Hệ thống giao dịch Turtle Trading huyền thoại - 1 chút điều chỉnh để kiếm 32%/năm trong 20 năm

Nếu anh em đã từng nghiên cứu về các hệ thống giao dịch huyền thoại có lẽ đã biết đến hệ thống Turtle Trading vô cùng nổi tiếng của Richard Dennis. Turtle trading là 1 thử nghiệm của Richard Dennis, ông cho rằng việc đào tạo 1 người bình thường để trở thành Trader chuyên nghiệp là hoàn toàn khả thi, và đã lựa chọn ra 1 nhóm các Turtle Trader - gọi là những con rùa, để đào tạo, sử dụng hệ thống Turtle Trading. Kết quả thành công vang dội, phần lớn các học viên đều có khả năng kiếm lợi nhuận ổn định, 1 số trong đó còn trở thành các nhà quản lý quỹ tầm cỡ quốc tế.

Tuy nhiên liệu hệ thống Turtle Trading có còn hoạt động với thị trường ngày nay hay không? Và cần điều chỉnh như thế nào để thu nhiều lợi nhuận hơn? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài này.

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT “TÔI QUAN TÂM” để được tag vào các bài hệ thống giao dịch hay nhé.

Hệ thống giao dịch Turtle Trading - Các nguyên tắc vào lệnh nguyên thuỷ và kết quả

Hệ thống giao dịch Turtle Trading bao gồm các nguyên tắc đi theo xu hướng để kiếm lợi nhuận.

Nguyên tắc vào lệnh BUY:

• Buy khi giá phá vỡ đỉnh cao nhất trong 20 ngày gần nhất;
• Dừng lỗ: 2ATR từ điểm vào BUY;
• Trailing stop: kéo dừng lỗ lên dần theo đáy thấp nhất của 10 ngày gần nhất;
• Quản lý rủi ro: 2% tài khoản trên mỗi giao dịch;

Nguyên tắc vào lệnh SELL: thực hiện ngược lại

Các thị trường giao dịch:

• Trái phiếu: Mỹ 30 năm; 10 năm; Eurodollar; 90 ngày;
• Hàng hoá: Cafe, ca cao, đường, cô tông, vàng, bạc, đồng
• Năng lượng: dầu thô, dầu nhiệt, khí ga;
• Tiền tệ: CHF, GBP, JPY, CAD.

Các thông số khác:

• Phí giao dịch: $10 mỗi trade;
• Lệnh được khớp tại giá mở cửa thanh nến mới nhất;
• Giai đoạn kiểm chứng: 2000-2019

Dưới đây là ví dụ cách vào lệnh buy:





Ta sử dụng indicator Donchian Channel 20 để đánh dấu mức đỉnh cao nhất/đáy thấp nhất trong 20 ngày gần nhất. Có cú breakout lên band trên tức giá phá vỡ đỉnh cao nhất của 20 ngày, thực hiện BUY, dừng lỗ 2ATR như trên hình. Sử dụng Donchian Channel 10 để kéo trailing stop lên.

Kết quả backtest:

• Số lượng trade: 4322
• Tỷ lệ thắng: 36.83%
• Lợi nhuận hàng năm trung bình: -0.38%
• Drawdown cao nhất: -95.38%

Rõ ràng Hệ thống giao dịch Turtle Trading đang THUA LỖ trong 20 năm gần nhất. Ta cần phải điều chỉnh nó để kiếm được lợi nhuận.

Hệ thống giao dịch Turtle Trading - Điều chỉnh

Nguyên tắc vào lệnh BUY:

• Buy khi giá phá vỡ đỉnh cao nhất của 200 ngày gần nhất;
• Dừng lỗ: 2ATR từ điểm buy;
• Trailing stop: Theo đáy của 10 ngày gần nhất;
• Quản lý rủi ro: giảm xuống còn 1% tài khoản trên mỗi trade

Nguyên tắc vào lệnh SELL: áp dụng ngược lại





Các thị trường giao dịch:

• Nông nghiệp: Gạo, Đường, Cafe, Đậu nành, Dầu đậu nành, Lúa mì, ngô;
• Trái phiếu: 30-year T Bond, 5-year T Note, Buxl, Bund, Bobl, BTP, Gilt, Canada Bond
• Tiền tệ: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/MXN, USD/ZAR, USD/INR, USD/RUB, USD/CNH, USD/JPY
• Chỉ số: S&P 500, Nasdaq, Euro Stoxx, CAC 40, S&P/TSX 60, Nikkei, Hang Seng, China A50
• Phi nông nghiệp: Dầu thô, khí ga, dầu nhiệt, khí ga tự nhiên, vàng, bạc, platinum, đồng

Kết quả:

• Số lượng trade: 2957
• Winrate: 40.95%
• Lợi nhuận hàng năm: 32.12%;
• Drawdown cao nhất: -41.51%

Tuyệt vời!

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT “TÔI QUAN TÂM” để được tag vào các bài hệ thống giao dịch hay nhé.