Sử dụng tỷ lệ Reward:Risk thế nào cho đúng với tư duy của các trader chuyên nghiệp?

Sau đây là chia sẻ của tác giả Rolf - một trong hai người sáng lập nên trang tradeciety.com nhé mọi người...

***

Để tôi nói thẳng cho anh em biết: Winrate (tỷ lệ thắng) trong trading nó hoàn toàn không liên quan. Nhiều trader quá đặt nặng vào winrate và không hiểu rằng nó chẳng cho bạn biết bất cứ điều gì về chất lượng của hệ thống hay của trader.

Bạn vẫn có thể mất tiền với winrate 80%, hoặc thậm chí là 90%, nếu một ván thua của bạn quá lớn đến mức xoá sổ hết những ván thắng của bạn. Mặt khác, bạn vẫn có thể sinh lời ngay cả với winrate chỉ 50%, 40%, hoặc thậm chí 30% nếu bạn giỏi trong việc để những trade thắng tự chạy và cắt lỗ sớm.

Tất cả phụ thuộc vào tỷ lệ Reward:Risk của bạn.

Tỷ lệ Reward:Risk (hay gọi tắt là tỷ lệ R:R) có thể là số liệu quan trọng nhất trong trading. Một trader hiểu về tỷ lệ R:R có thể cải thiện cơ hội kiếm được lợi nhuận của mình.

Quan niệm sai lầm về tỷ lệ Reward:Risk

Trước tiên, hãy cùng giải quyết một số quan niệm sai lầm phổ biến về tỷ lệ R:R trước khi chúng ta đi sâu vào các chi tiết cụ thể cũng như cách sử dụng nó nhé!

Lầm tưởng 1: Tỷ lệ Reward:Risk là vô dụng

Bạn thường thấy các trader nói rằng tỷ lệ R:R là vô dụng, và điều này hoàn toàn không đúng sự thật.

Khi bạn sử dụng tỷ lệ R:R kết hợp với các số liệu giao dịch khác (chẳng hạn như winrate), thì nó nhanh chóng trở thành một trong những công cụ giao dịch mạnh mẽ nhất.

Nếu không biết tỷ lệ R:R của một giao dịch, thì bạn thực sự không thể giao dịch có lãi, và bạn sẽ sớm biết lý do tại sao.

Lầm tưởng 2: Tỷ lệ Reward:Risk "tốt" vs. "xấu"

Bạn có thường xuyên nghe ai đó nói về tỷ lệ R:R "tối thiểu" chung chung và được lựa chọn tuỳ ý không?

Ngay cả những cuốn sách trading phổ biến cũng thường nói rằng bạn cần ít nhất một tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc cao hơn - hầu như không cần biết bất kỳ thông số giao dịch nào khác.

Chẳng có tỷ lệ R:R nào là tỷ lệ "tốt" hay "xấu". Nó chỉ phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Bạn thậm chỉ vẫn có thể giao dịch có lãi với tỷ lệ R:R là 1:1 hoặc thấp hơn (như chúng ta sẽ thấy ở phần sau).

Lầm tưởng 3: Một cú trade tồi tệ sẽ không thể trở nên tốt hơn với một tỷ lệ Reward:Risk cao

Thông thường, các trader nghĩ rằng bằng cách sử dụng các mức chốt lời rộng hơn hoặc mức dừng lỗ hẹp hơn, họ có thể dễ dàng tăng tỷ lệ R:R của mình, và do đó, cải thiện hiệu suất giao dịch của họ. Thật không may, mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy.

Sử dụng một lệnh chốt lời rộng hơn có nghĩa là giá sẽ không thể dễ dàng chạm đến điểm Take Profit và bạn rất có thể sẽ thấy winrate của mình giảm xuống. Mặt khác, việc đặt dừng lỗ gần hơn sẽ làm tăng số lần bạn bị dính stoploss và bạn sẽ sớm bị loại ra khỏi giao dịch.

Các trader nghiệp dư thường bào chữa cho các cú trade "tệ" khi họ không giao dịch trong hệ thống của mình với một tỷ lệ R:R lớn hơn. Các quy tắc giao dịch của bạn ở đó vì lý do của riêng nó và một cú trade tệ không thể đột nhiên được chấp nhận bằng cách ngẫu nhiên hy vọng đạt được tỷ lệ R:R lớn hơn.

Kiến thức cơ bản 101 về tỷ lệ Reward:Risk

Về cơ bản, tỷ lệ Reward:Risk đo lường khoảng cách từ điểm entry (vào lệnh) của bạn đến điểm dừng lỗ và chốt lời, sau đó so sánh 2 khoảng cách ấy.

Bước 1: Tính toán tỷ lệ Reward:Risk

Giả sử, khoảng cách giữa điểm entry và điểm dừng lỗ của bạn là 50 pips; khoảng cách giữa điểm entry và điểm chốt lời của bạn là 100 pips.

Khi đó, tỷ lệ Reward:Risk là 2:1 vì 100/50=2.

Công thức tính tỷ lệ Reward:Risk: RRR = (Chốt lời - Entry) / (Entry - Dừng lỗ)

Bước 2: Winrate tối thiểu

Khi bạn biết về tỷ lệ Reward:Risk cho giao dịch của mình, bạn có thể dễ dàng tính toán winrate tối thiểu cần thiết là bao nhiêu (xem công thức bên dưới).

Tại sao nó lại quan trọng? Bởi vì nếu bạn thực hiện các giao dịch có tỷ lệ R:R nhỏ, bạn sẽ mất tiền trong dài hạn, ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn tìm thấy các trade tốt.

Công thức tính winrate tối thiếu: Winrate tối thiểu = 1/ (1 + Reward:Risk)

Ví dụ: Nếu bạn vào lệnh với một tỷ lệ R:R là 1:1, winrate tổng thể của bạn phải lớn hơn 50% để có thể kiếm được lợi nhuận.



Mối quan hệ giữa tỷ lệ Reward:Risk và winrate



Trader nào hiểu được mối liên hệ này có thể nhanh chóng thấy rằng, bạn không cần winrate quá cao cũng như tỷ lệ R:R quá lớn để kiếm tiền với tư cách là một trader. Miễn là tỷ lệ R:R và winrate trong lịch sử của bạn phù hợp, thì giao dịch của bạn sẽ cung xấp một kỳ vọng dương.

Tìm kiếm một chiến lược giao dịch có lợi nhuận

Bây giờ, chúng ta hãy tổng hợp tất cả những điều này lại với nhau và xem một số thống kê hiệu suất và cách tỷ lệ R:R vận hành ra sao.

Dưới đây, chúng ta có một mô phỏng hiệu suất trong nhật ký giao dịch edgewonk của chúng tôi dựa trên chiến lược với winrate 50% và rủi ro 2.5% cho mỗi giao dịch. Tỷ lệ R:R đầu tiên được đặt thành 2:1 trung bình cho mỗi giao dịch.

Bạn có thể thấy rằng trong số 20 kết quả mô phỏng đó (các biểu đồ khác nhau), tất cả đều dương sau 500 giao dịch. Hãy nhớ rằng, với winrate là 50%, bạn chỉ cần tỷ lệ R:R lớn hơn 1:1 để giao dịch có lãi. Với tỷ lệ R:R 2:1, bạn có tiềm năng trở thành trader cực lợi nhuận với winrate là 50%.

Mẹo: Nếu bạn biết mình có winrate khoảng 50%, bạn chỉ nên tìm kiếm các giao dịch cung cấp tỷ lệ R:R ít nhất là 5:1, hoặc 2:1, hoặc thậm chí cao hơn để tạo vùng đệm và tăng tốc cho tài khoản của bạn.



Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một chiến lược với cùng rủi ro trên mỗi giao dịch và cùng winrate. Điều duy nhất tôi thay đổi là tỷ lệ R:R.

Trước tiên, mỗi giao dịch có tỷ lệ R:R là 1:1.

Bạn có thể thấy rằng, trong số 20 kết quả mô phỏng, chỉ một số ít là tạo ra kết quả dương và rất nhiều kết quả khác là âm.

Với winrate là 50%, tỷ lệ R:R 1:1 rất dễ biến động và phương sai sẽ rất lớn. Hãy nhớ rằng, với winrate là 50%, bạn cần tỷ lệ R:R lớn hơn 1:1.

Hãy nhớ rằng: Với winrate 50%, tỷ lệ R:R 1:1 chỉ là một ngưỡng mà chúng tôi sử dụng để chứng minh lý do tại sao bạn nên thêm bộ đệm vào tỷ lệ R:R của mình một khi bạn biết winrate là bao nhiêu.

Bonus: Các trader chuyên nghiệp nghĩ gì về tỷ lệ Reward:Risk?

"Bạn luôn nên có khả năng tìm thấy thứ gì đó mà bạn có thể làm lệch mối quan hệ rủi ro - phần thường theo hướng có lợi cho bạn đến mức bạn có thể thực hiện nhiều khoản đầu tư nhỏ với cơ hội phần thưởng - rủi ro tuyệt vời mang lại cho bạn nỗi đau drawdown tối thiểu và lợi nhuận tối đa." - Paul Tudor Jones

"Điều quan trọng không phải là bạn đúng hay sai, mà quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu tiền khi bạn sai." - George Soros

"Thành thật mà nói, tôi không nhìn thấy thị trường; mà tôi nhìn thấy rủi ro, phần thưởng, và tiền." - Larry Hite

"Điều cần thiết là phải chờ đợi các giao dịch có tỷ lệ R:R tốt. Kiên nhẫn là một đức tính tốt đối với một trader." - Alexander Elder

"Paul Tudor Jones [có một nguyên tắc mà anh ấy từng sử dụng] được gọi là 5:1 [...] Anh ấy biết mình sẽ sai [đôi khi], nên nếu anh ấy mất một đô la và phải chi thêm một đô la khác, tiêu hai để tạo ra năm, thì anh ấy vẫn lãi ba đô la. Anh ấy có thể sai 4 trong số 5 lần và vẫn đang có phong độ tuyệt vời." - Anthony Robbins nói về Paul Tudor Jones

"Điều quan trọng nhất là quản lý vốn, quản lý vốn và quản lý vốn. Bất kỳ ai thành công cũng sẽ nói với bạn điều tương tự." - Marty Schwartz


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà