Bắt cá lớn với Hệ thống Break out Average Daily Range - FXiGoR DYNAMIC

Chào các bạn!
Mình từng chia sẻ một bài viết về sử dụng Average Daily Range để tạo lợi thế giao dịch.
Hôm nay giới thiệu một hệ thống giao dịch cũng sử dụng Average Daily Range (ADR) để giao dịch trong ngày.
Đây là một hệ thống đưa ra bởi thành viên iGoR trên diễn đàn mql5 từ lâu rồi. Hệ thống này có vẻ giống với kiểu bẫy giá, nhưng không yêu cầu gấp gáp, tăng khối lượng, tối đa enter lệnh 2 lần một ngày và khắc phục nhược điểm của các kiểu bẫy giá là khoảng cách giữa các "bẫy", có tiềm năng "bắt" được đà di chuyển chính của các ngày Trending Day - nhờ sử dụng ưu thế của Average Daily Range.
Mình thấy tuy chỉ trade trong ngày nhưng mục tiêu chính của tác giả không phải nhặt nhạnh cò con, ăn 10 pips mà là những ngày có xu hướng mạnh với từ vài chục đến 100 pips profit.

Xin nói thêm dòng nữa trước khi bắt đầu, lúc mới viết về chủ đề này tác giả cũng nói rõ đây chỉ là một ý tưởng, và các bạn có thể phát triển thêm để có một hệ thống mạnh mẽ hơn.
(Nhìn vào logic của iGor và kết quả trade lúc đó mình thấy cũng đáng để xem xét)

"So this system is still just an idea. And those of you who are into breakout systems can maybe help in develloping to make it as robust as possible.
So don't ask me for results nore how long that I use this system. The only thing that I can say is that I looked over a lott of historical data and it lookes like it has great potential."

Bước đầu tiên
Tính toán ADR: ADR tính theo trung bình khoảng cách (High - Low) của một số ngày. Ví dụ tác giả tính trung bình 4 giá trị là:
( Daily range Trung bình 20 ngày + TB 10 ngày + TB 5 ngày + daily range hôm qua)/4
Cũng không cần phức tạp vậy, lấy trung bình 10 ngày cũng ổn rồi, vì chỉ là con số tương đổi thôi.

Hệ thống và các nguyên tắc:
1. Lý luận của iGoR:
Một cặp tiền X, giả sử một ngày nó di chuyển một khoảng ADR (High - Low) là 100 pips: Một nửa ADR là 50 pips.
Vào một ngày Trung bình hoàn hảo, sau khi mở cửa thì nó sẽ nhảy lên trên giá mở 50 pips, sau đó nhảy xuống dưới giá mở 50 pips, tạo nên một khoảng range 100 pips và giá mở ở giữa.
Vào một ngày Tăng hoàn hảo, giá từ mở cửa tăng lên 50pips, và nó sẽ tăng tiếp 50 pips nữa đến khi chạm ngưỡng ADR. Tương tự với một ngày Giảm hoàn hảo.
Nhưng thị trường không đơn giản vậy. Rất nhiều tình huống có thể xảy ra:
- Khoảng cách từ (giá mở - giá cao) và (giá mở - giá thấp) có thể là 30 - 70, 50 - 50, 80 - 20, v.v...
- Thị trường có thể quét lên quét xuống theo mẫu hình cái loa và mở to dần biên độ ngày về 2 phía.

2. Hệ thống của iGoR
Hình ảnh dưới đây là ví dụ một ngày giao dịch của hệ thống. Nếu bạn chưa hiểu, hãy đọc các nguyên tắc bên dưới nhé.

• Đo lường Average Daily Range. Lấy vd 100 pips.
• Chờ đợi cho biên độ ngày hôm đó đạt 1/2 ADR. vd giá tăng, và biên độ đạt 50 pips (50 pips tính từ giá Thấp nhất (Current low) tính đến hiện tại, chứ không tính từ giá mở cửa. ==> Go Long -- Lệnh thứ 1.
• Trailing Stop = 1/2 ADR.
• Nếu giá tiếp tục chạy thẳng thì tuyệt vời, đến lúc biên độ = 1 ADR thì stop lúc này chính là Break even Stop rồi => Risk free.
• Chẳng may mà bị dính Stop: Vào luôn lệnh thứ 2 ngược chiều. Trailing stop cũng 1/2 ADR. -- Tác giả lưu ý rằng lệnh ngược chiều là yếu tố then chốt của hệ thống này. Và không vào thêm một lệnh nào nữa trong ngày.
• Đóng lệnh vào 18:00 giờ CET - khoảng 11h tối giờ VN, lúc lên giường ngủ thì cắt lệnh.

3. Một số lý luận tiếp theo của tác giả
a. Trường hợp xấu nhất trong ngày
vd 1: Giá chạy lên 50 pips từ Open ==> Long entry - kích hoạt lệnh Buy.
Ngay khi chạm, giá quay đầu dính SL 50 pips ==> kích hoạt lệnh Sell. Ngay khi chạm, giá lại quay đầu dính SL 50 pips. Tổng kết: Ngày xui nhất lỗ 100 pips =1 ADR.
vd 2: Mở cửa, giá chạy lên 30 pips. (chưa đủ điều kiện vào lệnh). Giá đảo xuống 50 pips (lúc này biên độ đã đạt 1/2 ADR, và giá đang ở dưới Open 20 pips) ==> Short entry. Nếu giá chạy tiếp xuống dưới để hoàn thành 100 pips ADR, profit lúc này là 50 pips. Nếu như vừa vào lệnh Sell giá lại quay ngược lên trên, dính SL 50 pips ==> ta đảo ngược lệnh thành Long entry. Tiếp tục chạy lên 50 pips: Breakeven.
But we are not going to take profit after 50 pips. We let our positions run. ==> Đây chính là lập luận cốt yếu của iGoR.

b. iGoR này, anh đang giả sử là giá sẽ chạy theo đường thẳng đấy? Anh biết thị trường tiền tệ chạy điên thế nào rồi mà. Tôi không nghĩ đây là một cách tiếp cận tốt.
Ý tưởng đằng sau hệ thống này không phải như anh đang nghĩ đâu. Như tôi đã nói, chúng ta làm việc trên giá trị TRUNG BÌNH. Nếu một nhà thống kê bảo con sông này sâu 60 mét, thì có nghĩa đó là độ sâu trung bình của con sông, mà có những chỗ sâu hơn những chỗ nông hơn. Có thể một số ngày giá chạm tới ngưỡng ADR, có thể không. Có thể có ngày nó chạm tới, nhưng sau đó lại đảo ngược chiều, chúng ta kết thúc ngày với một khoản lỗ nhỏ. Hoặc chúng ta kết thúc ngày với một khoản lời nhỏ. Sau khi thị trường đạt nửa biên độ của ngày, tôi không chắc chắn nó sẽ đi đâu tiếp, lên nửa trên hay hoàn thành nốt nửa dưới.
Nguyên tắc Trailing Stop bảo vệ tôi khỏi điều đó và những ngày strong reversal (khi thị trường chém lên chém xuống liên tục).
Anh biết đấy, chúng ta luôn gặp tình trạng Breakeven. Lỗ nhỏ, lời nhỏ. Đôi lúc lỗ lớn, đôi lúc lời lớn. Kết quả cuối cùng vẫn là HÒA.
Nhưng nếu chúng ta bắt gặp một Big Trending Day, đó sẽ là quả Cherry trên miếng bánh của chúng ta. Hãy nhìn lên biểu đồ ấy, chúng ta có những ngày gấp đôi biên độ trung bình.
Nếu anh bạn tìm kiếm một hệ thống cho lợi nhuận mỗi ngày, thì đây không phải là cốc trà thơm ngon đó đâu!
The odds của hệ thống này là những ngày Big Trend Day khi mà chúng ta có thể kiếm lời từ Market, còn lại tất cả đều là 50/50 hết.