- 2,986
- 16,045
Xin chào cả nhà,
Trong lịch sử, giá vàng và AUD/USD có mối tương quan rất chặt chẽ với nhau, phần lớn là do Úc là quốc gia sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Điều này cũng giải thích lý do tại sao đồng Aussie được gọi là loại “tiền tệ hàng hóa”. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một phương pháp giao dịch khá độc, lạ khai thác mối tương quan đó.
Mối quan hệ tương quan luôn tồn tại giữa các loại tài sản khác nhau bởi vì các thị trường có mối liên hệ chặt chẽ với nhau (liên thị trường). Mối tương quan này không phải là tuyệt đối, nhưng nhìn chung, khi giá vàng tăng cao hơn thì AUD/USD thường cũng sẽ tăng (xem Hình 1) và sẽ cùng nhau giảm khi một trong hai thứ giảm.
Úc sản xuất khoảng 10% vàng thế giới vào năm 2015, (xem Hình 2) nhưng trong khi vàng và đồng AUD trước đây là hai tài sản tương quan, thì mối tương quan này gần đây đã suy yếu, hiện tại (2021) đang giảm ở mức 40%. Tuy nhiên, đây vẫn là một mức tương quan tốt và chúng ta có thể tận dụng nó
Giao dịch theo cặp là một chiến lược phổ biến trong thời kỳ biến động thấp. Với mối tương quan chặt chẽ giữa vàng và đồng đô-la Úc, chúng ta sẽ thiết lập Chiến lược giao dịch theo cặp giữa 2 tài sản này. Chiến lược giao dịch cặp được sử dụng nhiều nhất trong giao dịch cổ phiếu, nhưng các nguyên tắc tương tự có thể được áp dụng cho các công cụ hoặc tài sản khác. Giao dịch theo cặp đề cập đến việc đồng thời mua một tài sản và bán một tài sản có mối tương quan thuận cùng một lúc.
Khi độ biến động thấp, việc thực hiện các giao dịch mang tính định hướng sẽ trở nên khó khăn hơn (vì chúng ta không có manh mối để xác định giá sẽ di chuyển theo chiều nào). Một chiến lược để giảm thiểu rủi ro định hướng là Giao dịch theo cặp.
Nếu mối tương quan bị phá vỡ tạm thời khi giá vàng tăng nhưng đồng đô-la Úc không theo kịp, thì Chiến lược giao dịch cặp sẽ phát huy tác dụng. Sự phân kỳ tạm thời này có thể được khai thác bằng cách bán khống vàng (công cụ mạnh nhất) và đồng thời mua vào AUD/USD hoặc ngược lại tùy vào tài sản nào đang “đi trước”. Dưới đây là một ví dụ về giao dịch:
Hãy nhìn vào hành động giá (xem Hình 3) kể từ giữa tháng 4 và đầu tháng 5, đã có sự phân kỳ trong mối tương quan giữa giá Vàng và AUD/USD. Trong khi Aussie tạo đỉnh vào ngày 14 tháng 4, Vàng chỉ đạt đỉnh vào ngày 2 tháng 5.Chúng ta có thể dễ dàng quan sát điều này, tương tự như thời điểm Vàng tạo đỉnh mới vào ngày 2 tháng 5 và AUD/USD không theo kịp. Đó là tín hiệu kích hoạt cho các giao dịch theo cặp của chúng ta
Giao dịch lý tưởng sẽ là bán vàng, tài sản đi sau và đồng thời mua AUD/USD - tài sản đi trước. Khi Vàng giảm hơn -7,20% hoặc -94 đô-la, đồng đô-la Úc giảm -5,60% hoặc -430 pips, các nhà giao dịch sẽ kiếm tiền từ giao dịch Vàng và mất tiền khi giao dịch AUD/USD. Giao dịch Bán Vàng là một chiến thắng lớn, tạo ra nhiều lợi nhuận hơn đủ để hấp thụ khoản lỗ của AUD/USD, giúp chúng ta kết thúc giao dịch với một khoản lợi nhuận tốt.
Chiến lược Giao dịch theo cặp được thực hiện tại thời điểm mà các cặp có mối tương quan thuận không di chuyển cùng với nhau mà thay vào đó, chúng phân kỳ. Tiền đề cơ bản là các cặp đã từng di chuyển cùng nhau trong lịch sử và do đó, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, chúng sẽ tiếp tục làm như vậy. Cả nhà hãy thử test và phân bổ khối lượng cho hợp lý và kiểm tra kết quả nhé!
Trong lịch sử, giá vàng và AUD/USD có mối tương quan rất chặt chẽ với nhau, phần lớn là do Úc là quốc gia sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Điều này cũng giải thích lý do tại sao đồng Aussie được gọi là loại “tiền tệ hàng hóa”. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một phương pháp giao dịch khá độc, lạ khai thác mối tương quan đó.
Mối quan hệ tương quan
Mối quan hệ tương quan luôn tồn tại giữa các loại tài sản khác nhau bởi vì các thị trường có mối liên hệ chặt chẽ với nhau (liên thị trường). Mối tương quan này không phải là tuyệt đối, nhưng nhìn chung, khi giá vàng tăng cao hơn thì AUD/USD thường cũng sẽ tăng (xem Hình 1) và sẽ cùng nhau giảm khi một trong hai thứ giảm.
Hình 1: Tương quan giữa giá Vàng và đồng AUD
Úc sản xuất khoảng 10% vàng thế giới vào năm 2015, (xem Hình 2) nhưng trong khi vàng và đồng AUD trước đây là hai tài sản tương quan, thì mối tương quan này gần đây đã suy yếu, hiện tại (2021) đang giảm ở mức 40%. Tuy nhiên, đây vẫn là một mức tương quan tốt và chúng ta có thể tận dụng nó
Hình 2: Sản lượng vàng theo quốc gia
Chiến lược giao dịch theo cặp sử dụng mối tương quan giữa Vàng và AUD
Giao dịch theo cặp là một chiến lược phổ biến trong thời kỳ biến động thấp. Với mối tương quan chặt chẽ giữa vàng và đồng đô-la Úc, chúng ta sẽ thiết lập Chiến lược giao dịch theo cặp giữa 2 tài sản này. Chiến lược giao dịch cặp được sử dụng nhiều nhất trong giao dịch cổ phiếu, nhưng các nguyên tắc tương tự có thể được áp dụng cho các công cụ hoặc tài sản khác. Giao dịch theo cặp đề cập đến việc đồng thời mua một tài sản và bán một tài sản có mối tương quan thuận cùng một lúc.
Khi độ biến động thấp, việc thực hiện các giao dịch mang tính định hướng sẽ trở nên khó khăn hơn (vì chúng ta không có manh mối để xác định giá sẽ di chuyển theo chiều nào). Một chiến lược để giảm thiểu rủi ro định hướng là Giao dịch theo cặp.
Nếu mối tương quan bị phá vỡ tạm thời khi giá vàng tăng nhưng đồng đô-la Úc không theo kịp, thì Chiến lược giao dịch cặp sẽ phát huy tác dụng. Sự phân kỳ tạm thời này có thể được khai thác bằng cách bán khống vàng (công cụ mạnh nhất) và đồng thời mua vào AUD/USD hoặc ngược lại tùy vào tài sản nào đang “đi trước”. Dưới đây là một ví dụ về giao dịch:
Hãy nhìn vào hành động giá (xem Hình 3) kể từ giữa tháng 4 và đầu tháng 5, đã có sự phân kỳ trong mối tương quan giữa giá Vàng và AUD/USD. Trong khi Aussie tạo đỉnh vào ngày 14 tháng 4, Vàng chỉ đạt đỉnh vào ngày 2 tháng 5.Chúng ta có thể dễ dàng quan sát điều này, tương tự như thời điểm Vàng tạo đỉnh mới vào ngày 2 tháng 5 và AUD/USD không theo kịp. Đó là tín hiệu kích hoạt cho các giao dịch theo cặp của chúng ta
Giao dịch lý tưởng sẽ là bán vàng, tài sản đi sau và đồng thời mua AUD/USD - tài sản đi trước. Khi Vàng giảm hơn -7,20% hoặc -94 đô-la, đồng đô-la Úc giảm -5,60% hoặc -430 pips, các nhà giao dịch sẽ kiếm tiền từ giao dịch Vàng và mất tiền khi giao dịch AUD/USD. Giao dịch Bán Vàng là một chiến thắng lớn, tạo ra nhiều lợi nhuận hơn đủ để hấp thụ khoản lỗ của AUD/USD, giúp chúng ta kết thúc giao dịch với một khoản lợi nhuận tốt.
Hình 3: Biểu đồ ngày của vàng - AUD/USD
Phần kết luận
Chiến lược Giao dịch theo cặp được thực hiện tại thời điểm mà các cặp có mối tương quan thuận không di chuyển cùng với nhau mà thay vào đó, chúng phân kỳ. Tiền đề cơ bản là các cặp đã từng di chuyển cùng nhau trong lịch sử và do đó, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, chúng sẽ tiếp tục làm như vậy. Cả nhà hãy thử test và phân bổ khối lượng cho hợp lý và kiểm tra kết quả nhé!
Nguồn: fxscouts
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Bài viết liên quan