Học cách săn stop loss như một Big Boy - Hướng dẫn đầy đủ về Orderbook

Khắc Tâm đã viết:

Bác Khánh Trình giải thích OPEN POSITIONS cho anh em với luôn bác .

Nhấn để mở rộng...

thangco đã viết:

open positions là các lệnh đang có hiệu lực ( lệnh treo ).
open oders là các lệnh chờ ( các lệnh limit, stop)

Nhấn để mở rộng...

thangco đã viết:

open positions là các lệnh đang có hiệu lực ( lệnh treo ).
open oders là các lệnh chờ ( các lệnh limit, stop)

Nhấn để mở rộng...

thangco đã viết:

Nhưng cái này chỉ là thống kê trong số lượng khách hàng của một sàn Wanda thôi, liệu có đủ đại diện cho toàn bộ market được không nhỉ??
Có sàn nào khác có dạng thống kê như vậy không? Nếu có thêm số liệu của của 1 vài sàn khác nữa để cùng đối chiếu thì độ chính xác sẽ cao hơn.
Các chuyên gia thử tìm tòi xem.

Nhấn để mở rộng...

Khánh Trình đã viết:

Không đại diện được cho market, chỉ là cái để tham khảo thôi. Đó là lý do vì sao chỉ nên chọn trade 2 cặp phổ biến eu và uj.

Nhấn để mở rộng...

thangco đã viết:

Vậy gold thì sao nhỉ ? Gold cũng phổ biến mà ?

Nhấn để mở rộng...

Khắc Tâm đã viết:

trừu tượng bác nhỉ

Nhấn để mở rộng...

BIBO đã viết:

Bác sai rồi. Stoploss order cung liquidity.
Khi săn, nó cần thị trường thin liquitity hay nó lợi dụng momemtum hiện tại đẩy luôn (stoploss) nếu có trend.

Nhấn để mở rộng...

Khánh Trình đã viết:

Tụi nó cần liquidity thì cần nhiều người giao dịch chứ sao lại ít? Bạn nhầm với manipulation thì phải.

Nhấn để mở rộng...

Cua'sdaddy đã viết:

Theo như e hiểu thì big boy săn stop loss bằng cách đánh 1 lệnh rất lớn để đẩy giá tới vùng mà nhiều trader đặt stop loss. Mà muốn đẩy được giá của thị trường đi như thế thì chỉ có thể làm khi thị trường giao dịch ít chứ lúc thị trường giao dịch nhiều khối lượng nó cỡ ngàn tỉ usd thì làm sao bọn nó có thể đẩy giá đi được ak?

Nhấn để mở rộng...

BIBO đã viết:

Khi săn, nó cần thị trường thin liquitity hay nó lợi dụng momemtum hiện tại đẩy luôn (stoploss) nếu có trend.

Nhấn để mở rộng...

khoinguyen đã viết:

thanks bac nhieu, minh choi san fxpro lam sao xem duoc order book vay bac?

Nhấn để mở rộng...

Cua'sdaddy đã viết:

"Thin liquitity" là thị trường có tính thanh khoản thấp hay cao ak?
Sorry các bác, e ko phải dân gốc kinh tế nên chỗ này hơi mơ hồ

Nhấn để mở rộng...

Khánh Trình đã viết:

Các bạn trader trải qua nhiều năm chinh chiến trên thị trường sẽ biết tới cụm từ stop hunt (săn stop loss), hiểu theo nghĩa tiếng việt là bị big boy (các tay to, ngân hàng, trader các quỹ...) tạo ra các bẫy trên thị trường, khiến cho giá trap các trader non tay và quét stop loss của các bạn. Có thể hiểu là các big boy biết vùng giá mà bạn đặt stop loss, do đó sẽ cố tình đẩy giá để "kiểm tra" các vùng này, nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể dễ dàng bị big boy móc túi như chơi.

Để có thể chơi trò stop hunt, điều chắc chắn là big boy cần biết vùng mà đa số các trader đặt stop loss. Retail trader như chúng ta do thiếu những công cụ quan trọng nên sẽ khó lòng thắng nổi các big boy. Phương pháp được nói đến trong bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ có thể giúp bạn đoán được vùng giá mà big boy sẽ đi săn, dựa trên ý tưởng này bạn có thể tự phát triển ý tưởng giao dịch cho riêng bản thân mình (bạn có thể chọn đi săn cùng big boy hay học cách né tránh, điều này tuỳ thuộc vào bản thân bạn).

Bài viết này được dịch lại từ trang forexmentoronline.com, thể theo yêu cầu của bạn @mk4tx trên diễn đàn, mình sẽ dịch lại theo ý hiểu để các bạn cùng tham khảo.

Sử dụng orderbook của broker OANDA.

Thị trường forex là thị trường phi tập trung, do đó forex trader không thể nào có được orderbook (bảng mô tả các vùng giá mà trader đặt lệnh) một cách trọn vẹn như trong thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, với thị trường mà hết 90% trader đều thua lỗ thì ta hoàn toàn có thể sử dụng orderbook của một broker phổ biến được nhiều trader sử dụng để làm công cụ tham khảo.

Ý tưởng sử dụng orderbook ở đây rất đơn giản nếu bạn đã có kiến thức về order flow. Cơ bản là những tay to (có khả năng chi phối thị trường) sẽ đẩy giá đến vùng có nhiều stop loss để có thể dễ dàng mua hoặc bán (vì lý do vùng này tính thanh khoản cao). Các ngân hàng sẽ muốn mua hoặc bán với vị thế lớn nhưng họ sẽ muốn giảm rủi ro ở mức tối thiểu nhất có thể, đó là lý do họ chọn cách đi săn stop loss.

View attachment 8422
​

Lần đầu tiên nhìn orderbook bạn sẽ cảm thấy hoang mang một chút nhưng đừng quá lo lắng, nó không quá khó để hiểu đâu. Mình sẽ giải thích một cách dễ hiểu nhất có thể.

Hình minh hoạ bên trên bạn sẽ thấy có 2 đồ thị (open orders và open positions). Vì mục tiêu săn stop loss, chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới cột Open order thôi nhé. Đây chính là cột thể hiện số lượng lệnh chờ (pending order) trên thị trường. Hãy chú ý đến 2 cột nhỏ trong orderbook, chữ sell nằm ở bên trái và chữ buy nằm bên phải.

Số lượng sell order được thể hiện bằng các cột nằm ngang, các cột có màu cam là các lệnh sell order nằm bên trên giá thị trường, các cột có màu xanh là các lệnh sell order nằm bên dưới giá thị trường. Tương tự như vậy nhưng ngược màu là hàng cột bên bảng buy order.

Hiểu đơn giản, phần cột sell order là những người đã vào lệnh buy, các cột nằm ngang màu xanh là số lượng các trader này đặt stop loss, các cột màu cam là số lượng các trader này đặt take profit. Và bên buy order thì ngược lại. Vì chúng ta chỉ quan tâm đến vùng stop loss nên hãy tập trung vào các cột màu xanh thôi nhé.

View attachment 8423
​

Phần bảng còn lại của orderbook cho bạn đồ thị giá ở thời điểm hiện tại, bạn có thể kéo chuột sẽ thấy các open orders sẽ thay đổi theo thời gian. Một trong những giới hạn của việc sử dụng phương pháp này là bạn chỉ nên dùng trên cặp EURUSD và USDJPY (vì mức độ phổ biến của 2 cặp tiền này). Các cặp tiền khác sẽ cho sai số lớn vì mức độ kém phổ biến của chúng.

Để xem chi tiết orderbook ở thời điểm hiện tại, bạn click vào link sau đây: forex orderbook

Làm thế nào để săn stop loss (Stop hunting):

Săn stop loss không phải là khái niệm mới và có rất nhiều cách để nhận biết vùng mà trader đặt stop loss. Cách kinh điển nhất thường được các price action trader sử dụng là học cách đọc market psychology (tâm lý thị trường) để tìm hiểu về hành vi của giá, từ đó bạn sẽ "phán đoán" những vùng có khả năng cao là nơi trader đặt stop loss. Đây là kỹ năng mà hầu hết các trader chuyên nghiệp sử dụng. Tuy nhiên, cách này rất khó, đòi hỏi trader phải có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm mới luyện được cho mình khả năng "thấu hiểu thị trường". Một cách tốt hơn để hạn chế sự "phán đoán" đó là dùng orderbook theo các bước sau đây:

Bước 1: bước đầu tiên là chờ cho số lượng stop tăng đủ số lượng (đủ sức gây chú ý với các big boy).

Bạn sẽ phải quan sát đáy của biểu đồ open orders sẽ thấy cột phần trăm bên dưới. Hãy để ý các cột có chấm tròn màu đen, đây là vị trí các cột vượt mức 0.5%. Các bạn cần lưu ý con số, nếu vượt 0.5%, đó là vùng giá sẽ có nhiều stop loss được đặt.

View attachment 8424
​

Sau đó, dựa trên vị trí các vùng vượt mức 0.5%, các bạn sẽ vẽ vùng giá trên đồ thị để ta dễ quan sát. Đồ thị này cho ta vùng giá đặt stop loss là 121.4 đến 121.5

View attachment 8425
​

Đồ thị trên đây là ví dụ minh hoạ, bạn có thể thấy giá đảo chiều rất mạnh khi đi vào vùng này. Trong thực tế, bạn sẽ phải đánh dấu vùng stop hunt trước khi giá vươn đến vị trí đó.

Vào lệnh:

Khi vùng giá đã được xác định rõ ràng, việc còn lại là bạn chờ cho giá đến vùng stop hunt và hình thành các mẫu hình nến đảo chiều như engulfing (nến nhận chìm), morning star (nến bắn sao) hay nến doji, pinbar... Đây là thời điểm mà các mẫu hình nến phát huy tính hiệu quả của nó.

Sau khi thấy mẫu hình xuất hiện, tuỳ vào phương pháp mà bạn chọn có thể đặt lệnh chờ (stop order) hoặc vào lệnh thẳng (market order).

Một số ví dụ trade thực tế:

View attachment 8426
​

Nhìn vào biểu đồ để xác định vùng đặt sell stops của các trader tại mức 1.12 và 1.1225.

View attachment 8427
​

Và đây là cách thị trường phản ứng với vùng stop hunt, giá hình thành một cây pinbar "kinh điển" đóng cửa bên trong cây nến cũ, đuôi nến trên bằng 1/2 đuôi nến dưới.

Vào lệnh theo orderbook có cái hay là bạn không chỉ dựa trên việc kẻ các đường kháng cự, hỗ trợ, vẽ các vùng supply/ demand chi cả. Bạn hiểu rằng vùng này là vùng các big boy muốn đẩy giá để chơi trò săn stop loss. Điều này làm tăng tính chính xác cho điểm vào lệnh của bạn.

Một ví dụ khác:

View attachment 8428
​

Một khi giá đã vào vùng stop hunt, nó sẽ nhanh chóng hình thành một mẫu hình giá nào đó, thường gặp nhất là pinbar. Với việc hình thành mô hình giá như thế này, bạn có thể vào lệnh với lot lớn hơn vì số pips lỗ đã giảm ở mức rất thấp.

Thêm một ví dụ khác:

View attachment 8429
​

Đây là cú trade trên cặp EURUSD. Trên đồ thị open orders, bạn sẽ thấy số lượng lớn stop loss đặt ở 1.117 với mức 1%. Ta đánh dấu trên chart:

View attachment 8430
​

Pinbar hình thành khi giá đi vào vùng stop hunt, tuy nhiên sau đó giá không đi ngay mà quay lại kiểm tra một lần nữa. Pinbar này không phải là pinbar đẹp như theo một số sách dạy trading (đóng cửa bên trong cây nến cũ), tuy nhiên với việc sử dụng orderbook, bạn không trading dựa trên mẫu hình mà dựa trên việc hiểu về tâm lý thị trường thật sự, thế nên hãy linh hoạt tronh nhiều tình huống nhé.

Kết luận:

Stop hunt là khái niệm ít được các trader diễn giải cụ thể nhưng qua bài viết này mình hy vọng các bạn sẽ hiểu hơn về nó. Trader cần có nhiều công cụ và kinh nghiệm thực chiến mới mong tồn tại lâu dài trên thị trường.

Để có thể hiểu cách dùng orderbook có thể mất chút thời gian nhưng thành quả mang lại cho bạn rất to lớn. Nếu bạn còn cảm thấy rối rắm với orderbook, hãy comment bên dưới, mình sẽ giải đáp trong khả năng của mình.

Chúc các bạn trade thành công!

Nhấn để mở rộng...

Khánh Trình đã viết:

Các bạn trader trải qua nhiều năm chinh chiến trên thị trường sẽ biết tới cụm từ stop hunt (săn stop loss), hiểu theo nghĩa tiếng việt là bị big boy (các tay to, ngân hàng, trader các quỹ...) tạo ra các bẫy trên thị trường, khiến cho giá trap các trader non tay và quét stop loss của các bạn. Có thể hiểu là các big boy biết vùng giá mà bạn đặt stop loss, do đó sẽ cố tình đẩy giá để "kiểm tra" các vùng này, nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể dễ dàng bị big boy móc túi như chơi.

Để có thể chơi trò stop hunt, điều chắc chắn là big boy cần biết vùng mà đa số các trader đặt stop loss. Retail trader như chúng ta do thiếu những công cụ quan trọng nên sẽ khó lòng thắng nổi các big boy. Phương pháp được nói đến trong bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ có thể giúp bạn đoán được vùng giá mà big boy sẽ đi săn, dựa trên ý tưởng này bạn có thể tự phát triển ý tưởng giao dịch cho riêng bản thân mình (bạn có thể chọn đi săn cùng big boy hay học cách né tránh, điều này tuỳ thuộc vào bản thân bạn).

Bài viết này được dịch lại từ trang forexmentoronline.com, thể theo yêu cầu của bạn @mk4tx trên diễn đàn, mình sẽ dịch lại theo ý hiểu để các bạn cùng tham khảo.

Sử dụng orderbook của broker OANDA.

Thị trường forex là thị trường phi tập trung, do đó forex trader không thể nào có được orderbook (bảng mô tả các vùng giá mà trader đặt lệnh) một cách trọn vẹn như trong thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, với thị trường mà hết 90% trader đều thua lỗ thì ta hoàn toàn có thể sử dụng orderbook của một broker phổ biến được nhiều trader sử dụng để làm công cụ tham khảo.

Ý tưởng sử dụng orderbook ở đây rất đơn giản nếu bạn đã có kiến thức về order flow. Cơ bản là những tay to (có khả năng chi phối thị trường) sẽ đẩy giá đến vùng có nhiều stop loss để có thể dễ dàng mua hoặc bán (vì lý do vùng này tính thanh khoản cao). Các ngân hàng sẽ muốn mua hoặc bán với vị thế lớn nhưng họ sẽ muốn giảm rủi ro ở mức tối thiểu nhất có thể, đó là lý do họ chọn cách đi săn stop loss.

View attachment 8422
​

Lần đầu tiên nhìn orderbook bạn sẽ cảm thấy hoang mang một chút nhưng đừng quá lo lắng, nó không quá khó để hiểu đâu. Mình sẽ giải thích một cách dễ hiểu nhất có thể.

Hình minh hoạ bên trên bạn sẽ thấy có 2 đồ thị (open orders và open positions). Vì mục tiêu săn stop loss, chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới cột Open order thôi nhé. Đây chính là cột thể hiện số lượng lệnh chờ (pending order) trên thị trường. Hãy chú ý đến 2 cột nhỏ trong orderbook, chữ sell nằm ở bên trái và chữ buy nằm bên phải.

Số lượng sell order được thể hiện bằng các cột nằm ngang, các cột có màu cam là các lệnh sell order nằm bên trên giá thị trường, các cột có màu xanh là các lệnh sell order nằm bên dưới giá thị trường. Tương tự như vậy nhưng ngược màu là hàng cột bên bảng buy order.

Hiểu đơn giản, phần cột sell order là những người đã vào lệnh buy, các cột nằm ngang màu xanh là số lượng các trader này đặt stop loss, các cột màu cam là số lượng các trader này đặt take profit. Và bên buy order thì ngược lại. Vì chúng ta chỉ quan tâm đến vùng stop loss nên hãy tập trung vào các cột màu xanh thôi nhé.

View attachment 8423
​

Phần bảng còn lại của orderbook cho bạn đồ thị giá ở thời điểm hiện tại, bạn có thể kéo chuột sẽ thấy các open orders sẽ thay đổi theo thời gian. Một trong những giới hạn của việc sử dụng phương pháp này là bạn chỉ nên dùng trên cặp EURUSD và USDJPY (vì mức độ phổ biến của 2 cặp tiền này). Các cặp tiền khác sẽ cho sai số lớn vì mức độ kém phổ biến của chúng.

Để xem chi tiết orderbook ở thời điểm hiện tại, bạn click vào link sau đây: forex orderbook

Làm thế nào để săn stop loss (Stop hunting):

Săn stop loss không phải là khái niệm mới và có rất nhiều cách để nhận biết vùng mà trader đặt stop loss. Cách kinh điển nhất thường được các price action trader sử dụng là học cách đọc market psychology (tâm lý thị trường) để tìm hiểu về hành vi của giá, từ đó bạn sẽ "phán đoán" những vùng có khả năng cao là nơi trader đặt stop loss. Đây là kỹ năng mà hầu hết các trader chuyên nghiệp sử dụng. Tuy nhiên, cách này rất khó, đòi hỏi trader phải có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm mới luyện được cho mình khả năng "thấu hiểu thị trường". Một cách tốt hơn để hạn chế sự "phán đoán" đó là dùng orderbook theo các bước sau đây:

Bước 1: bước đầu tiên là chờ cho số lượng stop tăng đủ số lượng (đủ sức gây chú ý với các big boy).

Bạn sẽ phải quan sát đáy của biểu đồ open orders sẽ thấy cột phần trăm bên dưới. Hãy để ý các cột có chấm tròn màu đen, đây là vị trí các cột vượt mức 0.5%. Các bạn cần lưu ý con số, nếu vượt 0.5%, đó là vùng giá sẽ có nhiều stop loss được đặt.

View attachment 8424
​

Sau đó, dựa trên vị trí các vùng vượt mức 0.5%, các bạn sẽ vẽ vùng giá trên đồ thị để ta dễ quan sát. Đồ thị này cho ta vùng giá đặt stop loss là 121.4 đến 121.5

View attachment 8425
​

Đồ thị trên đây là ví dụ minh hoạ, bạn có thể thấy giá đảo chiều rất mạnh khi đi vào vùng này. Trong thực tế, bạn sẽ phải đánh dấu vùng stop hunt trước khi giá vươn đến vị trí đó.

Vào lệnh:

Khi vùng giá đã được xác định rõ ràng, việc còn lại là bạn chờ cho giá đến vùng stop hunt và hình thành các mẫu hình nến đảo chiều như engulfing (nến nhận chìm), morning star (nến bắn sao) hay nến doji, pinbar... Đây là thời điểm mà các mẫu hình nến phát huy tính hiệu quả của nó.

Sau khi thấy mẫu hình xuất hiện, tuỳ vào phương pháp mà bạn chọn có thể đặt lệnh chờ (stop order) hoặc vào lệnh thẳng (market order).

Một số ví dụ trade thực tế:

View attachment 8426
​

Nhìn vào biểu đồ để xác định vùng đặt sell stops của các trader tại mức 1.12 và 1.1225.

View attachment 8427
​

Và đây là cách thị trường phản ứng với vùng stop hunt, giá hình thành một cây pinbar "kinh điển" đóng cửa bên trong cây nến cũ, đuôi nến trên bằng 1/2 đuôi nến dưới.

Vào lệnh theo orderbook có cái hay là bạn không chỉ dựa trên việc kẻ các đường kháng cự, hỗ trợ, vẽ các vùng supply/ demand chi cả. Bạn hiểu rằng vùng này là vùng các big boy muốn đẩy giá để chơi trò săn stop loss. Điều này làm tăng tính chính xác cho điểm vào lệnh của bạn.

Một ví dụ khác:

View attachment 8428
​

Một khi giá đã vào vùng stop hunt, nó sẽ nhanh chóng hình thành một mẫu hình giá nào đó, thường gặp nhất là pinbar. Với việc hình thành mô hình giá như thế này, bạn có thể vào lệnh với lot lớn hơn vì số pips lỗ đã giảm ở mức rất thấp.

Thêm một ví dụ khác:

View attachment 8429
​

Đây là cú trade trên cặp EURUSD. Trên đồ thị open orders, bạn sẽ thấy số lượng lớn stop loss đặt ở 1.117 với mức 1%. Ta đánh dấu trên chart:

View attachment 8430
​

Pinbar hình thành khi giá đi vào vùng stop hunt, tuy nhiên sau đó giá không đi ngay mà quay lại kiểm tra một lần nữa. Pinbar này không phải là pinbar đẹp như theo một số sách dạy trading (đóng cửa bên trong cây nến cũ), tuy nhiên với việc sử dụng orderbook, bạn không trading dựa trên mẫu hình mà dựa trên việc hiểu về tâm lý thị trường thật sự, thế nên hãy linh hoạt tronh nhiều tình huống nhé.

Kết luận:

Stop hunt là khái niệm ít được các trader diễn giải cụ thể nhưng qua bài viết này mình hy vọng các bạn sẽ hiểu hơn về nó. Trader cần có nhiều công cụ và kinh nghiệm thực chiến mới mong tồn tại lâu dài trên thị trường.

Để có thể hiểu cách dùng orderbook có thể mất chút thời gian nhưng thành quả mang lại cho bạn rất to lớn. Nếu bạn còn cảm thấy rối rắm với orderbook, hãy comment bên dưới, mình sẽ giải đáp trong khả năng của mình.

Chúc các bạn trade thành công!

Nhấn để mở rộng...

fx_robot đã viết:

There are two types of pending order we can identify using the graph.
Stop loss orders placed by traders with open trades.
Pending orders to buy or sell placed by traders who want to enter the market.
Phần cột sell order gồm lệnh stop loss của lệnh buy pending (màu xanh ở dưới) và lệnh sell pending nằm trên (màu cam). Ban Khánh Trình nói màu cam là take profit của lệnh buy pending, theo quan điểm của mình đó không phải là take profit của buying mà lệnh sell pending muốn vào thị trường.

Nhấn để mở rộng...

trannhuhaianh đã viết:

Anh cho em hỏi làm sao biết chính xác giá mà các trader đặt nhiều SL, thanks.

Nhấn để mở rộng...