Farrier
Active Member
- 723
- 3,682
Đây là một bài viết trên Medium của một tác giả yêu thích Bitcoin, thích mày mò về Python khá hay nên mình muốn chia sẻ lại cho anh em. Thay vì đặt câu hỏi "Khi nào nên mua Bitcoin?" tác giả đã đặt câu hỏi ngược lại "Khi nào không nên mua Bitcoin?"
Charlie Munger rất thích câu nói "invert, always invert" (đảo ngược, luôn luôn đảo ngược) như một cách để giải quyết vấn đề. Hôm nay, tôi sẽ thử áp dụng lời khuyên này vào đầu tư. Thay vì hỏi rằng khi nào là thời điểm tốt để mua thì tôi sẽ đảo ngược lại "khi nào là thời điểm không tốt để mua". Nếu bạn có thể xác định được đâu là thời điểm tệ thì sau đó bạn có thể biết được đâu là thời điểm tốt. Ý tưởng về việc đảo ngược giúp chúng ta dễ dàng suy nghĩ và tìm kiếm giải pháp cho một trường hợp ngược lại.
Đầu tiên, tôi sẽ định nghĩa thời điểm tệ là như thế nào. Nhằm giải quyết mục tiêu mà đôi đưa ra trên tiêu đề, tôi sẽ định nghĩa tệ là bất kỳ thời điểm nào bạn mua và lợi nhuận sau 365 ngày tính từ thời điểm mua ấy đi theo chiều hướng tiêu cực, có nghĩa là bạn bị lỗ. Nếu tôi mua Bitcoin ngày hôm nay và một năm sau đó lợi nhuận của tôi là con số âm thì hôm nay là thời điểm tệ để mua Bitcoin. Đơn giản mà phải không, thua lỗ sau một năm chắc chắn là rất tệ rồi. Bạn có thể định nghĩa tệ theo cách mà bạn thích và thực hiện lại các thí nghiệm mà tôi sẽ làm dưới đây theo định nghĩa của riêng bạn.
Tôi sẽ sử dụng phần mềm Python để xây dựng biểu đồ lợi nhuận sau 365 ngày của Bitcoin để chúng ta có thể quan sát được đâu là thời điểm tệ.
Ai có sử dụng Python thì có thể tham khảo mô hình tác giả xây dựng bằng Python dưới đây.
# Get some price data from Quandl
bitcoin = quandl.get("BCHAIN/MKPRU")
bitcoin = bitcoin.shift(-1) # data set has daily open, we want daily close
bitcoin = bitcoin.loc['2011-01-01':] # Remove the 0's
bitcoin.columns = ['Last']
# For each day calculate the return if you held for 365 days
bitcoin['RollingRet'] = ( bitcoin['Last'].shift(-365) / bitcoin['Last'] - 1) * 100
# Plot a chart
ax = bitcoin['RollingRet'].plot(figsize=(14,10), title=' Bitcoin 365 day rolling returns')
ax.set_ylabel("% return over next 365 days")
plt.axhline(y=0, color='r', linestyle='-');
Bạn có thể thấy rằng năm 2011 là một thời điểm tệ, cuối năm 2013 và hầu như toàn bộ năm 2014 cũng như vậy và gần nhất đây là cuối năm 2017. Chúng ta chưa có kết quả của năm 2018 bởi vì không có kết quả lợi nhuận sau 365 ngày, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giả sử năm 2018 cũng tệ không kém.
Tiếp theo chúng ta cùng xem số ngày tệ trong từng năm là bao nhiêu
# Count days each year where return over next 365 days would have been negative
neg_return = bitcoin[ bitcoin['RollingRet'] < 0 ]
neg_return.groupby(neg_return.index.year).count()
Mặc dù năm 2011 là năm thị trường rớt mạnh nhất 93%, tuy nhiên số ngày không nên mua trong năm 2011 chỉ có 95 ngày. Năm 2013 và 2014 cũng là năm thị trường suy thoái nặng và số ngày không nên mua trong 2 năm này là 379 ngày.
Hãy giả sử rằng từ đầu năm 2018 đến ngày 13/11/2018 đều là thời điểm tệ. Giá Bitcoin vào ngày 13/11/2018 là 6k4$ và sau đó nó bắt đầu rớt mạnh xuống giá hiện tại là 3k4$. Điều này có nghĩa là chúng ta có 316 ngày không nên mua trong năm 2018 cộng với 41 ngày không nên mua trong năm 2017 và tất cả là 357 ngày. Con số này rất gần với kết quả của năm 2013 và 2014.
Điều này có nghĩa là gì? Đối với tôi điều này có nghĩa rằng chúng ta đang hoặc rất gần thời điểm không tệ để mua Bitcoin. Nếu bạn có khung thời gian là 1 năm hoặc hơn ( hơn là tốt hơn) thì bạn sẽ thấy rằng hiện tại là thời điểm không tệ để tích lũy. Nhiều người đọc bài này sẽ nghĩ rằng "Bạn điên thật rồi!". Nhưng hãy nhớ rằng những người này cũng từng hô hào đầu tư Bitcoin vào cuối năm 2017 khi giá rất cao so với hiện tại.
Hãy luôn nhớ rằng đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Tất cả chỉ là quan điểm cá nhân của tôi. Nếu bạn tham gia thị trường đủ lâu bạn sẽ nhận ra rằng Bitcoin vô cùng biến động. Trước khi đầu tư vào Bitcoin hay bất kỳ một thứ gì khác, hãy tự nghiên cứu và đưa ra quyết định của chính bạn.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đừng quên like và comment ủng hộ mình nhé!
Xem thêm
>>Crypto Index - các con số sẽ cho chúng ta biết nên đầu tư vào đâu
Charlie Munger rất thích câu nói "invert, always invert" (đảo ngược, luôn luôn đảo ngược) như một cách để giải quyết vấn đề. Hôm nay, tôi sẽ thử áp dụng lời khuyên này vào đầu tư. Thay vì hỏi rằng khi nào là thời điểm tốt để mua thì tôi sẽ đảo ngược lại "khi nào là thời điểm không tốt để mua". Nếu bạn có thể xác định được đâu là thời điểm tệ thì sau đó bạn có thể biết được đâu là thời điểm tốt. Ý tưởng về việc đảo ngược giúp chúng ta dễ dàng suy nghĩ và tìm kiếm giải pháp cho một trường hợp ngược lại.
Đầu tiên, tôi sẽ định nghĩa thời điểm tệ là như thế nào. Nhằm giải quyết mục tiêu mà đôi đưa ra trên tiêu đề, tôi sẽ định nghĩa tệ là bất kỳ thời điểm nào bạn mua và lợi nhuận sau 365 ngày tính từ thời điểm mua ấy đi theo chiều hướng tiêu cực, có nghĩa là bạn bị lỗ. Nếu tôi mua Bitcoin ngày hôm nay và một năm sau đó lợi nhuận của tôi là con số âm thì hôm nay là thời điểm tệ để mua Bitcoin. Đơn giản mà phải không, thua lỗ sau một năm chắc chắn là rất tệ rồi. Bạn có thể định nghĩa tệ theo cách mà bạn thích và thực hiện lại các thí nghiệm mà tôi sẽ làm dưới đây theo định nghĩa của riêng bạn.
Tôi sẽ sử dụng phần mềm Python để xây dựng biểu đồ lợi nhuận sau 365 ngày của Bitcoin để chúng ta có thể quan sát được đâu là thời điểm tệ.
Ai có sử dụng Python thì có thể tham khảo mô hình tác giả xây dựng bằng Python dưới đây.
# Get some price data from Quandl
bitcoin = quandl.get("BCHAIN/MKPRU")
bitcoin = bitcoin.shift(-1) # data set has daily open, we want daily close
bitcoin = bitcoin.loc['2011-01-01':] # Remove the 0's
bitcoin.columns = ['Last']
# For each day calculate the return if you held for 365 days
bitcoin['RollingRet'] = ( bitcoin['Last'].shift(-365) / bitcoin['Last'] - 1) * 100
# Plot a chart
ax = bitcoin['RollingRet'].plot(figsize=(14,10), title=' Bitcoin 365 day rolling returns')
ax.set_ylabel("% return over next 365 days")
plt.axhline(y=0, color='r', linestyle='-');
Bạn có thể thấy rằng năm 2011 là một thời điểm tệ, cuối năm 2013 và hầu như toàn bộ năm 2014 cũng như vậy và gần nhất đây là cuối năm 2017. Chúng ta chưa có kết quả của năm 2018 bởi vì không có kết quả lợi nhuận sau 365 ngày, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giả sử năm 2018 cũng tệ không kém.
Tiếp theo chúng ta cùng xem số ngày tệ trong từng năm là bao nhiêu
# Count days each year where return over next 365 days would have been negative
neg_return = bitcoin[ bitcoin['RollingRet'] < 0 ]
neg_return.groupby(neg_return.index.year).count()
Mặc dù năm 2011 là năm thị trường rớt mạnh nhất 93%, tuy nhiên số ngày không nên mua trong năm 2011 chỉ có 95 ngày. Năm 2013 và 2014 cũng là năm thị trường suy thoái nặng và số ngày không nên mua trong 2 năm này là 379 ngày.
Hãy giả sử rằng từ đầu năm 2018 đến ngày 13/11/2018 đều là thời điểm tệ. Giá Bitcoin vào ngày 13/11/2018 là 6k4$ và sau đó nó bắt đầu rớt mạnh xuống giá hiện tại là 3k4$. Điều này có nghĩa là chúng ta có 316 ngày không nên mua trong năm 2018 cộng với 41 ngày không nên mua trong năm 2017 và tất cả là 357 ngày. Con số này rất gần với kết quả của năm 2013 và 2014.
Điều này có nghĩa là gì? Đối với tôi điều này có nghĩa rằng chúng ta đang hoặc rất gần thời điểm không tệ để mua Bitcoin. Nếu bạn có khung thời gian là 1 năm hoặc hơn ( hơn là tốt hơn) thì bạn sẽ thấy rằng hiện tại là thời điểm không tệ để tích lũy. Nhiều người đọc bài này sẽ nghĩ rằng "Bạn điên thật rồi!". Nhưng hãy nhớ rằng những người này cũng từng hô hào đầu tư Bitcoin vào cuối năm 2017 khi giá rất cao so với hiện tại.
Hãy luôn nhớ rằng đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Tất cả chỉ là quan điểm cá nhân của tôi. Nếu bạn tham gia thị trường đủ lâu bạn sẽ nhận ra rằng Bitcoin vô cùng biến động. Trước khi đầu tư vào Bitcoin hay bất kỳ một thứ gì khác, hãy tự nghiên cứu và đưa ra quyết định của chính bạn.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đừng quên like và comment ủng hộ mình nhé!
Xem thêm
>>Crypto Index - các con số sẽ cho chúng ta biết nên đầu tư vào đâu
Nguồn medium
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
