Hành trình của 3 sinh viên trở thành nhà sáng lập quỹ đầu cơ giao dịch 1 tỷ USD mỗi ngày!

Hành trình của 3 sinh viên trở thành nhà sáng lập quỹ đầu cơ giao dịch 1 tỷ USD mỗi ngày!

Hành trình của 3 sinh viên trở thành nhà sáng lập quỹ đầu cơ giao dịch 1 tỷ USD mỗi ngày!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Trong một văn phòng nhìn ra trung tâm thành phố Boston của một "quant trader" (nhà giao dịch thuật toán, định lượng), bạn sẽ thấy các công thức toán học và các đường vẽ phân tích kỹ thuật nguệch ngoạc che khuất cả một góc cửa sổ. Và "quant trader" mình đang muốn nhắc đến chính là Luca Lin - một trader giao dịch hợp đồng tương lai và tiền tệ với tốc độ cực nhanh.

Lin - nhà đồng sáng lập của Domeyard cho biết: "Chúng tôi đang thực hiện trung bình 1 tỷ USD giao dịch hàng ngày. Đó là một chiến lược giao dịch tần suất cao dựa trên tín hiệu."

3-nha-sang-lap-cua-quy-dau-co-Domeyard-TraderViet3.jpg

Luca Lin

Ở tuổi 27, Lin là một phần của làn sóng khởi nghiệp trẻ đối mặt với những trở ngại và thách thức khó khăn khi mới bắt đầu công ty giao dịch. Nhưng Lin và hai người đồng sáng lập 26 tuổi - Christina Qi và Jonathan Wang - đã tìm thấy những người tin tưởng của riêng mình.

Domeyard đã huy động được 10 triệu đô la nhờ quan hệ tối tác chung của mình, từ những người như Howard Morgan - người đồng sáng lập của Renaissance Technologies, sau này trở thành nhà đầu tư mạo hiểm (venture capitalist), và Gary Bergstrom - người sáng lập công ty đầu tư định lượng Acadian Asset Management.

3-nha-sang-lap-cua-quy-dau-co-Domeyard-TraderViet1.jpg


14 nhân viên của Domeyard bao gồm các cựu quản lý danh mục đầu tư đã lãnh đạo các nhóm giao dịch tần suất cao tại Quantlab, Athena Capital Research và Sun Trading, cũng như các cựu kỹ sư cấp cao từ PDT Partners và Lime Brokerage - một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực giao dịch định lượng và tần suất cao (HFT).

Dũng cảm và lạc quan, những người sáng lập của Domeyard đã cấu trúc công ty của họ như một quỹ đầu cơ không tính phí quản lý cho các nhà đầu tư, nhưng có nhận từ 40-50% trong số lợi nhuận kiếm về. Qi cho biết hiện công ty đang quản lý số tiền khoảng hàng chục triệu đô la (không quá nhiều), đang vận hành một chiến lược công suất thấp thực hiện từ 10.000-40.000 giao dịch mỗi ngày.

3-nha-sang-lap-cua-quy-dau-co-Domeyard-TraderViet.png

Mặc dù hoạt động như một quỹ đầu cơ, nhưng Domeyard lại đóng các giao dịch của họ như cách mà một công ty chuyên giao dịch (prop trading firm) thực hiện - kết thúc mỗi ngày mà không để lệnh tồn trên thị trường.

Đội ngũ của Domeyard đang hoạt động trong một lĩnh vực được thống trị bởi các công ty lớn với nhiều năm lịch sử hoạt động, đã chi nhiều vốn cho cơ sở hạ tầng cũng như đội ngũ các nhà toán học và kỹ sư.

Ngoài ra, trước sự hợp nhất trong ngành trong kỷ nguyên thị trường chứng khoán ít biến động, những người sáng lập trẻ tuổi của Domeyard vẫn nghĩ rằng họ có một số lợi thế khi trở thành những đứa trẻ mới trong khối giao dịch tần suất cao này.

3-nha-sang-lap-cua-quy-dau-co-Domeyard-TraderViet5.png

Jonathan Wang

Công ty đang nỗ lực để khám phá ra các chiến lược giao dịch sinh lời bằng cách sử dụng máy móc liên tục học và thực hiện tính toán số liệu thống kê quy mô lớn. Wang nói: "Tôi cảm thấy chúng tôi có thể làm tốt hơn trong nhiều lĩnh vực và với một số vấn đề về công nghệ, chúng tôi đã bắt đầu lại từ đầu."

Wang đang theo học ngành kỹ thuật điện và khoa học máy tính tại Viện Công nghệ Massachusetts khi anh bắt đầu giao dịch trong ký túc xá của mình với Qi - người sống sát phòng anh. Wang từng thực tập tại Apple, nhưng anh nhận thấy những thách thức về mặt kỹ thuật trong trading rất hấp dẫn. Wang nói: "Thế giới tài chính đầy rẫy những vấn đề kỹ thuật thực sự hóc búa." Qi thì từng thực tập tại Goldman Sachs và biết cô muốn theo đuổi công việc trading.

Bộ đôi này đã kết nối với Lin - người đang học ngành vật lý và toán học tại Đại học Harvard khi anh tìm thấy các chiến lược giao dịch chênh lệch giá (arbitrage) thống kê trong khi nghiên cứu máy học (machine learning).

Lin nói: "Tôi không biết chênh lệch giá thống kê là gì, nhưng tôi nhận ra họ đang sử dụng một số kỹ thuật giống như tôi đang sử dụng trong lý sinh học."

Lin, lớn lên ở Singapore, bắt đầu giao dịch phiên Âu vào sáng sớm với Qi và Wang tại ký túc xá MIT của họ, kiếm được khoảng 2.000 euro mỗi ngày. Sau khi Qi và Wang tốt nghiệp, họ thành lập công ty của mình tại một căn hộ ở Cambridge. Lin tham gia cùng hai người họ và đặt tên công ty là Domeyard - một cái tên hợp nhất các địa danh của ngôi trường họ theo học - Great Dome của MIT và Harvard Yard.

Ngay từ đầu, những người sáng lập của Domeyard đã phân chia trách nhiệm rõ ràng: Lin chịu trách nhiệm về chiến lược giao dịch, Wang chịu trách nhiệm về công nghệ và Qi về tất cả các chứng năng kinh doanh, bao gồm cả việc huy động vốn. Cuối cùng, công ty đã chuyển đến một không gian WeWork và sau đó có văn phòng riêng tại trung tâm thành phố Boston.

3-nha-sang-lap-cua-quy-dau-co-Domeyard-TraderViet2.jpg

Christina Qi
Phải mất gần ba năm để Domeyard bắt đầu đi vào hoạt động. Qi huy động vốn khá hiệu quả, nhưng các trader trẻ cần xây dựng công nghệ và cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc trading theo hướng dữ liệu - đảm bảo máy chủ nằm trong trung tâm dữ liệu của sàn Chicago Mercantile Exchange, code vài triệu dòng mã và thiết lập khả năng hỗ trợ vài petabyte dữ liệu. Qi cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng tất cả các công cụ giao dịch HFT tự thân, từ các máy chủ, vị trí, các kênh dark fiber và mạng cáp quang, tất cả các phần mềm."

Domeyard đã tập trung vào việc giao dịch các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và tiền tệ với các chiến lược mà Lin tuyên bố là không mang tính săn mồi hay tìm cách trở thành kẻ nhanh nhất. Anh cho biết công ty thực hiện một số lượng lớn các giao dịch chênh lệch giá thống kê nhằm kiếm lợi nhuận có thể là trên 60% thời gian.

Lin giải thích thêm rằng Domeyard đã làm việc để sử dụng phương pháp học liên tục với giao dịch cao tần HFT - về cơ bản là tìm kiếm lợi thế nhỏ trên mỗi giao dịch và sau đó thực hiện một số lượng lớn các giao dịch. Domeyard tìm kiếm tất cả các loại tín hiệu thưa thớt có thể kích hoạt giao dịch. chẳng hạn như tốc độ hoặc tải của các máy chủ thị trường.

3-nha-sang-lap-cua-quy-dau-co-Domeyard-TraderViet6.jpg


Domeyard đã cho các thuật toán của họ bắt đầu hoạt động vào nửa đầu năm 2016 và quỹ đầu cơ bắt đầu giao dịch vào tháng 09 năm ngoái. Công ty dường như đang ăn nên làm ra. Nếu công việc trading thành công, mục tiêu của Lin tiếp theo sẽ là mở rộng ra các lĩnh vực ngoài dịch vụ tài chính.

Lin hy vọng rằng trong tương lai, Domeyard sẽ tìm ra những tín hiệu có thể giúp nhắm đến các gen trong nghiên cứu y sinh hoặc có thể tăng khả năng dịch ngôn ngữ của máy tính. Lin nói: "Chúng tôi xem giao dịch tần suất cao là một ứng dụng của nghiên cứu và machine learning mà chúng tôi đang thực hiện."

Nguồn: forbes

Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàn toàn có thể code sử dụng đa khung thời gian khác và trade ở khung thời gian khác. Sử dụng data của nhiều thị trường khác ở khung thời gian khác và trade ở 1 thị trường khác ở 1 khung thời gian khác.
Mình có thể làm được các điều trên (tuỳ độ phức tạp của chiến lược, nhưng đây là vấn đề ở coding và ngôn ngữ lập trình thôi).
Với HFT khung thời gian siêu thấp vấn đề máy chủ, liên kết, tốc độ tính toán, phí giao dịch, slipage sẽ rất khác với khung thời gian lớn và ảnh hưởng rất lớn.
Trading HFT có thể đẩy chỉ số CPC ví dụ 30 (daily) lên 5000 (siêu nhân).
Nói chung retail ko có đủ nguồn lực để trading nhiều như HFT nên mình khuyên chọn khung lớn chút.
 
Hoàn toàn có thể code sử dụng đa khung thời gian khác và trade ở khung thời gian khác. Sử dụng data của nhiều thị trường khác ở khung thời gian khác và trade ở 1 thị trường khác ở 1 khung thời gian khác.
Mình có thể làm được các điều trên (tuỳ độ phức tạp của chiến lược, nhưng đây là vấn đề ở coding và ngôn ngữ lập trình thôi).
Với HFT khung thời gian siêu thấp vấn đề máy chủ, liên kết, tốc độ tính toán, phí giao dịch, slipage sẽ rất khác với khung thời gian lớn và ảnh hưởng rất lớn.
Trading HFT có thể đẩy chỉ số CPC ví dụ 30 (daily) lên 5000 (siêu nhân).
Nói chung retail ko có đủ nguồn lực để trading nhiều như HFT nên mình khuyên chọn khung lớn chút.

Bạn cho hỏi ở Việt Nam liệu có ai nhận viết code đa khung thời gian trên MT4 (hoặc MT5) ko? Indicator tùy chỉnh lại cho phù hợp tín hiệu vào lệnh. Chứ những điều bạn nói cao siêu quá khả năng hiểu của mình
 
Bạn cho hỏi ở Việt Nam liệu có ai nhận viết code đa khung thời gian trên MT4 (hoặc MT5) ko? Indicator tùy chỉnh lại cho phù hợp tín hiệu vào lệnh. Chứ những điều bạn nói cao siêu quá khả năng hiểu của mình
Trên diễn đàn này có nhiều bạn. giỏi lập trình, hãy thuê họ thôi.
Đơn giản vd bạn trading Es ở h1 làm data 1 và trading, Gold làm data 2, Nq daily làm data3, rồi ra điều kiện: nếu... thì để entry exit. Ko có gì khó hiểu.
 
Hoàn toàn có thể code sử dụng đa khung thời gian khác và trade ở khung thời gian khác. Sử dụng data của nhiều thị trường khác ở khung thời gian khác và trade ở 1 thị trường khác ở 1 khung thời gian khác.
Mình có thể làm được các điều trên (tuỳ độ phức tạp của chiến lược, nhưng đây là vấn đề ở coding và ngôn ngữ lập trình thôi).
Với HFT khung thời gian siêu thấp vấn đề máy chủ, liên kết, tốc độ tính toán, phí giao dịch, slipage sẽ rất khác với khung thời gian lớn và ảnh hưởng rất lớn.
Trading HFT có thể đẩy chỉ số CPC ví dụ 30 (daily) lên 5000 (siêu nhân).
Nói chung retail ko có đủ nguồn lực để trading nhiều như HFT nên mình khuyên chọn khung lớn chút.
Nếu có một hệ thống giao dịch ( HTGD ) được xây dựng dựa trên các chỉ báo kỹ thuật ( CBKT ) hoàn toàn khách quan thì đều có thể lập trình để GD tự động ( tôi nghĩ như vậy ! ) , thế nhưng các nhà toán học giỏi - siêu traders như Jim Simon , Edwward O. Thorp , D. E. Shaww và cả 3 sinh viên trẻ ở trên đều GD dựa trên phân tích định lượng với dữ liệu lớn và GD cao tần ( HFT ) để tận dụng những chênh lệch giá cực nhỏ và GD ở những KTG cực bé ? Tại sao họ lại không sử dụng khả năng lập trình để tạo chương trình GD tự động cho một HTGD khách quan được xây dựng dựa vào các CBKT ở các KTG lớn và sử dụng phân tích đa KTG ?
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 87 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 308 Xem / 27 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 275 Xem / 16 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên