Hỏi: Bạn giới thiệu giúp về Giao dịch định lượng – Quantitative trading?
Trả lời:
1. Khái niệm cơ bản.
Giao dịch định lượng là một chiến lược giao dịch, nghĩa là nó cũng giống phần nào đó các bạn giao dịch dựa trên
phân tích kỹ thuật, hay
phân tích cơ bản.
Sự khác nhau chủ yếu là giao dịch định lượng với các phương pháp khác là nó tổng hợp được nhiều phương pháp khác nhau để cho ra kết quả tốt hơn là sử dụng phương pháp đơn lẻ.
Nó dựa trên việc sử dụng một tập hợp dữ liệu từ thị trường hoặc các nguồn dữ liệu ngoài thị trường, sau đó bạn đưa chúng vào làm dữ liệu đầu vào trong một mô hình toán học, từ mô hình toán học này bạn sẽ lập trình để chạy mô hình toán học với các dữ liệu đó để cho ra một kết quả cụ thể để phục vụ việc giao dịch.
Dữ liệu đầu vào thường là giá, khối lượng,
cung cầu, các tin tức, dữ liệu kinh tế … ngoài ra còn một số thông số ở ngoài thị trường (cái này tùy từng thị trường mà mỗi mô hình sử dụng sẽ khác nhau).
2. Ba thành phần cơ bản của một mô hình giao dịch định lượng.
- Thứ nhất: Chiến lược giao dịch. Tất cả phải bắt đầu từ việc xây dựng chiến lược giao dịch. Có nó rồi các bạn mới tính được bước tiếp theo. Để có cái này cần có một người đã có nhiều năm kinh nghiệm trading, có khả năng nắm bắt được sự vận động của thị trường, có khả năng tư duy tốt, đặc biệt là sáng tạo, vì những cái gì đang sử dụng vô số trên internet khó đem lại lợi thế.
- Thứ hai: Lập mô hình toán học. Đa phần các chiến lược giao dịch định lượng là mô hình tổng hợp, nó có rất nhiều dữ liệu đầu vào, và bắt buộc phải có mô hình toán học để làm thế nào đưa rất nhiều dữ liệu đó và một mô hình và tính toán trong mô hình đó để đưa ra một kết quả duy nhất, kết quả này phải rõ ràng và có hiệu quả. Tùy vào dữ liệu và mô hình mà toán có thể giản đơn hay phức tạp, nhưng đa phần nó đều phức tạp với những người không học về chuyên ngành toán. Để tương thích với bước thứ 3 thì mô hình này bắt buộc là có thể lập trình để chạy trên máy tính được.
- Thứ ba: Lập trình để chạy mô hình đó. Đây là bước cuối cùng trong việc xây dựng một chiến lược giao dịch định lượng. Ngôn ngữ toán học phải được chuyển thành ngôn ngữ lập trình. Bạn phải tìm cách lấy được dữ liệu, sau đó phân loại sắp xếp dữ liệu để đưa vào và chạy. Ngôn ngữ lập trình khá nhiều ví dụ như Python, JS, MQL … mỗi một mô hình lại cần dạng ngôn ngữ lập trình khác nhau để làm, có thể sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ.
- Cả ba bước này đều cần người có kinh nghiệm, có kiến thức rất về lĩnh vực của họ. Người ra chiến lược phải va vấp với thị trường đủ lâu, ít nhất vài năm. Người xây dựng mô hình cũng cần tốt nghiệp đại học chuyên ngành toán lý. Người lập trình cũng phải là người hiểu rất sâu về ngôn ngữ lập trình. Nó không dành cho người mới biết chút ít, hay chỉ có cái bằng đại học toán lý để khoe.
3. Một số chiến lược giao dịch định lượng cơ bản.
- Giao dịch theo động lượng của giá. Bạn sẽ dựa theo tốc độ của giá chạy cùng với khối lượng để tìm cơ hội giao dịch cho cặp tốt nhất, hay cho chứng khoán tốt nhất.
- Mạnh yếu: Bạn tìm đồng tiền mạnh nhất để giao dịch với đồng tiền yếu nhất.
- Tương quan: Bạn quan sát USD và Vàng, hai cặp này thường sẽ chạy ngược nhau, bạn thấy lúc nào USD mạnh nhất và Vàng yếu nhất thì bạn bán XAUUSD.
- Mua cổ phiếu tốt và bán cổ phiếu xấu: Bạn tìm cổ phiếu mạnh nhất để mua và bán cổ phiếu yếu nhất trong rổ cổ phiếu của bạn.
4. Ghi chú thêm và đôi điều chia sẻ:
- Quantitative trading không phải là chiếc đũa thần kỳ trong trading, nó cũng không phải là chén thánh trong trading. Các bạn không nên nghĩ cứ làm quantitative trading là có tiền, điều này hoàn toàn sai.
- Quantitative trading chỉ giúp bạn xây dựng được một
phương pháp giao dịch tổng hợp hơn một phương pháp đơn lẻ như
phân tích kỹ thuật,
phân tích cơ bản mà các bạn đang dùng mà thôi. Còn mô hình xây lên chưa chắc đã có hiệu quả.
- Quá trình xây dựng mô hình bạn cần thử và sai, lại tiếp tục thử và sai … nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến lúc nào ra kết quả thì thôi. Mất thời gian, công sức rất nhiều.
- Đặc điểm của quantitative trading là làm việc nhóm, một người sẽ vô cùng khó khăn nếu như không nói là không thể làm được.
- Quantitative trading có thể giúp bạn tìm ra được lợi thế (The Edge) trong trading, nhưng chỉ là có thể thôi. Một người biết chơi bài, không chắc chắn là một tay chơi giỏi.
- Nhân tiện đây cũng chia sẻ với các bạn, các quỹ lớn nhất (bao gồm cả các quỹ định lượng) cũng chỉ được vài chục phần trăm lợi nhuận một năm, mà không phải năm nào cũng lãi, có năm vẫn lỗ chỏng vó ra đấy. Tính ra hàng tháng họ cũng chỉ được từ 2% tới 10% lợi nhuận thôi, nếu bạn nào làm được kết quả này một cách ổn định mà drawdown nhỏ hơn 10% là bạn đã giỏi ngang các quỹ lớn rồi đấy, bạn đang có chén thánh trong tay, đừng cố công đi tìm kiếm cái khác, cũng đừng cố gắng nâng cao lợi nhuận nữa.
- Ngoài kia bạn sẽ nghe thấy có ai chia sẻ là người này kiếm vài trăm đến vài ngàn phần trăm lợi nhuận một năm. Vâng đó là số ít, và đó là may mắn trong một thời điểm nào đó thôi, và với cách kiếm tiền như vậy họ cháy lúc nào không hay, nên đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó.
- Note: bản thân mình không biết nhiều về toán và lập trình nên không trả lời giúp các bạn được.
Quants Trader.
