Đây là những gì tôi làm cả ngày với tư cách là một trader giao dịch theo hệ thống tại quỹ đầu cơ!

Xin chào cả nhà!

Robert Carver là cựu giám đốc phụ trách mảng thu nhập cố định tại quỹ đầu cơ định lượng AHL. Giờ đã nghỉ hưu, ông không bao giờ phải mặc vest để đi làm nữa, nhưng ông vẫn giao dịch tài khoản của mình một cách có hệ thống.



Ông là tác giả của 2 cuốn sách "Systematic Trading" (Giao dịch theo hệ thống) và "Smart Portfolios" (Danh mục đầu tư thông minh).

Sau đây là chia sẻ của ông về một ngày điển hình của một "systematic trader" khi làm việc tại quỹ đầu cơ nhé mọi người...

07:25 Lên tàu đến văn phòng

Khi tôi làm việc cho một ngân hàng đầu tư, tôi phải có mặt tại bàn làm việc lúc 07:30. Nhưng hầu hết các trader hệ thống không thực sự giao dịch - vì hệ thống của họ hoàn toàn tự động. Vậy, sẽ có sự linh hoạt hơn về giờ làm việc; bởi vì đây là một công việc sáng tạo.

08:15 Đến văn phòng: Kiểm tra rủi ro qua đêm, tin tức thị trường và lãi lỗ chiến lược

Phần công việc này là giống nhau đối với tất cả các trader. Tôi quản lý một team và chúng tôi thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ tương đối nhàm chán nhưng lại vô cùng quan trọng này.

Quá nhiều "quant" trader bị cuốn vào thế giới trừu tượng của các mô hình tài chính và mất liên lạc với thị trường.

09:00 Cuộc họp hàng ngày

Tại các quỹ giao dịch theo hệ thống, các trader làm việc chặt chẽ với các nhà phát triển phần mềm. Chúng tôi thậm chí đã áp dụng một số phương pháp làm việc của họ - bao gồm cả cuộc họp này.

Mỗi buổi sáng, chúng tôi sẽ thảo luận về những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được và những gì đang là rào cản tồn tại. Cuộc họp này đôi khi được gọi là một buổi "stand-up": không ai được phép ngồi xuống - điều này đảm bảo cuộc họp sẽ kết thúc nhanh chóng.

09:15 Làm việc với nguồn dữ liệu mới

Dữ liệu là mạch máu của trader giao dịch theo hệ thống và các nguồn dữ liệu mới thì luôn xuất hiện, nhưng việc sử dụng dữ liệu mới không hề đơn giản.

Dữ liệu phải có nguồn gốc, chúng tôi phải tìm ra cách đưa dữ liệu đó vào cơ sở dữ liệu của mình và có thể nó sẽ cần được "làm sạch" để loại bỏ những điểm entry sai lầm.

10:00 Gặp mặt khách hàng

Chúng tôi có một đội ngũ quản lý khách hàng chuyên dụng, nhưng với tư cách là quản lý cấp cao, tôi vẫn phải xuất hiện trong các cuộc họp với các khách hàng quan trọng hơn.

Trang phục hàng ngày của tôi là quần jean và áo sơ mi bình thường, nhưng vào những ngày khách hàng ghé thăm, tôi sẽ mặc vest và thắt cà vạt.

Khách hàng thường quan tâm đến những ý tưởng mới và chúng tôi khá cởi mở khi thảo luận về chúng. Bạn càng cung cấp nhiều thông tin về các chiến lược của mình, bạn càng có nhiều khả năng nhận được đầu tư.

11:00 Kiểm tra chiến lược

Một khi bạn đã có một số dữ liệu, bước tiếp theo sẽ là kiểm tra và phát triển chiến lược giao dịch sử dụng dữ liệu đó.

Đây có lẽ sẽ là phần thú vị nhất của công việc, nhưng nó chỉ là bước khởi đầu: chiến lược này phải được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo nó đủ mạnh mẽ.

12:30 Ăn trưa

Vào giờ ăn trưa, tôi sẽ đi xuống cầu thang đi xuống căn tin văn phòng của chúng tôi. Thực đơn sẽ thay đổi hàng ngày, và thậm chí còn có một quầy bar (đáng buồn là không mở cửa vào giờ ăn trưa - có lẽ là một điều tốt!)

Nếu tôi thực sự bận rộn, tôi chỉ lấy một chiếc bánh sandwich để ăn tại bàn làm việc của mình, nhưng thường thì tôi vẫn dành thời gian để ngồi xuống và trò chuyện với một số đồng nghiệp.

13:30 Viết nghiên cứu

Tất cả các nghiên cứu phải được viết ra trước khi ý tưởng có thể đi xa hơn.

Việc ghi lại những ý tưởng không hoạt động cũng rất quan trọng - nếu không các đồng nghiệp của bạn sẽ lãng phí thời gian để thử lại cùng một ý tưởng.

15:00 Họp đánh giá nghiên cứu

Một số quỹ hoạt động trong các "căn hầm" - nơi bạn sẽ phát triển các ý tưởng riêng của mình và được giữ bí mật. Nhưng tôi đã làm việc trong một doanh nghiệp nơi hợp tác và cùng nhau chia sẻ thông tin. Điều này đã giúp cải thiện các chiến lược tốt và khiến các ý tưởng tồi ít có khả năng được thực hiện hơn.

Nhược điểm của việc này là phải họp rất nhiều!

16:00 Ghép nối lập trình với nhà phát triển

Tất cả các trader giao dịch theo hệ thống đều phải có khả năng viết code, nếu không, bạn sẽ không thể quản lý dữ liệu hay test chiến lược. Tuy nhiên, khi trade real, mã code ban đầu được viết để test chiến lược sẽ không đủ mạnh mẽ. Do vậy, các nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp sẽ viết mã thuật toán "live", hợp tác chặt chẽ với các trader.

17:00 Họp triển khai

Trên thực tế, việc đưa một chiến lược vào trade real là một nỗ lực của cả team, liên quan đến mọi người từ bộ phận công nghệ, vận hành, tuân thủ, rủi ro và nhiều người khác trong doanh nghiệp.

Các quỹ giao dịch theo hệ thống không có tâm lý "siêu sao" như các quỹ đầu cơ khác, nơi mà các trader siêu sao thu hút mọi sự chú ý. Bởi lẽ, mọi đóng góp đều quan trọng và được ghi nhận.

18:00 Rời văn phòng về nhà

Hành trình về nhà là cơ hội để tôi bắt kịp những nghiên cứu học thuật mới nhất. Hy vọng rằng chúng sẽ truyền cảm hứng cho tôi về một ý tưởng mới khi đang ngủ.

Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà