Winrate (tỷ lệ thắng) và những bí mật khiến nhiều trader rơi vào cạm bẫy chết người!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Rolf trên trang tradeciety.com nhé!

***

Bài viết này có thể thay đổi cuộc sống đối với nhiều trader. Tôi hiểu rằng khi nói về các chỉ báo, điểm entry và các chiến lược thì sẽ "hấp dẫn" hơn, nhưng bài viết này có khả năng mang đến cho bạn khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp giao dịch của bạn. Chúng ta sẽ nói về tỷ lệ thắng (winrate) và cách một trader có thể chủ động thay đổi winrate của họ. Bạn có muốn tỷ lệ thắng cao không? Bạn có muốn có một chiến thắng lớn hơn không? Không vấn đề gì, bạn có thể thay đổi điều đó!

Tất cả các cuốn sách trading và các trader chuyên nghiệp sẽ cho bạn biết rằng “bạn cần tìm một chiến lược giao dịch phù hợp với cá tính của mình” và “bạn cần biến chiến lược giao dịch thành của riêng mình”. Nhưng chúng không có nghĩa là bạn cần sử dụng một chỉ báo khác, thay đổi chu kỳ trên đường trung bình động hoặc thử một khung thời gian khác. Ý của họ là, bạn phải suy nghĩ về việc điều chỉnh các thông số xung quanh chiến lược của mình để làm cho nó phù hợp với hồ sơ tâm lý của bạn.

Cách bạn đặt điểm dừng lỗ, mục tiêu và thoát lệnh có tác động rất lớn đến tất cả các lĩnh vực giao dịch của bạn. Nó ảnh hưởng đến thời gian nắm giữ lệnh, bạn sẽ tham gia giao dịch trong bao lâu, mức độ dễ dàng phục hồi sau các khoản drawdown, mức độ thường xuyên và mức độ trầm trọng của các trade thua, mức độ tăng trưởng tài khoản của bạn biến động như thế nào, v.v. Tất cả những điểm đó sẽ tác động trực tiếp đến tâm lý giao dịch của bạn và bạn cần dành thời gian suy nghĩ xem hồ sơ giao dịch cá nhân của mình là gì. Thế mạnh của bạn là gì? Điểm yếu của bạn là ở đâu? Và làm thế nào bạn có thể giải quyết những vấn đề đó và đảm bảo rằng chiến lược giao dịch của bạn phù hợp với bản thân?

Hãy cùng tìm hiểu cách bạn thực sự kiểm soát tỷ lệ thắng (winrate) trong giao dịch của mình...

Giới thiệu: Tỷ lệ R:R và winrate

Hãy bắt đầu với tình huống mặc định và giả sử rằng chiến lược giao dịch của chúng ta có tỷ lệ thắng trung bình là 50% với tỷ lệ Phần thưởng/Rủi ro (R:R) là 3:1. Đây là một hệ thống siêu lợi nhuận nếu chúng ta chỉ nhìn vào lợi nhuận kỳ vọng. Với winrate 50%, tỷ lệ R:R chỉ cần là 1:1 để hòa vốn, vì vậy tỷ lệ R:R là 3:1 sẽ mang lại lợi nhuận lớn.

Nhưng có thể anh trader này muốn khám phá các lựa chọn khác nhau và chúng ta sẽ cùng xem cách anh ấy có thể cải thiện hệ thống hơn nữa và điều chỉnh nó theo tâm lý của mình.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/50798/

Mục tiêu nhỏ dẫn đến winrate cao hơn

Điểm quan trọng nhất là bạn cần hiểu rằng có mối quan hệ trực tiếp giữa cách bạn đặt lệnh dừng lỗ, chốt lời và winrate cuối cùng. Bây giờ tôi sẽ nói rõ hơn về khái niệm này .

Để dễ hiểu hơn, bạn chỉ cần tự hỏi bản thân: Việc giá đạt được mục tiêu và mức dừng lỗ là dễ dàng hơn hay khó hơn?

Trong kịch bản đầu tiên này, chúng ta đặt mục tiêu chốt lời gần hơn. Mọi thứ khác vẫn giữ nguyên: cùng một hệ thống với các quy tắc giống nhau cho các điểm entry và điểm dừng lỗ. Chỉ có mục tiêu chốt lời là được thay đổi.



Về mặt logic, điều gì sẽ xảy ra?

So với kịch bản đầu tiên, giá sẽ có thời gian dễ dàng hơn để đạt được mục tiêu, phải không?! Tại sao? Bởi vì mục tiêu được đặt gần hơn và giá không cần phải đi xa. Đôi khi, giá sẽ đến gần với mục tiêu rộng hơn trong kịch bản đầu tiên, nhưng giá sẽ không chạm đến nó.

Đương nhiên, tỷ lệ thắng sau đó sẽ được cải thiện với mục tiêu gần hơn.

Đồng thời, tỷ lệ R:R sẽ giảm xuống và các giao dịch chiến thắng của bạn sẽ nhỏ hơn so với kịch bản đầu tiên. Đây là sự đánh đổi. Và luôn có sự đánh đổi.

Bạn không thể có cả hai và đó là nơi mà hầu hết các trader sẽ mắc sai lầm. Họ muốn có winrate cao và tỷ lệ R:R cao. Và trong khi cố gắng đạt được điều đó, họ sẽ phá vỡ hệ thống của mình bởi vì một hệ thống có tỷ lệ R:R cao đương nhiên sẽ có winrate thấp hơn và bạn không thể làm gì được. Cố gắng làm cho điều này xảy ra sẽ luôn dẫn đến thất bại. Điều quan trọng là bạn phải hiểu mối quan hệ này, vì nó sẽ giúp bạn đối phó với chiến lược giao dịch của mình hiệu quả hơn.

Và ở đây, khái niệm "làm cho chiến lược phù hợp với cá tính của bạn" xuất hiện. Một số trader thích những trade thắng nhỏ hơn nhưng thường xuyên hơn. Các trader khác thì không ngại có winrate thấp hơn nhưng thích có winrate lớn hơn, giúp họ phục hồi sau các khoản drawdown nhanh hơn. Không có đúng hay sai ở đây. Tất cả phụ thuộc vào tâm lý của bạn và những gì bạn có thể xử lý.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/55233/

Điểm dừng lỗ rộng dẫn đến winrate cao hơn

Trong kịch bản thứ hai, chúng ta chỉ thay đổi lệnh dừng lỗ và đặt nó rộng hơn. Mọi thứ khác lại được giữ nguyên.

Chuyện gì xảy ra bây giờ? Trước khi bạn đọc tiếp, hãy tự hỏi bản thân và suy nghĩ về nó? Đánh đổi trong kịch bản này là gì?



Với mức dừng lỗ rộng hơn, giá sẽ không dễ dàng đạt đến điểm stoploss. Đôi khi, giá sẽ di chuyển ngược lại với giao dịch của bạn và tiến gần đến mức dừng lỗ của bạn. Và mức dừng lỗ của bạn được đặt càng xa thì giá càng khó đạt được đến đó.

Điều này có nghĩa là winrate sẽ tăng lên một cách tự nhiên. Sự cân bằng là tỷ lệ R:R của bạn sẽ giảm xuống vì khoảng cách dừng lỗ lớn hơn. Các trade thắng của bạn sẽ nhỏ hơn, nhưng thường xuyên hơn.

Điểm dừng lỗ chặt dẫn đến winrate thấp hơn

Trong ví dụ cuối cùng, mọi thứ được giữ nguyên nhưng mức dừng lỗ được đặt gần hơn.

Đến đây có lẽ bạn đã hiểu rằng mức dừng lỗ gần hơn có nghĩa là giá sẽ dễ đạt được nó hơn. Điều này có nghĩa là winrate sẽ giảm xuống. Sự đánh đổi là tỷ lệ R:R sẽ tăng lên.

Các trade thắng bây giờ sẽ lớn hơn, nhưng ít thường xuyên hơn. Các chuỗi lệnh thua có thể xảy ra thường xuyên hơn nhưng cũng sẽ dễ dàng phục hồi từ chúng hơn với tỷ lệ R:R cao hơn.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/54596/

Vậy giờ sao? "Nhất quán" là từ khoá quan trọng ở đây!

Trước khi bạn thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận giao dịch của mình, tôi có một vài mẹo dành cho bạn.

Quan trọng nhất, bạn phải tiếp cận khái niệm này một cách chu đáo.

Trước hết, hãy tự hỏi bản thân xem cách tiếp cận hiện tại của bạn đã hoàn toàn phù hợp chưa. Hay bạn chỉ nhặt nó ở đâu đó mà không có bất kỳ suy nghĩ nào về nó và chỉ làm theo nó? Nếu bạn chưa bao giờ dành bất kỳ suy nghĩ nào về thiết kế tỷ lệ R:R và winrate, rất có thể vẫn còn chỗ để cải thiện.

Hầu hết các trader mới và đang gặp khó khăn sẽ làm tốt hơn với sự kết hợp của tỷ lệ R:R thấp và winrate cao, vì bạn có nhiều trade thắng thường xuyên hơn. Ở đây, điều quan trọng là bạn không cố gắng đạt được tỷ lệ R:R cao. Bạn cần phải chọn cái này hoặc cái kia mà thôi.

Một khi bạn đã quyết định muốn thay đổi cách tiếp cận của mình, bạn phải kiên định với nó. Tôi khuyên bạn nên áp dụng các quy tắc dừng lỗ và chốt lời giống nhau cho ít nhất 30 đến 50 giao dịch. Đến lúc đó, bạn sẽ có cỡ mẫu phù hợp và bạn có thể đưa ra quyết định có cơ sở liệu cách tiếp cận này tốt hơn hoặc tệ hơn. Và từ đó, bạn có thể tiếp tục và điều chỉnh nó thêm, hoặc chỉ cần bám theo cách tiếp cận mới của mình.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà