5 Quy tắc vàng trader buộc phải nằm lòng nếu muốn chiến thắng bền vững trong trading!

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến hai chủ đề không được đánh giá cao, chủ đề ít hiểu và ít được coi trọng: Đánh giá chất lượng của chiến lược giao dịch và chiến lược định cỡ vị thế. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về mối quan hệ giữa hai chủ đề quan trọng này.

Trong cuốn "Definitive Guide to Position Sizing Second Edition" của mình, Van K Tharp đã nêu rõ 10 quy tắc giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về 5 quy tắc đầu tiên, vì chúng là cơ sở vững chắc để bạn có thể đạt được thành công trong trading, đặc biệt là khi làm việc trong môi trường sử dụng đòn bẩy như Forex.

1. Không bao giờ mở một vị thế trong bất kỳ thị trường nào nếu bạn không biết về rủi ro tính bằng đô la của mình

Rủi ro tính bằng đô la tức là số đô la mà một trader sẽ mất nếu giao dịch đi ngược lại vị thế của anh ta và sẽ bị dính stoploss. Do đó, chúng ta sẽ giả định TẤT CẢ CÁC CÚ TRADE đều có một ngưỡng dừng lỗ. Đó là điều bắt buộc trong môi trường đòn bẩy.

Trong Forex, rủi ro tính bằng đô la có thể dễ dàng tính theo công thức sau:



Rủi ro tính bằng đô la = (Khoảng cách Pip từ điểm entry đến điểm stoploss) * Giá trị pip-lot * Kích thước vị thế theo lot.

Ví dụ: Giả sử chúng ta sẽ trade cặp EURUSD và chúng ta có 55 pips khoảng cách từ điểm entry đến stoploss, và kích thước vị thế của chúng ta là 15 mini lots. Chúng ta biết rằng giá trị pip-lot là $10 và 15 mini lots tương đương với 0,15 lot. Như vậy:

Rủi ro tính bằng đô la = 55 * 10 * 0,15 = $82,5.

Biết được rủi ro của một giao dịch là điều quan trọng đối với bất kỳ trader nào.

2. Xác định lợi nhuận của bạn trong điều kiện rủi ro của bạn

Đây có vẻ là một quy tắc ngớ ngẩn, nhưng trên thực tế, nó rất cần thiết vì nó giúp một trader suy nghĩ về tỷ lệ Risk/Reward. Như vậy, ta sẽ dễ dàng để biết liệu cú trade đó là một kèo thơm hay không hơn. Một kèo thơm là cú trade mà trong đó tổn thất tiềm năng nhỏ hơn so với lợi nhuận tiềm năng. Bạn biết đấy, một doanh nhân sẽ không thể bán hàng dưới giá thành, và một trader không được chấp nhận một cú trade mà lợi nhuận thấp hơn chi phí.

3. Giới hạn thua lỗ của bạn ở mức 1R hoặc ít hơn

Quy tắc này là hệ quả của hai quy tắc đầu tiên. Các trader phải tôn trọng các setup của giao dịch. Việc di chuyển hoặc bỏ qua các ngưỡng stoploss cho thấy sự thiếu kỷ luật và cũng tạo ra những tác động ngẫu nhiên trong hệ thống giao dịch. Điều này làm cho hệ thống trở nên ngẫu nhiên, không còn ý nghĩa thống kê nữa.

4. Đảm bảo lợi nhuận trung bình cao hơn rủi ro trung bình của bạn

Như đã nêu ở quy tắc số hai, việc có lợi nhuận lớn hơn rủi ro giả định sẽ là một mô hình kinh doanh tốt. Ngoài ra, việc nghĩ về những cú trade với hơn lợi nhuận 2x rủi ro là một trạng thái tâm trí giúp trader giữ cho danh mục đầu tư của họ khoẻ mạnh. Hãu tưởng tượng, một trader với các cú trade có lợi nhuận 10x rủi ro, anh ta có thể sai 9 trong số 10 lần và vẫn hoà vốn. Đó là sức mạnh của triết học: Bạn không thể kiểm soát được thị trường, nhưng bạn có thể kiểm soát tỷ lệ Phần thưởng/Rủi ro trong các giao dịch của mình.

Bốn quy tắc này có thể được tóm tắt là quy tắc vàng nổi tiếng trong trading:

Cắt lỗ sớm và để lợi nhuận của bạn chạy.

Mặc dù đây là một câu châm ngôn nổi tiếng trong thế giới trading, các trader thường quên nó. Điều đó đã được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi Daniel Kahneman và đồng nghiệp của ông, Tiến sĩ Amos Tversky. Họ gọi nó là “lý thuyết triển vọng”. Họ chỉ ra rằng thành kiến tự nhiên của mọi người trong những điều kiện không chắc chắn hoàn toàn ngược lại: cắt giảm lợi nhuận và để lỗ tăng lên.

5. Hiểu chiến lược hoặc hệ thống giao dịch của bạn về giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và drawdown

Bất kỳ hệ thống hoặc chiến lược nào cũng tạo ra một luồng các kết quả. Những kết quả này có thể được thể hiện dưới dạng Bội số của một thước đo rủi ro tiêu chuẩn, R - mẫu số của tỷ lệ phần thưởng/rủi ro. Bằng cách áp dụng tính toán thống kê cho các kết quả này, chúng ta sẽ có thể thu được giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của nó.

Giá trị trung bình

Khi thu được từ các kết quả dựa trên R thì giá trị trung bình là kỳ vọng toán học (E), và nó sẽ cho biết mức tăng kỳ vọng (trung bình) cho mọi giao dịch theo R.

Ví dụ: Nếu E của bạn là 0,25 thì nó cho bạn biết rằng hệ thống của bạn phân phối trung bình 0,25 cents trên mỗi đô la rủi ro. Nếu rủi ro của bạn là 100 đô la cho mỗi giao dịch, hệ thống của bạn sẽ tạo ra trung bình 25 đô la cho mỗi giao dịch. Do đó, nếu hệ thống của bạn cung cấp cho bạn 6 tín hiệu hàng ngày, 120 tín hiệu hàng tháng, bạn sẽ biết rằng trung bình kết quả hàng tháng của bạn sẽ là 3.000 đô la. Nhưng kết quả này được thực hiện bằng cách sử dụng 100 đô la rủi ro cho tất cả các giao dịch. Nếu bạn có thể tăng rủi ro lên 200 đô la, bạn sẽ tăng gấp đôi kết quả lên 6.000 đô la hàng tháng. Do đó, việc biết được kỳ vọng E của chiến lược của bạn là chìa khóa để xác định mục tiêu lợi nhuận của bạn với tư cách là một trader.

Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn (SD) cho bạn biết kết quả của bạn sẽ bị chệch như thế nào. Nó cho biết mặt rủi ro của hệ thống của bạn. Một độ lệch chuẩn nhỏ cho bạn biết rằng kết quả không khác nhau nhiều. Một con số lớn sẽ cho bạn biết rằng kết quả của bạn có thể khác biệt đáng kể.

Giả sử một trader có hệ thống với 0,25R E, nhưng SD là 4. Sau 30 giao dịch, lợi nhuận dự kiến sẽ là 7,5R, nhưng vì nó có sự thay đổi rất lớn, nên trader đó sẽ có xác suất sinh lời dưới 50%.

Drawdown

Drawdown là một số liệu sẽ cho trader biết mức độ rủi ro vốn giao dịch của họ trong dài hạn. Drawdown có liên quan đến việc xác định kích thước vị trí, nhưng nếu chúng ta tạo thống kê dựa trên rủi ro, nó có thể được chuẩn hóa.

Để tính toán một giá trị gần đúng với Drawdown tối đa, chúng ta chỉ cần một giá trị: tổn thất trung bình, như đã nói, được chuẩn hóa thành R.

Drawdown có liên quan mật thiết đến chuỗi thua lỗ; do đó, một phương pháp gần đúng với nó là tính toán chuỗi thua lỗ tối đa. Chúng ta có thể định nghĩa chuỗi thua lỗ tối đa cho một hệ thống giao dịch là một chuỗi với xác suất xuất hiện không quá một phần trăm. Điều đó sẽ nắm bắt 99% tất cả các chuỗi.

Xác suất nếu một sự kiện lặp lại là một xác suất riêng nhân với chính nó n lần, với n là số lần lặp lại.

Ví dụ, xác suất có được 2 mặt sấp khi tung đồng xu (50% cơ hội mỗi mặt) là 0,5 × 0,5 = 25%. Xác suất nhận được 4 mặt sấp là 0,5 × 0,5 × 0,5 × 0,5 = 6,2%.

Trong một trò chơi có 50% cơ hội, một chuỗi 6 sự kiện lặp lại là 1,56% và xác suất của 7 sự kiện lặp lại là 0,78%. Nếu đây là một hệ thống giao dịch, ta sẽ đặt chuỗi thua lỗ tối đa của mình là 7 để đảm bảo nó sẽ bao gồm hơn 99% các tình huống giao dịch của tôi.

Điều đó có nghĩa là ta sẽ cần phải lên kế hoạch định cỡ vị trí của mình cho một sự kiện kéo dài 7 lần.

Điều đó sẽ bao gồm 7xR Drawdown.

Kích thước vị thế

Điều này liên quan như thế nào đến Kích thước vị thế? Một con số Drawdown tối đa là một quyết định quan trọng đối với một trader. Bạn sẵn sàng mất bao nhiêu vốn trước khi từ bỏ? Câu trả lời được liên kết trực tiếp với kích thước vị thế lý tưởng.

Giả sử trader A không sẵn sàng mất hơn 10% vốn của mình, trong khi trader B sẵn sàng chấp nhận 50% Drawdown. Và giả sử cả hai đều đang sử dụng cùng một hệ thống có 50% trade thắng với 1.000 USD trong tài khoản giao dịch của anh ấy.

Đối với trader A, 7R = 10%, thì rủi ro trên mỗi giao dịch của anh ấy sẽ là 10%/7 = 1,43% số dư tài khoản của anh ấy.

Đối với trader B, 7R = 50%, do đó rủi ro trên mỗi giao dịch của anh ta sẽ là 50%/7 = 7,14% số dư tài khoản của anh ta.

Chúng ta thấy rằng điều này cũng sẽ xác định kết quả. Cùng một hệ thống, khi sử dụng các kích thước vị thế khác nhau, sẽ cho kết quả khá khác nhau.

Nếu hệ thống đưa ra 120R hàng tháng, trên số dư tài khoản giao dịch là 1.000 đô la, trader A sẽ nhận được khoảng 1.714 đô la, trong khi trader B sẽ nhận được 8.571 đô la.

Bây giờ, chúng ta đã hiểu được tầm quan trọng của việc thấu hiểu hệ thống và các thông số của nó rồi. Kiến thức này sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định quan trọng và hoạch định các mục tiêu giao dịch của chúng ta!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà