Hiểu về quan hệ giữa rủi ro và winrate

Trước tiên tôi sẽ nói cho bạn một sự thật: tỷ lệ thắng (winrate) chả phản ánh được điều gì về chất lượng system hay trader đó cả. Một trader có thể đạt winrate lên đến 80-90% nhưng nếu số lỗ trên từng lệnh thua quá lớn, trader đó vẫn thua cuộc. Ngược lại, một trader chỉ cần 40%, 30%, hay thậm chí là thấp hơn nữa nhưng nếu họ biết cách để “nuôi lãi” trong những lệnh thắng thì kết quả lợi nhuận cuối cùng vẫn lớn hơn 0.

Điều tôi muốn nói đó chính là winrate phải được nhìn nhận cùng với risk reward ratio (Risk reward ratio – hay lợi nhuận kỳ vọng trên vốn rủi ro). Tuy nhiên vẫn còn có nhiều trader lầm tưởng về Risk reward ratio, và chúng ta cần làm rõ nó trước khi đi sâu hơn.

NHỮNG LẦM TƯỞNG VỀ RISK REWARD RATIO

1. Risk reward ratio là vô dụng

Cũng giống như winrate, nếu đứng một mình Risk reward ratio không mang nhiều ý nghĩa. Nó cần phải được kết hợp với những thông số khác, cụ thể là winrate. Nói Risk reward ratio vô dụng là hoàn toàn sai lầm, nếu một trader không hiểu được Risk reward ratio của từng lệnh thì rất khó để người đó có thể giao dịch kiếm lợi nhuận trong dài hạn.


2. Risk reward ratio “tốt” và “xấu”

Bạn có hay nghe được ai đó nói về tỷ lệ risk:reward “tối thiểu” chưa? Rất nhiều lần rồi phải không, thậm chí là nói thẳng ra là yêu cầu nó phải đạt 2:1 hay 3:1 (tức 1 rủi ro, 3 lợi nhuận) gì đó, mà không hề đề cập đến những thước đo khác.

Vậy có phải một tỷ lệ 1:1 hay thấp hơn là “xấu”? Không hề có chuyện mức reward nào là tốt hay xấu, vì nó tùy thuộc vào winrate. Do đó, đừng bao giờ phán xét chỉ dựa trên một mặt.

3. Một trade tệ không thể trở nên tốt hơn với mức reward cao hơn

Chúng ta thường nghĩ rằng bằng cách kéo dãn take profit và thu hẹp stop loss có thể dễ dàng mang lại một mức Risk reward ratio cao, qua đó cải thiện hiệu suất giao dịch. Thực tế không hề đơn giản như vậy.

Khi chúng ta kéo dãn take profit, giá sẽ khó có khả năng đạt mức này hơn từ đó làm giảm winrate. Tương tự như vậy, khi thu hẹp stop loss, lệnh sẽ dễ dàng bị stop-out hơn và cũng ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ Risk reward ratio.

Những qui tắc giao dịch tồn tại là có lý do, một trade tệ không thể chuyển hóa thành một trade có thể chấp nhận bằng cách gia tăng Risk reward ratio và hy vọng nó sẽ take profit.

CÁCH TÍNH TOÁN RISK REWARD RATIO

1. Tính toán tỷ lệ risk:reward

Risk reward ratio = (Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến TP) / (Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến SL)

2. Tỷ lệ winrate tối thiểu

Winrate tối thiểu = 1/ (1 + reward:risk)

VÍ dụ, nếu mức reward:risk là 1:1 thì bạn cần phải thắng ít nhất là: 1/ (1+1)=0.5=50% (tạm thời không tính đến spread).

3. Mối quan hệ giữa Risk reward ratio và winrate tối thiểu
Đến đây thì anh em đã hiểu rõ mối quan hệ giữ Risk reward ratio và winrate rồi nhé! Xin chốt lại bài viết bằng câu nói của George Soros: “Không quan trọng anh đúng hay sai, quan trọng là khi đúng anh được bao nhiêu và khi sai anh mất bao nhiêu”.

Safe trading,

>> Quản lý vốn – Vũ khí bị lãng quên - Reward và winrate