1. Chiến thuật Martingale - Lý thuyết về một chiến thuật có khả năng tạo lợi nhuận 100%

    Chiến thuật Martingale - Lý thuyết về một chiến thuật có khả năng tạo lợi nhuận 100%
    05/10/2016
    Chiến thuật Martingale thực ra được sử dụng như một phương pháp trong giới cờ bạc với tư duy là chỉ cần 1 lần ăn thì có thể kéo lại toàn bộ số thua trước đó và không quan trọng đã thua bao nhiêu lần.

    Đây là lý do khiến hiện nay việc đặt cược trong sòng bạc có mức tối thiểu và mức tối đa, đồng thời chơi trò roulette (thảy con xúc xắc chạy vòng vòng rồi rơi vào ô số) lại có số 0 và 00, nhằm làm sai biệt tỷ lệ 50/50 đi.

    Ngày nay, hầu nhưng anh em trader nào cũng đều biết đến EA - Expert Advisor - hay còn được gọi nôm na là Robot. Đây là một bộ phận giao dịch tự động được gắn vào biểu đồ và kết nối với tài khoản của chúng ta, thay mặt chúng ta giao dịch và kiếm lợi nhuận.

    Trong giới coder toàn cầu hiện nay, có 1 chiến thuật được sử dụng rất rộng rãi và được nhiều người dùng. Về mặt lý thuyết, chiến thuật này gần như đảm bảo có lợi nhuận 100%. Thuật toán này vốn có từ thế kỷ 18 và nó được dựa trên lý thuyết về xác suất. Với lượng tiền đủ mạnh thì tỷ lệ thành công của phương pháp này gần như tuyệt đối.

    Chúng ta hãy đi sâu hơn 1 tý nhé

    Chiến thuật Martingale là gì?


    Martingale được phổ biến vào thế kỷ 18 bởi nhà toán học người Pháp là Paul Pierre Levy. Đây là chiến thuật cược gấp đôi khi thua. Sau đó, nhà toán học Mỹ là Joseph Leo Doob đã nghiên cứu kỹ thêm vì ông muốn tìm cách bác bỏ khả năng thắng 100% của phương pháp này.

    Chiến thuật này diễn ra như sau : bạn đặt 1 khoản cá cược ban đầu và nếu thua, lần tiếp theo cứ đặt gấp đôi lần trước. Thời gian trôi qua sẽ giúp bạn có 1 lần ăn và lần ăn này giúp gỡ lại tất cả lần thua trước đó.

    Cứ tưởng tượng như trò cờ bạc đơn giản là cá cược tung đồng xu, với khả năng thắng thua là 5/5. Lần đầu mình cược 1 đồng. Nếu thua thì bị lỗ 1 đồng nên mình cược 2 đồng. Nếu thắng thì có 2 đồng, trừ 1 đồng lỗ ban đầu thì còn lời 1 đồng. Nếu thua tiếp thì cược 4 đồng, nếu thắng thì lời 4 đồng, trừ 3 đồng lỗ của 2 lần đầu thì còn lời 1 đồng. Cứ vậy mà tiếp tục cho đến lúc có lần thắng thì quay lại cược 1 đồng.

    Chỉ cần 1 chiến thắng, anh em sẽ gỡ được toàn bộ khoản lỗ trước và có chút lợi nhuận

    Vậy khó khăn ở đây là gì, đó là hạn chế về số tiền bạn có. Nếu giả sử bạn chỉ có 10 đồng thì bạn chỉ thua được 4 lần là hết. Vì lần 1 lỗ 1 đồng, lần 2 lỗ 2 đồng, lần 3 lỗ 4 đồng là đã hết 7 đồng rồi. Lần cuối nếu cược luôn 3 đồng mà thua coi như đứt. Như vậy, phải có rất nhiều tiền mới chơi kiểu này được.

    Áp dụng Martingale vào trading


    Như đã nói bên trên, rất nhiều trader và coder hiện nay dùng hệ thống quản lý tiền - money management - bằng chiến thuật martingale. Chiến thuật này giúp chỉ cần đúng hướng 1 lần và chạm chốt lời thì mọi nỗi đau dừng lỗ trước đó đều được xóa hết. Cuộc chơi lại được bắt đầu trở lại.

    Điểm thuận lợi khi áp dụng vào trading là ở chỗ thị trường, đặc biệt là forex, có nhiều biến động trong 1 ngày. Nếu mục tiêu chỉ là vài chục pips thì giá rất dễ chạm chốt lời.

    Ngoài ra, trade forex mà dùng martingale thì thuận lợi hơn chứng khoán hoặc cfd vì trong forex không có phá sản, khác với chứng khoán là có. Forex áp dụng cho đồng tiền của 1 quốc gia và nếu chúng ta trade các đồng tiền của các quốc gia hàng đầu thì làm sao có chuyện phá sản.

    Tuy nhiên, trong giai đoạn sóng lớn hiện nay, rủi ro lớn nhất cho chiến thuật martingale đó chính là #hiện tượng thiên nga đen , tức là các sự kiện diễn ra bất ngờ, mạnh mẽ và không lường trước được. Những sự kiện đó khiến giá chạy mạnh về 1 phía với spread dãn rộng. Lúc đó thì siêu trader còn chết huống hồ martingale. Những sự kiện như vụ CHF đầu 2015 hay gần đây có #brexit là các #thiên nga đen trong trading điển hình.

    Lời khuyên cho anh em sử dùng Martingale là
    • Bắt đầu với volume nhỏ nhất có thể
    • Kiếm 1 system đi kèm với Martingale vì Martingale chỉ là một phương pháp quản lý vốn mà thôi. Nếu có system cứng đi kèm, tầm tỷ lệ ăn thua 4/10 thôi, là đẹp lắm rồi.
    • Tiền trong tài khoản phải dày
    • Cẩn thận với Broker đểu vì khi khối lượng được nâng lên cao, Broker rất dễ đẩy giá đi đụng SL cho cháy tài khoản.
    Anh em có thể tham khảo thêm 1 số chiến thuật trên TraderViet có chia sẻ với Martingale
    Chúc anh em có nhiều niềm vui trong trading
    Tham khảo Investopedia
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

    Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    ✅ Phân Tích BITCOIN - ALTCOIN Theo Price Action Tuần 23-29/01 | TraderViet
    ✅ Hệ Thống Giao Dịch 3 CÚ CHẠM Nổi Danh Trên ForexFactory | TraderViet
    ✅ 3 Yếu Tố Tạo Nên Một Đường Xu Hướng (Trendline) Chất Lượng | TraderViet
    ✅ Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Một Kế Hoạch Giao Dịch "Hoàn Hảo" | TraderViet
    ✅ Độ Biến Động Của Các Cặp Tiền Forex & Những Lưu Ý Để Giao Dịch Hiệu Quả | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 24-28/01 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ Những Điều Cần Biết Về LẠM PHÁT - Lý Do Tại Sao Nó Đáng Sợ | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 17-21/01 ✅ - Chú Ý Những Rủi Ro Đến Từ Châu Âu | TraderViet
    Last edited by a moderator: 21/05/2019
    Đang tải...
  2. Toan

    Toan

    53
    62
    Em đang Martingale với GBPUSD từ 1.2900 tới 1.2500 đây, có vẻ như nó đang xuống địa ngục :eek:, nhiều bác đang khốn khổ với thằng XAU luôn...:D
     
  3. để em thử trade demo theo phương pháp martingale 1 thời gian xem sao :D
     
  4. Đánh gấp thếp thế đứt sớm cũng tương tự như phương pháp này đánh theo dãy số Fibo thì ok hơn. Phương pháp này mình test cả năm rồi không phải là ko khả thi. Mình code EA đã test rất nhiều rồi cái chính là kiếm được bao nhiêu trước khi tèo.

    Quăng đây cái link bản cập nhật mới nhất a e đoán xem nó kiếm được bao nhiêu trước khi ca la tèo

    https://www.myfxbook.com/members/DrTuan/momentum-invest-1/2396852
     
    Quốc Khánh84hcm bài này.
  5. forex_vn

    forex_vn

    5,934
    15,820
    Góp ý tí, bài viết này có sự lẫn lộn giữa martingale và trung bình giá.
    Trung bình giá mới sợ những quả thiên nga đen chứ martingale thì chỉ toạch khi bị hit SL quá nhiều lần liên tục
     
  6. solo18

    solo18

    133
    61
    Bác giải thích thêm về martingale hoặc có ví dụ cụ thể được ko?
     
  7. Ý tưởng của bác @DuongHuy trùng hợp với ý nghĩ của mình và khá thú vị. Tuy nhiên mình đã code nhiều ea và đã test ea kiểu bẫy giá(trên mạng có) và muốn chia sẻ với anh em nào định code ea kiểu này hay dự định trade kiểu này:
    - sự hấp dẫn ko thể chối cãi khi giá đi xuôi ngược kiểu gì cũng win. có chuỗi mình test 30 lần ( trung bình khoảng 30x3 lệnh=90 lệnh) vào lệnh và tổng từng cụm lệnh đó đều ko lỗ và chỉ lãi.
    - quá trình sau đó kể từ lệnh hedge thứ 2 không nên trade tay mà nên dùng ea bởi vì tâm lý lúc đó sẽ căng thẳng nhất là khi hedge tới 5-6 lệnh và khối lượng đã tới 1-2 lot hoặc lớn hơn mà giá vẫn ko chịu chạy để tp thì trade tay sẽ là 1 sự tra tấn về tinh thần.
    - cần test ea và xác định rõ số lỗ max mà mình chịu và phải dừng chu trình hedge(stop all). Ví dụ tối đa hedge tới lệnh 8 và lỗ 1000$. Ko tài khoản nào có thể chịu nhiều lần hedge quá vì khi lên tới lần càng cao va stop all thì số tiền lỗ tăng theo cấp số sẽ rất khủng khiếp và nhanh chóng đẩy tài khoản đến mức nguy hiểm hay cháy.
    - nhược điểm: cú lỗ do stop all sẽ thổi bay 1/2 hay thậm chí toàn bộ lãi của mấy chục lệnh win trước đó (kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ)
    - điểm chốt Chính là điểm vào lệnh đầu tiên. Nếu bạn có 1 chiến lược ok. Có thể 100 cụm lệnh bạn vẫn ko bị stop all và lãi thì khỏi nói. Điểm vào lệnh đầu xấu. Có thể 15 cụm lệnh đã gặp stop all làm cho lãi ko đủ bù lỗ và nó sẽ nhanh chóng hạ gục bất cứ tài khoản nào.
    - điểm khó là cần nhất quán chiến lược vào của lệnh đầu tiên và để lam việc đó chính xác và nhanh thì dùng ea. Nó sẽ test xem 50 hay 500 lệnh vào ở điểm như thế. Thi xác suất bị stop all là bao nhiêu. Có đủ bù lỗ hay ko. Nó là chìa khóa để win trong trận chiến tổng thể Lâu dài
     
    SantafeSUNNY_PHAM bài này.
  8. forex_vn

    forex_vn

    5,934
    15,820
    trung bình giá tức là giá chạy ngược chiều thì bạn mua/bán thêm vào để hạ thấp điểm hòa vốn, nếu dính thiên nga đen thì tất cả lệnh của bạn đều lỗ nặng
    martingale tức là bạn tăng vốn lên sau mỗi lần thua, nhưng các lệnh thua trước đó đã đóng. Dùng pp này nếu dính thiên nga đen thì bạn chỉ bị hit SL duy nhất 1 lần.
     
    Trunk87Bedauco bài này.
  9. Chuẩn xác là bác Huy bị lẫn lộn giữa TB giá và Martingale. Áp dụng martingale vào cách đi position và quản lý vốn như sau.
    Giả sử lệnh tiêu chuẩn của bạn là 0.01 lot. Nếu lệnh hit TP => Lệnh tiếp theo vẫn là 0.01 lot. Nếu lệnh hit SL => Lệnh tiếp theo sẽ là 0.02 lot.
    PP này bắt buộc phải có mức SL/TP tương đối cố định, ví dụ như như SL thường xuyên duy trì quanh 25 pip (có thể xuống 20, có thể lên 30) và TP duy trì quanh 50 pip (xuống 40, lên 60). Nhằm đảm bảo cách đi lệnh martingale phát huy hiệu quả.
    System của các bạn nên cho Win ratio khoảng 40% ++ và RR tối thiểu là 1:1, mình thấy R:R tầm 1:1.5 là mức hợp lý cho cách đi martingale như thế này.
    Điểm yếu là nếu cứ đánh 0.01 thì sẽ không hiệu quả. Nhưng muốn bắt đầu từ 0.1 thì vốn phải to đến rất to và System của bạn phải được test trong 1 thời gian đủ dài để win ratio 40% là đáng tin cậy, vì nếu bạn chơi 1 dây lost 5-8 lệnh thì số lot vào về sau sẽ rất khủng bố (0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.8 - 1.6 - 3.2 - 6.4 v.v...)
    Mặt khác, có thể định ra số lần lỗ liên tục tối đa, như lúc trước mình thử nghiệm thì là 3 lệnh tối đa là quay trở lại với số lot tiêu chuẩn, nhưng làm thế này thì không còn đúng bản chất của martingale nữa và sẽ không đảm bảo tỉ lệ chiến thắng là 100% nữa.
     
  10. huytong

    huytong

    22
    19
    Theo tôi Martingale rất dễ tiêu tài khoản và gây sức ép tâm lý rất lớn. Tôi thích phương pháp rải lệnh với khoảng cách các lệnh hợp lý với khối lượng không thay đổi
     
  11. Bản chất của đầu cơ là trò chơi có kỳ vọng âm mà bạn (unfair game)? matingale chỉ áp dụng cho trò chơi có kỳ vọng bằng không.. dù có điều chỉnh kỳ vọng về 0 hay làm cho nó dương (bằng FA, TA, QA,...) thì đó vẫn chỉ là lợi nhuận trên giấy một cách cảm tính chứ không phải là kỳ vọng thật... làm sao dùng được matingale ạ? bạn giải thích làm thế nào có thể áp dụng được nó ko ạ?

    P/S: thật sự mình ko tin vào cái này nhưng vẫn muốn nghe bạn giải thích để mở mang đầu óc! cám ơn bạn nhiều lắm!!
     
  12. Quá đơn giản, rủi ro 1, lợi nhuận 2 cho tất cả các lệnh, Sau 1000 lệnh với tỉ lệ thắng là 50%, bạn lãi 1000...
     
    Luu Vinh Nghi bài này.
  13. mình biết đó là cách để điều chỉnh kỳ vọng, còn rất nhiều cách khác,,, nhưng nó là lợi nhuạn trên giấy ko phải lợi nhuận thật... nên cái chứng minh của Levi làm sao còn dùng được... tức bản chất của martingale trong trường hợp này ko còn nữa,... nếu muốn dùng phải bảo ai chứng minh lại, còn ko là dùng ẩu ko chính xác ạ!
    Cám ơn bạn nhiều vì đã trả lời mình!
     
  14. Xài thấy có lời, TK tăng lên là đc, chứng minh lại làm quái gì. Bạn mua cái bóng đèn cũng ngồi chứng minh lại là cắm điện nó sáng = công thức hay bạn cắm điện thấy nó sáng rồi mua về xài...
     
    tradermapmapLuu Vinh Nghi bài này.
  15. ý mình là cái double lệnh theo martingale chứ ko phải cách SL vs TP... cứ mỗi lần thua lại tăng gáp đôi khoản cược chứ ko phải điểu chỉnh Risk/Reward như thế nào ạ... bạn hiểu sai ý mifh rồi... mình cũng muốn biết một vài ví dụ về lịch sử giao dịch bằng martingale có thể sinh lợi trong long term ạ...
    cám ơn bạn nhiều lắm!

    Ps: cái bạn nói là tăng kỳ vọng của trò chơi trong dài hạn, cái này traders nào cũng phải dùng... nhưng cái mình nói họ có thật sự dùng martingale để thành công hay ko??? có ai thua và double lệnh mãi để grow tài khoản trong dài hạn hay không!
     
  16. Cũng ngay lúc mình quởn, mình ko có ví dụ thực tế theo yêu cầu của bạn, bạn có thể trade demo để test, demo sinh ra là để làm việc đó.
    Nôm na:
    - Double lệnh tiếp theo sau mỗi lần thua lỗ
    - Sau khi win 1 lệnh sau chuỗi thua lỗ, khối lượng lệnh trở lại như ban đầu.
    - R:R duy trì 1:2
    Ví dụ:
    - Lệnh 1: 1 lot => Lỗ 0.01% TK
    - Lệnh 2: 2 lot => Lỗ 0.02% TK (Tổng lỗ 0.03%)
    - Lệnh 3: 4 lot => Lỗ 0.04% TK (Tổng lỗ 0.07%)
    - Lệnh 4: 8 lot => Lỗ 0.08% TK (Tổng lỗ 0.15%)
    - Lệnh 5: 16 lot => Lãi 0.32% TK (Tổng lãi: 0.32%-0.15% = 0.17% TK)
    - Lệnh 5: 1 lot => Lỗ 0.01% TK (Tổng lãi: 0.16%)
    - Lệnh 6: 2 lot => Lỗ 0.02% TK (Tổng lãi: 0.14%)
    - Lệnh 7: 4 lot => Lỗ 0.04% TK (Tổng lãi: 0.1%)
    - Lệnh 8: 8 lot => Lỗ 0.08% TK (Tổng lỗ: 0.02%)
    - Lệnh 9: 16 lot => Lỗ 0.16% TK (Tổng lỗ: 0.18%)
    - Lệnh 10: 32 lot => Lãi 0.64% TK (Tổng lãi: 0.46%)
    -..........................

    Lý thuyết này cho rằng: bất kể bạn lỗ bao nhiêu lượt, miễn là TK bạn vẫn gồng được - như ví dụ mình cho 1 lot chỉ lỗ 0.01% TK - thì chỉ cần 1 lệnh win kèm R:R 1:2 => Bạn gỡ được hết lỗ và có lãi ra.

    Nhưng trò này sẽ không hiệu quả nếu 0.01%TK của bạn là 1 cent.... vì chả ai nghĩ cho nhũn não rồi đánh lệnh lãi 2 cent cả.
     
    Luu Vinh Nghi bài này.
  17. cám ơn bạn :)
     
  18. anhg366

    anhg366

    16
    10
    Về lý thuyết PP này là OK đấy! Còn thực tế theo tôi cần phải có 2 điều kiện nữa:
    1/ Chỉ dùng 1 lệnh Buy hoặc Sell (vì nếu Lệnh 1 bạn Buy giá xuống; lệnh 2 ban Sell giá lại lên, ... = Thua)
    2/ Khối lượng vào lệnh 1 bạn phải tính trên thực tế bạn đã thử nghiệm (càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng phải 100 lần có lệnh Thắng và Dấu hiệu vào lệnh phải nhất quán) có số lần sai liên tiếp nhiều nhất chỉ hết tối đa 50% vốn bạn có vì có thể số lần sai liên tiếp nhiều nhất bị phá.
    Tóm lai PP này muốn ra ngô ra khoai thì vốn phải lớn; Tính toán kỹ, kế hoạch phải rõ ràng và kiên định khi thực hiện.
    Chúc các bạn thành công!​
     
    lekhacnhu bài này.
  19. ví dụ cứ để trong tk 1000$ thì sợ j thiên nga. cùng lắm mất 1k thôi
     
  20. Em có ý kiến chơi kiểu này thì đánh tài xỉu cho nhẹ đầu, winrate đúng 50% không cần tìm phương pháp.

    Kiểu đánh này chỉ thích hợp cho các bác trade kém, nhưng giỏi miệng lưỡi, lắt léo xảo trá, lừa gạt người thiếu hiểu biết, để bán EA hoặc huy động vốn.

    Trên diễn đàn có một số bác đang có hành động này.
     

Bình luận mới nhất

  • aedsasde trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 519 Xem / 6 Trả lời
  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 86,201 Xem / 439 Trả lời
  • an..hy trong Chuyện bên lề 356 Xem / 6 Trả lời
  • SELL 1935 2 LÓT trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 4,991 Xem / 177 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0