tienha
Active Member
- 1,427
- 3,502
Với mong muốn giảm thiểu tác động của human emotions, tránh những sai sót, tâm lý tiêu cực khi trade loss, trade dễ dàng hơn, đa dạng cũng như phân loại hơn, hiệu quả hơn qua xác xuất thống kê, Tien ha ngoài sử dụng chiến lược 123 (cách dễ dàng nhất và hiệu quả cho manual trader) đã nghiên cứu thêm sử dụng Algo trong trading cũng như chế tạo chiến lược trading ( system trading) hiệu quả.
Trader không phải dành riêng cho tất cả mọi người.
Algo Trading Strategies càng không phải ai cũng làm được.
Chế tạo chiến lược giao dịch là việc bạn thiết lập các quy tắc mua bán hàng hóa nào đó (forex, chứng khoán, futures...)
Chế tạo chiến lược giao dịch thì có thể dễ, có thể rất phức tạp, nhưng chế tạo chiến lược tạo ra lợi nhuận ổn định thì rất khó.
Tất cả chiến lược cần được chạy demo trước khi Real 1 thời gian.
Alogo Trading Strategies yêu cầu trader phải biết code (với trader độc lập) và phần mềm nên dùng ở đây Tien Ha khuyên các bạn nên lựa chọn 1 trong số các phần mềm hoặc ngôn ngữ lập trình sau:
1- Trade station (easy language)
2- Multichart (easy language), có bản Net
3- Ninjatrader (C#)
- Amibroker
- Python
- MT4, MT5 (khá khó chịu vì tính năng hạn chế)
....
Cá nhân mình lựa chọn Multichart với easy language vì nó khá dễ học code cho người không phải dân lập trình như mình, Trade station thì quốc tịch Việt Nam không phổ biến do khó khăn trong việc mở tài khoản.
3 cái Trade Station, Multichart và Nija Trader là ưu tiên so với còn lại.
Các code ở đây đa số mình sẽ để ở dạng Easy Language, nếu bạn rành ngôn ngữ khác có thể convert lại.
Việc sử dụng AI trong trading khá tốn kém, cần đầu tư công sức, tiền bạc.
I- Đầu tư
1- Phần mềm giao dịch và tài khoản:
Chi phí phần mềm Multichart là 1,500$/1 license/vĩnh viễn.
Phần mềm bổ xung cho phân tích chế tạo system: Giao động từ 290 đô đến vài ngàn đô
Data feed cho trading (IQFeed...) khoảng hơn 100 đô la/tháng.
Tài khoản Broker giao dịch: Tùy bạn nhưng với Interactive Broker thì Minimum khoảng 10,000 USD, tùy khả năng.
Còn Trade Station nếu mở được thì yêu cầu tài khoản 2,000 USD, bù lại được dùng phần mềm của họ miễn phí.
2- Phần cứng
Việc chế tạo hệ thống giao dịch, chạy testing, backtest, optimize, live trading cần 1 máy tính cấu hình cao, đường truyền cao, hoặc VPS gần Sàn giao dịch càng tốt.
Việc đầu tư máy tính khá tốn kém do yêu cầu rất lớn về Chip và Ram, (ổ cứng không quá quan trọng), Chip càng nhiều nhân và Ram càng dung lượng lớn càng tốt, tối thiểu 16gb Ram.
Cấu hình Máy tính Tien Ha đầu tư như sau:
Lưu ý:
Đa số các chiến lược giao dịch tạo ra hiện nay thất bại Fail khi chỉ tùy chỉnh mang lại kết quả tốt ở quá khứ nhưng thua lỗ ở tương lai. Nó run tốt ở backtest data (in of sample) nhưng fail ở future data (Out of Sample), ngoài ra điều chỉnh các chi phí từ sàn như Comission, Spread, Slippage cũng cần phải chú ý.
Chế tạo hệ thống sai cách sẽ mang đến sự thua lỗ.
Các ý tưởng để tạo chiến lược giao dịch ở đây có thể lấy từ sách, các chia sẻ trên mạng, các khóa học trading....các bạn có thể tùy chỉnh lại, thêm stoploss, thêm take profit... để tăng hiệu quả.
Các bước chi tiết để chế tạo hệ thống mình sẽ không post ở đây do nó khá nhiều bước cũng như cần phần mềm thao tác trực tiếp trên máy.
Okay, Let start, hãy bắt đầu
xem 1 chiến lược về GBPUSD Daily từ 7/2012-8/2020
chiến lược này không stop loss, không take profit
Tham số khi walkforward và optimize đánh giá khá ổn định, winrate cao: 73,5% win, Profit factor cao: 3, dd ở mức 9%, tuy nhiên lượng trade không nhiều, tổng cộng 219 lệnh.
Trader không phải dành riêng cho tất cả mọi người.
Algo Trading Strategies càng không phải ai cũng làm được.
Chế tạo chiến lược giao dịch là việc bạn thiết lập các quy tắc mua bán hàng hóa nào đó (forex, chứng khoán, futures...)
Chế tạo chiến lược giao dịch thì có thể dễ, có thể rất phức tạp, nhưng chế tạo chiến lược tạo ra lợi nhuận ổn định thì rất khó.
Tất cả chiến lược cần được chạy demo trước khi Real 1 thời gian.
Alogo Trading Strategies yêu cầu trader phải biết code (với trader độc lập) và phần mềm nên dùng ở đây Tien Ha khuyên các bạn nên lựa chọn 1 trong số các phần mềm hoặc ngôn ngữ lập trình sau:
1- Trade station (easy language)
2- Multichart (easy language), có bản Net
3- Ninjatrader (C#)
- Amibroker
- Python
- MT4, MT5 (khá khó chịu vì tính năng hạn chế)
....
Cá nhân mình lựa chọn Multichart với easy language vì nó khá dễ học code cho người không phải dân lập trình như mình, Trade station thì quốc tịch Việt Nam không phổ biến do khó khăn trong việc mở tài khoản.
3 cái Trade Station, Multichart và Nija Trader là ưu tiên so với còn lại.
Các code ở đây đa số mình sẽ để ở dạng Easy Language, nếu bạn rành ngôn ngữ khác có thể convert lại.
Việc sử dụng AI trong trading khá tốn kém, cần đầu tư công sức, tiền bạc.
I- Đầu tư
1- Phần mềm giao dịch và tài khoản:
Chi phí phần mềm Multichart là 1,500$/1 license/vĩnh viễn.
Phần mềm bổ xung cho phân tích chế tạo system: Giao động từ 290 đô đến vài ngàn đô
Data feed cho trading (IQFeed...) khoảng hơn 100 đô la/tháng.
Tài khoản Broker giao dịch: Tùy bạn nhưng với Interactive Broker thì Minimum khoảng 10,000 USD, tùy khả năng.
Còn Trade Station nếu mở được thì yêu cầu tài khoản 2,000 USD, bù lại được dùng phần mềm của họ miễn phí.
2- Phần cứng
Việc chế tạo hệ thống giao dịch, chạy testing, backtest, optimize, live trading cần 1 máy tính cấu hình cao, đường truyền cao, hoặc VPS gần Sàn giao dịch càng tốt.
Việc đầu tư máy tính khá tốn kém do yêu cầu rất lớn về Chip và Ram, (ổ cứng không quá quan trọng), Chip càng nhiều nhân và Ram càng dung lượng lớn càng tốt, tối thiểu 16gb Ram.
Cấu hình Máy tính Tien Ha đầu tư như sau:
Lưu ý:
Đa số các chiến lược giao dịch tạo ra hiện nay thất bại Fail khi chỉ tùy chỉnh mang lại kết quả tốt ở quá khứ nhưng thua lỗ ở tương lai. Nó run tốt ở backtest data (in of sample) nhưng fail ở future data (Out of Sample), ngoài ra điều chỉnh các chi phí từ sàn như Comission, Spread, Slippage cũng cần phải chú ý.
Chế tạo hệ thống sai cách sẽ mang đến sự thua lỗ.
Các ý tưởng để tạo chiến lược giao dịch ở đây có thể lấy từ sách, các chia sẻ trên mạng, các khóa học trading....các bạn có thể tùy chỉnh lại, thêm stoploss, thêm take profit... để tăng hiệu quả.
Các bước chi tiết để chế tạo hệ thống mình sẽ không post ở đây do nó khá nhiều bước cũng như cần phần mềm thao tác trực tiếp trên máy.
Okay, Let start, hãy bắt đầu
xem 1 chiến lược về GBPUSD Daily từ 7/2012-8/2020
chiến lược này không stop loss, không take profit
Tham số khi walkforward và optimize đánh giá khá ổn định, winrate cao: 73,5% win, Profit factor cao: 3, dd ở mức 9%, tuy nhiên lượng trade không nhiều, tổng cộng 219 lệnh.
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
System Trading
bởi JamesVu11,