Chỉ báo kỹ thuật này đã biến đổi sự nghiệp trading và đầu tư của tôi...

Chỉ báo kỹ thuật này đã biến đổi sự nghiệp trading và đầu tư của tôi...

Chỉ báo kỹ thuật này đã biến đổi sự nghiệp trading và đầu tư của tôi...

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,354
Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Ben the Trader trên trang medium.datadriveninvestor.com về chỉ báo kỹ thuật đã biến đổi công việc trading và đầu tư của anh ấy nhé!

***​

Nếu được sử dụng đúng cách, chỉ báo kỹ thuật này thực sự là một con quái thú, nhưng nó có thể không như những gì bạn mong đợi!

Không để các bạn tò mò hơn nữa, tôi sẽ tiết lộ nó ngay và luôn!

Chỉ báo mà tôi đang nói đến chính là Average True Range (ATR).

Tôi nhận thấy ATR sẽ là một indicator khá phổ biến đối với nhiều bạn. Xét cho cùng, nó có sẵn như một tiêu chuẩn trên hầu hết các nền tảng giao dịch. Vì vậy, có lẽ không phải là tiết lộ kinh thiên động địa mà bạn có thể mong đợi.

Tuy nhiên, trước khi bạn ngừng đọc, vui lòng cho phép tôi giải thích lý do tại sao tôi nghĩ rằng nó có thể biến đổi giao dịch và đầu tư của bạn. Chắc chắn, nó đã biến đổi quá trình trading và đầu tư của tôi.

Và tất nhiên, nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về ATR hoặc chưa bao giờ áp dụng nó một cách nghiêm túc, tôi chắc chắn sẽ khuyến khích bạn đọc tiếp.

Điều tuyệt vời khi sử dụng ATR để giao dịch là nó cho phép bạn tự do mở rộng phạm vi giao dịch của mình.

Cho phép tôi giải thích.

Average True Range (ATR) là gì?


ATR về bản chất là thước đo độ biến động (volatility) của một công cụ. Nó có thể được sử dụng trên nhiều loại chứng khoán bao gồm cổ phiếu, hàng hóa, Forex và tiền điện tử.

Cách tính ATR được thực hiện bằng cách lấy giá trị lớn nhất trong 3 giá trị sau cho mỗi khoảng thời gian:
  • Mức đỉnh gần đây nhất trừ mức đáy gần đây nhất
  • Giá trị tuyệt đối của mức đỉnh gần đây nhất trừ đi giá đóng cửa trước đó
  • Giá trị tuyệt đối của mức đáy gần đây nhất trừ đi giá đóng cửa trước đó
Các giá trị lớn nhất đó sau đó được tính trung bình cho một số khoảng thời gian nhất định. Thông thường, nó được đặt ở mức 14 làm tiêu chuẩn. Đó cũng là cài đặt mà tôi sử dụng.

Có thể thấy một ví dụ trong biểu đồ dưới đây cho thấy chỉ số S&P 500 trong 12 tháng qua. Đường màu đỏ ở dưới cùng hiển thị giá trị ATR. Bạn có thể thấy, nó biến động theo thời gian khi giá biến động nhiều hơn hoặc ít hơn.

Như trong biểu đồ, giá trị hiện tại của ATR là 43,65.

Chi-bao-ky-thuat-bien-doi-su-nghiep-trading-va-dau-tu-cua-toi-TraderViet1.png


Quan trọng là, ATR không cố gắng đề xuất hướng giao dịch, tức là nên long hay short. Thay vào đó, nó chỉ cung cấp cho bạn một cái nhìn về độ biến động trung bình trong khoảng thời gian gần đây nhất.

ATR hướng sự tập trung bạn vào quản lý rủi ro


Lý do tôi yêu thích ATR là nó chuyển sự tập trung khỏi hướng giao dịch, thay vào đó là quản lý rủi ro.

Khi hầu hết mọi người tìm kiếm các chỉ báo kỹ thuật, họ thường chỉ tập trung vào những indicator cho họ tín hiệu vào lệnh, tức là khi nào tôi nên mua hay bán?

Chi-bao-ky-thuat-bien-doi-su-nghiep-trading-va-dau-tu-cua-toi-TraderViet2.jpeg


Mặc dù tôi nhận ra những loại chỉ báo xác định hướng giao dịch này rất quan trọng đối với hệ thống giao dịch của bạn, nhưng theo ý kiến của tôi, hầu hết mọi người đều đánh giá quá cao yếu tố này.

Đối với tôi, quản lý rủi ro cũng quan trọng nếu không muốn nói là quan trọng hơn việc biết khi nào nên tham gia giao dịch.

Mặc dù tôi biết có một số nhóm trader sử dụng ATR để cho họ biết khi nào nên tham gia giao dịch, nhưng cá nhân tôi không sử dụng nó theo mục đích đó.

Thay vì thế, tôi sử dụng nó để giúp xác định kích thước vị thế mà tôi muốn đặt trên mỗi giao dịch.

ATR hướng dẫn tôi cách đặt lệnh dừng lỗ dựa trên độ biến động gần đây của công cụ tôi đang giao dịch. Và một khi tôi biết điểm dừng lỗ của mình nằm ở đâu, tôi có thể tìm ra quy mô vị thế của mình cần phải lớn cỡ nào để hoạt động trong các quy tắc quản lý rủi ro của tôi.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/1829/

Tôi sử dụng ATR như thế nào?


Tôi sẽ bắt đầu với một ví dụ giao dịch. Đầu tiên, hãy đưa ra một số giả định:
  • Tôi có sẵn một tài khoản giao dịch $10.000.
  • Tôi thường mạo hiểm tối đa là 2% cho mỗi giao dịch, tức là $200.
  • Tôi đang giao dịch trên biểu đồ khung D1 và ATR được cài đặt ở khoảng thời gian 14 (ngày) tiêu chuẩn của nó.
  • Hệ thống của tôi nói rằng tôi đã đặt lệnh dừng lỗ ở mức gấp đôi ATR (Trong thực tế, bạn sẽ kiểm tra bội số tốt nhất cho hệ thống của mình. Tuy nhiên, giá trị từ 1 đến 2 để trade là khá phổ biến).
Bây giờ, giả sử tôi đã nhận được một tín hiệu mua trên một cổ phiếu.
  • Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 20 USD/cổ phiếu.
  • Trước khi thực hiện giao dịch “mua”, tôi sẽ xem xét giá trị ATR hiện tại.
  • Trong ví dụ này, giả sử ATR từ biểu đồ khung D1 của tôi là 2 USD.
  • Khi tôi đặt mức dừng lỗ ở mức 2x ATR (tức là 4 USD), tôi sẽ đặt nó ở mức 16 USD (20 USD - 4 USD = 16 USD).
  • Để tính toán kích thước vị thế của mình, tôi sẽ chia số tiền rủi ro cho mỗi giao dịch (200 USD) cho chênh lệch giữa giá hiện tại và mức dừng lỗ (4 USD).
  • Vậy 200 USD/ 4 USD = 50. Điều này có nghĩa là tôi sẽ muốn mua 50 cổ phiếu. Đó là quy mô vị thế của tôi.
  • Do đó, tổng số tiền mua của tôi là 20 USD x 50 cổ phiếu = 1.000 USD. Bạn có thể thấy tôi đang sử dụng 10% tài khoản của mình nhưng chỉ chịu rủi ro 2% dựa trên mức dừng lỗ của tôi.
Từ ví dụ trên, hy vọng rằng bạn có thể thấy mối quan hệ giữa ATR và kích thước vị thế.

Chi-bao-ky-thuat-bien-doi-su-nghiep-trading-va-dau-tu-cua-toi-TraderViet3.jpeg


Khi độ biến động tăng (ATR tăng lên), khoảng cách dừng lỗ của tôi so với mức giá entry (vào lệnh) cũng vậy. Và do đó, kích thước vị thế của tôi sẽ giảm.

Ngược lại, khi độ biến động giảm (ATR giảm), lệnh dừng lỗ của tôi được đặt gần hơn và do đó kích thước vị thế của tôi có thể tăng lên.

Bạn có thể nhận thấy, tôi đã giả định trong ví dụ trên rằng tôi không giao dịch bằng đòn bẩy, để giữ cho mọi thứ đơn giản và dễ hiểu.

Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh kích thước vị thế tùy thuộc vào loại và số lượng đòn bẩy bạn đang sử dụng (ví dụ: hợp đồng tương lai, quyền chọn, CFD, đặt cược chênh lệch, v.v.). Nguyên tắc vẫn như cũ nhưng số tiền tài khoản của bạn được sử dụng sẽ khác.

Tôi đã sử dụng ví dụ trên để giải thích cách bạn đặt mức dừng lỗ ban đầu. Tuy nhiên, ATR tương tự có thể được sử dụng như một cách để đặt Lợi nhuận mục tiêu của bạn (một lần nữa là bội số của ATR) và cả Trailing Stop của bạn, nếu bạn sử dụng.

Cuối cùng, tôi thường sẽ thay đổi bội số ATR mà tôi sử dụng dựa trên việc tôi đang giao dịch hay đầu tư dài hạn). Với nguyên tắc chung là:
  • Đối với các giao dịch ngắn hạn - tôi thường sử dụng bội số từ 1–2 lần ATR để đặt mức dừng lỗ của mình.
  • Đối với các khoản đầu tư mua và nắm giữ - tôi sử dụng bội số lớn hơn để đặt mức dừng lỗ của mình. Thông thường, tối thiểu 3–5 lần ATR.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/31271/

ATR cho phép bạn tự do giao dịch nhiều loại công cụ hơn


Điều tuyệt vời khi sử dụng ATR để giao dịch (và thực tế là các chỉ báo volatility khác nói chung) là nó cho phép bạn tự do mở rộng phạm vi giao dịch của mình.

Lý do cho điều này là bởi nó đưa độ biến động vốn có của công cụ bạn đang giao dịch ra khỏi phương trình (ở một mức độ lớn).

Nhiều người có thể cảm thấy khó khăn khi tìm thấy các công cụ biến động vì họ nghĩ rằng chúng dễ khiến họ bị mất tiền hơn. Đừng hiểu lầm tôi, bạn chắc chắn có thể mất nhiều tiền hơn nếu bạn không cẩn thận, không áp dụng quản lý rủi ro tốt và sử dụng đòn bẩy quá mức.

Tuy nhiên, bạn sẽ thường nhận được lời khuyên như:

"Đừng giao dịch NASDAQ— nó quá dễ biến động."

Chi-bao-ky-thuat-bien-doi-su-nghiep-trading-va-dau-tu-cua-toi-TraderViet4.jpeg


Thật vậy, cá nhân tôi đã tránh xa một số thị trường “biến động” trong quá khứ vì lý do chính xác này.

Tuy nhiên, nếu tôi nghe theo lời khuyên đó, tôi sẽ bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch tuyệt vời.

Điều tuyệt vời là ATR cung cấp cho bạn một cách để kiểm soát rủi ro do sự biến động cao hơn gây ra. Điều này là do khi độ biến động tăng lên, quy mô vị thế của bạn giảm và ngược lại.

Vâng, bạn vẫn phải đối mặt với các rủi ro về thanh khoản, trượt giá hoặc chênh lệch giá. Tuy nhiên, điều đó áp dụng cho tất cả các giao dịch. ATR cung cấp cho bạn một cách tinh vi hơn để kiểm soát rủi ro và do đó, giao dịch những gì bạn muốn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/59499/

Lời kết


Tôi hy vọng đây là phần giới thiệu hữu ích về cách bạn có thể sử dụng ATR. Tôi sử dụng nó hàng ngày trong giao dịch và đầu tư của mình. Nó đã phục vụ rất tốt cho công việc của tôi.

Tóm lại:
  • ATR là một chỉ báo đo lường độ biến động.
  • Nó có thể được sử dụng để xác định nơi đặt lệnh dừng lỗ ban đầu của bạn cho một giao dịch dựa trên độ biến động (volatility) gần đây.
  • Khi áp dụng, nó cho phép bạn xác định vị thế của mình (tăng hoặc giảm) dựa trên mức độ biến động thấp hay cao.
  • Nó có thể được sử dụng theo cách tương tự cho cả giao dịch và đầu tư.
  • Định cỡ vị thế dựa trên volatility cho phép bạn tự do giao dịch nhiều loại công cụ hơn.
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 692 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 166 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,227 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 286 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên