Hệ thống giao dịch với 5 đường trung bình EMA - Cách tối ưu để sử dụng các đường Trung bình!

Hệ thống giao dịch với 5 đường trung bình EMA - Cách tối ưu để sử dụng các đường Trung bình!

Hệ thống giao dịch với 5 đường trung bình EMA - Cách tối ưu để sử dụng các đường Trung bình!

namthang

Editor
Trial mod
2,985
16,040
Xin chào cả nhà!

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng bắt gặp một hệ thống giao dịch dựa trên sự giao nhau giữa các đường trung bình động. Đây là hệ thống liên quan đến việc mua hoặc bán một tài sản dựa trên tín hiệu mà một đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên hay cắt xuống dưới một đường trung bình động dài hạn. Đây là một trong những cách giao dịch dễ dàng nhất trên thị trường. Tuy nhiên, hệ thống giao nhau của đường trung bình động có rất nhiều điểm hạn chế. Vì vậy, trên thực tế, nó không hữu ích đối với một day trader và swing trader. Hệ thống giao dịch dựa trên 5 đường EMA ( Đường trung bình trượt theo cấp số nhân) được mô tả dưới đây sẽ giải quyết hầu hết các vấn đề thường gặp với các hệ thống giao dịch dựa trên các tín hiệu giao cắt của các đường trung bình động đơn giản.

Tại sao chúng ta nên sử dụng đường trung bình động theo cấp số nhân?


Để hiểu sự cần thiết phải sử dụng đường trung bình theo cấp số nhân, chúng ta hãy tìm về định nghĩa của đường trung bình động đơn giản. Đường trung bình động đơn giản không là gì khác ngoài giá trị trung bình cộng của một tập hợp các giá trị. Ví dụ: để tính toán đường trung bình động đơn giản trong năm ngày, giá đóng cửa của năm ngày này được cộng lại và chia cho năm. Giá trị tính toán được vẽ dưới dạng một dấu chấm trong biểu đồ với thời gian trên trục X và giá trị trên trục Y. Quy trình tương tự được thực hiện vào ngày hôm sau để lấy điểm tiếp theo được vẽ trên biểu đồ. Hai điểm được kết nối để tạo thành một đường trung bình. Như chúng ta có thể thấy, phép tính có trọng số bằng nhau đối với tất cả các mức giá đóng cửa được sử dụng để tính toán. Tuy nhiên, trên thực tế, có thể có những tình huống mà những tin tức bất ngờ, được công bố gần đây, sẽ dẫn đến sự biến động lớn về giá. Vì phép tính không đưa ra bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào cho giá mới nhất, nên kết quả của phép tính sẽ không phản ánh những gì hiện đang diễn ra TẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI trên thị trường. Về mặt kỹ thuật, đây được gọi là độ trễ. Thông thường, các quyết định giao dịch tốt hơn có thể được thực hiện khi độ trễ được giảm xuống mức tối thiểu. Đây là lúc mà đường trung bình động hàm mũ ( EMA) có thể phát huy tác dụng.

Đường EMA có trọng lượng lớn hơn đối với dữ liệu giá gần đây. Do đó, nó phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trong kịch bản hành động giá. Các nhà toán học đã giải quyết thành công vấn đề độ trễ bằng cách sử dụng các phép tính nâng cao. Điều này đã dẫn đến việc tạo ra một số loại đường trung bình động khác như đường trung bình có trọng số tuyến tính (linear weighted), đường trung bình động bộ ba (triple moving average) và đường trung bình động Hull (HMA). Tuy nhiên, phần lớn các nhà giao dịch thích EMA vì lý do đơn giản là nó làm giảm đáng kể độ trễ đồng thời cũng không tạo ra quá nhiều tín hiệu nhiễu trong hệ thống giao dịch. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp cho rằng độ trễ là hoàn toàn không thể tránh khỏi và EMA hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của họ.

Luận điểm


Từ những luận điểm trước, rõ ràng là một đường trung bình động hàm mũ cho chúng ta biết xu hướng với độ trễ nhỏ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu ý rằng, đường EMA được vẽ trong khoảng thời gian từ 5 đến 14 phiên trước đó sẽ đại diện cho xu hướng giá ngắn hạn. Tương tự, một đường EMA được vẽ trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 phiên sẽ cho biết xu hướng giá trung hạn. Cuối cùng, một đường EMA được vẽ trong khoảng thời gian từ 50 đến 100 phiên sẽ phản ánh xu hướng dài hạn. Cuối cùng, chúng ta nên sử dụng đường EMA 200 vì nó lọc nhiễu trong ngắn hạn và cho thấy xu hướng giá dài hạn của tài sản.

Khi đường trung bình động ngắn hạn và trung hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn, nó cho tín hiệu mua đáng tin cậy. Tương tự, khi đường trung bình động ngắn hạn và trung hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn, nó cho tín hiệu bán đáng tin cậy. Lý thuyết này được áp dụng để tạo ra hệ thống giao dịch với 5 đường EMA.

Hệ thống giao dịch


Hệ thống giao dịch sử dụng năm đường EMA đại diện cho xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đường EMA ngắn hạn được vẽ trong khoảng thời gian là 5 và 12. Đường EMA trung hạn được vẽ trong khoảng thời gian là 21 và 32. Đường EMA dài hạn được vẽ trong khoảng thời gian là 50. Chiến lược giao dịch của chúng ta rất đơn giản:

upload_2021-3-22_19-21-56.png

  • Một vị thế mua được thực hiện sau khi đường trung bình động 5, 12, 21 và 32 cắt trên đường EMA 50 chu kỳ.
  • Tương tự, một vị thế bán được mở sau khi đường trung bình động 5, 12, 21 và 32 cắt xuống dưới đường EMA 50 chu kỳ.
  • Khoảng thời gian được sử dụng cho hệ thống giao dịch là (H1).
  • Lệnh dừng lỗ 60 pip được đề xuất cho hệ thống. Bên cạnh đó, vị thế có thể được đóng khi đường EMA ngắn hạn và trung hạn cắt nhau về phía bên kia của đường EMA dài hạn. Ngoài ra, các mức chốt lời có thể được đặt gần hỗ trợ hoặc kháng cự chính tiếp theo (tùy thuộc vào vị thế mua hoặc bán).

Ưu điểm


  • Cho thấy xu hướng thịnh hành một cách hoàn hảo.
  • Cho phép nhà giao dịch đi theo xu hướng mà không gặp bất kỳ tình huống khó xử nào.
  • Hệ thống khá đơn giản để chúng ta có thể thực hiện.

Nhược điểm


  • Cần rất nhiều kiên nhẫn để tham gia giao dịch.
  • Cần phải đảm bảo rằng giao dịch chỉ được thực hiện sau khi xác nhận rõ ràng xu hướng.
Tương tự như bất kỳ hệ thống giao dịch nào khác, nó cũng có những hạn chế. Chỉ có việc thực hành liên tục mới cho phép nhà giao dịch lọc ra các tín hiệu tốt.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Hệ thống này có ưu điểm là ăn dầy khi có xu hướng, dễ thấy: vào lệnh lúc 5 đường trung bình tạo thành hình cái quạt. Nhược điểm là lúc thị trường không có xu hướng nó tạo lệnh buy sell liên tục. Cần quản lý vốn cho chặt
 
em thấy hệ thống này nếu tùy biến 5 đường EMA thành dãy băng 4 màu và kết hợp với MACD Histogram (12,24,9) và dùng nến Heiken Ashi nữa thì lọc được khá nhiều tín hiệu sideway và có thêm tín hiệu vào và thoát lệnh rất chất lượng !
Thanks AD!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,660 Xem / 96 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,517 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 395 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên