Chiến lược dự báo xu hướng mới bằng ATR

Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục thảo luận những vấn đề liên quan đến ATR nhé. Hứa hẹn sẽ có nhiều điều mới lạ cho các trader thích tìm tòi học hỏi.

Trong bài trước tôi có đề cập đến hai khái niệm Độ biến động (Volatility) và Động lượng (Momemtum) để các bạn phân biệt và sử dụng cho đúng. Bên cạnh đó, tôi có chia sẻ một chiến lược kết hợp giữa hai khái niệm Độ biến động (Volatility) và Động lượng (Momemtum) dựa trên hai công cụ chỉ báo đại diện là ATR (Average True Range) và RSI (Relative Strength Index). Qua đó, chúng ta thấy được sự kết hợp giữa độ biến động và động lượng thực sự rất độc đáo và tuyệt vời. Nó bổ sung cho nhau rất tốt.

Ai chưa xem bài trước có thể xem ở link này:

>> Chiến lược giao dịch theo xu hướng sử dụng ATR và RSI

Bài hôm nay tôi sẽ nói về Độ biến động và ATR với cái nhìn khác, thậm chí là khác với bài trước. Chúng ta sẽ không nói về động lượng và sự kết hợp giữa động lượng và độ biến động nữa, mà chúng ta sẽ tạo một sự kết hợp giữa Độ biến động và xu hướng trực tiếp để cho ra một chiến lược mới dựa trên nền tảng ATR. Bài viết này vẫn dành cho anh em thích giao dịch theo xu hướng vì chúng ta sẽ nói nhiều về xu hướng.

Hy vọng qua bài viết này, anh em sẽ có cái nhìn sâu hơn về ATR và sử dụng thật sự hiệu quả. Vì thật sự, có rất nhiều phương pháp ứng dụng ATR mà chúng ta chưa biết ngoài việc sử dụng nó để đặt stoploss và take profit ra.

ĐỘ BIẾN ĐỘNG TRONG XU HƯỚNG TĂNG VÀ XU HƯỚNG GIẢM

Hiểu được Volatility là gì rất quan trọng, vì nó là một trong những yếu tố làm nên quyết định BUY hay SELL của các bạn sau này. Bạn vẫn còn mù mờ về Độ biến động, tức là vẫn còn bị hit stoploss nhiều cũng như vào lệnh vẫn còn chưa tối ưu. Đây là một khái niệm không thể xem nhẹ.

Hình bên dưới đây minh họa cặp GBPUSD cho chúng ta biết sự thay đổi rõ rệt của volatility mỗi khi thị trường thay đổi xu hướng. Volatity thấp và có xu hướng giảm suốt uptrend (khi giá nằm trên đường MA). Ngược lại, volatility lại tăng rõ rệt khi downtrend (khi giá nằm dưới đường MA).



Khi giá nằm trên MA, volatility đi xuống ngay lập tức. Khi giá nằm dưới MA, volatity lại tăng đẹp.

Có thể các bạn đang thắc mắc tại sao lại như vậy và nếu là như vậy thì sao? Nhưng trước khi tôi giải thích, chúng ta nhìn thêm một ví dụ nữa:



Rõ ràng, ví dụ thứ hai là chỉ số DAX của chứng khoán Đức, nó cũng có hành vi tương tự như GBPUSD. ATR tăng rõ rệt khi giá có xu hướng giảm và giảm mạnh khi giá có xu hướng tăng.

Vậy nó có ý nghĩa gì, chúng ta biết điều này để làm gì? Để tìm manh mối cho một xu hướng mới đang manh nha. Một sự thay đổi trong Volatility (dự báo xu hướng sớm) và một hành động giá cắt qua đường MA (xác nhận) sẽ là một tín hiệu rõ ràng thị trường đã đảo chiều và theo một trend mới. Đó là cốt lõi của chiến lược kết hợp giữa ATR và xu hướng xác định bởi MA. Cụ thể như sau:

1. ATR đảo chiều giảm (báo trước xu hướng tăng chuẩn bị xuất hiện) và khi giá cắt lên đường MA (xác nhận xu hướng tăng) => xu hướng TĂNG tốt

2. ATR đảo chiều tăng (báo trước xu hướng giảm chuẩn bị xuất hiện) và khi giá cắt xuống đường MA (xác nhận xu hướng giảm) => xu hướng GIẢM tốt



Phương pháp này khá hiệu quả bởi vì ATR sẽ báo trước xu hướng, khắc phụ tình trạng trễ nải của MA về việc xác nhận một xu hướng và đảm bảo xu hướng vẫn còn đi nữa (nếu như chỉ dùng MA xác định xu hướng có thể chúng ta sẽ bị trễ). Do đó, ATR là một bộ lọc tốt để xác định xu hướng dài.

Có hai vấn đề đặt ra với chiến lược này. Thứ nhất, chiến lược này tôi khuyến nghị anh em không nên sử dụng lẻ loi, cô đơn. Có lẽ vì tôi không hợp với MA nên tôi nói vậy chăng, nhưng tôi dùng một mình thì không ổn. Cái này tùy anh em nhé.

Thứ hai, một số anh em sẽ thắc mắc nhiều khi giá đi mất tiêu rồi mới thấy, còn làm ăn gì được nữa. Thật sự không phải vậy, như tôi đã nói ở đoạn trên, nếu bạn chỉ dùng MA thì có thể sẽ gặp những con sóng đi xong rồi mới cắt MA hoặc cắt MA rồi đi không được bao nhiêu. Nhưng một khi có ATR hỗ trợ, bạn sẽ lọc bỏ được những con sóng như vậy, hơn nữa ATR còn cho bạn dấu hiệu sớm.



Tôi có một cách khác để giải quyết vấn đề này cho bạn, đó là sử dụng đa khung thời gian. Vì phương pháp này dùng để dự báo và xác định xu hướng, cho nên khi bạn đã xác định xu hướng bằng ATR và MA, bạn nên tìm điểm vào lệnh bằng khung thời gian nhỏ hơn. Như vậy sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.


Nhắc đến đa khung thời gian, tôi lại có một chiến lược khác liên quan đến ATR. Chắc là phải có thêm vài bài về ATR nữa rồi.

Trên đây là chiến lược dự báo trước xu hướng đáng tin cậy dựa vào ATR và MA. Anh em có gì thắc mắc xin mời comment bên dưới nhé.

Xem thêm:

>> Chiến lược giao dịch theo xu hướng sử dụng ATR và RSI