan điểm sau đây của tác giả Moritz trên trang web tradeciety.com nhé!

---------------------------------​

Hãy tưởng tượng, bạn có 2 chiến lược cá cược, một cái nhắm vào con xe Tesla với đầy thiết bị điện tử và công nghệ phức tạp; và một cái nhắm vào con Audi 100 cũ, không có thiết bị điện tử. Cả hai chiếc đều đang ở trong một cuộc đua, không phải để về đích trước mà để đo xem chiếc nào có thể đi lâu hơn. Trên suốt chặng đua sẽ không có một trạm dịch vụ nào cả. Trong cả hai chiếc xe, sẽ một bản sao của bạn được có mặt trên xe - một người không có kiến thức về cơ khí hoặc công nghệ xe hơi. Tuy nhiên, bạn có một chiếc điện thoại thông minh kết nối Internet để tra cứu thông tin khi cần.

Vậy bạn sẽ đặt cược vào con xe nào?

Tai-sao-toi-thich-he-thong-co-winrate-thap-TraderViet1.jpg


Quá dễ! Luôn luôn là anh chàng Audi 100 rồi. LÚC NÀO CŨNG VẬY. Tại sao? Bởi vì về cơ bản, anh ta đang lái một chiếc xe antigragile (có khả năng cải thiện trước nghịch cảnh). Trong khi chiếc Tesla, mặc dù việc chạy 10.000 dặm không phải là vấn đề với nó, nhưng hệ thống của Tesla không phải là hệ thống antigragile. Mỗi bộ phận của Tesla đều quan trọng với sự tồn tại của cả chiếc xe. Nếu hỏng một bộ phận thì cả chiếc xe cũng sẽ đi đời. Và bạn sẽ không thể tự mình sửa chữa nó, kể cả có kiến thức từ Internet đi chăng nữa. Tuy nhiên, với chiếc Audi, nếu bộ tản nhiệt có trục trặc, bạn chỉ cần đặt một quả trứng vào đó và cố định. Ít nhất trong quãng thời gian đến một ngôi làng tiếp theo, bạn có thể sửa chữa nó một cách chuyên nghiệp hơn.

Tai-sao-toi-thich-he-thong-co-winrate-thap-TraderViet2.jpg


Các bộ phận của Audi có tính phân mảnh, chính vì thế mà toàn bộ hệ thống vẫn có thể vận hành tốt trong trường hợp có một bộ phận đơn lẻ bị lỗi. Còn Tesla thì không. Cuối cùng, bạn sẽ thắng nếu đặt cược vào con xe Audi cũ.

Bây giờ, hãy áp dụng nguyên tắc tương tự cho hệ thống giao dịch. Tesla đại diện cho hệ thống có winrate cao, Audi đại diện cho hệ thống có winrate thấp. Với chiếc Audi cũ, bạn sẽ thất bại thường xuyên hơn (vì phải sửa các bộ phận hỏng lặt vặt), nhưng cuối cùng, phần thưởng của bạn sẽ cao hơn nhiều, bởi vì bạn sẽ lái xe nhiều km hơn so với Tesla trong dài hạn. Còn với Tesla, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ tuyệt hảo đến 99% thời gian, nhưng khi có trục trặc xảy ra, nguy cơ thất bại toàn diện của bạn là rất, rất cao.

Tai-sao-toi-thich-he-thong-co-winrate-thap-TraderViet3.png

Bạn biết đấy, bạn là con người, mà con người thì luôn có thể mắc sai lầm. Thế nên, bạn cần phải chừa khoảng trống cho thất bại khi thực hiện chiến lược giao dịch của mình. Nếu bạn giao dịch hệ thống có winrate là 90%, với tỷ lệ R:R là 1:0,2, bạn sẽ có lãi, nhưng không có nhiều không gian cho những lần thất bại. Thế nên, bạn cần phải thực hiện mọi giao dịch với 100% công suất, không màng đến các thể loại lý do lý trấu. Nếu bạn đi chệch khỏi chiến lược của mình dù chỉ một chút, toàn bộ lợi thế của bạn sẽ không còn và bạn sẽ phá huỷ tài khoản của mình ngay lập tức. Áp lực hiệu suất là vô cùng lớn!

Trái lại, với winrate là 40% và tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3, tỷ lệ thắng của bạn có thể dao động tới 10% hoặc thậm chí nhiều hơn, và bạn vẫn sẽ kiếm được tiền. Bạn có nhiều không gian hơn cho những lần thất bại và cũng có thể điều chỉnh, điều này giúp cho hệ thống của bạn gia tăng khả năng cải thiện nghịch cảnh hơn rất nhiều.

Nhân tiện, đây cũng là lý do tại sao hầu hết các hệ thống giao dịch có tỷ lệ R:R thấp và tỷ lệ winrate cao lại được giao dịch bằng các thuật toán, chứ không phải bởi con người. Các thuật toán ít có khả năng gây rối hơn nhiều, nhưng một lần nữa, nếu có vấn đề gì xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống, đặc biệt nếu chúng ta đang nói về các giao dịch cao tần (HFT trading).

Tai-sao-toi-thich-he-thong-co-winrate-thap-TraderViet4.png


Nói đến đây, bạn có thể nghĩ rằng hệ thống có winrate cao thực sự sẽ dễ đối phó hơn với tư cách là con người? Vậy bạn có thực sự muốn làm việc cả ngày, chỉ để xoá sạch số tiền chiến thắng của bạn với giao dịch đầu tiên vào ngày hôm sau? Hay bạn muốn lập kế hoạch giao dịch của mình như một đại kiện tướng cờ vua và theo dõi kế hoạch của bạn một cách chậm mà chắc theo thời gian? Tin tôi đi, điều đó còn bổ ích hơn rất nhiều!

Hơn nữa, thị trường là một môi trường rất năng động và liên tục thay đổi. Các hệ thống có winrate cao phải cực kỳ phù hợp với các điều kiện mà thị trường cung cấp, đó là lý do tại sao chúng cần phải thích ứng thường xuyên hơn nhiều so với các hệ thống antifragile với winrate thấp nhưng tỷ lệ R:R cao hơn.

Vì vậy, khi thiết lập hoặc cải thiện hệ thống giao dịch của mình, hãy LUÔN nhắm đến mục tiêu là năng suất. Cố gắng cải thiện tỷ lệ R:R của bạn, nhưng KHÔNG BAO GIỜ chỉ chăm chăm cố gắng cải thiện winrate của bạn nhé. Hãy cứ tin tôi ở khoản này. Nó sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích khi bạn cải thiện năng suất hơn là cải thiện winrate, đặc biệt là về lâu về dài. Mà trong trò chơi trading này, ai chẳng muốn trụ lại càng lâu càng tốt chứ?

Điều này cũng sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn nhiều cho những sự kiện khắc nghiệt như Thiên nga đen (Black swan) vì bạn đã quen với việc các bộ phận của hệ thống có thể liên tục bị lỗi, khi đó toàn bộ hệ thống sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tai-sao-toi-thich-he-thong-co-winrate-thap-TraderViet5.jpg

Nếu bạn bắt đầu suy nghĩ như vậy, bạn cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc ngừng nhảy hết hệ thống này sang hệ thống khác và phân tích những trade thắng để biết liệu bạn có thể kiếm được nhiều hơn hay không, thay vì phân tích những trade thua để xem bạn có thể cải thiện tín hiệu vào lệnh của mình hay không. Hãy quên tín hiệu entry đi! Ngay cả một điểm entry ngẫu nhiên cũng có thể kiếm được lợi nhuận nếu được quản lý đúng cách.

Lần tới, khi bạn trải qua chuỗi 10 trade thua, bạn chỉ cần nhớ rằng, bạn không ngồi trong một chiếc Tesla, bạn đang ngồi trong một con Audi 100 cũ kỹ, nhưng đáng tin cậy. Chậm và ổn định sẽ là hai nhân tố giúp bạn chiến thắng cuộc đua!

P.S: Tôi là fan cuồng của cả Tesla và Audi, nên đừng kiện tôi nhé, Elon Musk!

Nguồn: tradeciety

Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngồi nhiều loại xe đua cho biết chớ lúc mới ai mà thích xe đạp bao giờ
 
E Hue viết tầm này thì đúng là học tiến sĩ rồi! Liên tưởng rất phong phú! Mà chỉ cần trên 50 tí là đã đủ ăn rồi e! Cần gì 70 đến 80.
 
Mọi ý nghĩ của bạn đều được thuật toán hóa nếu bạn đủ khả năng để mô hình hóa nó. Hoặc ít nhất bạn có 1 đội làm việc đó cho bạn. Có nhiều chỉ số liên quan. Winrate, rr,rad/car hay ratio... đều được tính toán bằng toán học. Là ngôn ngữ để trao đổi. Hay nến nhật cũng được tính toán... Mô hình hóa cái đầu mình ngĩ thành hàm số là việc của thiên tài... Còn chúng ta lại phủ nhận nhìn nó dùng nó theo ý nôm na của người việt rồi bảo nó ko có tác dụng là cách nghĩ của chúng ta. Mỗi cái có tác dụng hay ko đều đặt được ở hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh đó chúng ta chưa tìm được bài toán giải đáp.... Ko nên theo lối mòn. Thường việc gì đó quá hiển nhiên như mọi người nghĩ thì nó đã được educate thị trường.
 
Ý của bài viết là hệ thống có winrate thấp và RR cao sẽ giảm áp lực nên đi được đường dài hơn hệ thống có winrate cao và RR thấp.
Nhưng vấn đề là khi gặp chuỗi thua liên tiếp liệu rằng bạn vẫn tin vào hệ thống hay chỉnh sửa hoặc đổi. Tâm lý rất quan trọng.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 342 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 740 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 179 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,242 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên